MSCICHNA : 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第二号)
原标题:MSCICHNA : 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第二号) 招商 MSCI中国 A股国际通交易型开放式 指数证券投资基金更新的招募说明书 （二零二一年第 二 号） 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 中国证券监督管理委员会2019年10月29日《关于准予招商MSCI中国A股国际通交易型 开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】2081号文）注册公开募集。 招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册审 查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资 者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出 实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概 要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始 执行。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人 投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金 的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基金，其预期风险收益水平 相应会高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%， 且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动 等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、基金管理风险、 流动性风险、本基金特有的风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募 说明书。 本基金标的指数为MSCI中国A股国际通指数。 MSCI中国A股国际通指数旨在追踪随着时间推移A股逐渐被部分纳入MSCI新兴市场指 数的过程。该指数基于MSCI全球可投资市场指数(GIMI)的编制方法。MSCI全球可投资市场 指数的编制包含5个步骤：1）确定股票样本空间，2）确定每个市场的可投资股票样本空 间，3）确定各市场的市值规模区间，4）应用最终的规模区间的可投资性要求，5）对标准 指数（大盘+中盘）应用指数连续性规则。 1)确定股票样本空间 MSCI的样本空间基于MSCI全球可投资市场指数中所包含的国家的上市股票。目前涵盖 23个发达国家和27个发展中国家。所有上市的股票，包括房地产投资信托（REITs）和部 分在加拿大上市的收入信托都符合入选股票样本空间的条件。在美国上市且税务结构为非 有限合伙制的有限合伙企业、有限责任公司、商业信托也同样符合入选的条件。相对地， 共同基金、ETF、股票衍生品和大部分投资信托基金并不符合入选股票样本空间的条件。优 先股和基础成分具有股票特征和合订证券也符合入选资格。每家公司及其股票只能归入一 个国家分类。 2)确定每个市场的可投资股票样本空间 证券可由本地上市股票代表，即该股票在其国家分类所在国上市；或由外国上市股票 （包括存托凭证）代表，即该股票在其国家分类所在国以外上市且满足特定条件。一个市场 的可投资股票样本空间，是对列入该市场的股票样本空间中各公司和股票进行可投资性筛 选后产生的。可投资性要求有的适用于个股层面，有的则适用于公司层面，公司层面是指 公司个股的总和。因此，单一个股的纳入或剔除并不会导致该公司其他个股的自动纳入或 剔除。 3)确定各市场的市值规模区间 MSCI在每个市场创建可投资市场指数、标准指数、大盘指数、中盘指数和小盘指数。 标准指数是大盘指数和中盘指数的集合。可投资市场指数是标准指数和小盘指数的集合。 为创建规模成分指数，使其可以有意义地组合成为综合指数，具体市场的规模区间则需要 兼顾以下两个目标： .确保在某一综合指数的特定规模区间内各市场只有规模可比且相当的公司入选，从而 实现全球规模统一性。 .确保所有市场的规模区间可由其在综合指数样本空间所占比例权重体现，从而实现一 致的市场覆盖。 4)应用最终规模区间的可投资性要求 为了增加规模指数的可复制性，可投资市场指数和标准指数额外增加了规模区间可投 资性要求，包括最小自由流通市值和最低外资剩余可投资比例。 5)应用指数连续性规则 尽管有其他指数编制规则的影响，为了实现指数的连续性并保证市场指数中基本的分 散化程度，发达国家标准指数最少将保持五只成份股，发展中国家标准指数最少将保持三 只成份股。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见明晟有限公司（MSCI Inc.）网站，网址： www.msci.com。 本基金本次更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指 数基金指引》和修订后的基金合同对相关信息进行了更新，更新截止日为2021年3月31 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2021年1月21日，有关财务和业 绩表现数据截止日为2020年12月31日，财务和业绩表现数据未经审计。 目录 §1 前言 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 6 §2 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 7 §3 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 12 §4 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................... 23 §5 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 §6 基金的募集与基金合同的生效 ................................ ................................ ............................... 30 §7 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ................................ ....... 31 §8 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ ............... 32 §9 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ........... 34 §10 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............................. 58 §11 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ............................. 71 §12 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............................. 72 §13 基金资产 估值 ................................ ................................ ................................ ......................... 73 §14 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ................. 78 §15 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..................... 80 §16 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ................. 82 §17 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..................... 83 §18 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ . 90 §19 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ......... 98 §20 《基金合同》的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ... 100 §21 《托管协议》的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ... 122 §22 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ................................ ... 132 §23 其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ................... 133 §24 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ ........................... 135 §25 备查文件 ................................ ................................ ................................ ............................... 136 §1 前言 《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华 人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数 基金指引》）和其他有关法律法规的规定以及《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的投资 目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申 请募集的。本招募说明书由招商基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说 明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 §2 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指招商基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商MSCI中国A股国际 通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法>等七 部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”（Exchange Traded Fund） 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投 资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 26、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放 式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 30、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售 业务的机构，包括发售代理机构和办理场内申购赎回业务的申购赎回代理机构 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金场内申购、赎回业务的机构 33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人相 关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、基金交易的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公司或 接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及基金销售机构的相关 业务规则及其不时做出的修订 45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，申请购买 基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件， 要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 48、场内份额：指由中国证券登记结算有限责任公司办理登记结算业务的基金份额 49、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交 易业务的场所 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件，适用于场内份额的申购、赎回 51、申购对价：指在场内申购赎回方式下，投资人申购基金份额时，按基金合同和招 募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、赎回对价：指在场内申购赎回方式下，基金份额持有人赎回基金份额时，基金管 理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价 53、标的指数：指MSCI中国A股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index） 及其未来可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、最小申购、赎回单位：指投资人申购、赎回本基金场内份额的最低数量，投资人 申购、赎回的本基金场内份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 56、现金替代：指在场内申购赎回方式下，申购、赎回过程中，投资人按基金合同和 招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57、现金差额：指在场内申购赎回方式下，最小申购、赎回单位的资产净值与按T日 收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回 时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的的 最小申购、赎回单位数量计算 58、预估现金部分：指在场内申购赎回方式下，由基金管理人估计并在T日申购赎回 清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 59、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份 额参考净值，简称IOPV 60、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额 63、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长 率差额之基准日 64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去1乘以100%（如期间基金份额发生折算，则采用剔除折算因素的基金份额净值） 65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数 收盘值之比减去1乘以100% 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他 资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 72、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权 益补偿并支付费用的业务 73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 §3 基金管理人 3.1 基金管理人概况 公司名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 注册资本：人民币13.1亿元 法定代表人：刘辉 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话：（0755）83199596 传真：（0755）83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称 “招商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 持有公司全部股权的45%。 2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成 立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。 2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受 让招商证券持有的公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为： 招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55％，招商证券持有全部股权的45％。 2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由 人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4 月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商 银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所 上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号： 6099）。 公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核 心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 3.2 主要人员情况 3.2.1 董事会成员 刘辉女士，经济学硕士。 1995 年 4 月加入招商银行股份有限公司， 2010 年至 2013 年任 招商银行计划财务部副总经理， 2013 年至 2015 年任招商银行市场风险管理部总经理， 2015 年至 2017 年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部 总经理， 2017 年 12 月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。 2019 年 4 月起任 招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银理财有限责任公司董事长、 招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长。现任公司董事长。 金旭女士，北京大学硕士研究生。 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全 球投资有限公司北京 代表处任首席代表。 2007 年 6 月至 2014 年 12 月任国泰基金管理有限公司总经理。 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司， 2015 年 4 月起任公司总经理、董事兼招商资产管理（香 港）有限公司董事长， 2018 年 7 月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有 限公司董事长， 2020 年 11 月起兼任领地控股集团有限公司独立非执行董事，现任公司副董 事长兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。 杜凯先生，工商管理硕士。 1992 年 8 月至 1993 年 11 月先后在蛇口工业区商业服务公 司和蛇口集装箱码头有限公司工作 。 1993 年 12 月起在招商证券股份有限公司工作，历任证 券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理部 总经理，财富管理及机构业务总部负责人。 2019 年 5 月起兼任招商证券资产管理有限公司 董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。 王小青先生，复旦大学经济学博士。 1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省 海安支行工作。 1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。 1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办工作。 2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证 券有限责任公司工作。 2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理 部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。 2007 年 8 月 至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记， 投委会主任委员等职。 2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事、 总经理。 何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst&Young ， 1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所， 2015 年 9 月退休前系 香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康 保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集 团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪 律评判小组成员。现任公司独立董事。 张思宁女士，博士研究生。 1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系 助教、讲师。 1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主 任， 中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。 2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委书记、局长。 2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证 监会创新部主任、打非局局长。 2017 年 5 月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立 董事。 邹胜先生，管理学硕士。 1992 年 12 月至 1996 年 12 月在深圳证券登记有限公司历任电 脑工程部经理、系统运行部经理。 1996 年 12 月至 2017 年 2 月在深圳证券交易所历任系统 运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、 副总 经理，其中 2013 年 4 月至 2017 年 2 月兼任深圳证券通信有限公司董事长。 2017 年 3 月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公司 下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分 布式技术（长沙）有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链科 技有限公司执行董事，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳 丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业（有限合伙）执行 事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协 会联席会长。现任公司独立董事 。 3.2.2 监事会成员 周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自 2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执 行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投 资管理有限公司董事总经理；2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公 司监事会主席。 彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。 2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划 财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融 总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018 年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。 罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历 任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起加入招商基金管理有限公司，历任基金核算 部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、市场推广部总监、公司首席市场官兼 银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监，现任公司首席营销官兼市场支持与管理部 总监，公司监事。 鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006 年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月 任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任 公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司 董事。 李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金 核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。 3.2.3 公司高级管理人员 王小青先生，总经理，简历同上。 钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国 农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于 申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投 资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经 理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年 6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司， 现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部 高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任 招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招 商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理，现任公司副总经理。 潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加 入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长； 2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。 3.2.4 基金经理 王超先生，博士。2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金 经理，具有多年量化分析研究，以及基金产品投资管理经验，2019年加入招商基金管理有 限公司国际业务部，现任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金 经理（管理时间：2020年9月23日至今）、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（管理时间：2020年9月23日至今）、招商MSCI中国A股国际通 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2020年11月23日至今）、 招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年3月23日至今）。 白海峰先生，硕士。曾任职于新东方教育科技集团；2010年加入国泰基金管理有限公 司，历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人； 2015年加入招商基金管理有限公司，现任招商资产管理（香港）有限公司执行董事兼总经 理兼招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2017 年5月13日至今）、招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金经理（管理时间：2020 年1月19日至今）、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （管理时间：2020年2月3日至今）、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理（管理时间：2020年11月23日至今）、招商港股通核心精选股 票型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年3月23日至今）。 3.2.5 投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理王小青、总经理助理兼固定收益投资 部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、 固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部副总监付斌。 3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3 基金管理人的职责 根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 3.4 基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规 定为准。 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 3.5 内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决 策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分： 监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行 为行使监督权。 董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决 定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性，负责决定公司风险管 理战略和政策并检查其执行情况，审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情 况等。 督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况，并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患，或 发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时，应当及时向 公司董事会和中国证监会报告。 风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会， 主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策，并针对公司 经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。 监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进 行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。 各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限 范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制 度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 （1）内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它 们是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制 度等。部门管理办法在公司基本制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任 进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 （2）风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信 息披露制度、监察稽核制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据 国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方 法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价，包括调查评价公司内控制度的健全性、合 理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的 监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 （1）控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一 个浓厚的风险控制的文化氛围和环境，使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经 营思想、公司的规章制度并自觉遵循，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个 业务环节。 （2）风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险分布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的 手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。 （3）控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A．组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金 投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、 相互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线： a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职 责明确，并有相应的岗位说明书和岗位责任制，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同 的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。 b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续 部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈 的第三道监控防线。 B．操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段，如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔 离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、 客户投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与 基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基 金以及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 （4）信息沟通 即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当 的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度，包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度 按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 a.执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经 理报告； b.监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门 向总经理、督察长分别报告； c.督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会； 如发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。 （5）内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控 制制度，保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理 委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验，检验其是否符合规定要求并加以 充实和改善，及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势，保证内控制度的有 效性。 §4 基金托管人 4.1 基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 4.2 基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 4.3 证券投资基金托管情况 截至2020年12月31日，中国银行已托管876只证券投资基金，其中境内基金831只， QDII基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 4.4 托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密， 能够有效保证托管资产的安全。 4.5 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并 及时向国务院证券监督管理机构报告。 §5 相关服务机构 5.1 基金份额发售机构 5.1.1 发售协调人 发售主协调人：详见基金份额发售公告。 5.1.2 网上现金认购 网上现金认购的发售代理机构具体名单详见基金份额发售公告。 5.1.3 网下现金认购、网下股票认购 5.1.3.1 直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 招商基金机构业务部 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190401 联系人：张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 5.1.3.2场内申购、赎回代理机 构 代销机构 代销机构信息 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号 楼 办公地址：北京市朝内大街 188号 法定代表人：王常青 电话： 4008888108 传真：（ 010） 65182261 联系人：权唐 客服电话： 4008888108 网址： www.csc108.com 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中 信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话： 010-60838696 传真： 010-60833739 联系人：顾凌 客服电话： 95558 网址： www.cs.ecitic.com 中信证券（山东）有限责任公司（原中信万 通证券） 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛 国际金融广场 1号楼 20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛 国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：姜晓林 电话：（ 0532） 85022326 传真：（ 0532） 85022605 联系人：吴忠超 客服电话： 95548 网址： www.citicssd.com 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20层 法定代表人：何之江 电话：（ 0755） 22621866 传真：（ 0755） 82400862 联系人：吴琼 客户服务电话： 95511-8 网址： http://stock.pingan.com 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商 城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 电话： 021-38676666 传真： 021-38670666 联系人：芮敏祺 客服电话： 95521 网址： www.gtja.com 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国 际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融街 35号国企 大厦 C座 5层 法定代表人：陈有安 电话： 010-83574507 传真： 010-66568990 联系人：辛国政 客服电话： 4008-888-888 网址： www.chinastock.com.cn 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安 联大厦 28层 A01、 B01（ b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路 750号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 电话： 021-54967552 传真： 021-64333051 网站： www.cfsc.com.cn 客服电话： 4001099918 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号 国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号 国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：王少华 电话： 010-84183333 传真： 010-84183311 联系人：黄静 客服电话： 400-818-8118 网址： http://www.guodu.com 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－ 45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－ 45层 法定代表人：霍达 电话：（ 0755） 82960223 传真：（ 0755） 82960141 联系人：林生迎 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券） 注册地址：山东省济南市经七路 法定代表人：李玮 电话： 0531-68889155 传真： 0531-68889752 联系人：吴阳 客服电话： 95538 网址：： www.zts.com.cn 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22 层 -29层 办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 21 层 -29层 法定代表人：潘鑫军 电话：（ 021） 63325888 传真：（ 021） 63326173 联系人：龚玉君 客服电话： 95503 公司网址： www.dfzq.com.cn 长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8号 办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大 厦 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 电话：（ 027） 65799999 传真：（ 027） 85481900 客服电话： 95579或 4008-888-999 公司网址： www.95579.com 基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。 5.2 基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：（010）59378888 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 5.3 律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 5.4 会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：付建超 电话：021-6141 8888 传真：021-6335 0177 经办注册会计师：汪芳、罗佳 联系人：汪芳 §6 基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2081号 文注册。募集期从2019年12月9日起到2020年1月17日止，共募集507,955,051.00份 基金份额，有效认购总户数为8,155户。 本基金的基金合同已于2020年2月3日正式生效。 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出 现前述情形的，基金管理人应在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续 运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额 持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 §7 基金份额折算与变更登记 基金份额折算是指基金合同生效后，基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净 值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。 7.1 基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。 7.2 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更 登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 7.3 基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 §8 基金份额的上市交易 8.1 基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含募集的股票市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 8.2 基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海 证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》等有关规定。 8.3 终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市 交易： 1、基金合同终止； 2、基金份额持有人大会决定终止上市； 3、基金合同约定的终止上市的其他情形； 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召 开基金份额持有人大会。 8.4 基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单 和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海证券交 易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交 价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 8.5 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相 关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，且此项调整无须召开基金份 额持有人大会。 8.6 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易 的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 8.7 在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其 他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 §9 基金份额的申购与赎回 9.1 申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情 况变更或增减申购赎回代理机构。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购 赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 9.2 申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情 况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应 在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停 办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特 殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购 相关的费用和成本。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。 9.3 申购与赎回的原则 本基金场内份额申购、赎回的原则如下： 1、场内份额采取“份额申购、份额赎回”的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、场内份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、场内份额的申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、场内份额的申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司及 其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下 调整上述原则，或依据上海证券交易所和登记机构相关规则及其变更调整上述规则，但应 在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 9.4 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人申购本基金场内份额时，须根据申购赎回清单备足申购对价。 投资人提交场内份额赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎 回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人场内份额申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提 供符合要求的申购对价，则场内份额申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金 份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的 赎回对价，则场内份额赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理场内份额的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成 功。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申 购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认 情况。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金场内份额申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用相关业 务规则和参与各方相关协议的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份券和 基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的 清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和 基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份券交 收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的 清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和 基金托管人。 如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据相关业 务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本 基金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。 4、登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序以及清算 交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。 9.5 申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、 赎回单位为200万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见相关 公告。 3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况 下，调整场内份额申购和赎回的数量限制，如规定每个基金交易账户的最低场内基金份额 余额、单个投资者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限等，或者新增基金规模控制 措施。基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 9.6 申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合 同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法 规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 2、场内份额申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数 额确定。场内份额申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。场内份额赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给 投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市 前公告。 4、投资人在申购或赎回本基金场内份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.4%的 标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律 法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单 计算和公告时间进行调整并提前公告。 9.7 申购赎回清单的内容与格式 1 、申购、赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券 数据、现金替代、 T日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、（未完）  |