华富中小板 : 华富中小企业100指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2021年4月2日更新)
原标题:华富中小板 : 华富中小企业100指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2021年4月2日更新) 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 华富中小企业 100指数增强型证券投资基 金更新招募说明书 （2021年 4月 2日更新） 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零二一年四月 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 重要提示 华富中小企业 100指数增强型证券投资基金系根据华富基金管理有限公司 于 2021年 4月 2日发布的《华富基金管理有限公司关于华富中小板指数增强型 证券投资基金更名的公告》，由华富中小板指数增强型证券投资基金更名而 来。华富中小板指数增强型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法 律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1352号文 核准，核准日期为 2011年 8月 25日，本基金基金合同于 2011年 12月 9日正 式生效。 本基金管理人保证本招募说明书内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、本招募说明书等基金法律文 件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 本基金原标的指数为中小板指数，变更后的标的指数为中小企业 100指 数。为保持指数的稳定性与连续性，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司 将于主板与中小板合并日即 2021年 4月 6日起将“中小板指数”名称变更为 “中小企业 100指数”。 1、指数选样空间 在深圳证券交易所原中小企业板上市交易且满足下列条件的所有 A股： （1）非 ST、*ST 股票； （2）上市时间超过六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除 外； （3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； （4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损； （5）考察期内股价无异常波动。 2、选样方法 原中小板指数的初始样本股由前 100只上市股票构成。此后需要对入围的 股票进行排序选出样本股。 2 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A股日均总市值和 A股日均成 交金额； 其次，对入围股票在最近半年的 A股日均成交金额按从高到低排序，剔除 排名后 10%的股票；然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A股日均总市 值从高到低排序，选取前 100名股票构成指数样本股。 在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司 股票作为样本股。 3、指数计算 原中小板指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算： 其中，样本股权数调整方法参见指数计算与维护细则。 4、样本股调整 （1）样本股定期调整指数样本股实施半年度定期调整，于每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一个交易日实施。样本股调整方案通常在实施前两周公 布。每次样本股调整数量不超过样本总数的 10%。排名在样本数 70%范围之 内的非原样本股按顺序入选，排名在样本数 130%范围之内的原样本股按顺序 优先保留。在确定新入选样本股后，在剩余股票中按日均总市值从高到低排序 选取样本数量 5%的股票作为备选样本股。 （2）样本股临时调整样本股出现暂停上市或终止上市时，将其从指数样 本中剔除，选择备选样本股名单中排序最靠前的股票补足。样本股公司被实施 风险警示，发生收购、合并、分拆情形的处理，同深证成指。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数有限公司网站，网 址：www.cnindex.com.cn。 本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金投资于股 票资产占基金资产的比例为 85%-95%，属于较高风险、较高收益的投资品种。 适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期 发展成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔，但股市投资始终伴随风 险，股价波动更是无法避免，本基金至少 85%的资产投资于股票市场，基金份 额净值必然会随股市行情变化上下波动，持有人购买的基金份额净值因此存在 3 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投 机快速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险。 华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富 基金旗下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资 人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单 一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的 收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人 获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括管 理风险、技术风险以及其它风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种 风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资 人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。且本基金为指数基金，投资者投 资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股 停牌等潜在风险。 本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定报刊和华富基金的互联 网网站 www.hffund.com进行了公开披露。 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回 基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 选择优秀的基金产品长期持有，是基金持有人规避市场短期波动风险、获取 投资收益的有效方法。华富基金鼓励投资者避免短期频繁操作，坚持长期投 资。 本基金本次更新招募说明书仅对基金名称及标的指数信息进行更新，更新截 止日为 2021年 4月 1日。 4 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 本基金依据《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》进 行了相关信息内容的修改，相关信息截止日为 2021年 3月 29日。除非基金管 理人另有公告说明，本更新招募说明书所载投资组合报告摘自 2020年第 3季度 报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2020年 9月 30日（本招募说明书财 务资料未经审计）。其他所载内容更新截止日为 2020年 11月 30日。 5 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 目录 一、绪言..........................................................................................................................................7 二、释义..........................................................................................................................................8 三、基金管理人.............................................................................................................................13 四、基金托管人.............................................................................................................................23 五、相关服务机构.........................................................................................................................26 六、基金的募集.............................................................................................................................28 七、基金合同的生效.....................................................................................................................29 八、基金份额的申购与赎回 .........................................................................................................30 九、基金份额的登记.....................................................................................................................40 十、基金的投资.............................................................................................................................42 十一、基金的业绩.........................................................................................................................54 十二、基金的财产.........................................................................................................................56 十三、基金资产估值.....................................................................................................................57 十四、基金的收益与分配 .............................................................................................................63 十五、基金费用与税收 .................................................................................................................65 十六、基金的会计与审计 .............................................................................................................67 十七、基金的信息披露 .................................................................................................................68 十八、基金的风险揭示 .................................................................................................................74 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................78 二十、基金合同的内容摘要 .........................................................................................................81 二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................................82 二十二、对基金份额持有人的服务 .............................................................................................83 二十三、其他应披露事项 .............................................................................................................85 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .....................................................................................88 二十五、备查文件.........................................................................................................................89 附件一、基金合同摘要 .................................................................................................................90 附件二、基金托管协议的内容摘要 ...........................................................................................105 6 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简 称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引 第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法 律法规的规定，以及《华富中小企业 100指数增强型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了华富中小企业 100指数增强型证券投资基金（以下简 称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决 策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管 理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 5 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指华富中小企业 100指数增强型证券投资基金，由华富 中小板指数增强型证券投资基金更名而来 2.基金管理人：指华富基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同：指《华富中小企业 100指数增强型证券投资基 金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富中小企业 100指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6.招募说明书：指《华富中小企业 100指数增强型证券投资基金招募说明 书》及其更新 7.基金份额发售公告：指《华富中小板指数增强型证券投资基金份额发售 公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 9.《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修改的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 8 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 出的修订 12.《运作办法》：指 2014年 3月 10日中国证监会第 29次主席办公会议 审议通过，中国证监会 2014年 7月 7日公布、自 2014年 8月 8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和 国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事 业法人、社会团体或其他组织 18.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资 等业务 22.销售机构：指直销机构和代销机构 23.直销机构：指华富基金管理有限公司 24.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金 销售业务的机构 25.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 26.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 9 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 27.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华 富基金管理有限公司或接受华富基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务 的机构 28.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 30.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 31.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 33.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 36.T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 37.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39.《业务规则》：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基 金管理人和投资人共同遵守 40.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 41.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 10 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 43.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额 的行为 44.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 46.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 47.元：指人民币元 48.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 49.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 50.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 54.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件 55.《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 56.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 11 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 57.摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 58.基金产品资料概要：指《华富中小企业 100指数增强型证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新 59.《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订 12 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26弄 1号 3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路 18号陆家嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼 邮政编码：200120 法定代表人：赵万利 设立日期：2004年 4月 19日 核准设立机关：中国证监会 核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人：邵恒 电话：021-68886996 传真：021-68887997 股权结构：华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司 24% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵万利先生，董事长，大学本科学历、硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证 券营业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险 控制部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董 事会秘书兼办公室主任，现任华富基金管理有限公司董事长，兼任华安证券股 份有限公司副总经理、华富嘉业董事、华富瑞兴董事。 郑晓静女士，董事，硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局（非税局）科 员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市 财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资 13 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 处）副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资 本市场处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经 理，合肥大数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有 限公司党委副书记、董事、总经理。 2017年 12月至今，任合肥市第十六届人 大代表。 徐峰先生，董事，工学博士，历任安徽大学助教、讲师，安徽证券交易中心工 程师、高级工程师、电讯工程部经理助理、副经理，华安证券股份有限公司信 息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼任经纪业务部 总经理，现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。 范强先生，董事，大专学历。历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科 员、副处长，安徽省财政厅工交处副处长，省地税局直属分局副局长、局长， 省地税局计财处处长，安徽省信用担保集团副总经理兼任华安证券董事、皖煤 投资有限公司董事长，现任安徽省信用担保集团副总经理、党委委员。 曹华玮先生，董事，工商管理硕士学位，经济管理本科学历。先后供职于庆泰 信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基 金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾 任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总 经理，现任华富基金管理有限公司总经理。 刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体制 改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司信息部经 理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现 巨田证券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，深圳神华期货经 纪有限公司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事，银河证券独立董事及 深圳富泰和公司独立董事。 陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长， 申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学 院客座教授。 张赛美女士，独立董事，研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社团委副书 记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股 份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购 14 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资 有限公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理 有限公司创始合伙人，上海双创投资中心总经理。 2、基金管理人监事会成员 王忠道先生，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教，安徽省财政 厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副 主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理，安徽省信用担保集团有限责任公司总 经济师。 梅鹏军先生，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公 司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰控股集团 有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所 长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所所长。现任兴泰控股（香 港）有限公司董事长、总经理，安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。 陈启明先生，会计学硕士、本科学历。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、 群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理、华富基金管理有限公司 行业研究员、基金经理助理。现任华富基金管理有限公司权益投资部总监、公 司公募投资决策委员会委员、基金经理。 耿志亮先生，经济学硕士学位，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所企业 风险管理部分析师。2010年 6月加入华富基金管理有限公司，曾任监察稽核部 稽核专员、总监助理。现任华富基金管理有限公司监察稽核部副总监，同时主 持风险管理部工作。 3、高级管理人员 赵万利先生，董事长，简历同上。 曹华玮先生，总经理，简历同上。 满志弘女士，督察长，管理学硕士， CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总 经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，上海华富利得 资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长。 龚炜先生，副总经理，硕士学位，先后供职于湘财证券有限责任公司、中国证 监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工 程研究员、公司投研副总监、权益投资部总监、投研总监、公司总经理助理。 15 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 现任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经 理。 邵恒先生，副总经理，工商管理硕士，研究生学历， CFA。曾任雀巢（中国）有 限公司市场部助理、强生（中国）有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高 级研究员、双子星信息公司合伙人、华富基金管理有限公司整合营销经理、市 场拓展部副总监、总监、总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理兼 基金运营部总监。 束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历、硕士学位，曾任华安证券股份有 限公司高级工程师，现任华富基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理简介 郜哲先生,北京大学理学博士，研究生学历，证券从业年限六年。先后担任方正 证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员， 2017年 4月加入华富基金管理有限公司。华富中小企业 100指数增强型基金基 金经理、华富中证 100指数基金基金经理、华富中证 5年恒定久期国开债指数 型基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、华富中债 -0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理、 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华 富中债-安徽省公司信用类债券指数基金基金经理。 本基金历任基金经理： 郭晨先生，2011年 12月 9日至 2012年 12月 19日担任华富中小板指数增强型 基金基金经理。 朱蓓女士，2012年 12月 19日至 2017年 9月 22日担任华富中小板指数增强型 基金基金经理。 高靖瑜女士，2017年 9月 12日至 2019年 7月 17日任华富中小板指数增强基 金基金经理。 5、公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管公 募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决 策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资 业务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。 16 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下： 龚炜先生公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、 基金经理 曹华玮先生公司公募投资决策委员会成员、公司总经理 张娅女士公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助 理、指数投资部总监、基金经理 陈派卿先生公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总 监、基金经理助理 陈启明先生公司公募投资决策委员会成员、权益投资部总 监、基金经理 尹培俊先生公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总 监、基金经理 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 17 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行 为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三 人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作 风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程 度地保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列 组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大 纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项 基本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评 估、控制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包 括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制 18 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 度、资料档案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、 人事管理制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部 门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗 位责任、操作守则等进行了具体规定。 （1）风险控制制度 风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型 的界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部 分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财 务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密 制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、 投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适 用于基金投资的全过程。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董 事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。督察长有权参加或者列席公司 董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文 件、档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职 能。督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应 当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的 监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程 序等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规 章的有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理 制度和业务规章的情况。 2、内部控制的原则 19 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 （1）健全性原则：健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各 个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序， 维护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公 司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制 衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提 高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的组织架构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的 授权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作 重点包括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风 险问题进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见。 （2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投 资决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大 投资决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交 易行为进行监督管理；考核基金经理的业绩； （3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及 公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范 围，应涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以 及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档 案，对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核； 定期独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长； （4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各 个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资 运作的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责 审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识 别、监控与管理； 20 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 （5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威 性，充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法 律法规、基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险 控制制度的完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患 或出现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改； （6）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义 务； （7）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一 线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当 中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义 务。 4、内部控制措施 本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制 渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚 信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括： （1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组 织、监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流， 识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司 运作和基金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险 控制措施。本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明 确和合理分工，让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风 险控制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了 覆盖公司所有业务的稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规 章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段； （2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量 化和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系 统，能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、 评估和报告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现 的问题能够得到及时的解决； 21 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 （3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发 展和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不 断识别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控 制，强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符 合最新颁布的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监 察稽核部的内控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规 进行实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人关于内部控制制度的声明如下： （1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制 制度。 22 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：周海新 联系电话：(021)60637111（二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务 处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持 处、合规监督处等 12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设 有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。自 2007年起，托管部连续 聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内 控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行 托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托 23 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业 务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020年二季 度末，中国建设银行已托管 1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的 托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获 得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托 管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产 托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖 项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、 在 2017年及 2019年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中 国年度托管业务科技实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完 整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制 工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内 控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和 能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作 实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约 机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由 24 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发 生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法 规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组 合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情 况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例 控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监 会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 25 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26弄 1号 3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路 18号陆家嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼 法定代表人：赵万利 联系人：陈明珠 咨询电话：021-50619688，400-700-8001 传真：021-68415680 网址：www.hffund.com 2、其他销售机构： 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基 金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基 金，并在基金管理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26弄 1号 3层、4层 法定代表人：赵万利 联系人：潘伟 电话：021-68886996 传真：021-68887997（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明 26 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 经办律师：吕红、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：浙江省杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 31层 执行事务合伙人：胡少先 电话:021-62281910 传真:021-62286290 联系人：曹小勤 经办注册会计师：曹小勤、林晶 27 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经 2011年 8月 25日中国证监 会证监许可【2011】1352号文件核准募集。募集期从 2011年 11月 15日到 2011年 12月 6日止，共募集了 674,571,640.23份，有效认购户数为 2594 户。本基金的类型为股票型，基金存续期为不定期。 28 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同已于 2011年 12月 9日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资 产净值低于 5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有 人数量连续 20个工作日达不到 200人，或连续 20个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决 方案。 29 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购与赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人的直销中心和基金管理人委托的代销机 构。投资人可以在本基金销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 提供的其他方式办理基金的申购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在招 募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更 或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机 构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎 回，具体办法届时另行公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、申购、赎回开始日 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且被注册登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回或转换价格为 下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3、本基金已于 2011年 12月 23日开始办理申购和赎回业务。 30 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申 请； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进 行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请 无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况，否则，如 因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销 售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人 已缴付的申购款项退还给投资人。 31 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎 回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限， 具体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 （五）申购与赎回的数额限制 通过代销网点申购本基金单笔最低金额为 1,000元人民币（含申购费）。 通过直销中心首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费），追加申购 最低金额为 10,000元人民币（含申购费）。已在直销机构有申购本基金记录 的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限 制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法 规、中国证监会另有规定的除外。 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请 赎回份额精确到小数点后 2位，单笔赎回份额不得低于 1,000份。基金持有人 赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1,000份的，在 赎回时需 1次全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介及基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 32 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费率如下表所示： 申购金额(含认购费)申购费率 申购金额<50万元 1.2% 50≤申购金额<200万元 0.8% 200≤申购金额<500万元 0.3% 申购金额≥500万元每笔 1000元 例：某投资人投资 10,000元申购本基金，T日本基金的基金份额净值为 1.2元。该笔申购的申购费用及获得的申购份额计算如下： 净申购金额=10,000/（1+1.2%）=9,881.42元 申购费用=10,000-9,881.42=118.58元 申购份额=9881.42/1.20=8,234.52份 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有基金份额期限赎回费率 小于 7日 1.50% 7日-1年（含 7日） 0.50% 1-2年（含 1年） 0.25% 2年以上（含 2年） 0 例：假定某投资人在 T日赎回其持有的基金份额 10,000份，T日的基金份 额净值为 1.2元，持有期限小于 1年，则投资人获得的赎回金额计算如下： 赎回总额＝10,000×1.2＝12,000元 赎回费用＝12,000×0.5%＝60元 赎回金额＝12,000-60＝11,940元 33 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 3.T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4.申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基 金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5.赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后 2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承 担。 6.本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五 入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 7.本基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于 7日的投资者收取不少于 1.5%的 赎回费并全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7日的投资者，不低于赎回 费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其 他必要的手续费。 9.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证 监会指定媒介上公告。 10.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率。 11.当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程 序后，对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则 与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。 (七)拒绝或暂停申购的情形 34 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金 份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净 申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时.。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 1、2、3、5、7、9项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分 拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担 该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 35 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回 申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并 以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，若连续两个或两个以上开 放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20个工作日，并在指定媒介上公 告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂 停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请 时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或 认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 36 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基 金总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持 有人超过基金总份额 20%的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个 基金份额持有人超过基金总份额 20%的部分赎回申请延期办理的，对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止,；选择取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。而对于单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述（1）或 （2）条款处理，具体请见相关公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在 2日内在指定媒介上刊登公告，并向中国证监会备案。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净 值。 37 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周，暂停结束，基金重新开放申 购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎 回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每 2周至少刊 登暂停公告 1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开 放日的基金份额净值。 (十一)基金转换 1、转换业务的开通时间 本基金管理人已于 2011年 12月 23日起开通本基金与本基金管理人旗下 其他基金的转换业务。 2、转换费用 本基金的转换费用由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登 记费： （1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上 转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金 申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金 申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 （2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定 的前提下调整上述收费方式和费率水平，但必须最迟于新的收费办法实施日前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 3、业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销 售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基 金。 （2）基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开 放日的业务办理时间提出转换的申请。提交基金转换申请时，帐户中必须有足 够可用的转出基金份额余额。 （3）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基 金份额净值为基础进行计算（货币市场基金的基金份额净值为固定价 1.0000 38 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 元）。基金转换以份额为单位进行申请，申请转换份额精确到小数点后 2位， 第 3位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。转出基金份额必须是可 用份额，并遵循“先进先出”的原则。 （4）转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开 始计算。基金转出视为赎回，转入视为申购。投资者办理基金转换业务时，转 出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 （5）基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请 的当天作为基金转换的申请日（T日）。投资者申请基金转换成功后，基金注 册登记机构在 T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份 额的权益登记手续。投资者可自 T＋2日起向业务办理网点查询转换业务的确 认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2日提交基金转换申请。 （6）单笔转换份额不低于 1000份，基金持有人可将其全部或部分基金份 额转换成其他基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 4、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时，本基金管理人可以暂停部分基金或全部基金的基金 转换业务： （1）不可抗力的原因导致转出基金与转入基金的任何一方无法正常运 作。 （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为 有必要暂停接受该基金份额转出申请。 （4）法律、法规规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明 书》已载明或经中国证监会批准的特殊情形。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行 而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过 户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金 份额的投资人。 39 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继 承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必 须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申 请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 本基金管理人已于 2011年 12月 23日起开通该基金定期定额投资业务。 (十五)基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解 冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金份额的登记 （一）本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体 内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 （二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合 条件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的， 应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务 中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）注册登记机构的权利 1、建立和管理投资人基金账户； 2、取得注册登记费； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则； 5、法律法规规定的其他权利。 （四）注册登记机构的义务 40 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务； 3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15年以上； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务 对投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除 外； 5、按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务，并提 供其他必要服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规规定的其他义务。 41 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 十、基金的投资 (一)投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为主，力争控制本基 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年 化跟踪误差不超过 7.75%。在分享原中小板市场平均收益的基础之上，力争通 过增强手段实现超越比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（其中包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标 的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的 80%；现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机 构的规定。 (三)投资策略 作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上，采 用适度的主动投资辅助提高收益，降低投资风险。指数化投资部分本基金采用 完全复制的方法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合， 并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将 采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股，在一定的跟踪误差范 围内追求超越指数的收益。 1．资产配置策略 本基金为股票指数增强型基金，为实现有效跟踪标的指数并力争超越比较 基准的投资目标，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中 42 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的 80%；现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金将根据市场情况及投资研究团队的研究成果，在基金合同规定的范 围内对基金资产配置进行适当的主动调整，确定基金资产中股票、债券和现金 的配置比例。 2．股票投资策略 本基金采用“指数化被动投资为主、主动增强为辅”的投资策略来构建股 票投资组合，指数化投资部分运用被动投资策略，采用全复制的方法，对成分 股及备选成分股进行配置。增强投资部分依托本公司投研团队的研究成果构建 增强股票组合，争取获得超额收益。 （1）指数化被动投资策略 被动投资部分本基金采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份 股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 1）股票组合构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股及其权重对其逐步买入。本 基金可以根据市场情况适时买入，以降低建仓成本。 2）股票组合调整 本基金根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金还将根 据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行 适时调整。 a.定期调整 标的指数每年在固定时间对成分股及权重进行定期调整。本基金将按照标 的指数对成份股及其权重的调整方案，对股票投资组合进行相应调整。 b.不定期调整 ①当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整 时，本基金将根据标的指数编制单位在股权变动公告日次日发布的临时调整决 定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 43 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 ②当标的指数成分股及权重因新股上市快速计入指数需进行调整时，本基 金将根据标的指数编制单位发布的临时调整决定进行相应调整。 ③如果预期标的指数的成份股及权重将发生调整，本基金可对投资组合进 行前瞻性调整。 ④本基金根据申购和赎回情况，结合现金头寸管理，调整投资股票资产配 置比例。 c.本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风 险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利 益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 3）成份股替代股票的选择 如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得 本基金无法购买标的指数某成份股或者无法按照标的指数某成份股的权重购买 足够数量的该成份股时，本基金可以根据市场情况，买入该成份股的替代股 票，以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。 （2）主动增强投资策略 作为指数增强型基金，本基金将在指数化被动投资的基础之上，适当进行 部分主动投资，一方面弥补在指数化投资过程中，由于交易成本、管理费用等 因素造成的与比较基准之间的差距，另一方面力争在一定的跟踪误差下，取得 部分超额收益。本基金主要采用以下几种主动增强投资策略： 1）成分股及备选成分股的增强策略 本基金跟踪标的为中小企业 100指数，原中小板公司规模较小，成立时间较 短，大多属于新兴行业，相比大盘蓝筹股，非系统性机会和非系统性风险都较 大，因此对成分股和备选成分股进行适度增强十分必要。 本基金将依托公司投研平台、通过案头研究，实地调研，结合外部专业研 究力量等方式，综合考查行业发展前景、公司成长性、估值、非系统性风险等 因素，适当超配行业发展前景好、估值低、成长性好、投资风险小的成分股或 备选成分股，低配基本面和估值存在瑕疵的成分股。 2）非成分股及备选成分股的增强策略 44 华富中小企中小企业 100指数增强型证券投资基金更新招募说明书 本基金将适当的投资于非成分股及备选成分股，来获取超额收益。依托于 本基金管理人投研团队的深入研究，筛选出非成分股增强股票，择机进行配 置。 3）一级市场股票投资增强策略 本基金可以适当参与一级市场股票的投资，包括新股申购、增发等方式，（未完）  |