质量ETF : 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
原标题:质量ETF : 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数 证券投资基金 更新 招募说明书 (2021 年第 1 号 ) 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 二零二一年三月 2 重要提示 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）的募集申请于 2020 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称 “ 中国证监会”）证监许可[2020]2723 号文注册，并于 2021 年 1 月 21 日经中 国证监会证券基金机构监管部机构部函 [2021]245 号《关于中金 MSCI 中国 A 股 国际质量交易型开放式指数证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合 同于 2021 年 1 月 21 日生效 。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金 投资于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等 因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投 资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风 险等。本基金的投资范围中包括资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特 定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较 差，且抵押资产的流动性较差，持有资产支持证券可能存在风险。本基金的投资 范围包括期货，投资期货的主要风 险包括流动性风险、期货基差风险、期货合约 展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、 平仓风险、无法平仓风险等。本基金可能投资流动性受限证券，可能存在流动性 风险、法律风险和操作风险。本基金的投资范围包括期权，投资期权的主要风险 包括但不限于市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险等。本基金可根据 法律法规的规定参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：流动性风 险，面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风 险；信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券，无 法支付相应权益补偿 以及借券费用的风险；市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证 3 券的市场风险。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资业务。融资 业务除了除具有普通交易具有的市场风险外，还蕴含其特有的风险，包括但不限 于杠杆风险、强制平仓风险、监管风险、其他风险等。本基金特有风险包括：标 的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 成分券停牌的风险、 标的指数波动 的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的 风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎 回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、 第三方机构服务的风险 （含指数编制机构停止服务的风险） 、退补现金替代方式 的风险等。本基金为股票型证券投资基金，预期风险与预期收益高于混合型证券 投资基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金的投资范围包括存托凭证，除面临与其他投资沪深市场股票的基金共 同的风险外，本基金还将面临 中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风 险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的 风险。 申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所 基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股国际质量指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与 网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投 资者需要使用 MSCI 中国 A 股国际质量指数成份股或备选成 份股中的深圳证券 交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 《基金合同》生效后，本基金连续 5 0 个工作日出现基金份额持有人数量不 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金按照基金合同的约定 程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。 投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征 4 和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的 过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金本次更新招募说明书对基金合同修订、基金托管协议修订及 “ 第三部 分 基金管理人 ” 部分进行更新，相关信息更新截止日为 2021 年 3 月 6 日。除非 另有说明，本更新招募说明书其他所载内容截止日为 2020 年 12 月 22 日。 5 目 录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................ 2 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ .... 6 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ .... 7 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ...................... 13 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ...................... 22 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ .................. 25 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ...................... 28 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ .............. 29 第八部分 基金份额折算和变更登记................................ .............................. 30 第九部分 基金份额的上市交易................................ ................................ ...... 31 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ .. 33 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ .................. 48 第十二部分 基金的财产 ................................ ................................ .................. 56 第十三部分 基金资产的估值 ................................ ................................ .......... 57 第十四部分 基金的收益分配 ................................ ................................ .......... 64 第十五部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ...... 66 第十六部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ...... 69 第十七部分 基金的信息披露 ................................ ................................ .......... 70 第十八部分 风险揭示 ................................ ................................ ...................... 79 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .............................. 90 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ .. 93 第二十一部分 托管协议的内容摘 要 ................................ .............................. 94 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ...................... 95 第二十三部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ...... 97 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................ .................. 98 第二十五 部分 备查文件................................ ................................ .................. 99 附件 1 ：基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ......... 100 附件 2 ：托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ......... 118 6 第一部分 绪言 《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》（以 下简称 “ 招募说明书 ” 或 “ 本招募说明书 ” ）依照《中华人民共和国证券投 资基金法》（以下简称 “ 《基金法》 ” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、《 公开募集 证券投资基金销售 机构监督 管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》 ( 以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ”) 以及《 中金 MSCI 中国 A 股国际质 量交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” 或 “ 本基金 ” ）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理 人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持 有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金的基金合同。 7 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券 投资基金 2 、基金管理人：指中金基金管理有限公司 3 、基金托管人：指招商证券股份有限公司 4 、基 金合同：指《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金 MSCI 中 国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 6 、招募说明书或本招募说明书：指《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7 、基金产品资料概要：指《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指 数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8 、基金份额发售公告： 指《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指 数证券投资基金基金份额发售公告》 9 、上市交易公告书：指《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数 证券投资基金上市交易公告书》 10 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修正的《中华人民共 8 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13 、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出 的修订 14 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17 、交易型开放式指数证券投资基金、 ETF ：指《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” ，简称 “ETF” （ Exchange Traded Fund ） 18 、 ETF 联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行 保险 监督管理委 员会 20 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 23 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 9 国境外的机构投资者 24 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 25 、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金 的其他投资人的合称 26 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 27 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 28 、销售机构：指中金基金管理有限基金公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 29 、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 30 、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的、在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的机构 31 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户 / 上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交 易过户等 32 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有 限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登 记机构为中国证券登 记结算有限责任公司 33 、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或上海证券交易所 证券投资基金账户 10 34 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 35 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长 不得超过 3 个月 37 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 40 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 41 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43 、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务规则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公 司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投 资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、中国证券登 记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南 等 44 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 申请购买基金份额的行为 45 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定以 申购 赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 46 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 47 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 11 48 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49 、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51 、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 52 、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申 购或赎回的 基金份额数计算 53 、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 54 、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 55 、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交 易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 56 、基金份额折算 ：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总数及基金份额净值的行为 57 、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之日 58 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额 折算日为初始日重新计算） 59 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金 12 份额折算日 为初始日重新计算） 60 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 61 、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 62 、元：指人民币元 63 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 65 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 68 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站） 等媒介 69 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 70 、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 13 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中金基金管理有限公司 住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表人： 胡长生 设立日期： 2014 年 2 月 10 日 批准设立机关 ： 中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可 [2014]97 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 4 亿元 存续期限：持续经营 联系人：张显 联系电话： 010 - 63211122 公司的股权结构如下： 股东名称 持股比例 中国国际金融股份有限公司 100% 二、主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 胡长生先生，董事长，经济学博士。 1998 年 12 月至 2005 年 12 月就职于中 国证监会，历任政策研究室综合处副处长、规划发展委员会委员（正处级）、机 构监管部调研员、深圳专员办处长； 2005 年 12 月至 2011 年 11 月就职于中央汇 金投资有限责任公司，历任资本市场部副主任、主任，非银行部资深业务主管及 资本市场处主任； 2011 年 11 月至 2020 年 11 月就职于中国中金财富证券有限公 司（原中国中投证券有限责任公司），历任副董事长、总裁、执行委员会副主任、 14 执行委员会主任。现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员。 黄劲峰先生，董事，机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所（英 国及香 港）审计、核算见习生、副经理、经理等职务；香港汇丰银行资本市场财 务经理、货币及外汇市场财务经理职务；高盛（亚洲），高盛集团（日本东京） 固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日 本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务；北京高华证券 有限责任公司中后台协调、风险管理岗位；高盛（亚洲）有限责任公司资产管理 部亚太区首席营运官、亚太（除日本）首席营运官、产品研发主管和董事总经理 职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、管理委员会成员。 徐翌成先生，董事，金融学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行 部收购兼并和财务顾问组负责人；总裁助理、战略发展部负责人；董事会秘书、 综合办公室、战略发展部负责人。现任中国国际金融股份有限公司总裁助理、资 产管理板块负责人。 孙菁女士，董事，管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部 副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任 中金基金管理有限公司总经理。 汤琰女士，董事，管理学硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理； 华安基金管理有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管 理有限公司副总经 理。 邱延冰先生，董事， 经济学博士。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战 略研究处研究员，投资一处投资经理，投资二处副处长、处长（期间外派中国华 安投资有限公司，担任副总经理兼投资总监）；丝路基金有限责任公司投资决策 委员会委员、研究部副总监（主持工作）；和泰人寿保险股份有限公司总经理助 理（兼资产管理部总经理）、董事会秘书。现任中金基金管理有限公司副总经理、 基金经理。 冒大卫先生，独立董事，哲学博士 。历任北京大学光华管理学院团委书记、 党委副书记、党委书记，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学 副总会 计师等职务。现任神州泰岳软件股份有限公司董事、总裁，北京神州泰岳智能数 15 据技术有限公司董事长，东莞市星晨信息技术有限公司监事，三亚迈普乐科技有 限公司董事，北京新媒传信科技有限公司执行董事，北京启天同信科技有限公司 董事，北京科兴生物制品有限公司董事，鼎富智能科技有限公司董事长 。 王元先生， 独立董事， 法学硕士。历任北京君合律师事务所上海分所、上海 市耀良律师事务所、北京市嘉源律师事务所上海分所律师。现任北京市嘉源律师 事务所高级合伙人、管委会成员，兼任上海思华科技股份有限公司独立董事。 江勇先生，独立董事，经济 学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银 行部执行总经理、董事总经理，公司管理委员会成员，顾问董事。现任中国国际 金融美国证券有限公司外部管理顾问。 2 、基金管理人监事 白娜女士，执行监事，管理学硕士。历任航天信息股份有限公司内审部审计 主管；长盛基金管理有限公司基金会计；中国国际金融股份有限公司资产管理部 高级经理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责人。 3 、基金管理人高级管理人员 胡长生 先生，董事长。简历同上。 孙菁女士，总经理。简历同上。 汤琰女士，副总经理。简历同上。 邱延冰先生， 副总经理。简历同上 。 赵璧先生，督察长，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行 部经理；上海磐信股权投资管理有限公司投资副总裁；中金基金管理有限公司董 事总经理、董事、创新投资管理部负责人 。 夏静女士，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风险 管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理。 现任中金基金管理有限公司首席信息官、风险管理部负责人。 4、本基金基金经理 耿帅军先生，理学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分 析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师 ，中国国际金融股 份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。 2020 年 8 月加入中金基金管 16 理有限公司，现任量化投资部基金经理。管理的公募基金包括： 2020 年 10 月 22 日至今担任中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证 沪港深优选消费 50 指数证券投资基金基金经理。 2020 年 10 月 29 日至今担任中 金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强型发起式证 券投资基金、中金中证优选 300 指数证券投资基金（ LOF ）基金经理 ； 2021年1 月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。 5、投资决策委员会成员 孙菁女士，管理学硕士。简历同上。 邱延冰先生，经济学博士。简历同上。 石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有 限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中 国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。 2016 年 7 月加入中金基金管理有限公司，现任传统投资部基金经理。 朱宝臣先生，理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经 理、量化投资总监 。 2017 年 10 月加入中金基金管理有限公司， 现任 量化投资团队 负责人 。 董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研 究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司传统投资部基金经 理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 17 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 18 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动 ； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体 系，从制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营运作严格遵守 国家有关法律、法规和行业监管规则，自 觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （ 2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （ 3 ）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2 、公司内部控制遵守以下原则 （ 1 ）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保 障公司业务的持续、稳定发展； （ 2 ）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节； （ 3 ）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 19 护内控制度的有效执行； （ 4 ）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作 需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性； （ 5 ）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制， 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； （ 6 ）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产 实行独立运作，严格分离，分别核算； （ 7 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基 金投资运作符合行业最佳操守； （ 8 ）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各 项规定； （ 9 ）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞； （ 10 ）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点； （ 11 ）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外 部环境的变化进行及时的修改或完善。 3 、公司内部控制的体系 （ 1 ）组织架构 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织 架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之 间合理分工、互相衔接、互相监督。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管 理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关 的重大决策。 公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简 的基础上设立满足公司 20 经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上， 明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。 通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规 范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。 （ 2 ）内控流程 内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。 1 ）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原 则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施； 2 ）事中监控主要指内部控制的相 关职能部门依照适用的制度和防范措施进 行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和 突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等； 3 ）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的 业务 流程进行完善。 4 、内部控制的主要内容 为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制 措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面： （ 1 ）投资管理业务控制； （ 2 ）市场推广及销售业务控制； （ 3 ）信息披露控制； （ 4 ）信息技术系统控制； （ 5 ）会计系统控制； （ 6 ）监察稽核控制等。 5 、内部控制的监督 公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。 监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出 具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。 必要时，公司股东、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘请 外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家可 21 以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。 在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可 能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董 事会下设的专业委员会对公司 的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的 调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 22 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1 、基金托管人基本情况 名称：招商证券股份有限公司（以下简称 “ 招商证券 ” ） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址： 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 成立时间： 1993 年 8 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 66.99 亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监基字 [2014]78 号 联系人： 韩鑫普 联系电话： 0755 - 26951111 招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团 长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经 过二十余年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的 一流券商，并经中国 证券监督管理委员会评定为 A 类 AA 级券商。招商证券具有稳定持续的盈利能 力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道， 在国内设有 258 家营业部，同时在香港、新加坡、英国、韩国设有子公司；全资 持股招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、 招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司，参股博时基金管理公司、 招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券 的战略远景是 “ 以客户为中心，打造具有国际竞争力的中国最佳投资银行 ” 。公司 将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、 服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、 23 股东满意、员工自豪的优秀企业。 2 、主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审 计经验，以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、 会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比 100% ，高级管理人员均 拥有硕士研究生或以上学历。 3 、基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开 募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施， 稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着 “ 诚实 信用、谨慎勤勉 ” 的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之外， 招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正 式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质，业绩 突出。截至 2020 年三季度，招商证券共托管 39 只公募基金。 二、基金托管人的内部控制制 度 1 、内部控制目标 招商证券作为基金托管人： （ 1 ）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （ 2 ）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务 内部控制制度健全、执行有效。 （ 3 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受 托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （ 4 ）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运 作效率和效果。 2 、内部控制组织结构 招商证券股份有限公司经营管理层面设 立了风险管理委员会。作为公司内部 24 最高风险决策机构，风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司风险 偏好、风险容忍度及各类风险限额指标，全面审议公司的风险管理情况。风险管 理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。 托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依照 有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3 、内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严 密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财 产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控 系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格 有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员 工的风险防范和保密意识。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、 托 管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2 、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合 同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到 书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托 管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内，基金托管人 有权随时对通知事项进行复查，督促基 金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 25 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）发售协调人 名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法人代表：霍达 联系人员：黄婵君 客服电话： 95565 公司网站： www.cmschina.com （ 二 ）网上现金发售代理机构 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过 上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。具体名单可在上海证 券交易所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。 （ 三 ）网下现金、网下股票发售 代理 机构 1 、直销机构 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表人：胡长生 电话： 010-63211122 传真： 010 - 66159121 联系人：张显 客户服务电话： 400 - 868 - 1166 网站： www.ciccfund.com 2 、发售代理机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本 26 基金。网下现金、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公 告及后续发布的新增发售机构公告。发售机构的具体业务办理状况以其届时的规 定为准。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 戴文华 电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021－31358666 传真：021－31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 执行事务合伙人： 邹俊 27 电话： 010 - 85085000 传真： 010 - 85185111 签章注册会计师：张君一、丁时杰 联系人：程海良 28 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定募集，募集申请于 2020 年 10 月 26 日经中国证监会证监许 可 [2020]2723 号文《关于准予中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数 证券投资基金注册的批复》注册，并于 2021 年 1 月 21 日经中国证监会证券基金 机构监管部机构部函 [2021]245 号《关于中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开 放式指数证券投资基金备案确认的函》备案。 本基金募集期自 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 15 日止，共募集 524,507,000. 00 份，有效认购户数 7,266 户 。 本基金的基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为 交易 型开放式，存续 期限为不定期 ，标的指数为 MSCI 中国 A 股国际质量指数 。 29 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金的基金合同于 2021 年 1 月 21 日生效。 二 、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 5 0 个工作日出现前述情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序 进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 30 第八部分 基金份额折算和变更登记 为了更好的跟踪标的指数，基金管理人可进行基金份额折算并提前公告，无 需召开基金份额持有人大会。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规 定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有 人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的 基金 份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 四、如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时， 可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 31 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，自 2021 年 2 月 26 日起 在上海证券交易所上市交易。（场内简称：质量 ETF ，扩位证券简称：质量 ETF ， 交易代码： 515910 ） 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易 规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易： 1 、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2 、基金合同终止； 3 、基金份额持有人大会决定终止上市； 4 、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5 、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1 、 3 、 4 、 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的 开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人 将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合 并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 32 四、基金份额参考净值（ IOPV ）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根 据基金管理人 提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考 净值（ IOPV ），并 将计算结果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所在交 易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计 算方法如下： 1 、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清 单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁 止现金替代成份证券的数量与最新成交价 相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现 金部分） / 最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2 、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 3 、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交 易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金将按照新规定执行，由此对基金合 同进行修订的无须召开基金份额持有人大会。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以 申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有 人大会。 42 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或 按申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可 根据情况变更或增减基金申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2021 年 2 月 2 6 日起开放日常申购赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1 、 “ 份额申购、份额赎回 ” 原则，即本基金申购、赎回均以份额申请； 2 、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 3 、申购与赎回申请提交以后不得撤销； 4 、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规则和规定； 34 5 、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1 、申购和赎 回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回 申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请不成立。 2 、申购和赎回申请的确认 投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提供 符合要求的申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足 或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的 赎回对价，则赎回失败。 申购赎回 代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为 申购或赎回申请日（ T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T 日内对该交易 的有效性进行确认。 对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利， 否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 3 、申购赎回的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关 协议的有关规 定。 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本 35 基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的 现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务 涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交 收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收 ，并将结果发送给申购 赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额 的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金 替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发 送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则 依据《业务规则》及与各方相关协议进行处理。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有 人实质性利益的前提下，对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整，基金管 理人将在调整实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 五、申购与赎回的数量限制 1 、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，目前 本基金最小申购赎回单位为 300 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场变 化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。 2 、基金管理人可以根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额的数量限制， 以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3 、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请 参见更新的招募说明书或相关公告。 4 、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 36 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 5 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1 、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位 ，小数点后 第 5 位 四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1 日 内公告。遇特殊情况， 经履行适当程序 ，可以适当延迟计算 或公告。 2 、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金 差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据 申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3 、申购、赎回清单由基金管理人编制。 T 日的申购、赎回清单在当日上海 证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证 监会备案。申购赎回清单的内容与格式见下文 “ 七、申购赎回清单的内容与格式 ” 。 4 、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登 记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利 益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1 、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、 T 日预估现金部分、 T - 1 日现金差额、基金份额净值 及其他相关内容。 37 2 、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码 及数量。 3 、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （ 1 ）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为 “ 禁止 ” ）、可以现金 替代（标志为 “ 允许 ” ）、必须现金替代（标志为 “ 必须 ” ）和退补现金替代（标志 为 “ 退补 ” ）。 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使 用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎 回基金份额时，该成份证券不 允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款 或补款。 （ 2 ）可以现金替代 ① 适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在 申购时买入的证券。目前仅适用于标的指数成份股中上海证券交易所上市的股 票。 ② 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： （未完）  |