[一季报]兴全趋势 : 2021年第1季度报告
兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF） 2021年第 1季度报告 2021年 3月 31日 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 04月 21日 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称兴全趋势投资混合（ LOF） 场内简称兴全趋势 基金主代码 163402 前端交易代码 163402 后端交易代码 163403 基金运作方式上市契约型开放式（ LOF） 基金合同生效日 2005年 11月 3日 报告期末基金份额总额 39,736,073,847.86份 投资目标本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益 的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；减 少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。 投资策略根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴证全球 多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行 分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本 基金主要运用“兴证全球固定收益证券组合优化模型”，在固定收益 资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。 业绩比较基准沪深 300指数× 50%＋中证国债指数× 45%＋同业存款利率× 5% 风险收益特征本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报 的基金产品。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等 各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风 险。 基金管理人兴证全球基金管理有限公司 基金托管人兴业银行股份有限公司 第 2页共 11页 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（ 2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 1.本期已实现收益 4,116,634,397.08 2.本期利润 114,046,699.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 4.期末基金资产净值 40,219,971,425.02 5.期末基金份额净值 1.0122 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 过去三个月 1.13% 1.32% -1.02% 0.81% 2.15% 0.51% 过去六个月 12.96% 1.13% 6.12% 0.67% 6.84% 0.46% 过去一年 46.47% 1.19% 17.56% 0.66% 28.91% 0.53% 过去三年 75.11% 1.23% 23.45% 0.68% 51.66% 0.55% 过去五年 134.81% 1.06% 36.99% 0.58% 97.82% 0.48% 自基金合同 生效起至今 2,478.61% 1.22% 257.06% 0.85% 2,221.55% 0.37% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 3页共 11页 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 3月 31日。 2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为 2005 年 11月 3日至 2006年 5月 2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的 比例限制及投资组合的比例范围。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 董承非 副总经理 兼研究部 总监，兴 全新视野 灵活配置 定期开放 混合型发 起式证券 投资基 金、兴全 趋势投资 混合型证 券投资基 2013年 10月 28日 -17年 理学硕士，历任兴证全球基金管理有限公 司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合 型证券投资基金（ LOF）基金经理助理、 基金管理部副总监、兴全商业模式优选混 合型证券投资基金（ LOF）基金经理、兴 全全球视野股票型证券投资基金基金经 理，兴证全球资本管理（上海）有限公司 执行董事，兴证全球基金管理有限公司基 金管理部投资总监、兴全社会责任混合型 证券投资基金基金经理。 第 4页共 11页 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 金（LOF） 基金经理 童兰 兴全趋势 投资混合 型证券投 资基金 （LOF）基 金基金经 理 2020年 7月 2 日 -11年 经济学硕士，历任国信证券股份有限公 司湖北分公司投资顾问，长江证券股份有 限公司研究员，国泰君安证券股份有限公 司研究员，兴证全球基金管理有限公司研 究员、研究组长。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全趋势投 资混合型证券投资基金（ LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告 期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 第 5页共 11页 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 今年一季度 A股市场的波动较为剧烈，春节前依然是以去年的核心抱团资产为主线，持续上 涨，而春节后开局便一路下跌，去年涨幅较大的板块整体调整也更大一些。本基金维持去年年报 中的观点，在一季度随着市场的上涨，逐步降低了整体仓位，坚持均衡配置，避免了净值的大幅 调整。展望今年，国内外经济逐步进入复苏阶段，我们很难判断疫情消退的时间，但是可以预见 的是，像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱，因此，在基本面及估 值的判断上面需要更加谨慎。 本基金将继续坚持以基本面为导向，我也将继续与持有人一起，努力创造中长期价值。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0122元；本报告期基金份额净值增长率为 1.13%，业绩 比较基准收益率为 -1.02%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 27,158,782,847.77 67.21 其中：股票 27,158,782,847.77 67.21 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4 贵金属投资 -- 5 金融衍生品投资 -- 6 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 7 银行存款和结算备付金合计 13,149,888,877.13 32.54 8其他资产 98,732,930.88 0.24 9合计 40,407,404,655.78 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 第 6页共 11页 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 2,000,600.00 0.00 B 采矿业 3,274,328,580.34 8.14 C 制造业 13,328,500,596.30 33.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 8,679,478.86 0.02 E 建筑业 41,411,888.22 0.10 F 批发和零售业 1,322,845,054.88 3.29 G 交通运输、仓储和邮政业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务业 407,852,724.92 1.01 J 金融业 1,539,922,217.03 3.83 K 房地产业 3,853,282,856.16 9.58 L 租赁和商务服务业 144,740,212.06 0.36 M 科学研究和技术服务业 99,454,988.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 774,325.52 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 1,887,609,107.64 4.69 R 文化、体育和娱乐业 1,247,380,217.84 3.10 S 综合 -- 合计 27,158,782,847.77 67.53 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601899紫金矿业 338,825,6573,259,502,820.34 8.10 2 600703三安光电 98,930,1952,303,094,939.60 5.73 3 000002万科Ａ 68,154,4742,044,634,220.00 5.08 4 002415海康威视 35,696,8171,995,452,070.30 4.96 5 002044美年健康 122,413,0421,887,609,107.64 4.69 6 600048保利地产 127,100,3821,808,638,435.86 4.50 7 601318中国平安 19,058,3131,499,889,233.10 3.73 8 000786北新建材 33,307,8971,437,568,834.52 3.57 9 603833欧派家居 8,390,1031,322,364,133.83 3.29 10 300144宋城演艺 57,405,7861,223,228,451.84 3.04 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 第 7页共 11页 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 注：无。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 第 8页共 11页 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金 4,943,644.83 2 应收证券清算款 11,737,544.86 3 应收股利 - 4 应收利息 1,308,875.55 5 应收申购款 80,742,865.64 6 其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 98,732,930.88 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（ %） 流通受限情 况说明 1 300144宋城演艺 178,547,600.00 0.44 大宗交易流 通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 35,221,819,429.83 报告期期间基金总申购份额 14,180,067,438.70 减：报告期期间基金总赎回份额 9,665,813,020.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 第 9页共 11页 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 报告期期末基金份额总额 39,736,073,847.86 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出 /赎回总份额含转换转出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 15,455,219.13 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 15,455,219.13 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（ %） 0.04 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出 /赎回总份额含转换转出份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额份额占比（ %） 机 构 ------- 个 人 ------- 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 第 10页共 11页 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2021年LOF）2021年第 1季度报告 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF）基金合同》 3、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF）托管协议》 4、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（ http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 04月 21日 第 11页共 11页 中财网
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