[一季报]深圳科技 : 2021年第1季度报告
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投 资基金 (LOF) 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2021 年 4 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信深圳科技指数 (LOF) 场内简称 深圳科技 基金主代码 167506 基金运作方式 上市契约型开放式（ LOF ） 基金合同生效日 2019 年 12 月 6 日 报告期末基金份额总额 165,763,982.57 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证深圳科技创 新主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制 在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内 。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险 模型和交易成本模型，按照成份股在中证深圳科技创新 主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以 拟合跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司 行为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金的 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将 运用其他合理的投资方法构建本基金 的实际投资组合， 追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 中证深圳科技创新主题指数收益率× 95%+ 银行活期存款 利率 ( 税后 ) × 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金 为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数 以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信深圳科技指数 (LOF)A 安信深圳科技指数 (LOF)C 下属分级基金的交易代码 167506 167507 报告期末下属分级基金的份额总额 122,469,361.71 份 43,294,620.86 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日） 安信深圳科技指数 (LOF)A 安信深圳科技指数 (LOF)C 1. 本期已实现 收益 27,755,263.06 9,784,902.45 2. 本期利润 - 10,078,038.36 - 3,961,656.96 3. 加权平均基金份额本期利润 - 0.0722 - 0.0805 4. 期末基金资产净值 160,105,256.31 56,413,678.82 5. 期末基金份额净值 1.3073 1.3030 注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信深圳科技指数 (LOF)A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - 9.17 % 1.76 % - 9.07 % 1.71 % - 0.10 % 0.05 % 过去六个月 - 5.45 % 1.62 % - 5.74 % 1.58 % 0.29 % 0. 04 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 过去一年 23.94 % 1.68 % 21.83 % 1.66 % 2.11 % 0.02 % 自基金合同 生效起至今 30.73 % 1.86 % 32.68 % 1.86 % - 1.95 % 0.00 % 安信深圳科技指数 (LOF)C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - 9.22 % 1.76 % - 9.07 % 1.71 % - 0.15 % 0.05 % 过去六个月 - 5.57 % 1.62 % - 5.74 % 1.58 % 0.17 % 0.04 % 过去一年 23.62 % 1.68 % 21.83 % 1.66 % 1.79 % 0.02 % 自基金合同 生效起至今 30.30 % 1.86 % 32.68 % 1.86 % - 2.38 % 0.00 % CN_50700000_167506_FB030010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj_qr.jpg CN_50700000_167506_FB030010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj_qr.jpg 注： 1 、本基金基金合同生效日为 2019 年 12 月 6 日。 2 、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐黄玮 本基金的 基金经 理，量化 投资部总 经理 2019 年 12 月 6 日 - 14.0 年 徐黄玮先生，理学硕士。历任广发证券股 份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管 理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量 化投资岗。现任安信基金管理有限责任公 司量化投资部总经理。曾任安信新起点灵 活配置混合型证券 投资基金的基金经理 助理，安信量化多因子灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理；现任安信量化精 选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原 安信新起点灵活配置混合型证券投资基 金）、安信稳健阿尔法定期开放混合型发 起式证券投资基金、安信中证 500 指数增 强型证券投资基金、安信中证深圳科技创 新主题指数型证券投资基金（ LOF ）的基 金经理。 施荣盛 本基金的 基金经理 2020 年 1 月 13 日 - 8.0 年 施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券 资产管理有限公司量化投资部研究员，安 信基金管理有限责任公司量化投资部研 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明 究助理、基金经理助理、投资经理，现任 安信基金管理有限责任公司量化投资部 基金经理。曾任安信中证一带一路主题指 数分级证券投资基金、安信沪深 300 指数 增强型发起式证券投资基金的基金经理 助理，安信中证复兴发展 100 主题指数型 证券投资基金的基金经理；现任安信中证 一带一路主题指数分级证券投资基金、安 信量化优选股票型发起式证券投资基金、 安信中证深圳科技创新主题指数型证券 投资基金（ LOF ）的基金经理。 注： 1 、此处的 “任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2 、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露 管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度，春节前流动性良好，市场情绪火热。节后由于预期通胀攀升，美债利率上行， 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 风险偏好下降，市场大幅调整。海外方面，疫情逐步控制后，经济慢慢复苏。流动性目前仍然维 持一个相对宽松的状态，预期会逐步收紧。 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，跟踪指数收益，力争将基金跟 踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.3073 元，本报告期基金份额净值增长率为 - 9.17% ； 截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值 1.3030 元，本报告期基金份额净值增长率为 - 9.22% ；同 期业绩比较基准收益率为 - 9.07% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 201,962,690.02 90.11 其中：股票 201,962,690.02 90.11 2 基金投资 - - 3 固定收 益投资 11,028,157.88 4.92 其中：债券 11,028,157.88 4.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,439,160.19 2.87 8 其他资产 4,696,174.85 2.10 9 合计 224,126,182.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 135,102,184.64 62.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 34,451,776.20 15. 91 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,038,816.00 4.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 178,592,776.84 82.48 代码 行业类别 公允价值（元 ） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 902,192.36 0.42 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 24,036.12 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,372.65 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 992,234.45 0.46 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（ % ） 能源 - - 原材料 - - 工 业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 22,377,678.73 10.34 通讯服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 22,377,678.73 10.34 注： 以上分类采用全球行业分类标准（ GICS ）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ % ） 1 300454 深信服 73,100 18,055,700.00 8.34 2 300760 迈瑞医疗 45,000 17,959,950.00 8.29 3 300124 汇川技术 195,461 16,713,870.11 7.72 4 000063 中兴通讯 519,000 15,217,080.00 7.03 5 002475 立讯精密 380,944 12,887,335.52 5.95 6 00909 明源云集团 控股 418,000 12,523,96 1.76 5.78 7 00285 比亚迪电子 256,800 9,853,716.97 4.55 8 603160 汇顶科技 84,000 9,413,040.00 4.35 9 300676 华大基因 73,600 9,038,816.00 4.17 10 300136 信维通信 283,300 8,042,887.00 3.71 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（ % ） 1 300999 金龙鱼 2,453 184,833.55 0.09 2 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.07 3 300896 爱美客 299 123,185.01 0.06 4 300919 中伟股份 497 36,390.34 0.02 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 5 300910 瑞丰新材 474 33,568.68 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（ % ） 1 国家债券 10,867,160.00 5. 02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 160,997.88 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,028,157.88 5.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（ % ） 1 019640 20 国债 10 58,500 5,847,660.00 2.70 2 019645 20 国债 15 50,000 5,019,500.00 2.32 3 110079 杭银转债 1,270 126,998.33 0.06 4 123107 温氏转债 340 33,999.55 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本 报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10.1 本期国债期货投资政策 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.10.3 本期国债期货投资评价 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成 本和跟踪误差，达 到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券除迈瑞医疗（股票代码： 300760.SZ ）、汇顶科技（股票代 码： 603160 SH ）、深信服（股票代码： 300454 SZ ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案 调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2020 年 9 月 11 日，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司因产品不合格被广东省药品监督管 理局召回。 2020 年 8 月 30 日，深圳市汇顶科技 股份有限公司因违规经营被深圳市福田区应急管理局警 告并处人民币 25000 元【 ( 深福 ) 应急罚 (2020)126 号】。 2021 年 2 月 8 日，深信服科技股份有限公司长沙分公司因违法违规被长沙市高新区消防救援 大队处以行政处罚【高 ( 消 ) 行罚决字 (2021)0041 号】。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 74,964.18 2 应收证券清算款 3,326,952.30 3 应收股利 - 4 应收利息 144,024.17 5 应收申购款 1,150,234.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,696,174.85 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允 价值（元） 占基金资产净 值比例（ % ） 流通受限情况说 明 1 000063 中兴通讯 15,217,080.00 7.03 重大事项停牌 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（ % ） 流通受限情况 说明 1 300999 金龙鱼 184,833.55 0.09 新股锁定 2 300903 科翔股份 157,766.00 0.07 新股锁定 3 300919 中伟股份 36,390.34 0 .02 新股锁定 4 300910 瑞丰新材 33,568.68 0.02 新股锁定 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信深圳科技指数 (LOF)A 安信深圳科技指数 (LOF)C 报告期期初 基金 份额总额 212,718,763.13 68,230,426.19 报告期期间基金总申购份额 24,351,272.39 14,421,927.21 减 : 报告期期间基金总赎回份额 114,600,673.81 39,357,732.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“ - ”填列） 报告期期末基金份额总额 122,469,361.71 43,294,620.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）募集注册的文件； 2、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2021 年 4 月 21 日 中财网
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