泰达消费红利指数A : 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2021 年 4 月 8 日 送出日期 ： 2021 年 4 月 9 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 泰达消费红利指 数 基金代码 00892 8 下属基金简称 泰达消费红利指数 A 下属基金交易代码 00892 8 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公 司 基金托管人 中国农业银行股份有限公 司 基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日 上市交易所及上市日 期 - 基金类型 股票 型 交易币种 人民 币 运作方式 开放式（普通开放式 ） 开放频率 每个开放 日 基金经理 刘 欣 开始担任本基金基金 经理的日期 2020 年 3 月 26 日 证券从业日期 2007 年 07 月 01 日 基金经理 刘 洋 开始担任本基金基金 经理的日期 2020 年 3 月 26 日 证券从业日期 2015 年 05 月 13 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年化跟踪 误差不超过 4% 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、 国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方 政府债及其他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、 同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产 净值的 90% 且不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股票期权和股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期 货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以做出相应调整。 本基金的标的指数为：中证主要消费红利指数 。 主要投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性 原因）导致无法获得足够数 量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票 时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指 数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大 。 业绩比较基准 中证主要消费红利指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5% 。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指 数以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理 人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理 人和销售机构提供的评级结果为准 。 注 : 详见《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资” 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注 : 本基金成立于 2020 年 3 月 26 日， 2020 年度份额净值增长率的计算期间为 2020 年 3 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。基金的过往业绩不代表未来表现 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费 （前收费） M<100万元 0.30% 养老金客户 100万元≤M<250万元 0.20% 养老金客户 250万元≤M<500万元 0.125% 养老金客户 500万元≤M 1,000.00元/笔 养老金客户 M<100万元 1.20% 非养老金客户 100万元≤M<250万元 0.80% 非养老金客户 250万元≤M<500万元 0.50% 非养老金客户 500万元≤M 1,000.00元/笔 非养老金客户 赎回费 1天≤N≤6天 1.50% - 7天≤N≤179天 0.50% - 180天≤N≤365天 0.10% - N≥366天 0.00% - (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.5 0 % 托管费 0.1 0 % 其他费 用 基金合同生效后的指数许可使用费；信息披露费用；会计师费、律师费、仲裁费和诉 讼费；基金份额持有人大会费用；基金相关账户的开户及维护费用；基金的证券、期 货交易费用；银行汇划费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用 。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 详见《泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金招募说明书》第十三部分“基金的费用与税收” 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金 法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特有的风险、其他风险。 本基金特有的风险： （ 1 ）指数化投资风险 ①标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能与整个股票市场的平均回 报率存在偏离。 ②标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各 种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 ③基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1 ）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应 的组合调整中产生跟踪误差。 2 ）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在 相应的组合调整中产生跟踪误差。 3 ）成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生跟踪误差。 4 ）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟 踪误差。 5 ）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等 费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。 6 ）其他因素产生 的跟踪误差。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与 标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因 基金申购与赎回带来的现金变动；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 ④标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原 标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将与新的标的指数保持一致，投 资者必须承担此项调整带来的风险与成本。 ⑤跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年化跟踪误差不超过 4% ，但因标的指数编制 规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 ⑥指数编制机构停止服务风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出 解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或 者终止基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者 终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 ⑦成份股停牌或违约的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无 法及时调整投资组 合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （ 2 ）股指期货和股票期权的投资风险 在衍生品市场中，本基金投资于股指期货或股票期权等金融工具，股指期货、股票期权属于高风险投资 工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。 股指期货的投资风险主要为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险 的潜在原因包括： 1 ）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异； 2 ）因未知因素 导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平； 3 ）因存在基差风险，在进行股指期货合约展期 的过程中， 基金财产可能会承担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。同时在股指期货投资过 程中还面对卖空风险（同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普通偏股 型基金的风险，同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失）、杠杆风险 （因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动）、平仓风险（在某些市 场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓）等风险。 股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作 风险等，这些风险可能会给基金净值 带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，按照有关要求做 好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定 的管理人员负责股票期权的投资审批事项。 （ 3 ）资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价 格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持 证券市场规模及交易活跃程度的影响 ，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖 出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中 发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险 。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册（或核准） , 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站［网址： http://www.mfcteda.com ］［客服电话： 400 - 698 - 888 8 ］ 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资 料 六、 其他情况说明 无 中财网
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