[一季报]万家创业 : 2021年第1季度报告
万家创业板 2年定期开放混合型证券投资 基金 2021年第 1季度报告 2021年 3月 31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自 2021年1月1日起至 3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家创业板 2年定期开放混合 基金主代码 161914 交易代码 161914 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 14日 报告期末基金份额总额 1,793,422,962.04份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金的投资策略包括封闭期投资策略和开放 期投资策略。 封闭期投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、 股票投资策略；3、战略配售投资策略；4、债券 投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可转 换债券投资策略；7、衍生产品投资策略；8、信 用衍生品投资策略；9、融资及转融通证券出借 业务投资策略；10、其他 开放期投资策略：开放期内，本基金将主要投资 于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 创业板综合指数收益率* 80%+中债综合指数收益 率* 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收 益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和 货币市场基金。 第 2 页共 12 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家创业板 2年定期开 放混合 A 万家创业板 2年定期 开放混合 C 下属分级基金的交易代码 161914 161915 报告期末下属分级基金的份额总额 1,523,044,212.29份270,378,749.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年1月1日－2021年 3月 31日 ） 万家创业板 2年定期开放混合 A 万家创业板 2年定期开放 混合 C1．本期已实现收益 9,374,141.52 1,308,793.142．本期利润 -122,432,434.66 -22,017,016.103．加权平均基金份额本期利润 -0.0804 -0.08144．期末基金资产净值 1,479,773,356.45 261,875,482.745．期末基金份额净值 0.9716 0.9686 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家创业板 2年定期开放混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -7.64% 2.08% -6.56% 1.36% -1.08% 0.72% 过去六个 月 -0.04% 1.70% -2.33% 1.30% 2.29% 0.40% 自基金合 同生效起 至今 -2.84% 1.55% -2.06% 1.36% -0.78% 0.19% 万家创业板 2年定期开放混合 C 第 3 页共 12 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -7.75% 2.08% -6.56% 1.36% -1.19% 0.72% 过去六个 月 -0.29% 1.70% -2.33% 1.30% 2.04% 0.40% 自基金合 同生效起 至今 -3.14% 1.55% -2.06% 1.36% -1.08% 0.19% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 12 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 注：本基金于 2020年8月 14日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。报 告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄兴亮 万家行业 优选混合 型证券投 资基金 （LOF）、 万家经济 新动能混 合型证券 投资基 2020年 8 月14日 -13.5年 清华大学计算机系博士。 2007年 8月至 2011年 5月 在交银施罗德基金管理有 限公司担任研究员。 2011年 6月至 2018年 10月在光大 保德信基金管理有限公司 先后担任投资部研究员、基 金经理。 2018年 11月加入 万家基金管理有限公司， 第 5 页共 12 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 金、万家 自主创新 混合型证 券投资基 金、万家 科技创新 混合型证 券投资基 金、万家 创业板 2 年定期开 放混合型 证券投资 基金的基 金经理 2019年 2月起担任投资研究 部基金经理。 注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《基金合同》、《证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损 害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 第 6 页共 12 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 控制。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场先扬后抑。春节前，在年初爆款基金密集发行的推动下，基金重仓板块持续上涨。 春节后，市场出现局部结构调整，基金重仓板块和高估值板块下跌幅度较大，低估值板块、农业、 顺周期行业及碳中和主题表现较好。 此轮结构性下跌，一方面是基金重仓板块交易极致拥挤之后的再平衡；另一方面也反映了投 资者在全球疫情逐步控制、经济复苏下的紧缩预期，从而高位和高估值板块受损。 本基金减持了市场阶段性预期过高的部分医药公司；增持了半导体行业和检测行业。截至一 季度末，本基金持仓风格偏成长。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家创业板 2年定期开放混合 A基金份额净值为 0.9716元，本报告期基金份 额净值增长率为-7.64%；截至本报告期末万家创业板 2年定期开放混合 C基金份额净值为 0.9686 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.75%；同期业绩比较基准收益率为-6.56%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,637,954,764.02 93.86 其中：股票 1,637,954,764.02 93.86 第 7 页共 12 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 2 基金投资 -- 3 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4 贵金属投资 -- 5 金融衍生品投资 -- 6 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合计 106,491,056.73 6.10 8 其他资产 651,119.16 0.04 9合计 1,745,096,939.91 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采矿业 -- C 制造业 1,017,934,264.67 58.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 -- F 批发和零售业 20,493.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 148,696,496.87 8.54 J 金融业 1,183,425.93 0.07 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务业 395,561,805.54 22.71 N 水利、环境和公共设施管理业 71,870.77 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 74,452,170.00 4.27 R 文化、体育和娱乐业 -- S 综合 -- 合计 1,637,954,764.02 94.05 第 8 页共 12 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300012 华测检测 5,333,333 151,999,990.50 8.73 2 300454深信服 600,004 148,200,988.00 8.51 3 300661 圣邦股份 636,664 147,260,383.20 8.46 4 300124 汇川技术 1,666,627 142,513,274.77 8.18 5 300676 华大基因 1,133,376 139,189,906.56 7.99 6 300285 国瓷材料 2,666,666 113,226,638.36 6.50 7 300887 谱尼测试 1,166,688 104,371,908.48 5.99 8 300223 北京君正 1,666,658 101,632,804.84 5.84 9 300782卓胜微 166,608 101,464,272.00 5.83 10 300298 三诺生物 2,999,992 92,849,752.40 5.33 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以 降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。 第 9 页共 12 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要 采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 399,766.58 2 应收证券清算款 156,865.03 3 应收股利 - 4 应收利息 23,290.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 71,197.40 8 其他 - 9合计 651,119.16 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第 10 页共 12 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家创业板 2年定期开放混合 A 万家创业板 2年定期 开放混合 C 报告期期初基金份额总额 1,523,044,212.29 270,378,749.75 报告期期间基金总申购份额 -- 减:报告期期间基金总赎回份额 -- 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） -- 报告期期末基金份额总额 1,523,044,212.29 270,378,749.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家创业板 2年定期开放混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家创业板 2年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 第 11页共 12页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年第 1季度报告 7、《万家创业板 2年定期开放混合型证券投资基金托管协议》。 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021年4月21日 第 12 页共 12 页 中财网
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