[一季报]兴全合润 : 2021年第1季度报告
兴全合润混合型证券投资基金 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年04月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全合润混合 场内简称 兴全合润 基金主代码 163406 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2010年4月22日 报告期末基金份额总额 13,051,245,709.20份 投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期 资本增值。 投资策略 本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行 资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利 率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态 等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种 关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进 行预测。 业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均为 中高，属于中高风险、中高收益的基金品种。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 注：兴全合润混合型证券投资基金由兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运作转型而来， 《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》于2021年1月1日生效。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年1月1日-2021年3月31日） 1.本期已实现收益 2,471,425,874.88 2.本期利润 484,496,392.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0410 4.期末基金资产净值 26,950,026,417.18 5.期末基金份额净值 2.0649 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.40% 1.49% -2.23% 1.28% 5.63% 0.21% 过去六个月 21.79% 1.32% 8.57% 1.06% 13.22% 0.26% 过去一年 80.44% 1.35% 28.99% 1.05% 51.45% 0.30% 过去三年 129.15% 1.44% 27.92% 1.10% 101.23% 0.34% 过去五年 189.74% 1.30% 49.74% 0.94% 140.00% 0.36% 自基金合同 生效起至今 685.30% 1.43% 62.16% 1.16% 623.14% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 P143#yIS1 注：1、净值表现所取数据截至到2021年3月31日。 2、按照《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2010年4月22 日至2010年10月21日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制 及投资组合的比例范围。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谢治宇 总经理助 理、基金 管理部投 资总监， 本基金基 金经理、 兴全合宜 灵活配置 混合型证 券投资基 金（LOF） 基金经 2013年1月29 日 - 13年 经济学硕士，2007年加入兴证全球基金 管理有限公司，历任行业研究员、专户投 资部任投资经理、基金管理部投资副总 监、兴全轻资产投资混合型证券投资基金 （LOF）基金经理。 理、兴全 社会价值 三年持有 期混合型 证券投资 基金基金 经理 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合润混 合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内疫情得到有效控制，经济仍然延续复苏状态；海外部分国家新冠疫苗快速接种， 疫情有所缓解。货币政策方面，国内保持灵活精准、合理适度的稳健货币政策，10年期国债收益 率维持在3%以上。一季度大宗商品快速上涨，通胀预期有所提升，美国10年期国债收益率有所 反弹。A股在春节后出现了一定幅度的回调。最后，1季度上证指数下跌0.9%，创业板指下跌7.00%， 恒生指数上涨4.21%。其中表现较好的行业有钢铁、电力及银行等板块，而国防军工等行业表现 较差。 本基金报告期内股票仓位变化不大，继续坚持自下而上精选个股的操作理念，持续关注具备 核心竞争力的优秀公司，平衡好公司短期估值与长期价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀 公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.0649元；本报告期基金份额净值增长率为3.40%，业绩 比较基准收益率为-2.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,749,599,191.28 87.42 其中：股票 23,749,599,191.28 87.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,364,435,355.28 5.02 其中：债券 1,364,435,355.28 5.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,956,071,813.28 7.20 8 其他资产 96,394,759.28 0.35 9 合计 27,166,501,119.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,867,218,300.78 51.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 233,646,103.98 0.87 E 建筑业 - - F 批发和零售业 43,182,722.68 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 197,910,872.64 0.73 H 住宿和餐饮业 931,286,882.61 3.46 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,937,808,033.40 7.19 J 金融业 4,978,648,099.36 18.47 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 447,436,417.51 1.66 N 水利、环境和公共设施管理业 276,254.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 291,075,414.12 1.08 R 文化、体育和娱乐业 821,099,889.80 3.05 S 综合 - - 合计 23,749,599,191.28 88.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600690 海尔智家 62,558,715 1,950,580,733.70 7.24 2 601166 兴业银行 65,203,286 1,570,747,159.74 5.83 3 000001 平安银行 68,772,106 1,513,674,053.06 5.62 4 601318 中国平安 16,223,057 1,276,754,585.90 4.74 5 002415 海康威视 18,476,871 1,032,857,088.90 3.83 6 600031 三一重工 29,400,383 1,004,023,079.45 3.73 7 600754 锦江酒店 17,998,687 931,286,882.61 3.46 8 000739 普洛药业 29,841,671 848,995,539.95 3.15 9 603707 健友股份 20,666,711 826,668,440.00 3.07 10 300413 芒果超媒 14,127,665 821,099,889.80 3.05 兴全合润混合型证券投资基金2021年第1季度报告 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券1,082,616,531.204.02 2 央行票据-- 3 金融债券245,692,897.000.91 其中：政策性金融债245,692,897.000.91 4 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期票据-- 7 可转债（可交换债）36,125,927.080.13 8 同业存单-- 9其他-- 10合计1,364,435,355.285.06 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 101964020国债106,607,120660,447,715.202.45201964520国债152,918,560292,994,238.401.09301964921国债011,292,780129,174,577.600.48420040620农发061,000,00099,950,000.000.375108604国开1805952,54095,777,897.000.36 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 第8页共12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,700,882.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,104,445.15 5 应收申购款 74,589,431.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 96,394,759.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113579 健友转债 4,207,714.50 0.02 2 113021 中信转债 1,003,223.10 0.00 3 127012 招路转债 748,930.00 0.00 4 113026 核能转债 328,538.00 0.00 5 123022 长信转债 151,641.80 0.00 6 127013 创维转债 124,800.00 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 600754 锦江酒店 811,524,542.61 3.01 非公开发行 流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,314,679,434.99 报告期期间基金总申购份额 5,462,330,855.16 减：报告期期间基金总赎回份额 2,725,764,579.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） -1.00 报告期期末基金份额总额 13,051,245,709.20 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 8,550,538.74 报告期期间买入/申购总份 额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 8,550,538.74 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.07 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入、分拆增加份额，卖出/赎回总份额含转换转出份 额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的相关规定，本基金由兴全合润分级混 合型证券投资基金终止分级运作转型而来，《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》于2021年 1月1日生效。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件 2、《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》 3、《兴全合润混合型证券投资基金托管协议》 4、《兴全合润混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 2021年04月21日 中财网
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