[一季报]生物科技 : 2021年第1季度报告
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇二一年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 14 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证生物科技主题ETF 场内简称 生物科技 基金主代码 159837 交易代码 159837 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年1月14日 报告期末基金份额总额 2,847,152,837.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力 争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年 化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基 金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩 大。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目 的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货 币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、 股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产 品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借 业务。 业绩比较基准 中证生物科技主题指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 1 月 14 日（基金合同生效日） - 2021 年 3 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 - 57,144,651.39 2.本期利润 - 287,542,661.53 3.加权平均基金份额本期利润 - 0.0996 4.期末基金资产净值 2,520,316,978.36 5.期末基金份额净值 0.8852 注： 1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3. 本基金合同于 2021 年 1 月 14 日生效 , 合同生效当期的相关数据和指标按实 际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 - - - - - - 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -11.48% 2.26% -6.56% 2.60% -4.92% -0.34% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年1月14日至2021年3月31日） 注： 1. 本基金合同于 2021 年 1 月 14 日生效 , 截至报告期末本基金合同生效未 满一年。 2. 按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和 四、投资限制）的有关约定。 3. 自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 - 11.48% ，同期业绩比 较基准收益率为 - 6.56% 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 湛 本基金的基金经理、易方 达中证云计算与大数据 2021 - 01 - 14 - 12 年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 主题交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证新能源交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证军工指数证券投 资基金（ LOF ）的基金经 理、易方达中证全指证券 公司指数证券投资基金 （ LOF ）的基金经理、易 方达中证万得生物科技 指数证券投资基金（ LOF ） 的基金经理、易方达中证 人工智能主题交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证 军工交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证全指证券 公司交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证科技 50 交 易型开放式指数证券 投资基金的基金经理 有限公司数量化投资研究 员、量化研究员、投资经理。 注： 1. 对基金的首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， “ 离任日期 ” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “ 任职日期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以 “ 时间优先、价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 3 次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年年初以来，全球新冠疫情防控形势整体向好，美国政府权力实现顺 利交接，市场对以美国为首的主要经济体经济复苏的信心得以加强，同时对通胀 的担忧也有所加强。受其影响，美债利率大幅上行，以科技、医药、消费为代表 的高估值高成长板块在全球范围内均出现较大幅度回调。国内疫情依然得到有效 防控，经济运行依旧持续向好。作为 “ 十四五 ” 规划的起始，各项规划建设有望在 今年得以大力推进，尤其是与强化国家战略科技力量相关的科技创新领域。作为 规划中明确提出的战略性新兴产业之一，生物技术将在 “ 十四五 ” 期间成为聚焦点 之一，被培育成先导性 和支柱性产业。在我国老龄化进程加速和居民健康意识逐 渐提升的背景下，医疗保健行业发展空间巨大，尤其是生物科技所覆盖的创新药、 疫苗、体外检测等科技创新属性较强的新兴领域，更是焕发蓬勃生机，具备长期 的投资及配置价值。报告期内，中证生物科技主题指数下跌 4.32% 。 本报告期涵盖了基金建仓期，本基金在建仓期内采取了相对灵活以及审慎的 建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的 建仓工作。在建仓完成后的正常运作期，本基金按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，在保障基金的正常运作的 基础上，将基金的跟踪误 差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.8852 元，本报告期份额净值增长率为 - 11.48% ，同期业绩比较基准收益率为 - 6.56% ，年化跟踪误差 16.15% ，大于合同 规定的目标控制范围，因本报告期包含了基金合同规定的建仓期，故跟踪误差等 指标在调整之中。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 2,490,193,755.53 98.28 其中：股票 2,490,193,755.53 98.28 2 固定收益投资 1,379,987.90 0.05 其中：债券 1,379,987.90 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 36,410,752.07 1.44 7 其他资产 5,832,344.41 0.23 8 合计 2,533,816,839.91 100.00 注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,897,710,831.44 75.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 86,607.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 419,966,893.52 16.66 N 水利、环境和公共设施管理业 18,211.54 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 172,391,066.34 6.84 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,490,197,646.53 98.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 603259 药明康德 2,130,074 298,636,374.80 11.85 2 300760 迈瑞医疗 684,825 273,320,505.75 10.84 3 600276 恒瑞医药 2,632,178 242,397,272.02 9.62 4 000661 长春高新 519,856 235,354,406.88 9.34 5 300122 智飞生物 1,174,759 202,634,179.91 8.04 6 300347 泰格医药 963,154 144,579,046.94 5.74 7 300142 沃森生物 2,830,703 127,919,468.57 5.08 8 600196 复星医药 2,214,188 88,102,540.52 3.50 9 300601 康泰生物 627,047 85,892,898.06 3.41 10 002007 华兰生物 2,007,374 79,793,116.50 3.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 1,379,987.90 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,379,987.90 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 110079 杭银转债 9,530 952,991.64 0.04 2 123107 温氏转债 4,270 426,996.26 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 731,279.23 2 应收证券清算款 4,977,980.71 3 应收股利 - 4 应收利息 5,897.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 117,187.22 8 其他 - 9 合计 5,832,344.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 2,814,152,837.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 1,517,000,000.00 减：基金合同生效日起至报告期期末基金 1,484,000,000.00 总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,847,152,837.00 注：本基金合同生效日为 2021 年 01 月 14 日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、中国证监会准予易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基 金注册的文件； 2 、《易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3 、《易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4 、基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日 中财网
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