[一季报]300增强 : 2021年第1季度报告
建信沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF） 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信沪深300指数增强（LOF） 场内简称 300增强 基金主代码 165310 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2020年5月7日 报告期末基金份额总额 169,500,296.48份 投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效 跟踪的被动投资基础上，结合增 强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。 投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数作为 基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面 研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整 投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误 差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基 金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人 将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信沪深300指数增强（LOF）A 建信沪深300指数增强C 下属分级基金的场内简称 300增强 - 下属分级基金的交易代码 165310 009208 报告期末下属分级基金的份额总额 137,903,605.77份 31,596,690.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年1月1日-2021年3月31日） 建信沪深300指数增强（LOF）A 建信沪深300指数增强C 1.本期已实现收益 12,319,370.64 9,690,552.97 2.本期利润 -3,603,262.77 2,203,638.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0291 0.0334 4.期末基金资产净值 188,316,426.47 42,999,530.80 5.期末基金份额净值 1.3656 1.3609 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信沪深300指数增强（LOF）A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.09% 1.45% -2.93% 1.52% 0.84% -0.07% 过去六个月 7.22% 1.22% 9.59% 1.26% -2.37% -0.04% 自基金合同 生效起至今 36.56% 1.27% 26.81% 1.29% 9.75% -0.02% 建信沪深300指数增强C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -2.20% 1.45% -2.93% 1.52% 0.73% -0.07% 过去六个月 7.00% 1.22% 9.59% 1.26% -2.59% -0.04% 自基金合同 生效起至今 34.72% 1.28% 26.08% 1.29% 8.64% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 说明: CN_50500000_165310_FB030010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj_qr.jpg 说明: CN_50500000_165310_FB030010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj_qr.jpg 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀 金融工程 及指数投 资部总经 理，本基 金的基金 经理 2020年5月7 日 - 18年 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经 理，博士。特许金融分析师（CFA）。2003 年1月至2005年8月就职于大成基金管 理有限公司，历任金融工程部研究员、规 划发展部产品设计师、机构理财部高级经 理。2005年8月加入建信基金管理有限 责任公司，历任研究部研究员、高级研究 员、研究部总监助理、研究部副总监、投 资管理部副总监、投资管理部执行总监、 金融工程及指数投资部总监。2009年11 月5日起任建信沪深300指数证券投资基 金（LOF）的基金经理；2010年5月28 日至2012年5月28日任上证社会责任交 易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理；2011年9月8日至2016 年7月20日任深证基本面60交易型开放 式指数证券投资基金（ETF）及其联接基 金的基金经理；2012年3月16日起任建 信深证100指数增强型证券投资基金的 基金经理；2015年3月25日起任建信双 利策略主题分级股票型证券投资基金的 基金经理，该基金自2020年5月7日转 型为建信沪深300指数增强型证券投资 基金（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基 金经理；2015年7月31日至2018年7 月31日任建信中证互联网金融指数分级 发起式证券投资基金的基金经理；2015 年8月6日至2016年10月25日任建信 中证申万有色金属指数分级发起式证券 投资基金的基金经理；2018年2月6日 至2019年11月25日任建信创业板交易 型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2018年6月13日至2019年11月25 日任建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基金经理； 2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理； 2018年4月19日起任建信MSCI中国A 股国际通交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理；2018年5月16日起任建 信MSCI中国A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金的基金 经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金根据量化模型，进行指数增强管理。投资组合采取与基准指数相近的行业 配置和适度分散的持股策略。报告期初，超额收益出现一定回撤后，管理人对组合风格和持仓结 构进行了必要调整，以适应市场风格和热点出现的变化，至报告期末，超额收益得到了一定修复。 在报告期内，基金积极参与了一级市场申购，并适时兑现了一二级市场的价差收益，力求进一步 增厚投资回报。 报告期内部分交易日，基金遇到了较大比例的申赎，对收益产生了一定影响，并 放大了跟踪误差。 管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进，以期在未来继续使基金平稳获得 超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A净值增长率-2.09%，波动率1.45%，本报告期本基金C净值增长率-2.20%， 波动率1.45%；业绩比较基准收益率-2.93%，波动率1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 216,913,182.73 91.58 其中：股票 216,913,182.73 91.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,607,307.58 8.28 8 其他资产 345,834.24 0.15 9 合计 236,866,324.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,982,894.60 1.29 B 采矿业 10,304,824.98 4.45 C 制造业 96,594,419.20 41.76 D 电力、热力、燃气及水生产和 5,071,648.00 2.19 供应业 E 建筑业 2,580,822.00 1.12 F 批发和零售业 2,046,470.00 0.88 G 交通运输、仓储和邮政业 4,423,732.00 1.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,916,768.00 1.26 J 金融业 57,707,356.20 24.95 K 房地产业 6,546,084.21 2.83 L 租赁和商务服务业 6,374,736.00 2.76 M 科学研究和技术服务业 2,691,840.00 1.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,154,970.00 0.50 Q 卫生和社会工作 1,173,462.00 0.51 R 文化、体育和娱乐业 2,651,504.00 1.15 S 综合 - - 合计 205,221,531.19 88.72 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,499,061.02 3.67 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 24,036.12 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 131,040.00 0.06 H 住宿和餐饮业 59,950.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,657,297.56 0.72 J 金融业 - - K 房地产业 953,228.30 0.41 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 17,163.72 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 329,381.00 0.14 S 综合 - - 合计 11,691,651.54 5.05 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 182,434 14,357,555.80 6.21 2 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 5.21 3 601166 兴业银行 413,292 9,956,204.28 4.30 4 000333 美的集团 114,019 9,375,782.37 4.05 5 000858 五 粮 液 30,973 8,300,144.54 3.59 6 000001 平安银行 344,200 7,575,842.00 3.28 7 600031 三一重工 155,900 5,323,985.00 2.30 8 601818 光大银行 1,250,400 5,101,632.00 2.21 9 601888 中国中免 15,500 4,744,240.00 2.05 10 002415 海康威视 82,000 4,583,800.00 1.98 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 300011 鼎汉技术 252,100 1,318,483.00 0.57 2 300395 菲利华 32,700 1,218,075.00 0.53 3 000039 中集集团 73,900 1,181,661.00 0.51 4 300168 万达信息 68,000 979,880.00 0.42 5 002285 世联行 218,800 943,028.00 0.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 100,832.49 2 应收证券清算款 163,541.34 3 应收股利 - 4 应收利息 2,739.59 5 应收申购款 78,720.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 345,834.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信沪深300指数增强 （LOF）A 建信沪深300指数增强C 报告期期初基金份额总额 124,626,163.08 103,094,518.15 报告期期间基金总申购份额 22,673,183.35 35,567,321.00 减:报告期期间基金总赎回份额 9,395,740.66 107,065,148.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 137,903,605.77 31,596,690.71 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2021年01 月06日 -2021年 01月06 日,2021年 01月28日 -2021年 03月31日 45,108,624.22 - - 45,108,624.22 26.61 2 2021年01 月01日 -2021年 01月13日 47,273,873.31 - 47,273,873.31 - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件； 2、《建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年4月21日 中财网
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