[一季报]创业板 : 2021年第1季度报告
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇二一年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达创业板ETF 场内简称 创业板 基金主代码 159915 交易代码 159915 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2011年9月20日 报告期末基金份额总额 6,430,393,685.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力 争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年 化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基 金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩 大。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭 证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目 的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货 币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基 金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会 允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成 份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现 投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提 下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券 出借业务。 业绩比较基准 创业板指数 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数 型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 1,075,582,115.79 2.本期利润 - 1,139,015,050.00 3.加权平均基金份额本期利润 - 0.1967 4.期末基金资产净值 17,125,124,914.51 5.期末基金份额净值 2.6632 注： 1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3. 本基金已于 2011 年 11 月 30 日进行了基金份额折算，折算比例为 1.14558776 。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -7.08% 2.24% -7.00% 2.24% -0.08% 0.00% 过去六个 月 7.07% 1.94% 7.14% 1.95% -0.07% -0.01% 过去一年 47.94% 1.87% 47.36% 1.87% 0.58% 0.00% 过去三年 48.65% 1.82% 45.15% 1.82% 3.50% 0.00% 过去五年 25.04% 1.64% 23.24% 1.64% 1.80% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 205.09% 1.97% 222.74% 1.98% -17.65% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年9月20日至2021年3月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 205.09% ，同期业 绩比较基准收益率为 222.74% 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方 达上证科创板 50 成份交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达中证创新药 产业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达上证科创板 50 2016 - 05 - 07 - 13 年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任华泰联合证券资 产管理部研究员，易方达基 金管理有限公司集中交易 室交易员、指数与量化投资 部指数基金运作专员、基金 经理助理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投 成份交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证香港证券 投资主题交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达恒生中国 企业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达恒生 中国企业交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理、易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理 资基金基金经理、易方达深 证成指交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基 金经理、易方达中小板指数 证券投资基金（ LOF ）基金 经理、易方达银行指数分级 证券投资基金基金经理、易 方达生物科技指数分级证 券投资基金基金经理、易方 达并购 重组指数分级证券 投资基金基金经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理、易方达纳斯 达克 100 指数证券投资基 金（ LOF ）基金经理、易方 达 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基 金经理、易方达原油证券投 资基金（ QDII ）基金经理、 易方达上证 50 交易型开放 式指数证券投资基金基金 经理、易方达上证 50 交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经 理。 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方 达中证银行指数证券投 资基金（ LOF ）的基金经 理、易方达中证浙江新动 能交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证浙江新动能 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达中证国企 一带一路交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、 易方达中证国企一带一 路交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证 800 交易型开 2017 - 07 - 18 - 14 年 硕士研 究生，具有基金从业 资格。曾任招商银行资产托 管部基金会计，易方达基金 管理有限公司核算部基金 核算专员、指数与量化投资 部运作支持专员、基金经理 助理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金（ LOF ）基 金经理、易方达标普生物科 技指数证券投资基金 （ LOF ）基金经理、易方达 标普信息科技指数证券投 放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金 经理、易方达中证 800 交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达上证中盘交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金 的基金经理、易方 达香港恒生综合小型股 指数证券投资基金（ LOF ） 的基金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金 （ LOF ）的基金经理、易 方达上证中盘交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达创业板 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达中小板指数证券投 资基金（ LOF ）的基金经 理、易方达中证万得并购 重组指数证券投资基金 （ LOF ）的基金经理 资基金（ LOF ）基金经理、 易方达银行指数分级证券 投资基金基金经理、易方达 生物科技指数分级证券投 资基金基金经理。 注： 1. 对基金的首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， “ 离任日期 ” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “ 任职日期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以 “ 时间优先、价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 3 次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内 ，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为创业板指，创业板指由深圳创业板块中市值大、流 动性好、最具代表性的 100 只股票组成，以综合反映创业板中最具影响力龙头企 业的整体状况，集中体现了业绩高成长，新产业集中的创业板特征。本基金主要 采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2021 年春节后， A 股持续下跌，沪深 300 最大跌幅 - 17.7% ，创业板指 - 25.1% 。 市场情绪过热，估值高企，流动性边际收紧是本次调整的背景。但央行多次表态 称， “ 稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕、保持货币 供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配 ” ，预计未来央行仍将保持 稳健的货币政策。由此看来，对经济体中的流动性无需过度担忧。同时随着上市 公司年报及一季报的陆续披露，可以看到，不仅科技消费类公司盈利强劲，而且 随着经济复苏，周期类公司的业绩也开始走强。 总体来看，市场在当前点位，已经充 分反应流动性收紧、通胀上行、美债利 率上行等悲观预期。在国内企业盈利持续修复上行，并且货币政策 “ 稳字当头 ” 的背景下，市场上升动力仍在。此外前期较高的估值已经通过一季度的股价调整 和业绩增长进行了消化，进入到相对合理的区间。 创业板指数是典型的成长指数，目前成分股平均市值和资产质量均高于创业 板块平均水平，可视作创业板块中的优质蓝筹组合。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.6632 元，本报告期份额净值增长率为 - 7.08% ，同期业绩比较基准收益率为 - 7.00% ，年化跟踪误差 0.08% ，各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 17,053,106,651.39 99.50 其中：股票 17,053,106,651.39 99.50 2 固定收益投资 50,248,700.91 0.29 其中：债券 50,248,700.91 0.29 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,556,829.01 0.15 7 其他资产 9,492,708.06 0.06 8 合计 17,139,404,889.37 100.00 注： 1. 上表中的权益投资含可退替代款估值增值。 2. 本基金本报告期末融出证券市值为 2,015,668,956.00 元，占净值比例 11.77% 。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 515,728,754.76 3.01 B 采矿业 - - C 制造业 11,101,397,711.40 64.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,551,434.06 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,691,595,735.18 9.88 J 金融业 1,240,453,587.68 7.24 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 78,198,174.42 0.46 M 科学研究和技术服务业 553,218,176.71 3.23 N 水利、环境和公共设施管理业 98,265,287.54 0.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,177,509,099.71 6.88 R 文化、体育和娱乐业 579,193,873.63 3.38 S 综合 - - 合计 17,053,122,035.39 99.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300750 宁德时代 6,111,063 1,968,801,166.71 11.50 2 300059 东方财富 40,109,248 1,093,378,100.48 6.38 3 300760 迈瑞医疗 2,469,149 985,462,057.39 5.75 4 300122 智飞生物 3,663,823 631,972,829.27 3.69 5 300015 爱尔眼科 10,524,861 623,598,014.25 3.64 6 300124 汇川技术 6,658,282 569,349,693.82 3.32 7 300014 亿纬锂能 6,571,598 493,855,589.70 2.88 8 300498 温氏股份 29,141,528 493,074,653.76 2.88 9 300347 泰格医药 3,078,186 462,066,500.46 2.70 10 300142 沃森生物 9,371,614 423,503,236.66 2.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 50,248,700.91 0.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,248,700.91 0.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 123107 温氏转债 386,034 38,603,395.53 0.23 2 123104 卫宁转债 45,426 5,359,813.74 0.03 3 123108 乐普转2 53,325 5,332,500.00 0.03 4 110079 杭银转债 9,530 952,991.64 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 104,476.39 2 应收证券清算款 7,820,356.90 3 应收股利 311,991.03 4 应收利息 1,255,883.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,492,708.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 300750 宁德时代 195,460,539.00 1.14 转融通流 通受限 2 300760 迈瑞医疗 111,670,978.00 0.65 转融通流 通受限 3 300059 东方财富 102,385,834.00 0.60 转融通流 通受限 4 300122 智飞生物 97,370,605.00 0.57 转融通流 通受限 5 300124 汇川技术 92,231,086.00 0.54 转融通流 通受限 6 300015 爱尔眼科 84,496,425.00 0.49 转融通流 通受限 7 300014 亿纬锂能 79,967,115.00 0.47 转融通流 通受限 8 300142 沃森生物 69,461,549.00 0.41 转融通流 通受限 9 300498 温氏股份 65,463,480.00 0.38 转融通流 通受限 10 300347 泰格医药 61,364,968.00 0.36 转融通流 通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,440,393,685.00 报告期期间基金总申购份额 5,497,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 4,507,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,430,393,685.00 注：期初基金总份额包含场外份额 12,938,749 份；期末基金总份额包含场外 份额 12,938,749 份。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额 占比 中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 金 1 2021 年 01 月 01 日 ~2021 年 03 月 31 日 2,034,24 2,734.00 335,25 2,066.0 0 348,000, 000.00 2,021,4 94,800. 00 31.44 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20% 的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金 的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金募集的文 件； 2. 《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3. 《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日 中财网
 |