长江收益增强债券 : 长江证券(上海)资产管理有限公司长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:长江收益增强债券 : 长江证券(上海)资产管理有限公司长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 长江证券（上海）资产管理有限公司 长江收益增强债券型证券投资基金 招募说明书（更新） （2021年 4月 20日更新） 基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇二一年四月 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 本基金经 2016年 6月 22日中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监 会”）下发的《关于准予长江收益增强债券型证券投资基金注册的批复》（证监 许可 [2016]1378号文）准予募集注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、 基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受 能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券 所带来的个别风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要 等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金 管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人 在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：因 整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个 别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在 投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 本基金资产可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、 退市风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。具体风险请查阅本招募说明 书第十八部分“风险揭示”章节的具体内容。本基金投资中小企业私募债，中小 企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主 体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业 私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投 资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 有关部分的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识， 并不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负 ”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书的本次更新为依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试 行）》、《证券投资基金侧袋机制操作细则（试行）》、《基金合同》和《托管 协议》变更的相关部分所作出的相应修改，前述内容截止日为 2021年 4月 16 日。本招募说明书所载的其他内容截止日为 2021年 3月 20日，有关财务数据和 净值表现截至日为 2020年 12月 31日（财务数据未经审计）。本基金托管人交 通银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 第一部分绪言 ............................................................................................................1 第二部分释义 ............................................................................................................2 第三部分基金管理人 ................................................................................................7 第四部分基金托管人 ..............................................................................................14 第五部分相关服务机构 ..........................................................................................19 第六部分基金的募集 ..............................................................................................30 第七部分基金合同的生效 ......................................................................................31 第八部分基金份额的申购与赎回 ..........................................................................32 第九部分基金的投资 ..............................................................................................42 第十部分基金投资组合报告 ..................................................................................51 第十一部分基金的业绩 ..........................................................................................57 第十二部分基金的财产 ..........................................................................................59 第十三部分基金资产的估值 ..................................................................................60 第十四部分基金的收益分配 ..................................................................................65 第十五部分基金的费用与税收 ..............................................................................67 第十六部分基金的会计与审计 ..............................................................................69 第十七部分基金的信息披露 ..................................................................................70 第十八部分侧袋机制 ..............................................................................................77 第十九部分风险揭示 ..............................................................................................80 第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................86 第二十一部分基金合同的内容摘要 ......................................................................88 第二十二部分托管协议的内容摘要 ....................................................................105 第二十三部分对基金份额持有人的服务 ............................................................124 第二十四部分其他应披露事项 ............................................................................125 第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式 ....................................................127 第二十六部分备查文件 ........................................................................................128 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分绪言 《长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明 书”或“招募说明书 ”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基 金法》 ”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办法》 ”）、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》 ”）、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》 ”） 及其他有关法律法规、以及《长江收益增强债券型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金合同的当事人包括基金 管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅 基金合同。 1 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长江收益增强债券型证券投资基金 2、基金管理人：指长江证券（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《长江收益增强债券型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长江收益增强 债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《长江收益增强债券型证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《长江收益增强债券型证券投资基金基金份额发 售公告》 8、基金产品资料概要：指《长江收益增强债券型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等 内容，将不晚于 2020年 9月 1日起执行） 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过， 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 2 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金投资于在中 国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指长江证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基 3 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长江证券（上海） 资产管理有限公司或接受长江证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记 业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、用于记录其持有的基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《长江证券（上海）资产管理有限公司开放式基金业 务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 4 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 5 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 56、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 6 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 第三部分基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号世纪汇一座 27层 法定代表人：周纯 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座 27层 设立日期： 2014年 9月 16日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]871号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可 [2016]30号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 23亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：蒋媛媛 联系电话： 4001-166-866 股权结构：长江证券股份有限公司持有公司 100%的股权。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 周纯先生，硕士。曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、副总 经理，质量控制总部总经理，公司总裁助理。现任长江证券股份有限公司副总裁、 长江证券（上海）资产管理有限公司董事长。 杨忠先生，硕士。曾任广东移动汕头分公司市场部市场分析岗，长江证券股 份有限公司机构客户部销售经理岗，华泰联合证券销售交易部销售经理，长江证 券股份有限公司机构客户部华东区域销售总监、研究所机构客户部华东区域销售 总监、研究所副总经理、机构客户部副总经理（主持工作）、机构客户部总经理。 现任长江证券股份有限公司机构客户部总经理兼资产托管部总经理。 张波先生，硕士。曾任长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部交易 岗、营运管理总部渠道督导岗 \风险管理岗、信用业务部风险管理岗 \产品经理岗、 信用业务部副总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司公司总经理助理、资 产管理总部总经理、结构融资部总经理、质量控制部总经理。现任长江证券股份 7 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有限公司信用业务部总经理。 李世英女士，硕士。曾任长江三峡实业开发公司财务部核算经理，湖北证券 公司国际业务总部会计，长江证券有限责任公司投资银行总部财务部经理、财务 总部核算部副经理、大鹏证券托管工作组财务管理岗，长江证券股份有限公司财 务总部财务管理岗、核算管理岗、财务总部副总经理、资本市场部副总经理。现 任长江证券股份有限公司财务总部副总经理（主持工作）。 陈丹女士，硕士。曾任加拿大蒙特利尔银行模型验证岗，加拿大丰业银行业 务分析员，加拿大安大略省医疗业养老金业务分析员，长江证券股份有限公司风 险管理部衍生品风险管理岗、内部模型验证岗。现任长江证券股份有限公司风险 管理部副总经理。 2、监事 杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司法律合规部副总经理（主持工 作），长江成长资本投资有限公司合规总监。 3、公司高级管理人员 周纯先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 唐吟波女士，总经理，中共党员，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司（现方 正证券）上海延安西路营业部客户部主管，德邦证券股份有限公司经纪业务总部 营销部总经理，齐鲁证券有限公司（现中泰证券）经纪业务总部副总经理、上海 甘河路营业部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 柳祚勇先生，副总经理，中共党员，硕士。曾任长江证券股份有限公司研究 员、投资经理助理、投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司总经理助理。 谷松女士，副总经理，中共党员，硕士。曾任长江证券股份有限公司人力资 源部业务主管、培训中心副总经理、培训中心总经理、结构金融与场外业务部总 经理。 吴迪先生，合规负责人、首席风险官，中共党员，学士。曾任职于湖北省潜 江市公安局，公安部证券犯罪侦查局；曾任中泰证券股份有限公司法律事务部副 总经理、部门负责人、研究所机构业务部总监，华金证券股份有限公司合规管理 部总经理、稽核审计部总经理、风险管理部总经理、首席风险官、合规总监，长 江证券股份有限公司法律合规部总经理。 潘进先生，首席信息官，硕士。曾任长江证券股份有限公司信息技术总部技 术支持岗、规划研发岗。现任长江证券股份有限公司信息技术总部总经理、长江 8 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 证券（上海）资产管理有限公司首席信息官。 4、基金经理 漆志伟先生，硕士研究生。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经 理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈 定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券 投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债 券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债 18个月定期 开放债券型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 基金投资决策委员会构成如下：主任委员唐吟波女士，副主任委员柳祚勇先 生，副主任委员马克明先生，委员徐婕女士，委员孙婷女士，委员漆志伟先生， 委员陆威先生，委员戚彧先生，委员林志宏先生、委员杨秀昶先生、委员杨杰先 生，委员张剑鑫先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 10 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基 金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全 的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为 的发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 11 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准，不需经基 金份额持有人大会审议。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； 4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制原则 健全性原则：内部控制覆盖各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程， 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制程 序，并适时调整和不断完善，维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金 /资 产管理计划资产、自有资产、其他资产的运作分离。 相互制约原则：公司部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低业务运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分离， 以达到防范风险的目的，对因业务需要知悉内部信息的人员，制定严格的批准程 序和监督措施。 2、内部控制制度 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风 险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地 保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高 12 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 效的内部控制制度。 内部控制制度是指基金管理人为实现内部控制目标而建立的一系列组织机 制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。依据基金管理人审批机构和制度效 力的不同，原则上依次分为公司章程、基本管理制度、具体规章和部门内部实施 细则等。 公司章程主要指基金管理人内部管理应遵循的基本准则。 基本管理制度主要指基金管理人日常运行中原则性、框架性和方向性的规章 制度，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公司投资管理制度》《长江证 券（上海）资产管理有限公司内部控制制度》《长江证券（上海）资产管理有限 公司合规管理制度》《长江证券（上海）资产管理有限公司稽核监察制度》《长 江证券（上海）资产管理有限公司全面风险管理基本制度》等。 具体规章主要指根据有关监管或内控要求规范基金管理人各类业务运作或 经营管理方面的具体规范性要求，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公 司债券投资业务管理办法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司基金投资决 策委员会议事规则》、《长江证券（上海）资产管理有限公司投资管理人员管理 办法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司证券投资基金管理业务证券投资 管理办法》等。 部门内部实施细则主要指基金管理人各部门为满足部门内部运作管理要求 发布的仅在部门内部实施的各类规范性要求等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理人特 别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的 变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 13 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 第四部分基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：任德奇 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路 18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年 3月 30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于 1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年 6月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市，2007年 5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续 12年 跻身《财富》(FORTUNE)世界 500强，营业收入排名第 162位；列《银行家》(TheBanker)杂志全球千家大银行一级资本排名第 11位。 截至 2020年 9月 30日，交通银行资产总额为人民币 10.80万亿元。2020 年 1-9月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 527.12亿元。 交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基 金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师 和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能 优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的 资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生 2020年 1月起任本行董事长（其中：2019年 12月至 2020年 7月代 14 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 为履行行长职责）、执行董事， 2018年 8月至 2020年 1月任本行副董事长（其 中：2019年 4月至 2020年 1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年 8 月至 2019年 12月任本行行长； 2016年 12月至 2018年 6月任中国银行执行董 事、副行长，其中：2015年 10月至 2018年 6月兼任中银香港（控股）有限公 司非执行董事，2016年 9月至 2018年 6月兼任中国银行上海人民币交易业务总 部总裁；2014年 7月至 2016年 11月任中国银行副行长，2003年 8月至 2014 年 5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部 总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年 7月至 2003年 8月先后 在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷 管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988年于清华大学获工学硕 士学位。 刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 刘先生 2020年 7月起担任本行行长；2016年 11月至 2020年 5月任中国 投资有限责任公司副总经理；2014年 12月至 2016年 11月任中国光大集团股 份公司副总经理；2014年 6月至 2014年 12月任中国光大（集团）总公司执 行董事、副总经理（2014年 6月至 2016年 11月期间先后兼任光大永明人寿 保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司 执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集 团）有限责任公司董事长）；2009年 9月至 2014年 6月历任中国光大银行行 长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融 市场中心总经理）；1993年 7月至 2009年 9月先后在中国光大银行国际业务 部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生 2003年于香港理工大学获 工商管理博士学位。 袁庆伟女士，资产托管部总经理，高级经济师。 袁女士 2015年 8月起任本行资产托管部总经理；2007年 12月至 2015年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管部副总经理； 1999 年 12月至 2007年 12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处 长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992年毕业于中国石油大学计 算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 15 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） （三）基金托管业务经营情况 截至 2020年 9月 30日，交通银行共托管证券投资基金 500只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资 产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和 QFLP 资金等产品。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、 评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 2、内部控制原则 （1）合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 （2）全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 （3）独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 （4）制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 （5）有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标 被有效执行。 16 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） （6）效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资 产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金 托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银 行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通 银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、 《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人 员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变 化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范， 业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信 息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实 现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行 进行国际标准的内部控制评审。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投 资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和 支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及 时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银 行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告 17 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 （六）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处 罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 18 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 第五部分相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心： 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号世纪汇一座 27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座 27层 法定代表人：周纯 联系人：蒋媛媛 电话： 021-80301221 传真： 021-80301399 客户服务电话： 4001-166-866 网址： www.cjzcgl.com 2、其他销售机构： （1）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8号 法定代表人：李新华 联系人：毕艇 电话： 027-65799560 传真： 027-85481900 客户服务电话： 95579或 4008-888-999 网址： www.95579.com （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 机构联系人：段颖 联系人传真： 54509977-8806 客服电话： 95021 公司网址： http：//fund.eastmoney.com 19 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） （3）华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399号运通星财富广场 1号楼 B座 13、14层 办公地址：上海市浦东新区向城路 288号国华人寿金融大厦 8层 法定代表人：路昊 联系人：茆勇强 电话： 021-68595698 传真： 021-68595766 客户服务电话： 952303 网址： www.huaruisales.com （4）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3楼 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话： 021-52822063 传真： 021-52975270 客服电话： 400-118-1188 网址： www.66liantai.com （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人：任德奇 联系人：高天 电话： 021-58781234 传真： 021-58408483 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （6）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和 经济发展区） 20 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 联系人：骆睆 电话： 021-65370077 传真： 021-55085991 客服电话： 400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn （7）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 6层 法定代表人：洪弘 机构联系人：文雯 电话： 010-83363101 传真： 010-83363072 客服电话： 400-166-1188 网址： www.xinlande.com.cn （8）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759号 18层 03单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759号 18层 03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 电话： 021-50810673 传真： 021-50810687 客服电话： 400-711-8718 网址： www.wacaijijin.com （9）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 17层 19C13 办公地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 19层 19C13 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 电话： 400-619-9059 21 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 传真： 010-62680827 客服电话： 400-619-9059 网址： www.hcfunds.com （10）上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室 办公地址：上海市徐汇区桂平路 391号 B座 20层 法定代表人：林琼 机构联系人：周锋 电话： 18616702399 传真： 021-60907397 客服电话： 021-61265457 网址： www.youyufund.com （11）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼 法定代表人：薛峰 机构联系人：龚江江 电话： 0755-33227950 传真： 0755-33227951 客服电话： 4006-788-887 网址： www.zlfund.cn （12）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5 层 法定代表人：戴晓云 机构联系人：王茜蕊 电话： 010-59013825 传真： 010-59013828 客服电话： 010-59013895 22 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 网址： www.wanjiawealth.com （13）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔 33层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话： 020-89629099 传真： 020-89629011 客服电话： 020-89629066 网址： www.yingmi.cn （14）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 法定代表人：张跃伟 联系人：孙娅雯 电话： 021-20691819 传真： 021-20691861 客服电话： 400-820-2899 网址： www.erichfund.com （15）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼 法定代表人：杨文斌 机构联系人：高源 电话： 021-36696312 传真： 021-68596916 客服电话： 400-700-9665 网址： www.ehowbuy.com （16）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 23 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：钱昊旻 机构联系人：沈晨 电话： 010-59336544 传真： 010-59336586 客服电话： 4008-909-998 网址： www.jnlc.com （17）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座） 6楼 A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼 法定代表人：贲惠琴 机构联系人：林志枫 电话： 021-50206003 传真： 021-50206001 客服电话： 021-50206003 网址： www.msftec.com （18）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源国食苑 10号 法定代表人：王军辉 机构联系人：王慧超 电话： 010-56075718 传真： 010-67767615 客服电话： 4006-802-123 网址： www.zhixin-inv.com （19）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 公司地址：北京市朝阳区东三环北路 38号院泰康金融大厦 37层 法人：张冠宇 联系人：王国壮 电话： 010-85932810 传真： 010-85932880 24 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话： 400-819-9868 网址： www.tdyhfund.com （20）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区源深路 1088号 7楼 法定代表人：陈祎彬 机构联系人：李童 客服电话： 400-821-9031 网址： www.lufunds.com （21）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 法定代表人：杨健 机构联系人：李海燕 电话： 010-65309516 传真： 010-65330699 客服电话： 400-673-7010 网址： www.jianfortune.com （22）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 1501-1502 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 1501-1502 法定代表人：陈洪生 机构联系人：梁云波 电话： 0592-3122757 传真： 0592-3122701 客服电话： 400-6533-789 网址： www.xds.com.cn （23）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区福华路 355号岗厦皇庭中心 8楼 E 25 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：高锋 机构联系人：付燚杰 电话： 0755-82880158 传真： 0755-83655518 客服电话： 4008048688 网址： www.keynesasset.com （24）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号、明月路 1257号 1 幢 1层 103-1、103-2办公区 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号、明月路 1257号 1 幢 1层 103-1、103-2办公区 法定代表人：冯轶明 机构联系人：范泽杰 电话： 021-20530186 传真： 021-20538999 客服电话： 400-820-1515 网址： www.zhengtongfunds.com （25）嘉实财富管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼 二期 27层 2716单元 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 11 层 法定代表人：张峰 机构联系人：闫欢 电话： 010-85097302 传真： 010-85712195 客服电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn （26）中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1438号古北国际财富中心 30楼 26 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：弭洪军 机构联系人：金淑曼 电话： 021-53396000 传真： 021-62331618 客服电话： 400-876-5716 网址： www.cmiwm.com （27）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1号 903室 办公地址：杭州市余杭区同顺街 18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 机构联系人：董一锋 电话： 0571-88911818 传真： 0571-86800423 客服电话： 952555 网址： www.5ifund.com （28）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人：祖国明 机构联系人：韩爱彬 客服电话： 4000-766-123 公司网址： www.fund123.cn （29）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室 法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 电话： 025-66046166-810 传真： 025-56878016 客服电话： 025-66046166 网址： www.huilinbd.com 27 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） （30）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区显龙山路 19号 1幢 4层 1座 401 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A座 17层 法定代表人：王苏宁 机构联系人：范群 电话： 010-89189288 传真： 010-89188000 客服电话： 4000988511/4000888816 网址： http：//kenterui.jd.com 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网 站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售 机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 （二）登记机构 名称：长江证券 (上海 )资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号世纪汇一座 27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座 27层 法定代表人：周纯 联系人：何永生 电话： 021-80301382 传真： 021-80301393 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 经办律师：黎明、丁媛 电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人：丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 28 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：武汉市武昌区东湖路 169号众环大厦 办公地址：武汉市武昌区东湖路 169号众环大厦 负责人：石文先 经办注册会计师：刘钧、罗明国 联系电话： 027-85424319 传真： 027-85424329 联系人：刘钧 29 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 第六部分基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定，并经中国证监会 2016年 6月 22日证监许可 [2016]1378号 文准予募集。 （二）基金类型 债券型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期间 不定期 （五）募集期限及募集结果 本基金自 2016年 9月 29日起公开募集，并于 2016年 10月 12日结束募集。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金募集期共募集 1,500,912,407.90份，有效认购户数为 403户。 30 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 第七部分基金合同的生效 （一）基金合同生效 根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定，本基金符合基金合 同生效的条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2016 年 10月 17日获得中国证监会书面确认，基金合同从该日起生效。自基金合同生 效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 31 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 第八部分基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构在招募说明书第 五部分的“基金份额发售机构”中列明或在基金管理人网站公示。基金管理人可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定开放申购与赎回时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 本基金于 2016年 11月 3日开始办理日常申购业务，于 2016年 11月 3日开 始办理日常赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 32 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、“基金份额持有人利益优先”原则，即若发生申购、赎回损害基金份额 持有人利益的情形时，基金管理人应当及时暂停申购、赎回业务。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立。登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理 流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关 条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作 为申购或赎回申请日 (T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交 易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后 (包括该日 )及 时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准，对于申 请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 33 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 报中国证监会备案。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的， 以各销售机构的业务规定为准。 通过基金管理人的直销柜台（非网上直销系统）首次申购本基金基金份额的 最低金额为人民币 50,000元，追加申购的最低金额为单笔 1000元；通过基金管 理人网上直销系统首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 1000元，追加 申购的最低金额为单笔 10元。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易 须受直销中心最低申购金额的限制。 2、投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低 金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有基金份额的比例或数量不设上 限限制，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 5份基 金份额。但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金基金 账户的基金份额余额不足 100份（包含 100份）时，销售机构有权对该基金份额 持有人持有的基金份额做全部赎回处理，赎回费按照招募说明书的规定正常收 取。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。 2、申购费用 34 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。本基金申 购费用采取前端收费模式，申购费率如下： 申购金额（ M）申购费率 M＜100万 1.00% 100万≤M＜300万 0.80% 300万≤M＜500万 0.40% M≥500万按笔收取， 1000元/笔 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例不低于 25%，未计入基金财产的部 分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7日的基金份 额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用按基金份额持有人持 有该部分基金份额的时间分段设定如下： 持有时间（ N）赎回费率 N＜7日 1.5% 7日 ≤ N＜6个月 0.10% N≥6个月 0 （注： 6个月为 180天，赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的 登记日开始计算） 4、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率 或收费方式，并在履行适当程序后，最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费 用实行一定的优惠。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： （1）当申购费用适用比例费率时，则申购份额的计算公式为： 35 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 净申购金额 =申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用 =申购金额 -净申购金额 申购份额 =净申购金额 /申购当日的基金份额净值 （2）当申购费用为固定金额时，则申购份额的计算公式为： 申购费用＝固定金额 净申购金额 =申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额 /申购当日的基金份额净值 例：某投资人投资 100,000元申购本基金基金份额，其对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日本基金的基金份额净值为 1.0550元，则可得到的申购份额 为： 净申购金额＝ 100,000/（1＋1.00%）＝ 99,009.90元 申购费用＝ 100,000－99,009.90＝990.10元 申购份额＝ 99,009.90/1.0550＝93,848.25份 即：投资人投资 100,000元申购本基金份额，假设申购当日本基金的基金份 额净值为 1.0550元，则其可得到本基金份额 93,848.25份。 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算， 则赎回金额的计算公式为： 赎回总金额 =赎回份额× T日基金份额净值 赎回费用 =赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 =赎回总金额 .赎回费用 例：某投资人赎回本基金 10,000份，持有期限为 5个月，对应的赎回费率 为 0.10%，假设赎回当日本基金的基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的净赎 回金额为： 赎回总金额＝ 10,000×1.0500＝10,500.00元 赎回费用＝ 10,500.00×0.10%＝10.50元 净赎回金额＝ 10,500.00－10.50＝10,489.50元 即：某投资人赎回持有的 10,000份本基金份额，持有期限为 5个月，假设 赎回当日本基金的基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的净赎回金额为 10,489.50元。 3、本基金份额净值的计算 36 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计 算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 4、申购份额的计算及余额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为 份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行时。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或 中国证监会另有规定的除外。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 37 长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） 接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。发生上述第 7项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的 申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资 人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消 除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请 或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接 受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款（未完）  |