信诚金融 : 更新招募说明书
原标题:信诚金融 : 更新招募说明书 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书 （原信诚中证800金融指数分级证券投资基金） 重要提示 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证800金融指数分级证券 投资基金终止分级运作并变更而来。 根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证800金融指 数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定 终止信诚金融A份额与信诚金融B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金 管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之 A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请 信诚中证800金融指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12月31日（基 金折算基准日）进行基金份额折算，《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基 金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金 合同》同时失效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基 金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需 充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险，本基金的指数投资风险等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金 的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。 本基金标的指数为中证800金融指数。 1、样本空间 中证800指数样本 2、选样方法 将样本空间内证券按其所属行业选取金融一级行业（剔除房地产行业）的上市公司证券 作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/zh-CN。 本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发 行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度， 但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证 价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存 托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发 的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托 协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人， 在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能 导致的其他风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实 施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长 期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书根据本基金管理人于2021年3月31日披露的《中信保诚基金管理有限公 司关于旗下部分基金投资范围新增存托凭证、增加侧袋机制、根据《公开募集证券投资基金 运作指引第3号--指数基金指引》修改法律文件的公告》修订了相关章节，上述更新内容自 2021年3月31日起生效。 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 一、绪言 ......................................................................................... 1 二、释义 ......................................................................................... 1 三、基金管理人 .............................................................................. 7 四、基金托管人 ............................................................................ 14 五、相关服务机构 ........................................................................ 16 六、基金的历史沿革 .................................................................... 18 七、基金合同的存续 .................................................................... 18 八、基金份额的上市交易 ............................................................ 19 九、基金份额的申购、赎回 ........................................................ 19 十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ......................... 29 十一、基金的投资 ........................................................................ 30 十二、基金的财产 ........................................................................ 35 十三、基金资产的估值 ................................................................ 36 十四、基金的收益分配 ................................................................ 41 十五、基金的费用与税收 ............................................................ 42 十六、基金的会计与审计 ............................................................ 44 十七、基金的信息披露 ................................................................ 45 十八、风险揭示 ............................................................................ 49 十九、基金合同的终止与清算 .................................................... 58 二十、基金合同的内容摘要 ........................................................ 60 二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................ 60 二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................ 60 二十三、其他应披露事项 ............................................................ 61 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .................................... 61 二十五、备查文件 ........................................................................ 62 附件一：基金合同的内容摘要 .................................................... 62 附件二：基金托管协议的内容摘要 ............................................ 76 一、绪言 《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理 规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金 指引》”）及其他有关法律法规与《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF），由信诚中证800金 融指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来 2.基金管理人：指中信保诚基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合 同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信保诚中证800金融指数型证券 投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更 新 7.上市交易公告书：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规 章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自2013年6月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基 金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日发布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时做出的修订 14.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有 条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18.个人投资者：指年满18周岁，依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 19.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20.合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于中国证券市场并取得国家外汇 管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者 21.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转 换、转托管及定期定额投资等业务 24.销售机构：指直销机构和代销机构 25.直销机构：指中信保诚基金管理有限公司 26.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并 与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，其中可通过深圳 证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 销售业务的深圳证券交易所会员单位 27.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 28.销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内 29.场外：指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场 所 30.场内：指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场所 31.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户业务等 32.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中信保诚基金管理有 限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 33.注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 34.证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 35.开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开 放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在 该账户下的基金份额登记在注册登记机构的的注册登记系统 36.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基 金份额变动及结余情况的账户 37.深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人 民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交 易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注 册登记机构的证券登记结算系统 38.基金合同生效日：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效 日，《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效 39.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 43.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 44.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 47.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基 金份额兑换为现金的行为 48.会员单位：指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 49.日常交易：指场外申购和赎回、转换等场外基金交易，以及场内申购和赎回及上市交易等 场内基金交易 50.上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的 行为 51.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机 构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 52.系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网 点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 53.跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统 间进行转登记的行为 54.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请 将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为 55.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 56.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开 放日基金总份额的10% 57.元：指人民币元 58.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产 的价值总和 60.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 61.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值 的过程 63. 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括 基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 64.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观事件 65. 基金产品资料概要：指《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金产品资 料概要》及其更新 66.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募 集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 67.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算， 目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机 制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 68.特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确 定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 设立日期：2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他 业务。 电话：（021）68649788 联系人：唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例(%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行 北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控 股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董 事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信 托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、 董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展银 行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务 官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海) 有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合 规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险 官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理 有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保 诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有 限公司总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机 场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务官， 信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银 行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。 现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现 任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚 投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2、基金管理人监事会成员 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电 气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源 官。 3、经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行 北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控 股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董 事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理 有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保 诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有 限公司总经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中 乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理 有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公 司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集团 业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公 司副总经理兼北京分公司负责人。 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部总 经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术总监、信 息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司首 席信息官、首席运营官。 4、督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，上海 航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管 理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5．基金经理 HAN YILING先生，计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术 研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴 业基金管理有限公司，担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公 司，历任投资经理、基金经理助理。现任量化二部副总监，中信保诚沪深300指数型证券投资 基金（LOF）、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。 历任基金经理： 吴雅楠先生，自2013年12月20日至2015年3月27日担任本基金的基金经理； 杨旭先生，自2015年1月15日至2019年9月18日担任本基金的基金经理。 6．投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，总经理助理、固定收益部负责人、混合资产投资部总监、基金经理； 范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部总监、基金经理； 吴昊先生，研究部总监、基金经理； 江峰先生，投行部副总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度报告、中期报告和年度基金报告； 7.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1．基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规 行为的发生。 2．基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有 效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法 规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4．本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制 等全权处理本基金的投资。 5．本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （五）基金经理的承诺 1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； 2．不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3．不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期 间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4．不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风 险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的 总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免 受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环 节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得 与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约， 作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如 交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、 相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不 断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营 运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应 当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应 制定严格的审批程序和监管措施。 2、风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多 级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分 析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工作，监督检 查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期或不定期地向董事会或 者董事会下设的相关专门委员会报告工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部层 次对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过 程中可能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金 的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗 位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制 措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支 票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制； 相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理 人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明以上关于风险管理和内 部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理 和内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李莉 联系电话：(021)6063 7111 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营 处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥 设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起， 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工 作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银 行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2020年二季度末，中国建设银 行已托管1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了 业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得 《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优 秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年及2019年分别荣获 《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控 合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理 严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用， 账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术 系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管 理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的 提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行 监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促 其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证， 如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：蒋焱 电话：021- 68649788 网址：www. citicprufunds.com.cn 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回等业务,具体交易细则请参阅本公 司网站公告。 2、销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上 述代销机构，并在基金管理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：戴文华 联系电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师：吕红、孙睿 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：陈熹、俞伟敏 六、基金的历史沿革 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证800金融指数分级证券投 资基金终止分级运作并变更而来。 信诚中证800金融指数分级证券投资基金经中国证监会2013年8月19日《关于核准信 诚中证800金融指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]1088号）的核准，于2013 年11月25日至2013年12月13日期间进行公开募集。募集结束后基金管理人向中国证监会 办理备案手续。经中国证监会书面确认（基金部函[2013]1081号）,《信诚中证800金融指数 分级证券投资基金基金合同》于2013年12月20日起正式生效。基金管理人为中信保诚基金 管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证800金融指 数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定 终止信诚金融A份额与信诚金融B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金 管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A 类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请信诚 中证800金融指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12月31日（基金折算 基准日）进行基金份额折算，《中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）基金合同》 于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》同时 失效。 七、基金合同的存续 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200 人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现 上述情况的原因并提出解决方案。 法律另有规定的，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理 人可根据有关规定，申请本基金基金份额的上市交易。 （二）上市交易的地点 深圳证券交易所 （三）上市交易的时间 2021年2月3日 （四）上市交易的规则 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规 则》等其他有关规定。 （五）上市交易的费用 上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 （六）上市交易的行情揭示 交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易 所的相关业务规则执行。 （八）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持 有人大会，但应在本基金更新的招募说明书中列示。 （九）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能， 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 九、基金份额的申购、赎回 基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式进行申购与赎回。 （一）申购和赎回场所 投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机 构。 投资人办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员 单位。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基 金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。投资人应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基 金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进 行基金份额申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金份额的申购和赎回等业务 的上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金份额申购、赎回时除外。开放日的具体业务 办理时间届时在相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理基金的申购。 基金管理人自基金合同生效日起不超过三个月开始办理基金的赎回。 信诚金融基金份额场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据基金注册登记机构的 规定确定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在基金份额申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请并被确认接受的，其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1.“未知价”原则，即基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为 基准进行计算； 2.“金额申购、份额赎回”原则，即基金份额申购以金额申请，赎回以份额申请； 3. 基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照 登记机构登记的先后次序进行顺序赎回； 4.当日的基金份额申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办 理时间结束后不得撤销； 5.投资人办理基金份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理基金份额场内申购、 赎回应使用深圳证券账户； 6.投资人办理基金份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证 券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出基金份额申购 或赎回的申请。 投资人在提交基金份额申购申请时须按销售机构和深圳证券交易所规定的方式备足申购 资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无 效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作 为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日及时(包括该日)到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表 申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认 结果为准。 在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可根据业务规则，对上述业务办理时间进 行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3、申购和赎回的款项支付 基金份额申购采用全额缴款方式，投资人交付申购款项，申购申请成立；注册登记机构确 认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功 或没有生效，基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资 人。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人 赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资人在办理本基金份额场内申购时，单笔申购的最低金额为1000元（含申购费）人 民币。投资人办理本基金份额场外申购（含定期定额投资）时，单笔最低金额为1元人民币（含 申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金 额为1,000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限 制，但受追加申购最低金额的限制。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调 整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制，但单一投资者 持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回、基 金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等情形导致被动达到或超过50% 的除外）。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另 有规定的除外。 2、基金份额持有人在办理场外赎回时，赎回最低份额为1份，且通过场内单笔申请赎回 的基金份额必须是整数份；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基 金份额余额不足1份的，需一并全部赎回。 3、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎回、转换 等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1份时，注册登记系统可对该剩余的基金份 额自动进行强制赎回处理。 4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金份额的单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 （六）申购及赎回费用 1、基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份 额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 资产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，其中不低于赎回费总额的25%应归基 金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 2、根据基金合同的规定，基金份额的申购费率不超过5％，赎回费率不超过5%，其中对 持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。 3、基金份额的场外申购费率如下： 单笔申购金额 场外申购费率 M<50万 1.2% 50万≤M<200万 0.8% 200万≤M<500万 0.4% M≥500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 基金份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 4、基金份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执行的费 率如下： 持有时间 场外赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 （注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日） 基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%，对于持续持有期少于7日的赎回费率为1.50%。 从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从注册登记机构登记的原场 内份额登记确认日开始计算。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管理人可以适当调低基金份额申购费率和基金赎回费率。 （七）申购份额、赎回金额的计算 1、基金份额的申购份额计算 基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确认 金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下： 1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购，申购份额计算结 果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；通 过场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申 购资金将返还给投资人。 例一：某投资人通过场外投资50,000元申购基金份额，对应费率为1.2%，假设申购当日 基金份额净值为1.128 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89元 申购份数=49,407.11 /1.128=43,800.63份 即：该投资人通过场外投资50,000元申购基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.128 元，则可得到43,800.63份基金份额。 例二：某投资人通过场内投资100,000元申购基金份额，对应的申购费率为1.2%，假设申 购当日基金份额净值为1.025元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为： 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购手续费=100,000-98,814.23 =1185.77元 申购份额=98,814.23/1.025=96,404.13份 因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份，故投资人申购所得份额为96,404份， 不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额=96,404×1.025=98,814.1元 退款金额=100,000-98,814.1-1185.77=0.13元 即：该投资人投资100,000元从场内申购基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.025元， 则其可得到基金份额96,404份，退款0.13元。 2、基金份额的赎回金额计算 投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产享有或承担。 例三：某基金份额持有人持有10,000份基金份额一年后(未满2年)决定从场外赎回，对应 的赎回费率为0.25%，假设赎回当日基金份额净值是1.148元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30元 即：该基金份额持有人持有10,000份基金份额一年后(未满2年)从场外赎回，假设赎回当 日基金份额净值是1.148元，则可得到的净赎回金额为11,451.30元。 例四：某基金份额持有人从场内赎回10,000份基金份额，赎回费率为0.5%，假设赎回当 日基金份额净值为1.148 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.148=11,480元 赎回费用=11,480×0.5%=57.40元 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元 即：该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份基金份额，假设赎回当日基金 份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 3、基金份额净值计算 基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇 特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的基金份额申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的 申购申请。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7．当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停接受基金份额的申购申请。 8.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1、2、3、5、6、7、9情形之一，并且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申 购业务的办理并依法公告。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的基金份额赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金份额的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时 不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例支付给赎回申请人，未支 付部分可延期支付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20 个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部 分予以延期赎回或取消赎回。在暂停赎回的情况消除后，基金管理人应及时恢复赎回业务的办 理并予以公告。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而自动撤 消。 （十）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放 日的基金总份额的10%，即为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 赎回申请而进行的资产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，按照投资人在提交赎回申请时事先选择的可以选择延期赎回或取消赎回区 别处理。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上的赎 回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请：对于该基金份额持有人当日超过上一开 放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请，基金管理人可以进行延期办理；对于该基金份额 持有人未超过上述比例的部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回” 的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎 回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回：本基金连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可 暂停接受基金份额的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办 理。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将不会顺延至下一开放日，而将自动撤销。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定 的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介 上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公 告。 2. 上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的 基金份额净值。 3. 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最 迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公 告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管 理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时 根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理本基金定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发 布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理本基金定期定额投资计划时可自行约定每期 扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 （十三）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或 届时发布的相关公告。 十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 （一）非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下 的非交易过户。其中： “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承； “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体的情形； “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制 划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人按基金注册登记机构规 定的标准缴纳过户费用。 （二）转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内转入的基金份 额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购或通过跨系统转托管从场 外转入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销 售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额上市交易 或场内赎回的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结 算系统之间进行转登记的行为。 （2）基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 办理。 （三）冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记 机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益根据有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将 制定和实施相应的业务规则。 十一、基金的投资 （一）投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证800金 融指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证800金融指数的成份股（含存 托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、债券、 债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出 股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的 资产不低于基金资产的85%，投资于中证800金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股（含存托凭证） 组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争 保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误 差不超过4%。 当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生 变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法 寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： (1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成份股 票作为替代股备选库； (2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股 票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为 优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股 指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额 申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投 资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此 外，基金管理人还将做好培训和准备工作。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式， 筛选相应的存托凭证投资标的。 （四）标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证800金融指数。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95％×中证800金融价格指数收益率+5％×金融同业存款利率。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使 标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金 标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份 额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合 同自动终止。但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制 机构名称变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托 管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数 编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资 运作。 （五）投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财 产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％，但符合中国证 监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限； (2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，但符 合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限； (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； (6) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金 资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800 金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； (8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规 模的10％； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的10％； (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予 以全部卖出； (12)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； (14)本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管 人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应 制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (15)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%; (16)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金资产净值的100%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证 券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等; (17)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的20%; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%; (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等； 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交 收等事宜另行具体协商; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所 规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （24）法律法规规定的其他比例限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，履行适当程序后，则本基金投资不再受相关 限制。 除上述第（11）、（20）、（21）、（22）项以外，因证券市场或期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定 的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的资产配置比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1)承销证券； (2)违反规定向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资； (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (7)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动； 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （六）风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。 （七）基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 (八)基金的融资、融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参 与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和 风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业 务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原 则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规 定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 （九）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利 益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律 法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对 投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 十二、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资 产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 （三）基金财产的账户 本基金的基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算 资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名 义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管及处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金 财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同 约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同 基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任， 其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财 产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要 对外披露基金净值的非营业日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它 投资等资产和负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发 生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了 重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允（未完）  |