[年报]银行 : 2020年年度报告
原标题:银行 : 2020年年度报告 易方达中证银行指数证券投资基金（ LOF ） ( 原易方达银行指数分级证券投资基金转型 ) 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 自 2020 年 8 月 7 日起原易方达银行指数分级证券投资基金转型为易方达中证银行指数证券投资 基金（ LOF ）。原易方达银行指数分级证券投资基金本报告期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 6 日 止，易方 达中证银行指数证券投资基金（ LOF ）本报告期自 2020 年 8 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日 止。 1.2目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2目录 .................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 6 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 6 2.1.1 易方达中证银行指数证券投资基金（ LOF ） ................................ ................................ .... 6 2.1.2 易方 达银行指数分级证券投资基金 ................................ ................................ ................... 6 2.2基金产品说明 .................................................................................................................................. 7 2.2.1 易方达中证银行指数证券投资基金（ LOF ） ................................ ................................ .... 7 2.2.2 易方 达银行指数分级证券投资基金 ................................ ................................ ................... 7 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 8 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ .................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 9 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 15 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 15 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 23 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 23 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 24 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 25 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 25 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 27 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 27 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 28 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 28 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 28 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 28 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 28 6.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） ............................................................................. 28 6.1.1 审计意见 ................................ ................................ ................................ .............................. 28 6.1.2 形成审计意见的基础 ................................ ................................ ................................ .......... 29 6.1.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ................................ ................................ .................. 29 6.1.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ................................ ................................ .................. 29 6.2 易方达银行指数分级证券投资基金 ............................................................................................ 30 6.2.1 审计意见 ................................ ................................ ................................ .............................. 30 6.2.2 形成审计意见的基础 ................................ ................................ ................................ .......... 31 6.2.3 管理层和治理层对财务报表的 责任 ................................ ................................ .................. 31 6.2.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ................................ ................................ .................. 31 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 32 7.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） ............................................................................. 32 7.1.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ......................... 32 7.1.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ . 34 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ..................... 35 7.1.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ............................. 36 7.2 易方达银行指数分级证券投资基金 ............................................................................................ 64 7.2.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ......................... 64 7.2.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ . 66 7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ..................... 67 7.2.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ............................. 68 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 93 8.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） ............................................................................. 93 8.1.1 期末 基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ..... 93 8.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............. 93 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................... 94 8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ................. 96 8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ ............. 97 8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细 ..................... 98 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......... 98 8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......... 98 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................... 98 8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ........................... 98 8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ........................... 98 8.1.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ ........... 98 8.2 易方达银行指数分级证券投资基金 .......................................................................................... 103 8.2.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ... 103 8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ........... 104 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 104 8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ............... 106 8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ ........... 108 8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 108 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 108 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 108 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 108 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ......................... 108 8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ......................... 109 8.2.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ ......... 109 §9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ........................... 112 9.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） ........................................................................... 112 9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ....... 113 9.1.2 期末 上市基金前十名持有人 ................................ ................................ ........................... 113 9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ........................... 113 9.1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................... 114 9.2 易方达银行指数分级证券投资基金 .......................................................................................... 114 9.2.1 期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ....... 114 9.2.2 期末上市基金前十名持有人 ................................ ................................ ........................... 115 9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ........................... 115 9.2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................... 115 §10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ......................... 115 10.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） ......................................................................... 115 10.2 易方达银行指数分级证券投资基金 ........................................................................................ 116 §11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 116 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 116 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 117 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 117 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 117 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 117 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 117 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 117 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 123 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ..... 127 12.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） ......................................................................... 127 12.1.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................. 127 12.2 易方达银行指数分级证券投资基金 ........................................................................................ 128 §13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 128 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 128 13.2 存放地点 ................................................................................................................................... 129 13.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 129 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 易方达中证银行指数证券投资基金（ LOF ） 基金名称 易方达中证银行指数证券投资基金（ LOF ） 基金简称 易方达中证银行指数（ LOF ） 场内简称 银行 基金主代码 161121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 717,266,662.55 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020 年 8 月 18 日 下属分级基金的基金简称 易方达中证银行指数 （ LOF ） A 易方达中证银行指数 （ LOF ） C 下属分级基金的交易代码 161121 009860 报告期末下属分级基金的份额总额 522,926,526.01 份 194,340,136.54 份 注：本基金A类份额由原易方达银行指数分级证券投资基金转型而来，并增设C类份额类别， 基金合同于2020年8月7日起生效，C类份额首次确认日为2020年8月10日。 2.1.2 易方达银行指数分级证券投资基金 基金名称 易方达银行指数分级证券投资基金 基金简称 易方达银行分级 基金主代码 161121 交易代码 161121 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 343,156,203.84 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 11 日 下属分级基金的基金简称 易方达银行分级 易方达银行分级 A 易方达银行分级 B 下属分级基金场内简称 银行业 银行业 A 银行业 B 下属分级基金的交易代码 161121 150255 150256 报告期末下属分级基金的份额总额 343,156,203.84 份 - 份 - 份 2.2基金产品说明 2.2.1 易方达中证银行指数证券投资基金（ LOF ） 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟 踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括资产配置策略、股票（含存 托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策 略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.2.2 易方达银行指数分级证券投资基金 投资目标 紧密追踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金 管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪 标的指数的目的。 业绩比较基准 中证银行指数收益率 ×95%+ 活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风 险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金； A 类份额具有预期风险、收益较低的特征； B 类份额具有预期风险、收益较高的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 基础份额为股票型基 与基础份额相比， A 类 与基础份额相比， B 类 份额的预期收益和预 金，其风险收益水平高 于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 份额的预期收益和预 期风险低于基础份额。 期风险高于基础份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 李申 联系电话 020-85102688 021-60637102 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 881 8088 021-60637111 传真 020-85104666 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室－42891（集中办公 区） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 2.5.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 40 - 43 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达 基金管理有限公司。 2.5.2 易方达银行指数分级证券投资基金 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 ( 2020 年 8 月 7 日（基金合同生效日） 至 2020 年 12 月 31 日 ) 报告期 (2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 6 日 ) 2019 年 2018 年 易方达中证银行 指数（ LOF ） A 易方达中证银行 指数（ LOF ） C 本期已实现收益 7,653,860.95 1,601,956.61 31,857,573.05 15,396,903.36 4,366,702.03 本期利润 35,151,799.50 1,891,829.90 - 4,421,856.70 61,504,628.39 - 40,250,829.45 加权平均基金份额 本期利润 0.0934 0.0356 - 0.0156 0.2456 - 0.1214 本期加权平均净值 利润率 8.69% 3.21% - 1.60% 25.37% - 13.25% 本期基金份额净值 增长率 9.81% 10.55% - 0.15% 27.86% - 10.87% 3.1.2 期末数据和指 标 2020 年末 报告期末 ( 2020 年 8 月 6 日 ) 2019 年末 2018 年末 易方达中证银行指 数（ LOF ） A 易方达中证银行指 数（ LOF ） C 期末可供分配利润 - 5,955,646.60 3,076,201.35 - 10,913,596.69 - 32,945,210.85 - 58,316,127.22 期末可供分配基金 份额利润 - 0.0114 0.0158 - 0.0318 - 0.1318 - 0.1988 期末基金资产净值 585,551,915.04 217,354,764.08 349,954,548.78 261,374,911.56 245,671,826.94 期末基金份额净值 1.1198 1.1184 1.0198 1.0458 0.8377 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 报告期末 ( 2020 2019 年末 2018 年末 易方达中证银行 指数（ LOF ） A 易方达中证银行 指数（ LOF ） C 年 8 月 6 日 ) 基金份额累计净值 增长率 9.81% 10.55% 16.34% 16.52% - 8.87% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4. 自2020年8月7日起原易方达银行指数分级证券投资基金转型为易方达中证银行指数证券 投资基金（LOF），易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）合同生效当期的相关数据和指标按 实际存续期计算。 5. 自2020年8月7日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2020年8月10日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证银行指数（ LOF ） A ： 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三个月 10.99% 1.09% 9.30% 1.08% 1.69% 0.01% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 9.81% 1.04% 7.09% 1.03% 2.72% 0.01% 易方达中证银行指数（ LOF ） C ： 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三个月 10.91% 1.09% 9.30% 1.08% 1.61% 0.01% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 10.55% 1.04% 7.99% 1.03% 2.56% 0.01% 3.2.1.2自基金转型以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中证银行指数证券投资基金（ LOF ） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （ 2020 年 8 月 7 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 ） 易方达中证银行指数（ LOF ） A 说明: C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg 易方达中证银行指数（ LOF ） C 说明: C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图2.jpg 注： 1. 本基金由原易方达银行指数分级证券投资基金于 2020 年 8 月 7 日转型而来，截至报告期 末，本基金合同生效未满一年。 2. 自 2020 年 8 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020 年 8 月 10 日，增 设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3. 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合本基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期 本基金处于建仓期内。 4. 自基金转型至报告期末， A 类基金份额净值增长率为 9.81% ，同期业绩比较基准收益率为 7.09% 。 C 类基金份额净值增长率为 10.55% ，同期业绩比较基准收益率为 7.99% 。 3.2.1.3自基金转型以来 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证银行指数证券投资基金（ LOF ） 自基金转型以来 基金净值增长 率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达中证银行指数（ LOF ） A 说明: C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\柱状图1.jpg 易方达中证银行指数（ LOF ） C 说明: C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\柱状图2.jpg 注： 1. 自 2020 年 8 月 7 日起原易方达银行指数分级证券投资基金转型为易方达中证银行指数 证券投资基金（ LOF ），易方达中证银行指数证券投资基金（ LOF ）合同生效当期的相关数据和指标 按实际存续期计算。 2. 自 2020 年 8 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020 年 8 月 10 日，增 设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2 易方达银行指数分级证券投资基金 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三个月 8.73% 2.15% 3.59% 2.35% 5.14% - 0.20% 过去六个月 13.41% 1.34% 4.55% 1.43% 8.86% - 0.09% 过去一年 7.39% 1.26% - 4.24% 1.31% 11.63% - 0.05% 过去三年 16.82% 1.18% - 3.87% 1.21% 20.69% - 0.03% 过去五年 48.51% 1.10% 13.03% 1.11% 35.48% - 0.01% 自基金合同生 效起至今 16.34% 1.29% - 6.63% 1.32% 22.97% - 0.03% 注：过去三个月：2020年7月1日-2020年8月6日； 过去六个月：2020年4月1日-2020年8月6日； 过去一年：2019年10月1日-2020年8月6日； 过去三年：2017年10月1日-2020年8月6日； 过去五年：2015年10月1日-2020年8月6日。 3.2.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达银行指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （ 2015 年 6 月 3 日至 2020 年 8 月 6 日 ） 说明: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\image\image\走势图3.jpg 注：自基金合同生效至2020年8月6日，基金份额净值增长率为16.34%，同期业绩比较基准 收益率为-6.63%。 3.2.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达银行指数分级证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 说明: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\image\image\柱状图3.jpg 注：自2020年8月7日起原易方达银行指数分级证券投资基金转型为易方达中证银行指数证券投资基 金（LOF），基金转型当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 3.3.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 本基金自基金合同生效日（ 2020 年 8 月 7 日）至本报告期末未发生利润分配。 3.3.2 易方达银行指数分级证券投资基金 根据《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，分级运作期内，本基金 ( 包括银行 分级基础份额、银行 A 类份额、银行 B 类份额 ) 不进行收益分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字 [2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在 广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与 易方达国际控股有限公司两家子公司。本基金管理人始终专注于资产管理业务，通过市场化、专业 化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的综合性资产管理机构。 本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、 QDII 、基本养老保险基金投资等业务资 格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资等领域全面 布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.2.1 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘树荣 本基金的基金 经理、易方达 中证浙江新动 能交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理、易方达 中证浙江新动 能交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 金的基金经 理、易方达中 证国企一带一 路交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理、易方 达中证国企一 带一路交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理、易 方达中证 800 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理、易方达 2020 - 08 - 0 7 - 13 年 硕士研究生，具有基金从业资格。 曾任招商银行资产托管部基金会 计，易方达基金管理有限公司核 算部基金核算专员、指数与量化 投资部运作支持专员、基金经理 助理、易方达深证成指交易型开 放式指数证券投资基金基金经 理、易方达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基 金经理、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金（ LOF ）基金经理、 易方达标普生物科技指数证券投 资基金（ LOF ）基金经理、易方达 标普信息科技指数证券投资基金 （ LOF ）基金经理、易方达银行指 数分级证券投资基金基金经理。 中证 800 交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理、 易方达上证中 盘交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 金的基金经 理、易方达香 港恒生综合小 型股指数证券 投资基金 （ LOF ）的基 金经理、易方 达标普 500 指 数证券投资基 金（ LOF ）的 基金经理、易 方达上证中盘 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理、易方达深 证 100 交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理、易方达 创业板交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理、易方达 深证 100 交易 型开放式指数 基金的基金经 理、易方达创 业板交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理、易方 达中小板指数 证券投资基金 （ LOF ）的基 金经理、易方 达生物科技指 数分级证券投 资基金的基金 经理（自 2017 年 07 月 18 日 至 2020 年 12 月 02 日）、易 方达并购 重组 指数分级证券 投资基金的基 金经理 注： 1. 上表报告期： 2020 年 8 月 7 日（基金合同生效日） - 2020 年 12 月 31 日。 2. 对基金的首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， “ 离任日期 ” 为根据公司决定确定的 解聘日期；对此后的非首任基金经理 / 基金经理助理， “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4. 为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行流动性管理。 4.1.2.2 易方达银行指数分级证券投资基金 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 成曦 本基金的基金 经理、易方达 中证香港证券 投资主题交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理、 易方达上证 50 交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理、易 方达上证 50 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理、易方达 2016 - 05 - 0 7 2020 - 04 - 23 12 年 硕士研究生，具有基金从业资格。 曾任华泰联合证 券资产管理部研 究员，易方达基金管理有限公司 集中交易室交易员、指数与量化 投资部指数基金运作专员、基金 经理助理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基金基金 经理、易方达深证成指交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。 MSCI 中国 A 股国际通交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经理 （自 2019 年 03 月 13 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方 达恒生中国企 业交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 金的基金经 理、易方达原 油证券投资基 金（ QDII ）的 基金经理、易 方达纳斯达克 100 指数证券 投资基金 （ LOF ）的基 金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方达恒 生中国企业交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理 （自 2018 年 05 月 17 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方 达深证 100 交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 基金经理、易 方达创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金联 接基金的 基金经理、易 方达生物科技 指数分级证券 投资基金的基 金经理（自 2016 年 05 月 07 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方达深 证 100 交易型 开放式指数基 金的基金经 理、易方达创 业板交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理、易方 达中小板指数 证券投资基金 （ LOF ）的基 金经理（自 2016 年 05 月 07 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方达并 购重组指数分 级证券投资基 金的基金经理 （自 2016 年 05 月 07 日至 2020 年 04 月 22 日） 刘树荣 本基金的基金 经理、易方达 中证浙江新动 能交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理、易方达 2017 - 07 - 1 8 2020 - 08 - 07 13 年 硕士研究生，具有基金从业资格。 曾任招商银行资产托管部基金会 计，易方达基金管理有限公司核 算部基金核算专员、指数与量化 投资部运作支持专员、基金经理 助理、易方 达深证成指交易型开 放式指数证券投资基金基金经 中证浙江新动 能交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 金的基金经 理、易方达中 证国企一带一 路交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理、易方 达中证国企一 带一路交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理、易 方达中证 800 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理、易方达 中证 800 交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理、 易方达上证中 盘交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 金的基金经 理、易方达香 港恒生综合小 型股指数证券 投资基金 （ LOF ）的基 金经理、易方 达标普 500 指 数证券投资基 金（ LOF ）的 基金经理、易 方达标普医疗 保健指数证券 投资基金 理、易方达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基 金经理。 （ LOF ）的基 金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方达标 普生物科技指 数证券投资基 金（ LOF ）的 基金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方达标 普信息科技指 数证券投资基 金（ LOF ）的 基金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2020 年 04 月 22 日）、易方达上 证中盘交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理、易 方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 的基金 经理、 易方达创业板 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 的基金经理、 易方达深证 100 交易型开 放式指数基金 的基金经理、 易方达创业板 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理、易方达中 小板指数证券 投资基金 （ LOF ）的基 金经理、易方 达生物科技指 数分级证券投 资基金的基金 经理、易方达 并购重组指数 分级证券投资 基金的基金经 理 注： 1. 上表报告期： 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 8 月 6 日。 2. 对基金的首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， “ 离任日期 ” 为根据公司决定确定的 解聘日期；对此后的非首任基金经理 / 基金经理助理， “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4. 为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内 容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、 反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、 二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时 评估反馈原则。 公平交易 的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则 上应当做到 “ 同时同价 ” ，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立集中交易制 度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交 易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配 机制， 通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对 待；建立事中和事后的同反向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要（未完）  |