[一季报]信诚有色 : 2021年第1季度报告
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF） 2021年第一季度报告 2021年03月31日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年04月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 中信保诚中证800有色 场内简称 信诚有色 基金主代码 165520 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年01月01日 报告期末基金份额总额 1,093,835,580.61份 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪 律约束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提 供一个有效的投资工具。 投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指 数中成份股（含存托凭证）组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保 持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份 股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动 性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致 无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳 的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策 略构造替代股组合： (1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则， 选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库； (2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率 的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟 组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化 为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组 合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特 殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申 购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪 标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的 管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交 易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此 外，基金管理人还将做好培训和准备工作。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定 性分析、定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 业绩比较基准 95%×中证800有色金属指数收益率＋5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注：2021年1月1日，《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《信诚中证 800有色指数分级证券投资基金基金合同》失效，基金名称变更为“中信保诚中证800有色指数型证券投 资基金（LOF）”。2021年1月4日，信诚中证800有色指数分级证券投资基金之信诚有色A份额与信诚有 色B份额终止上市。 2.2021年2月3日,中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）开始在深圳证券交易所上市交易。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年01月01日-2021年03月31日） 1.本期已实现收益 69,909,442.58 2.本期利润 -102,898,465.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1250 4.期末基金资产净值 1,479,194,039.38 5.期末基金份额净值 1.352 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金合同在当期生效，本报告期不足一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起 至今 4.24% 2.98% 2.50% 3.08% 1.74% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 d:\Users\zhaojw\AppData\Local\Temp\38\4d29278b-1541-4acd-a7e5-190e1758eb31 注：本基金转型日期为2021年01月01日，截至本报告期末，本基金转型未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 黄稚 本基金的基金经理 2019年09 月04日 - 9 黄稚女士，理学硕士。 曾任职于中国国际金融 有限公司，担任资产管 理部产品经理；于平安 证券有限责任公司，担 任产品经理。2015年6 月加入中信保诚基金管 理有限公司，历任金融 工程师、基金经理助理。 现任中信保诚中证500 指数型证券投资基金 （LOF）、信诚中证基建 工程指数型证券投资基 金（LOF）、中信保诚中 证800医药指数型证券 投资基金（LOF）、中信 保诚中证800有色指数 型证券投资基金（LOF）、 中信保诚中证TMT产业 主题指数型证券投资基 金（LOF）、中信保诚中 证信息安全指数型证券 投资基金（LOF）、中信 保诚中证智能家居指数 型证券投资基金（LOF） 的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保 诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF） 招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善 法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2021年一季度，海外疫情有所缓和、疫苗覆盖率逐步提升，全球复苏趋势延续。整体来看经济 动能较强，需求的修复带动大宗商品价格上涨，宏观政策温和收缩，市场资金相对较为充裕，再通胀交易 加速兑现。A股市场前期估值结构分化较为严重，风格切换下市场波动加剧。报告期内，A股市场呈震荡 格局。上证指数下跌0.90%，沪深300下跌3.13%，中证500下跌1.78%，创业板指下跌7.00%，其中钢铁、 公用事业、银行、休闲服务、建筑装饰等行业涨幅居前，而国防军工、非银金融、通信、计算机、传媒等 行业表现较差。 本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，原 则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应 对投资者日常申购、赎回，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。 本基金积极参与网下新股申购，以提高基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为4.24%，同期业绩比较基准收益率为2.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,399,416,139.68 93.29 其中：股票 1,399,416,139.68 93.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 87,082,037.17 5.81 8 其他资产 13,603,068.41 0.91 9 合计 1,500,101,245.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 563,161,439.41 38.07 C 制造业 819,076,749.29 55.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 15,245,839.68 1.03 合计 1,397,484,028.38 94.48 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,655,870.55 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,819.76 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,822.79 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 178,764.60 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 25,633.30 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,932,111.30 0.13 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.1.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601899 紫金矿业 21,490,450 206,738,129.00 13.98 2 002460 赣锋锂业 1,563,700 147,394,362.00 9.96 3 603799 华友钴业 1,484,447 102,040,886.78 6.90 4 600111 北方稀土 4,446,258 85,012,452.96 5.75 5 600547 山东黄金 3,712,284 79,108,772.04 5.35 6 603993 洛阳钼业 14,413,415 76,102,831.20 5.14 7 600219 南山铝业 14,625,494 50,457,954.30 3.41 8 601600 中国铝业 13,338,565 50,286,390.05 3.40 9 600392 盛和资源 2,864,028 49,920,008.04 3.37 10 601168 西部矿业 3,888,549 48,801,289.95 3.30 5.1.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 688819 天能股份 10,146 423,696.96 0.03 2 688617 惠泰医疗 1,673 235,759.16 0.02 3 300901 中胤时尚 9,611 178,764.60 0.01 4 688578 艾力斯 4,696 124,490.96 0.01 5 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.01 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.7.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投 资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特 殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因 导致无法有效跟踪标的指数的风险。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.8.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.8.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 江西赣锋锂业股份有限公司于2020年4月13日受到中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江 西赣锋锂业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2020】2号），因存在内幕信息知情人登记管理不 规范问题被采取出具警示函的行政监管措施。 浙江华友钴业股份有限公司于2020年12月30日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关 于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]110号），因违反信息披露义务等违法 违规行为被采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 对“赣锋锂业、华友钴业”投资决策程序的说明：本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数， 赣锋锂业、华友钴业属于该指数成分股，本基金对于该证券是按照标的指数成分股进行相应投资的，符合 法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 409,088.87 2 应收证券清算款 175,045.63 3 应收股利 - 4 应收利息 17,414.84 5 应收申购款 12,960,442.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 41,076.38 8 其他 - 9 合计 13,603,068.41 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 603799 华友钴业 8,936,200.00 0.60 转融通证券出借 2 600111 北方稀土 7,839,200.00 0.53 转融通证券出借 3 603993 洛阳钼业 6,864,000.00 0.46 转融通证券出借 4 600219 南山铝业 5,071,500.00 0.34 转融通证券出借 5 601600 中国铝业 5,014,100.00 0.34 转融通证券出借 6 601168 西部矿业 4,392,500.00 0.30 转融通证券出借 7 002460 赣锋锂业 3,299,100.00 0.22 转融通证券出借 8 601899 紫金矿业 2,116,400.00 0.14 转融通证券出借 5.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688819 天能股份 423,696.96 0.03 锁定期股票 2 688617 惠泰医疗 235,759.16 0.02 锁定期股票 3 300901 中胤时尚 178,764.60 0.01 锁定期股票 4 688578 艾力斯 124,490.96 0.01 锁定期股票 5 300957 贝泰妮 107,827.73 0.01 锁定期股票 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2021年01月01日）基金份额 总额 576,816,871.49 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,870,870,128.66 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 1,353,851,419.54 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份 额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,093,835,580.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2021年3月31日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围新 增存托凭证、增加侧袋机制、根据<公开募集证券投资基金运作指引第3号--指数基金指引>修改法律文件 的公告》,本基金就投资范围增加存托凭证、增加侧袋机制、标的指数事项修订事项调整了基金合同、托 管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚中证800有色指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、(原)信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同 4、(原)信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书 5、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同 6、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）招募说明书 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年04月21日 中财网
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