[一季报]建信优势 : 2021年第1季度报告
建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信优势动力混合（LOF） 场内简称 建信优势 基金主代码 165313 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2013年3月19日 报告期末基金份额总额 171,471,011.01份 投资目标 采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩 张动力、但是价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调 整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资 产来获取超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经 济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层 面信息进行综合分析，作出投资决策。 业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股 票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征 的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年1月1日-2021年3月31日） 1.本期已实现收益 81,867,260.24 2.本期利润 -18,223,301.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1044 4.期末基金资产净值 493,854,968.59 5.期末基金份额净值 2.880 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.78% 1.84% -2.05% 1.20% -1.73% 0.64% 过去六个月 19.65% 1.59% 8.27% 1.00% 11.38% 0.59% 过去一年 67.73% 1.53% 27.21% 0.99% 40.52% 0.54% 过去三年 113.97% 1.42% 27.80% 1.03% 86.17% 0.39% 过去五年 121.71% 1.21% 48.43% 0.88% 73.28% 0.33% 自基金合同 生效起至今 208.35% 1.37% 91.36% 1.10% 116.99% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 说明: CN_50500000_165313_FB030010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姜锋 权益投资 部副总经 理，本基 金的基金 经理 2013年3月19 日 - 13年 姜锋先生，权益投资部副总经理，硕士。 2007年7月加入本公司，历任研究员、 基金经理、资深基金经理、权益投资部执 行投资官、权益投资部副总经理。2011 年7月11日起任建信优势动力股票型证 券投资基金的基金经理，该基金于2013 年3月19日起转型为建信优势动力混合 型证券投资基金（LOF），姜锋继续担任该 基金的基金经理；2014年3月21日起任 建信健康民生混合型证券投资基金的基 金经理；2015年4月22日起任建信环保 产业股票型证券投资基金的基金经理； 2020年4月14日起任建信科技创新3年 封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年1季度国内股票市场宽幅震荡，整体呈现先扬后抑。具体来看，沪深300指数下跌 3.13%，深证成指下跌4.78%，创业板指下跌7.00%，万得全A下跌3.25%。从行业来看，受益于 经济复苏的周期性行业表现较好，其中钢铁上涨15.52%，电力及公用事业上涨11.21%，银行上涨 10.78%；对货币政策较为敏感的行业则调整较多，其中国防军工下跌18.91%，非银行金融下跌 12.55%，通信下跌10.30%。 经济层面，国内经济继续保持回升态势；国际上虽然疫情仍有反复,但疫苗的接种陆续展开, 以美国十年期国债收益率为代表的经济增长预期抬升，显示海外经济将稳步复苏；政策层面，随 着经济的复苏，虽然面临信用违约事件的间歇性冲击，但国内货币政策缓慢向常态回归。1季度 市场在经济增长和流动性收敛之间摆动，本基金降低了权益比例，加仓受益海外复苏的化工，调 整了医药和科技的持仓，减持了部分估值过高的龙头公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-3.78%，波动率1.84%，业绩比较基准收益率-2.05%，波动率 1.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 364,561,602.74 60.35 其中：股票 364,561,602.74 60.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 98,700,000.00 16.34 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 133,557,176.33 22.11 8 其他资产 7,245,478.10 1.20 9 合计 604,064,257.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,391,848.00 1.90 C 制造业 331,050,482.57 67.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 33,073.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,822.79 0.01 J 金融业 5,452,000.00 1.10 K 房地产业 8,812,200.30 1.78 L 租赁和商务服务业 9,702,736.00 1.96 M 科学研究和技术服务业 18,786.60 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 27,616.54 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 364,561,602.74 73.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000661 长春高新 71,800 32,506,014.00 6.58 2 000858 五 粮 液 100,000 26,798,000.00 5.43 3 000049 德赛电池 233,900 15,973,031.00 3.23 4 600176 中国巨石 778,000 14,937,600.00 3.02 5 002206 海 利 得 2,493,855 14,738,683.05 2.98 6 601058 赛轮轮胎 1,340,100 12,101,103.00 2.45 7 000830 鲁西化工 765,200 11,883,556.00 2.41 8 002539 云图控股 1,260,900 11,549,844.00 2.34 9 300316 晶盛机电 341,500 11,249,010.00 2.28 10 002001 新 和 成 276,867 10,584,625.41 2.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 236,403.08 2 应收证券清算款 6,969,671.69 3 应收股利 - 4 应收利息 21,508.72 5 应收申购款 17,894.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,245,478.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 179,923,510.41 报告期期间基金总申购份额 2,976,524.21 减：报告期期间基金总赎回份额 11,429,023.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 171,471,011.01 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,791,235.63 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,791,235.63 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.04 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）设立的文件； 2、《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年4月21日 中财网
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