长盛医疗行业 : 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年3月12日 送出日期：2021年3月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛医疗量化股票 基金代码 002300 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效 日 2016 - 02 - 03 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 周思聪 开始担任本基金基金 经理的日期 2019 - 05 - 22 证券从业日期 2008 - 07 - 15 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前 提下，通过运用量化投资策略，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债 券（包括国内依法发行 交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融 资券、次级债、可转债等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80% - 95% ，其中投资于医疗行 业上市公司的股票和债券不低于非现金基金资产的 80% ；权证投资占基金资产净值的 比例不高于 3 % ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关 法律法规。 主要投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法， 灵活配置医疗行业相关的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标；微观经济指标；市场指标； 政策因素。本基金将通过深入分 析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、 货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 （二）医疗行业界定 本基金界定的医疗行业包括但不限于化学制药、生物制品、医疗器械、医药商业、中 药、医疗服务、医疗检测、医疗信息化、医疗保险、保健品、心理健康及治疗、互联 网医疗和医疗设备等领域，以及未来医疗模式、医疗技术和互联网技术创新演变出的 其他领域。本基金投资于主营业务隶属上述领域的公司，和非主营业务提供的产品或 服务隶属上述领域、且未来这些产品或服务可能成为其主要收入或利润来源的公司； 同时投资 于直接或间接受益于医疗行业发展的公司。 （三）量化投资策略：基于 Black - Litterman 模型 本基金在基于历史数据计算的基础上，通过 Black - Litterman 模型导入分析师的未来 预期对马可威茨（ Markowitz ）有效边界模型进 行优化，产生更稳定的有效边界组合， 从而确定医疗行业中子行业权重配置。 （四）精选个股 本基金将结合定性与定量分析，评估医疗行业初选股票池内各只股票的经营状况、股 票估值等影响股票走势的因素，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公 司，组成本基金医疗行业优选股票库。 业绩比较基准 80%× 中证全指医药卫生指数收益率 +20%× 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金 额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M ＜ 500,000 1.5% - 500,000≤M ＜ 2,000,000 1% - 2,000,000≤M ＜ 5,000,000 0.5% - M≥5,000,000 1000 元 / 笔 - 赎回费 N ＜ 7 天 1.5% - 7 天 ≤N ＜ 30 天 0.75% - 30 天 ≤N ＜ 365 天 0.5% - 365 天 ≤N ＜ 730 天 0.25% - N≥730 天 0% - 注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 （二）基金 运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等 。 本基金面临的特定风险：本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为 80% - 95% ，其中投资 于医疗行业上市公司的股票和债券不低于非现金基金资产的 80% 。因此本基金需承担股票市场的下跌风 险；同时由于本基金持有一定比例的债券，故而也需承担债券价格变动导致的风险。投资人面临本基金 特有的风险还表现为本基金重点投资于医疗行业的股票 和债券的风险：该类型股票的波动会受到宏观经 济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同 ，请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [ 网址： www.csfunds.com.cn][ 客服电话： 400 - 888 - 2666] 1. 基金合同、 托管协议、 招募说明书； 2. 定期报告， 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告； 3. 基金份额净值； 4. 基金销售机构及联系方式； 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 - 中财网
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