[一季报]BOCI创业 : 2021年第1季度报告
中银证券创业板交易型开放式指数证券投 资基金 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券创业板ETF 场内简称 BOCI创业 基金主代码 159821 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年9月29日 报告期末基金份额总额 27,420,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基 金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差 控制2%以内。 投资策略 本基金通过完全复制策略、替代性策略、股指期货投资策略、债券投 资策略、资产支持证券投资策略、融资和转融通证券出借业务策略， 以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 创业板指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金， 采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年1月1日-2021年3月31日） 1.本期已实现收益 3,467,640.62 2.本期利润 -719,778.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0252 4.期末基金资产净值 28,094,068.90 5.期末基金份额净值 1.0246 注：1、本基金合同生效日为2020年9月29日； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.31% 2.23% -7.00% 2.24% -0.31% -0.01% 过去六个月 2.45% 1.82% 7.14% 1.95% -4.69% -0.13% 自基金合同 生效起至今 2.46% 1.80% 9.41% 1.94% -6.95% -0.14% 注：本基金的业绩比较基准为创业板指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_51000000_159821_FB030010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg 注：1、本基金合同生效日为2020年9月29日，本基金运作未满一年； 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 阳桦 本基金的 基金经理 2020年9月29 日 - 10年 阳桦，硕士研究生， 中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。2008年7月至2009 年6月任职于富邦证券（上海代表处）， 担任行业研究员；2009年7月至2010年 6月任职于中山证券有限责任公司，担任 行业研究员；2010年6月加入中银国际 证券股份有限公司，担任行业研究员、投 资经理，历任中银证券价值精选灵活配置 混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合 型证券投资基金基金经理，现任中银证券 科技创新3年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金、中银证券中证500交易型 开放式指数证券投资基金、中银证券中证 500交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、中银证券创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。 张艺敏 本基金的 基金经理 2020年11月5 日 - 3年 张艺敏，硕士研究生，中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。2017年7月至2020 年5月任职于汇安基金管理有限公司，历 任产品及创新业务部产品经理、ETF投资 部基金经理助理，2020年5月加入中银 国际证券股份有限公司，现任中银证券中 证500交易型开放式指数证券投资基 金、中银证券中证500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、中银证券创业板 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。 计伟 本基金的 基金经理 2020年12月 23日 - 12年 计伟，硕士研究生，中国国籍，已取得证 券、基金从业资格。2012年1月至2016 年8月任职于华安基金管理有限公司，担 任基金经理；2016年8月至2019年7月 任职于汇安基金管理有限公司，担任指数 与量化投资副总经理、ETF投资部总经 理、基金经理；2019年10月加入中银国 际证券股份有限公司，现任基金管理部 ETF投资团队负责人及中银证券创业板 交易型开放式指数证券投资基金、中银证 券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 - 公募基金 0 - - 私募资产管 理计划 0 - - 其他组合 0 - - 合计 0 - - 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪偏离度为0.03%，年化跟踪误差为0.63%，本基金作为一只投资 于创业板指的被动投资管理产品，将继续秉承指数化投资策略，严格遵守基金合同，积极应对基 金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，为投资者提供一个标准 化的创业板指投资工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0246元；本报告期基金份额净值增长率为-7.31%，业绩 比较基准收益率为-7.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内不存在基金持有人数低于200人的情形。2021年1月4日-2021年3月12日期间， 基金资产净值低于5000万。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 27,610,869.80 97.90 其中：股票 27,610,869.80 97.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 432,836.71 1.53 8 其他资产 159,715.48 0.57 9 合计 28,203,421.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 835,624.00 2.97 B 采矿业 - - C 制造业 17,974,124.73 63.98 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,300.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,735,549.28 9.74 J 金融业 2,011,245.20 7.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 126,474.00 0.45 M 科学研究和技术服务业 892,396.59 3.18 N 水利、环境和公共设施管理业 158,994.00 0.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,907,870.00 6.79 R 文化、体育和娱乐业 941,292.00 3.35 S 综合 - - 合计 27,610,869.80 98.28 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 9,932 3,199,792.44 11.39 2 300059 东方财富 65,020 1,772,445.20 6.31 3 300760 迈瑞医疗 4,000 1,596,440.00 5.68 4 300122 智飞生物 5,900 1,017,691.00 3.62 5 300015 爱尔眼科 17,000 1,007,250.00 3.59 6 300124 汇川技术 10,775 921,370.25 3.28 7 300014 亿纬锂能 10,665 801,474.75 2.85 8 300498 温氏股份 47,200 798,624.00 2.84 9 300347 泰格医药 5,000 750,550.00 2.67 10 300142 沃森生物 15,175 685,758.25 2.44 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 无。 5.11.2 本报告期末，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,636.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 65.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 113,013.60 8 其他 - 9 合计 159,715.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末维持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 42,420,000.00 报告期期间基金总申购份额 37,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 52,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 27,420,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2021年4月21日 中财网
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