[一季报]华夏创业 : 2021年第1季度报告
华夏创业板两年定期开放混合型 证券投资基金 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏创业板两年定开混合 场内简称 华夏创业 基金主代码 160325 交易代码 160325 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年7月24日 报告期末基金份额总额 2,691,604,642.02份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、股票 投资策略、战略配售股票投资策略、固定收益品种投资策 略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投 资策略、参与转融通证券出借业务等。在股票投资策略上， 本基金重点投资创业板上市公司。在战略配售股票投资策 略上，本基金股票投资部分可采取战略配售方式进行投 资，除战略配售外的股票投资部分可以中国证监会允许的 其他方式进行投资。采取战略配售方式投资的股票锁定期 不得超过本基金的剩余封闭期。 开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流 动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提 下，主要投资于具有较高流动性的投资品种。 业绩比较基准 创业板指数收益率×70%+经汇率调整的恒生指数收益率 ×10%+银行活期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资 港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本 基金可参与创业板交易，可能面临创业板注册制改革机制 下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险，包括但不限于退市风险、股价波动风险、投资战略 配售股票风险等。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年1月1日-2021年3月31日) 1.本期已实现收益 -7,180.15 2.本期利润 -196,323,565.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0729 4.期末基金资产净值 2,856,442,473.38 5.期末基金份额净值 1.0612 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.44% 2.19% -4.22% 1.64% -2.22% 0.55% 过去六个月 9.64% 1.80% 7.08% 1.42% 2.56% 0.38% D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg 自基金合同 生效起至今 6.12% 1.61% 0.19% 1.42% 5.93% 0.19% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年7月24日至2021年3月31日) 注：①本基金合同于2020年7月24日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 林晶 本基金 的基金 经理、 社保投 资部执 行总经 2020-07-24 - 16年 清华大学经济学硕 士。2005年7月加入 华夏基金管理有限公 司，曾任投资研究部 研究员、基金经理助 理、总经理助理、副 理 总经理，华夏兴和混 合型证券投资基金基 金经理（2018年1月 17日至2019年3月 21日期间）、华夏领 先股票型证券投资基 金基金经理（2019年 1月14日至2020年7 月21日期间）、华夏 研究精选股票型证券 投资基金基金经理 （2017年9月6日至 2020年12月23日期 间）等。 屠环宇 本基金 的基金 经理、 投资研 究部高 级副总 裁 2021-02-22 - 6年 金融硕士。2015年7 月加入华夏基金管理 有限公司，曾任投资 研究部研究员、基金 经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度，新冠疫情的影响基本稳定，随着疫苗供给和接种的顺利落地，全球新 增疫情、住院人数、重症数开始回落。全球经济也因此逐渐复苏，商品消费和地产投资目前 已经修复，服务业未来也将逐步复苏。而从国内来看，从去年下半年经济已经在快速修复， 后续服务业消费的缓慢复苏和制造业投资的修复将成为经济增长韧性的主要来源。金融方面， 货币政策逐步正常化是2021年的大方向；同时由于稳杠杆的要求，信用可能边际有所收紧。 资本市场的表现在一季度出现较大波动，年前延续去年的强势风格，大量资金的涌入推 动了股市加速上涨；但年后由于核心资产过高的估值泡沫、货币政策边际收紧、市场对于通 胀的担忧、以及中美关系的紧张等各因素，A股市场大幅回撤，特别是消费、科技、医药、 新能源等过去两年涨幅较大的行业均出现了大幅回调，一些机构持仓很少的板块或个股表现 出较高的超额收益。 本基金自成立以来，始终专注于投资受益于创新驱动的科技型企业——特别是TMT（通 信、电子、计算机、传媒互联网等）、生物医药（医疗器械、医疗服务、疫苗、CXO等）、 高端制造（光伏、新能源车、军工、先进制造等）三大板块。 回顾一季度，本基金保持了对于云计算、消费电子与半导体、网络安全与自主可控、新 能源车、生物医药等方向的重点配置。考虑到上游涨价和格局变化，略微减仓了去年涨幅较 大的光伏板块；同时考虑到市场风格的变化，略微减仓了一些估值较高的医药个股。由于科 技行业整体波动较大，组合在市场下行的过程中也出现了不小的回撤；随着市场的整体回调， 前期有一些估值较贵的优质科技龙头也逐渐回归到了合理的估值区间，组合也借此机会逐渐 加仓。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2021年3月31日，本基金份额净值为1.0612元，本报告期份额净值增长率为-6.44%， 同期业绩比较基准增长率为-4.22%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,555,874,531.21 89.30 其中：股票 2,555,874,531.21 89.30 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 260,005,517.54 9.08 7 其他各项资产 46,111,322.13 1.61 8 合计 2,861,991,370.88 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为270,518,630.45元， 占基金资产净值比例为9.47%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,564,871,142.42 54.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.00 E 建筑业 14,457.00 0.00 F 批发和零售业 20,493.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 365,949,274.57 12.81 J 金融业 79,468,079.40 2.78 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 22,783,388.10 0.80 M 科学研究和技术服务业 106,704,870.59 3.74 N 水利、环境和公共设施管理业 844,244.84 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 95,819,100.00 3.35 R 文化、体育和娱乐业 48,802,899.04 1.71 S 综合 - - 合计 2,285,355,900.76 80.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 通信服务 154,983,361.18 5.43 信息技术 88,794,838.99 3.11 非必需消费品 26,740,430.28 0.94 保健 - - 必需消费品 - - 材料 - - 房地产 - - 工业 - - 公用事业 - - 金融 - - 能源 - - 合计 270,518,630.45 9.47 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300750 宁德时代 731,647 235,714,713.99 8.25 2 300760 迈瑞医疗 363,550 145,096,440.50 5.08 3 300122 智飞生物 784,633 135,341,346.17 4.74 4 00700 腾讯控股 255,800 131,880,196.84 4.62 5 300073 当升科技 2,655,534 125,792,645.58 4.40 6 300274 阳光电源 1,710,947 122,811,775.66 4.30 7 300015 爱尔眼科 1,617,200 95,819,100.00 3.35 8 300124 汇川技术 1,006,743 86,086,593.93 3.01 9 300782 卓胜微 147,095 85,008,625.80 2.98 10 300454 深信服 335,236 82,803,292.00 2.90 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 416,008.24 2 应收证券清算款 45,595,078.93 3 应收股利 - 4 应收利息 27,009.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 73,224.99 8 其他 - 9 合计 46,111,322.13 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 300782 卓胜微 60,003,085.80 2.10 非公开发行 流通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,691,604,642.02 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,691,604,642.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年1月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年1月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年1月20日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基 金销售业务的公告。 2021年1月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年2月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年2月3日发布华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金上市交易提示性公 告。 2021年2月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2021年2月24日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏创业板两年定期开放混合型 证券投资基金基金经理的公告。 2021年2月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只 沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理上证50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA 股ETF（512990）、500ETF基金（512500）、中小100（159902）、创业板HX（159957）、科 创50ETF（588000）、中证1000（159845）、央企改革ETF（512950）、四川国改（159962）、 浙江国资ETF（515760）、战略新兴ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能AIETF（515070）、 芯片ETF（159995）、新能源车ETF（515030）、大湾区（159983）、消费ETF基金（510630）、 金融地产ETF（510650）、医药卫生ETF（510660）、食品饮料ETF（515170）、券商ETF基 金（515010）、银行ETF华夏（515020）、房地产ETF基金（515060）、大数据50ETF（516000）、 生物科技ETF（516500）、新能源80ETF（516850）、游戏ETF（159869）、创蓝筹（159966）、 创成长（159967）、恒生ETF（513660）、恒生ETF（159920）、恒生互联网ETF（513330）、 H股50（159850）、日经ETF（513520）、纳斯达克ETF（513300）、中期信用ETF（511280）、 豆粕ETF（159985）、黄金ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小 创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等 较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至2021年3月31日，华夏基金旗 下多只产品同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：华夏全球聚享(QDII)(A类)在QDII混合基金（A类）中排序第3/37；华 夏新兴消费混合(A类)在消费行业偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类）中排序第6/28； 华夏磐利一年定开混合(A类)在定期开放式偏股型基金（A类）中排序第14/66；华夏经典 混合在偏股型基金（股票上限80%）（A类）中排序第19/135；华夏大盘精选混合在偏股型 基金（股票上限95%）（A类）中排序第24/178；华夏线上经济主题精选混合在偏股型基金 （股票上限95%）（A类）中排序第42/178。 固收与固收+产品：华夏聚利债券在普通债券型基金（可投转债）（A类）中排序第3/217； 华夏可转债增强债券(A类)在可转换债券型基金（A类）中排序第5/37；华夏恒融定开债券 在定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）中排序第7/25；华夏永康添福混合在偏债型 基金（A类）中排序第14/236；华夏短债债券(A类)在短期纯债债券型基金（A类）中排序 第14/56；华夏中短债债券(A类)在中短期纯债债券型基金（A类）中排序第16/84；华夏亚 债中国指数(A类)在指数债券型基金（A类）中排序第19/144；华夏鼎航债券(A类)在长期 纯债债券型基金（A类）中排序第19/641。 指数与量化产品：华夏中证500指数增强(A类)在增强规模指数股票型基金（A类）中 排序第1/103；华夏安泰对冲策略3个月定开混合在定期开放式绝对收益目标基金（A类） 中排序第1/24；华夏智胜价值成长股票(A类)在标准股票型基金（A类）中排序第15/265。 在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端上线人脸识别及盖章账单自动生成功能，提升了投 资者业务办理及盖章账单申请的办理效率；（2）同时管家客户端还上线了非货基收益提醒功 能，在震荡的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况；（3）与民商基金销售等代销机 构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“从你们的老朋友说起”、“都2021年了，你还 要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关 怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 中财网
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