[年报]交银新能 : 2020年年度报告
原标题:交银新能 : 2020年年度报告 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） (交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金) 2020年年度报告 2020年12月31日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月29日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本基金管理人已于2020年10月16日起至2020年10月27日以通讯方式召开了交银施罗德国 证新能源指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议已于2020年 10月28日生效，并自2020年11月30日起，《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金 合同》失效且《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金合同》同时生效，交银施罗 德国证新能源指数分级证券投资基金正式变更为交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）。 本报告期自2020年1月1日起至12月31日止。本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。 其中，基金转型前的报告期间为2020年1月1日起至11月29日止，基金转型后的报告期为2020 年11月30日起至12月31日。 1.2目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................................ 6 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 6 2.1.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ......................................................... 6 2.1.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ............................................................... 6 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 7 2.2.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ......................................................... 7 2.2.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ............................................................... 8 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 8 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 9 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 9 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 9 3.1.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ........................................................ 9 3.1.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ............................................................. 10 3.2基金净值表现 ................................................................................................................................ 12 3.2.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ....................................................... 12 3.2.2交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 .............................................................. 14 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 16 3.3.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ....................................................... 16 3.3.2交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 .............................................................. 16 §4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 17 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 20 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 21 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 21 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 22 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 22 §5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 23 §6 审计报告 .............................................................................................................................................. 23 6.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） .................................................................. 23 6.1.1审计意见 ..................................................................................................................................... 23 6.1.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................. 23 6.1.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ......................................................................................... 23 6.1.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ......................................................................................... 24 6.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ........................................................................ 25 6.2.1审计意见 ..................................................................................................................................... 25 6.2.2形成审计意见的基础 .................................................................................................................. 25 6.2.3管理层和治理层对财务报表的责任 .......................................................................................... 25 6.2.4注册会计师对财务报表审计的责任 .......................................................................................... 26 §7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 26 7.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ............................................................... 26 7.1.1资产负债表 ................................................................................................................................. 26 7.1.2 利润表 ........................................................................................................................................ 28 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 30 7.1.4 报表附注 .................................................................................................................................... 31 7.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ........................................................................ 53 7.2.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 53 7.2.2 利润表 ........................................................................................................................................ 55 7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 56 7.2.4报表附注 ..................................................................................................................................... 58 7.2.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 ..................................................................... 83 §8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 84 8.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ................................................................. 84 8.1.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 84 8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 85 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 87 8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 89 8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 90 8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 90 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 91 8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................. 91 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 91 8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 91 8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 91 8.1.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 91 8.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ........................................................................ 92 8.2.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 92 8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 93 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 95 8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 97 8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 99 8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 99 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................. 99 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................. 99 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................. 99 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 99 8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 99 8.2.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 99 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 100 9.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ............................................................. 100 9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 101 9.1.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 101 9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 101 9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 101 9.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 .................................................................... 102 9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 102 9.2.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 102 9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 103 9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 103 §10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 104 10.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） .............................................................. 104 10.2交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ..................................................................... 104 §11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 105 11.1基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 105 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 105 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 105 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 105 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 105 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 106 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 106 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 110 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 115 §13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 115 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 115 13.2 存放地点 ................................................................................................................................... 116 13.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 116 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 基金名称 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 基金简称 交银国证新能源指数（LOF） 场内简称 交银新能 基金主代码 164905 交易代码 164905 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年11月30日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 303,042,438.24份 基金合同存续期 不定期 注：1、上表中“报告期末”指2020年12月31日。 2、本基金于2020年11月30日由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型为交银施 罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF），新基金合同及托管协议即日起生效。 2.1.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 基金名称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 基金简称 交银国证新能源指数分级 场内简称 交银新能 基金主代码 164905 交易代码 164905 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月26日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 256,228,349.14份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银新能 新能源A 新能源B 下属分级基金的场内简称 交银新能 新能源A 新能源B 下属分级基金的交易代码 164905 150217 150218 报告期末下属分级基金的份额总额 233,250,009.14份 11,489,170.00份 11,489,170.00份 注：上表中“报告期末”指2020年11月29日。 2.2 基金产品说明 2.2.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误 差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪 标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些 特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策 略跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 注：1、上表中“报告期末”指2020年12月31日。 2、本基金于2020年11月30日由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型为交银施 罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF），新基金合同及托管协议即日起生效。 2.2.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误 差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪 标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些 特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证 券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金 份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源 份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 交银新能源份额具有 与标的指数、以及标的 指数所代表的股票市 场相似的风险收益特 征 交银新能源A份额具 有低预期风险、预期收 益相对稳定的特征 交银新能源B份额 具有高预期风险、高 预期收益的特征 注：上表中“报告期末”指2020年11月29日。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 李申 联系电话 （021）61055050 021-60637102 电子邮箱 [email protected],[email protected] [email protected] 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 021-60637111 传真 （021）61055054 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 银城中路188号交通银行大楼 二层（裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 国金中心二期21-22楼 北京市西城区闹市口大街1号院1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 金额单位：人民币元 3.1.1.1期间数据和指 标 报告期 2020年11月30日至2020年12月31日 本期已实现收益 18,882,143.65 本期利润 32,491,669.24 加权平均基金份额本 期利润 0.1244 本期加权平均净值利 润率 11.80% 本期基金份额净值增 长率 12.88% 3.1.1.2 期末数据和指 标 2020年末 期末可供分配利润 -14,051,964.87 期末可供分配基金份 额利润 -0.0464 期末基金资产净值 343,194,411.61 期末基金份额净值 1.1325 3.1.1.3 累计期末指标 2020年末 基金份额累计净值增 长率 12.88% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金从2020年11月30日起正式转型为交银施罗德国 证新能源指数证券投资基金（LOF）。截至本报告期末（2020年12月31日），交银施罗德国证新能 源指数证券投资基金（LOF）转型时间未满一年。 3.1.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 金额单位：人民币元 3.1.2.1期间数 据和指标 2020年1月1日-2020年11 月29日 2019年末 2018年末 交银国证新能源指数分 交银国证新能源指数分 交银国证新能源指数 级 级 分级 本期已实 现收益 17,015,572.69 -25,264,720.95 -62,176,100.43 本期利润 110,519,625.43 57,395,181.91 -161,480,534.48 加权平均 基金份额 本期利润 0.4649 0.1959 -0.3346 本期加权 平均净值 利润率 40.43% 20.60% -41.69% 本期基金 份额净值 增长率 52.29% 21.77% -33.37% 3.1.2.2期末数 据和指标 2020年11月29日 2019年末 2018年末 交银国证新能源指数分级 交银国证新能源指数分级 交银国证新能源指数分 级 期末可供 分配利润 -30,410,302.72 -118,220,889.89 -204,067,532.39 期末可供 分配基金 份额利润 -0.119 -0.449 -0.640 期末基金 资产净值 258,509,442.94 269,810,714.94 271,854,136.66 期末基金 份额净值 1.009 1.024 0.853 3.1.2.3累计期 末指标 2020年11月29日 2019年末 2018年末 交银国证新能源指数分级 交银国证新能源指数分级 交银国证新能源指数分 级 基金份额 累计净值 增长率 5.85% -30.49% -42.92% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自2020年11月 30日-2020年 12月31日 12.88% 1.87% 12.57% 1.89% 0.31% -0.02% 注：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金从2020年11月30日起正式转型为交银施罗 德国证新能源指数证券投资基金（LOF），本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转 型后基金的业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年11月30日至2020年12月31日) 走势图2 注：本基金由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型而来。基金转型日为2020年 11月30日。本基金基金合同生效日为2020年11月30日，基金合同生效日至报告期期末，本基金 运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2020年12月31日，本基 金尚处于建仓期。 3.2.1.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 柱状图2 注：图示日期为2020年11月30日至2020年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按 照当年实际存续期计算。 3.2.2交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2020年10月1 至2020年11月 29日 16.45% 1.65% 15.64% 1.79% 0.81% -0.14% 2020年7月1 日至2020年11 月29日 34.39% 1.73% 33.56% 1.79% 0.83% -0.06% 2020年1月1 日至2020年11 月29日 52.29% 1.89% 51.30% 1.92% 0.99% -0.03% 2018年1月1 日至2020年11 月29日 23.56% 1.64% 25.69% 1.65% -2.13% -0.01% 2016年1月1 日至2020年11 4.11% 1.63% 6.73% 1.64% -2.62% -0.01% 月29日 自基金合同生 效起至2020年 11月29日 5.85% 2.00% 22.81% 1.90% -16.96% 0.10% 注：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金从2020年11月30日起正式转型为交银施罗 德国证新能源指数证券投资基金（LOF），本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转 型前基金的业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年3月26日至2020年11月29日) 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比 例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 过去5年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：图示日期为2016年1月1日至2020年11月29日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 3.3.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2020 - - - - - 合计 - - - - - 3.3.2交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - - 2019 - - - - - 2020 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份 有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。 公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股 份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集 团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德 资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的94只基金，其中股票 型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银上证180 公司治理ETF 及其联接、交 银深证300价 值ETF及其联 接、交银中证 海外中国互联 网指数 （QDII-LOF) 、交银中证环 境治理指数 （LOF）、交银 创业板50指 数、交银国证 新能源指数 (LOF)的基金 经理，公司量 2020-11-30 - 11年 蔡铮先生，中国国籍，复旦大学 电子工程硕士。历任瑞士银行香 港分行分析员。2009年加入交银 施罗德基金管理有限公司，历任 投资研究部数量分析师、基金经 理助理、量化投资部助理总经理、 量化投资部副总经理。2012年12 月27日至2015年6月30日担任 交银施罗德沪深300行业分层等 权重指数证券投资基金基金经 理，2015年4月22日至2017年 3月24日担任交银施罗德环球精 选价值证券投资基金基金经理， 2015年4月22日至2017年3月 24日担任交银施罗德全球自然资 源证券投资基金基金经理，2015 年8月13日至2016年7月18日 化投资副总监 兼多元资产管 理副总监 担任交银施罗德中证环境治理指 数分级证券投资基金基金经理。 2018年5月18日至2020年7月 17日担任交银施罗德致远量化智 投策略定期开放混合型证券投资 基金的基金经理。2015年6月26 日至2020年11月25日担任交银 施罗德中证互联网金融指数分级 证券投资基金的基金经理。2015 年3月26日至2020年11月29 日担任交银施罗德国证新能源指 数分级证券投资基金的基金经 理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并 公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相 关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有 关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资 运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循 制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各 投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的 公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时 间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以 公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结 果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资 经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理 环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及 异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。 在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基 础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合 公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露 来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管 理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易 进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别 的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易 的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金 与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出 现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年新冠疫情对全球经济和资本市场均产生较大影响。三月以来国内疫情得到有效控制，各 行各业陆续复工复产，经济指标持续好转。我国经济正处于恢复阶段，货币环境仍然较为宽松，整 体经济恢复速度较为温和。受益于宏观刺激政策发力，工业生产增速与结构继续改善，但需求不足 对工业生产形成一定制约，同时制造业投资增长疲弱，基建地产投资相对强势，消费动力仍显不足。 一季度受疫情黑天鹅冲击，资本市场整体波动较2019年底明显加大，但伴随国内疫情及经济形势逐 步好转。二季度A股市场风险偏好稳步回升，市场点位震荡上行。下半年国内疫情基本得到控制， 经济继续保持修复性增长，企业盈利底部回升。九月制造业PMI连续七个月站上荣枯线。受益于宏 观刺激政策发力，国内工业生产增速与结构持续改善，需求端的恢复力度也有所强化。随着国内疫 情防控形势趋于稳定，服务业复苏势头持续向好，居民消费需求加快释放，住宿、餐饮以及文化体 育娱乐等行业活跃度有所提高。国内就业保持总体稳定，市场发展活力增强。作为跟踪基准指数的 指数基金，全年基金总体呈现先宽幅震荡后震荡上行的走势。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额转型后净值及业绩表现请见“3.1.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 本基金（各类）份额转型前净值及业绩表现请见“3.1.2主要会计数据和财务指标” 及“3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年，国内经济大概率将持续恢复，海外供需缺口将继续驱动国内出口维持较高景气， 需求增长有望带动企业整体利润水平提升。流动性方面，货币政策保持灵活适度，同时公募、保险 与银行理财资金仍有望稳步流入，股票市场流动性或将保持合理充裕。政策层面，注册制的全面推 进有助于加快资本市场优胜劣汰和良性循环，从而优化上市公司质量。总体而言，从中长期来看我 们对A股市场维持谨慎乐观的看法。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2020年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽 责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、 规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。 公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进 一步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试工作机制；定期排查风险控 制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过量化考核指标加强操作 风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险管理水平。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司 经营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务 条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控管 理水平不断提升。 （三）着力打造完备的合规管理体系，促进合规文化建设取得新成果。 公司法律合规部门着力搭建完备的合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，促进 公司合规文化建设取得新成果；全年重点推动新法规跟踪落实工作，认真分析潜在影响，利用系统 化工具跟踪督促新法规予以贯彻落实；重点推进公司制度更新梳理及体系化建设工作，以持续抓好 制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。 （四）强化培训教育及重点领域合规提示，持续提高全员风险合规意识。 公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场 培训工作，加强重点领域合规提示，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢 抓实员工合规底线教育，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值 委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组 成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估 值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会 成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用 性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成 员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本 基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定 价服务机构签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）自2020年11月30日至2020年12月31日 未进行利润分配。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金自2020年1月1日至2020年11月29日未进行 利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 普华永道中天审字(2021)第24521号 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(原交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金) 全体基金份额持有人： 6.1.1审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(原交银施罗德国证新能源指数分级 证券投资基金，以下简称“交银国证新能源指数基金(LOF)”)的财务报表，包括2020年12月31日 的资产负债表，2020年11月30日(基金转型生效日)至2020年12月31日止期间的利润表和所有者 权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银国证新能源指数基金 (LOF)2020年12月31日的财务状况以及2020年11月30日(基金转型生效日)至2020年12月31日 止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.1.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银国证新能源指数基金(LOF)，并履行了职业 道德方面的其他责任。 6.1.3 管理层和治理层对财务报表的责任 交银国证新能源指数基金(LOF)的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管 理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银国证新能源指数基金(LOF)的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算交银国证 新能源指数基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银国证新能源指数基金(LOF)的财务报告过程。 6.1.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对交银国证新能源指数基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银国证新能源指数 基金(LOF)不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 童咏静 金诗涛 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2021年3月26日 6.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 普华永道中天审字(2021)第24520号 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金全体基金份额持有人： 6.2.1审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“交银国证新能源指数分级 基金”)的财务报表，包括2020年11月29日(基金合同失效前日)的资产负债表，2020年1月1日 至2020年11月29日(基金合同失效前日) 止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银国证新能源指数分级基 金2020年11月29日(基金合同失效前日)的财务状况以及2020年1月1日至2020年11月29日(基 金合同失效前日) 止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.2.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银国证新能源指数分级基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。 6.2.3管理层和治理层对财务报表的责任 交银国证新能源指数分级基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银国证新能源指数分级基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算交银国 证新能源指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银国证新能源指数分级基金的财务报告过程。 6.2.4注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对交银国证新能源指数分级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银国证新能源指数分 级基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 童咏静 金诗涛 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2021年3月26日 §7 年度财务报表 7.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 7.1.1资产负债表 会计主体：交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2020年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2020年12月31日 资 产： - 银行存款 7.1.4.7.1 28,040,851.15 结算备付金 - 存出保证金 24,279.76 交易性金融资产 7.1.4.7.2 322,629,660.58 其中：股票投资 322,629,660.58 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.1.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.1.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.1.4.7.5 2,527.49 应收股利 - 应收申购款 2,523,706.28 递延所得税资产 - 其他资产 7.1.4.7.6 - 资产总计 353,221,025.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年12月31日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.1.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,849,250.17 应付赎回款 5,515,034.09 应付管理人报酬 233,610.34 应付托管费 51,394.28 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.1.4.7.7 150,106.57 应交税费 1.00 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.1.4.7.8 227,217.20 负债合计 10,026,613.65 所有者权益： - 实收基金 7.1.4.7.9 288,611,904.66 未分配利润 7.1.4.7.10 54,582,506.95 所有者权益合计 343,194,411.61 负债和所有者权益总计 353,221,025.26 注：1、报告截止日2020年12月31日，基金份额净值1.1325元，基金份额总额303,042,438.24 份。 2、本财务报表的实际编制期间为2020年11月30日(基金转型生效日)至2020年12月31日止 期间。 7.1.2 利润表 会计主体：交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2020年11月30日至2020年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2020年11月30日（转型生效日）至2020年 12月31日 一、收入 32,997,305.78 1.利息收入 6,243.70 其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 6,217.05 债券利息收入 26.65 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,331,534.64 其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 19,261,771.46 基金投资收益 - 债券投资收益 7.1.4.7.13 71,011.00 资产支持证券投资收益 7.1.4.7.14 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.1.4.7.15 - 股利收益 7.1.4.7.16 -1,247.82 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 7.1.4.7.17 13,609,525.59 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.18 50,001.85 减：二、费用 505,636.54 1．管理人报酬 240,673.44 2．托管费 52,948.16 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.1.4.7.19 157,004.27 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 0.11 7．其他费用 7.1.4.7.20 55,010.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 32,491,669.24 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,491,669.24 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2020年11月30日至2020年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2020年11月30日（转型生效日）至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 244,026,864.50 14,482,578.44 258,509,442.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 32,491,669.24 32,491,669.24 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 44,585,040.16 7,608,259.27 52,193,299.43 其中：1.基金申购款 81,846,490.91 11,732,317.06 93,578,807.97 2.基金赎回款 -37,261,450.75 -4,124,057.79 -41,385,508.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 288,611,904.66 （未完）  |