[一季报]兴全绿色 : 2021年第1季度报告
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年04月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全绿色投资混合（LOF） 场内简称 兴全绿色 基金主代码 163409 前端交易代码 163409 后端交易代码 163410 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011年5月6日 报告期末基金份额总额 1,565,917,172.08份 投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业中积极履行环境 责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置上，采取定性与定量研究相结合，在股票与债 券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价 值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛 选策略”的基础上，采用环境因子与公司财务等基本面因子相结合， 进行综合评估筛选，对那些表现相对突出的公司予以优先考虑。 业绩比较基准 80%×中证兴业证券ESG盈利100指数收益率＋20%×中证国债指数收 益率 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券 型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、 中高预期收益的基金产品。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市 场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应 的折溢价风险。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2021年第1季度报告 注：本基金原业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数，修改后的业绩比较基 准为：80%×中证兴业证券ESG盈利100指数收益率＋20%×中证国债指数收益率，修改后的业绩 比较基准生效日为2020年9月10日。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2021年1月1日-2021年3月31日） 1.本期已实现收益229,976,859.70 2.本期利润184,685,891.64 3.加权平均基金份额本期利润0.1251 4.期末基金资产净值3,198,846,953.33 5.期末基金份额净值2.043 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 过去三个月6.63%1.62%-2.03%1.39%8.66%0.23% 过去六个月20.53%1.34%10.31%1.11%10.22%0.23% 过去一年70.38%1.30%32.28%1.08%38.10%0.22% 过去三年108.57%1.38%31.18%1.10%77.39%0.28% 过去五年122.06%1.24%53.56%0.95%68.50%0.29% 自基金合同 生效起至今 362.18%1.48%69.75%1.16%292.43%0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 第3页共12页 率变动的比较 P149#yIS1 注：1、净值表现所取数据截至到2021年3月31日。 2、按照《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2011 年5月6日至2011年8月5日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比 例限制及投资组合的比例范围。 3、本基金原业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数，修改后的业绩比较 基准为：80%×中证兴业证券ESG盈利100指数收益率＋20%×中证国债指数收益率，修改后的业 绩比较基准生效日为2020年9月10日。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邹欣 本基金基 金经理 2017年6月29 日 - 12年 金融学硕士，历任富国基金管理有限公司 研究员，泰达宏利基金管理有限公司研究 员，兴全基金管理有限公司研究员、兴全 社会责任混合型证券投资基金基金经理 助理、兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF）基金经理、研究部总监助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色投 资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告 期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年1季度，在流动性边际收紧的预期下股市冲高回落，期间WIND全A下跌3.25%，创业板 下跌7%，机构持仓较为集中的版块调整更多一些。 回顾1季度的操作，本基金坚持从中长期复合回报的角度构建组合，阶段性的市场波动加大 反映了投资者对于景气和长期定价相互间矛盾的再平衡，但是经济活动向好和产业升级仍然是股 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2021年第1季度报告 市投资的主旋律，近期的调整之后追逐估值扩张的人可能越来越悲观，但是随着更多的标的进入 投资区间，经济中新的中观线索也逐步显现，真正的投资者应该越来越乐观。对于投资者而言， 不可持续的短期景气度和过高的预期下支撑的估值都将透支未来的投资回报，本基金将继续坚持 结合企业长短期价值角度调整结构，从竞争优势突出和成长确定性两个维度精选个股。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.043元；本报告期基金份额净值增长率为6.63%，业绩 比较基准收益率为-2.03%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资2,944,646,838.9090.85 其中：股票2,944,646,838.9090.85 2基金投资-- 3固定收益投资161,349,082.604.98 其中：债券161,349,082.604.98 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 7 银行存款和结算备付金合计126,104,203.743.898其他资产9,103,621.850.289合计3,241,203,747.09100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业-- B 采矿业104,203,915.933.26C 制造业1,558,798,234.4648.73 第6页共12页 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2021年第1季度报告 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业-- E 建筑业-- F 批发和零售业81,964,153.982.56G 交通运输、仓储和邮政业141,643,679.524.43H 住宿和餐饮业16,322,550.000.51I 信息传输、软件和信息技术服务业119,669,181.793.74J 金融业373,061,917.8411.66K 房地产业146,959,290.304.59L 租赁和商务服务业-- M 科学研究和技术服务业53,187,567.161.66N 水利、环境和公共设施管理业16,228.300.00O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作138,285,308.824.32R 文化、体育和娱乐业210,534,810.806.58S 综合-- 合计2,944,646,838.9092.05 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1002415海康威视4,687,041262,005,591.908.192000651格力电器3,076,951192,924,827.706.033601636旗滨集团12,428,677160,702,793.615.024000002万科A4,898,303146,949,090.004.595002044美年健康9,026,771138,285,308.824.326300059东方财富4,895,235133,444,106.104.177300144宋城演艺5,660,340119,896,089.603.758002402和而泰4,694,75296,430,206.083.019000921海信家电5,507,95292,203,116.482.8810300413芒果超媒1,559,51090,638,721.202.83 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券3,809,949.600.122 央行票据-- 3 金融债券140,234,000.004.38 第7页共12页 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2021年第1季度报告 其中：政策性金融债140,234,000.004.384 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期票据-- 7 可转债（可交换债）17,305,133.000.548同业存单-- 9其他-- 10合计161,349,082.605.04 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 118040918农发09600,00060,222,000.001.88220030820进出08400,00040,012,000.001.25320030920进出09200,00020,010,000.000.63420040620农发06200,00019,990,000.000.625110072广汇转债199,05015,896,133.000.50 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 第8页共12页 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 943,204.35 2 应收证券清算款 44,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,558,275.82 5 应收申购款 4,558,141.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,103,621.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110072 广汇转债 15,896,133.00 0.50 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 300144 宋城演艺 34,557,600.00 1.08 大宗交易购 入流通受限 2 002044 美年健康 10,657,500.00 0.33 大宗交易购 入流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,574,392,165.95 报告期期间基金总申购份额 435,242,678.05 减：报告期期间基金总赎回份额 443,717,671.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,565,917,172.08 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 7,522,455.50 报告期期间买入/申购总份 额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 7,522,455.50 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.48 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 2021年04月21日 中财网
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