[一季报]券商LOF : 2021年第1季度报告
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基 金(LOF) 2021年第 1季度报告 2021年 3月 31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 鹏华券商 2021年第 1季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称鹏华券商 场内简称券商 LOF 基金主代码 160633 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015年 5月 6日 报告期末基金份额总额1,420,892,410.24份 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以 对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基 金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准中证全指证券公司指数收益率 ×95％＋商业银行活期存款利率（税 后） ×5％ 风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 第 2页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人鹏华基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 注：鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金取消分级运作变更为鹏华中证全指证券公司指 数型证券投资基金（LOF）。《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2021 年 1月 1日正式生效，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（ 2021年 1月 1日 -2021年 3月 31日） 1.本期已实现收益 8,178,496.712.本期利润 -244,343,274.043.加权平均基金份额本期利润 -0.17324.期末基金资产净值 1,480,621,455.765.期末基金份额净值 1.042 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 -14.38% 1.59% -14.33% 1.60% -0.05% -0.01% 过去六个月 -13.12% 1.63% -13.41% 1.64% 0.29% -0.01% 过去一年 14.87% 1.97% 11.07% 1.97% 3.80% 0.00% 过去三年 23.26% 2.02% 13.52% 2.04% 9.74% -0.02% 过去五年 1.98% 1.75% -10.67% 1.77% 12.65% -0.02% 自基金合同 -36.70% 1.98% -47.97% 2.20% 11.27% -0.22% 第 3页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 生效起至今 注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年 05月 06日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 陈龙 本基金基 金经理 2019-03-19 -12年 陈龙先生，国籍中国，经济学硕士， 12 年证券基金从业经验。曾任杭州衡泰软件 公司金融工程师，2009年 12月加盟鹏华 基金管理有限公司，历任监察稽核部金融 工程总监助理、量化及衍生品投资部量化 研究总监助理，先后从事金融工程、量化 研究等工作，现任量化及衍生品投资部量 化研究副总经理、基金经理。 2015年 09 月至 2018年 05月担任鹏华钢铁分级基金 基金经理，2016年 07月至 2018年 04月 第 4页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 担任鹏华创业板分级基金基金经理， 2016 年 09月至 2018年 04月担任鹏华地产分 级基金基金经理， 2016年 09月至 2018 年 05月担任鹏华香港中小企业指数 （ LOF）基金基金经理， 2016年 10月至 2018年 04月担任鹏华互联网分级基金基 金经理，2019年 03月至 2020年 12月担 任鹏华国防分级基金基金经理， 2019年 03月至 2020年 12月担任鹏华证券分级 基金基金经理，2019年 03月担任鹏华空 天一体军工指数（ LOF）基金基金经理，2019年 03月至 2020年 12月担任鹏华证 券保险分级基金基金经理，2019年 11月 担任中证 500基金基金经理， 2019年 12 月担任龙头券商基金基金经理， 2020年 01月担任鹏华中证 500ETF联接基金基金 经理，2021年 01月担任鹏华国防基金基 金经理，2021年 01月担任鹏华券商基金 基金经理，2021年 01月担任鹏华证券保 险基金基金经理，2021年 02月担任畜牧 ETF基金基金经理。陈龙先生具备基金从 业资格。本报告期内本基金基金经理未发 生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 第 5页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围 内。 4.5报告期内基金的业绩表现 2021年 1季度，A股先扬后抑，呈现宽幅震荡格局，春节之后经历了较大幅度的回撤。报告 期内上证指数下跌 0.90%，深证成指下跌 4.78%，本基金跟踪的证券公司指数下跌 15.06%。本报 告期内，本基金净值增长率为-14.38%，业绩比较基准增长率为-14.33%，基金年化跟踪误差为 0.52%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（ %） 1权益投资 1,394,101,409.23 93.49 其中：股票 1,394,101,409.23 93.49 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 7银行存款和结算备付金合计 92,107,515.33 6.18 8其他资产 5,014,440.69 0.34 9合计 1,491,223,365.25 100.00 第 6页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 -- D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服 务业 -- J金融业 1,390,513,698.14 93.91 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 1,390,513,698.14 93.91 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 2,272,467.80 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 67,750.68 0.00 E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服 务业 36,450.14 0.00 J金融业 1,183,425.93 0.08 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- 第 7页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 27,616.54 0.00 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 3,587,711.09 0.24 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（ %） 1 600030中信证券 7,783,443 185,946,453.27 12.56 2 300059东方财富 6,295,746 171,622,035.96 11.59 3 601688华泰证券 5,378,037 91,211,507.52 6.16 4 600837海通证券 7,057,067 78,121,731.69 5.28 5 601211国泰君安 4,120,680 66,919,843.20 4.52 6 600999招商证券 3,390,746 66,628,158.90 4.50 7 000776广发证券 2,704,207 42,374,923.69 2.86 8 601377兴业证券 4,894,910 41,361,989.50 2.79 9 000166申万宏源 8,236,306 38,216,459.84 2.58 10 600958东方证券 3,816,090 33,810,557.40 2.28 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比 例（ %） 1 601995中金公司 24,951 1,183,425.93 0.08 2 300999金龙鱼 9,736 733,607.60 0.05 3 688330宏力达 3,573 282,624.30 0.02 4 688221前沿生物 -U 16,148 258,206.52 0.02 5 688626翔宇医疗 3,652 163,609.60 0.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 第 8页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 注：无。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中信证券：处罚事项 1 第 9页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 一、处罚事由 2020年 12月，中国证监会出具《关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》， 指出公司在保荐深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称发行人）科创板首次公开发行股 票申请过程中，提交的申报材料存在财务数据前后不一致，披露口径出现明显差异；信息披露内 容前后矛盾；未履行豁免披露程序，擅自简化披露内容等方面问题。 二、处罚机构及处罚结果 按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第七十四条的规定，对公司采取出具警示 函的行政监督管理措施。 中信证券：处罚事项 2 一、处罚事由 公司作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费 率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。 二、处罚机构及处罚结果 中国银行间市场交易商协会依据相关自律规定，经 2020年第 5次自律处分会议审议，对公司予以 警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 中信证券：处罚事项 3 一、处罚事由 2021年 2月，经查，公司存在以下情形： 1、私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎； 2、个别首次公开发行保荐项目执业质量不高，存在对发行人现金交易等情况关注和披露不充分、 不准确，对发行人收入确认依据、补贴可回收性等情况核查不充分等问题； 3、公司个别资管产品未按《证券公司定向资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2012〕30号） 第二十九条第二款规定，根据合同约定的时间和方式向客户提供对账单，说明报告期内客户委托 资产的配置状况、净值变动、交易记录等情况。 以上情形反映出公司对相关业务的管控存在薄弱环节，内部控制不完善，违反了 2013年《证券投 资基金托管业务管理办法》（证监会令第 92号）第二十六条第一款、《证券投资基金托管业务管理 办法》（证监会令第 172号）第三十三条、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105 号）第四条第一款、2017年《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137号）第三十四 条等规定。 二、处罚机构及处罚结果 第 10页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 依据《证券公司监督管理条例》第七十条第一款的规定，深圳证监局决定对公司采取责令改正的 监督管理措施。公司应对私募基金托管业务、投资银行业务和资产管理业务深入整改，建立健全 并严格执行内控制度和流程规范，保障业务规范开展，谨慎勤勉履行职责。 中信证券：处罚事项 4 一、处罚事由 2020年 4月，经查公司北京紫竹院路证券营业部存在以下违规行为： 1、存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职业信息填写异常进行核实、同一客 户同日填写的两份信息登记材料内容不一致、测评打分加总错误导致评级结果出现偏差等问题， 违反了《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（一）项、第（二）项及《证 券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条第（一）项、第（二）项的规定； 2、未按规定向中国证监会北京监管局报告营业部负责人孙丽丽任职情况，违反了《证券公司董事、 监事和高级管理人员任职资格监管办法》第三十四条的规定； 3、无法提供营业场所计算机设备及对应媒介访问控制地址（MAC地址）的登记记录变更及历史登 记数据，违反了《证券公司内部控制指引》第七条第（一）项的规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《证券公司监督管理条例》第七十条及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》 第三十二条，中国证监会北京监管局责令该营业部限期改正，该营业部应当对存在的问题予以整 改，完善内部控制机制，做好开户审核、人员任免备案、客户适当性管理工作，切实加强异常交 易监控，防止营销人员在执业过程中从事违法违规或者超越代理权限、损害客户合法利益的行为。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指 数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 广发证券：处罚事项 1 一、处罚事由 2020年 7月 20日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业 务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政 监管措施决定书〔2020〕97号），指出公司在康美药业股份有限公司 2014年非公开发行优先股项 目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018年公司债券项目、康美实业投资 控股有限公司 2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有 的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务。 第 11页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 58号，根据证监会令第 63号修 改，以下简称《保荐管理办法》）第四条、第二十四条、第三十五条，《公司债券发行与交易管理 办法》（以下简称《债券管理办法》）第七条、第四十九条、第五十条、第五十二条的规定。 二、处罚机构及处罚结果 按照《证券公司监督管理条例》第七十条，《保荐管理办法》第六十六条、第六十七条，《债券管 理办法》第五十八条、第六十三条的规定，对公司采取以下监管措施： 1、责令改正。公司应对投行业务进行深入整改，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流 程和操作规范，诚实守信、勤勉尽责，切实提升投资银行业务质量。 2、2020年 7月 20日至 2021年 1月 19日期间，暂停公司保荐机构资格；在 2020年 7月 20日至 2021年 7月 19日期间，暂不受理公司债券承销业务有关文件。 3、责令限制高级管理人员权利，限制时任分管相关投行业务的副总经理欧阳西领取 2014年度、 2015年度、2016年度基本工资以外薪酬的权利，限制时任分管相关投行业务的副总经理秦力领取 2017年度、2018年度基本工资以外薪酬的权利，已领取部分应全部退回公司。 广发证券：处罚事项 2 一、处罚事由 2020年 12月，公司收到《深圳证监局关于对广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部采 取出具警示函措施的决定》，指出营业部未按规定对员工行为进行监测，存在个别员工手机号未备 案也未纳入监测范围的情形，上述行为违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》 第六条规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条规定，深圳证监局对该营业 部采取出具警示函的行政监管措施。 广发证券：处罚事项 3 一、处罚事由 公司在担任中铁宝盈广发新三板特定资产管理计划财务顾问过程中，存在对相关项目尽职调查、 投资决策、投后管理不够审慎，内部业务授权管控不足等问题。以上问题反映出公司内部控制存 在缺陷。 二、处罚机构及处罚结果 广东证监局根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，对该公司采取出具警示函的行政监 管措施，提醒公司不断健全内部控制，切实加强员工执业行为管理，依法合规开展业务，并对责 第 12页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 任人员进行内部问责。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指 数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 国泰君安：处罚事项 1 一、处罚事由 2020年 4月，福建证监局对公司采取出具警示函措施的决定，指出公司作为富贵鸟股份有限公司 公开发行 2014年公司债券的承销机构和受托管理人，在尽职调查和受托管理过程中未严格遵守执 业规范，未能勤勉尽责地履行相关责任，违反了中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》（证 监会令第 113号，以下简称《管理办法》）第七条和第四十九条的规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《管理办法》第五十八条的相关规定，对公司采取出具警示函的监督管理措施。 国泰君安：处罚事项 2 一、处罚事由 2020年 11月，经查公司在信息技术管理方面存在未按规定对信息系统故障进行应急报告，客户 信息管控不足、且内部审查未充分遵循业务合规原则等方面的问题。上述行为违反了《证券期货 业信息安全事件报告与调查处理办法》第十六条第三项（证券会公告[2012]46号）和《证券基金 经营机构信息技术管理办法》（证监会令第 152号）第十四条第一项、第三十四条第二款、第五十 四条的规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》第五十七条的规定，中国证券监督管理委员会上海 监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指 数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 海通证券：处罚事项 1 一、处罚事由 2021年 3月，公司公告收到上海证监局《关于对海通证券股份有限公司采取责令增加合规检查次 数、责令暂停部分业务措施的决定》（沪证监决〔2021〕40号），指出： 1、公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范 第 13页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。上述行为违反了《证券公司监督管理 条例》（以下简称《条例》）第二十七条第一款、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 (证监会令第 151号)第三条第二款和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会 令第 133号，经证监会令第 166号修正，以下简称《合规办法》)第六条第八项的规定。 2、公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失，违反了《合规办法》 第三条和《证券公司风险控制指标管理办法》(证监会令第 125号，经证监会令第 166号修正)第 六条第一款的规定。 3、公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲突审 查机制存在缺失，不符合《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》(银发[2017]302号) 第二条第二项和《证券公司投资银行类业务内部控制指引》(证监会公告[2018]6号)第四十五条 的规定，违反了《合规办法》第六条第六项的规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《条例》第七十条第一款第一项、第六项的规定，对公司采取如下监督管理措施： 1、责令公司自本决定作出之日起 1年内，每 3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后 10 个工作日内，向上海证监局报送合规检查报告。 2、责令公司自本决定作出之日起 12个月内，暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。 海通证券：处罚事项 2 一、处罚事由 2021年 3月，公司公告收到上海证监局《关于对上海海通证券资产管理有限公司采取责令暂停部 分业务措施的决定》（沪证监决〔2021〕41号），指出： 1、公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则,有效防范和控制 风险,未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。上述行为违反了《证券公司监督管理条 例》（以下简称《条例》）第二十七条第一款、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证 监会令第 151号,以下简称《私募资管办法》第三条第二款和《证券公司和证券投资基金管理公司 合规管理办法》(证监会令第 133号,经证监会令第 166号修正,以下简称《合规办法》第六条第八 项的规定。 2、公司在开展投资顾问业务时未制定相关管理制度，未建立涵盖投资顾问业务全流程的风险控制 制度,合规风控机制严重缺失。上述行为违反了《合规办法》第三条的规定。 3、债券交易管控存在明显漏洞,交易对手管理有待完善，未对部分固定收益交易对手开展必要的 尽职调查，未配备专职合规管理人员负责债券交易合规管理。 第 14页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 上述行为违反了《私募资管办法》第六十一条第二款和《合规办法》第二十三条第二款的规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《条例》第七十条第一款第六项的规定，责令公司自本决定作出之日起 12个月内暂停为证券 期货经营机构私募资管产品提供投资顾问业务、自本决定作出之日起 6个月内暂停新增私募资产 管理产品备案。 海通证券：处罚事项 3 一、处罚事由 2020年 12月，经查发现公司在保荐四方光电股份有限公司（以下简称发行人）首次公开发行股 票并上市过程中，在首次提交的保荐工作报告等材料中未披露发行人实际控制人熊友辉涉嫌行贿 的事项。上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137号）第四条的规定。 二、处罚机构及处罚结果 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十二条的规定，中国证监会决定对公司采取出具警 示函的监督管理措施。 海通证券：处罚事项 4 一、处罚事由 2021年 1月，公司公告收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《银 行间债券市场自律处分决定书》，指出公司作为相关债务融资工具的主承销商及银行间债券市场的 交易参与者，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为： 1、公司向下属子公司管理的相关资产管理计划下达交易指令，协助相关发行人在发行环节购买自 己的债券，破坏了市场发行秩序； 2、公司向下属子公司作为投资顾问或管理人的相关资产管理计划下达交易指令，协助相关发行人 交易自己发行的债券，规避人民银行〔2015〕第 9号公告相关规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020年第 17次自律处分会议审议，对公司予以警告，责 令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 海通证券：处罚事项 5 一、处罚事由 2020年 9月，经查发现公司在保荐中国天楹股份有限公司（以下简称申请人）申请公开发行可转 换公司债券过程中，存在以下违规行为： 1、对申请人及其子公司涉及重大诉讼标的金额占申请人净资产的比例计算错误，与实际情况存在 第 15页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 重大差异，邮件发送与光盘报送的反馈回复关于该部分内容的表述前后不一致； 2、对申请人净资产收益率计算错误。 上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137号）第四条的规定。 二、处罚机构及处罚结果 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十二条的规定，中国证监会决定对公司采取出具警 示函的行政监督管理措施。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指 数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 华泰证券：处罚事项 1 一、处罚事由 2020年 2月 14日，央行网站公布了银罚字【2020】23号，指出公司在反洗钱过程中存在以下违 法行为： 1、未按规定履行客户身份识别义务； 2、未按规定报送可疑交易报告； 3、与身份不明的客户进行交易。 二、处罚机构及处罚结果 中国人民银行对公司实施罚款金额 1010万元。 华泰证券：处罚事项 2 一、处罚事由 2020年 11月，江苏证监局对公司采取出具警示函措施的决定，指出公司 2019年 8月存在重大信 息安全事件未报告。上述行为违反了《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》（证监会公 告〔2012〕46号）第十一条、第十六条，以及《证券基金经营机构信息技术管理办法》（证监会 令第 152号）第五十四条的相关规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》第五十七条的规定，对公司采取出具警示函的行政 监管措施。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指 数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 第 16页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 兴业证券：处罚事项 1 一、处罚事由 2020年 11月，经查公司在江西省国荣医疗信息股份有限公司项目推荐挂牌过程中，存在员工廉 洁问题且引发客户纠纷的情况。上述情况反映出公司对员工管控不力，相关业务内部控制不完善。 二、处罚机构及处罚结果 根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对公 司采取出具警示函的行政监督管理措施。 兴业证券：处罚事项 2 一、处罚事由 2020年 12月，经查公司存在变更营业场所未申请换领证券经营许可证等问题。上述行为违反了 《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条、《证券公司分支机构监管规定》（2020 年 10月修改，下同）第九条规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条、《证券公司分支机构监管规 定》第十七条规定，深圳证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。 兴业证券：处罚事项 3 一、处罚事由 2020年 9月，经查上海分公司员工在营销及服务过程中向多名投资者多次销售非兴业证券发行或 代销的金融产品，违规行为时间较长，分公司未能予以关注，未能有效防范经营风险、道德风险， 严重损害投资者权益，反映出分公司在人员管理、营销管控方面存在不足，内部控制不完善。上 述情形违反《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 166号）第六条第一 款第四项的相关规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款的规定，中国证券监 督管理委员会上海监管局对上海分公司采取出具警示函的监管措施。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指 数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 招商证券：处罚事项 1 一、处罚事由 第 17页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 2020年 10月 23日，华晨集团 2017年 10月在上交所非公开发行的公司债券“17华汽 05债”发 生未能按时足额兑付事件，该债券由公司承销并担任受托管理人。上交所查明，公司在“17华汽 05债”的受托管理过程中，存在下述两项违规行为： 1、未能及时履行受托管理人信息披露职责； 2、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责； 上交所认为，公司的上述行为违反了《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》(下称 《挂牌规则》)第 1.6条、第 3.3.5条、第 4.2.3条，《上海证券交易所公司债券存续期信用风险 管理指引(试行)》(下称《风险管理指引》)第六条、第九条、第十八条、第二十一条、第三十三 条的相关规定。 二、处罚机构及处罚结果 根据《挂牌规则》第 1.8条、第 6.2条、第 6.3条，《风险管理指引》第五十六条的有关规定，上 交所决定对公司予以书面警示。 招商证券：处罚事项 2 一、处罚事由 2020年 8月，经查，发现公司在保荐武汉科前生物股份有限公司（以下简称发行人）科创板首次 公开发行股票申请过程中，存在未发现 2016年-2017年期间通过列支研发费用或其他费用将资金 从发行人账户最终转到财务总监个人卡用于发放部分高管薪酬、奖金或支付无票据费用；未发现 发行人员工李名义是经销商金华康顺的实际经营者；在首次提交的申报材料中未充分揭示非洲猪 瘟疫情可能造成的业绩波动风险等方面问题。 二、处罚机构及处罚结果 按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第七十四条的规定，中国证监会决定对公 司采取出具警示函的行政监督管理措施。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金为指数证券投资基金，其投资范围和比例依据所跟踪指 数的成份股及其权重进行。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3其他资产构成 第 18页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 序号名称金额（元） 1存出保证金 276,309.88 2应收证券清算款 2,066,092.76 3应收股利 - 4应收利息 12,792.97 5应收申购款 2,612,236.52 6其他应收款 - 7待摊费用 47,008.56 8其他 - 9合计 5,014,440.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601995中金公司 1,183,425.93 0.08锁定期股票 2 300999金龙鱼 733,607.60 0.05锁定期股票 3 688330宏力达 282,624.30 0.02锁定期股票 4 688221前沿生物 -U 258,206.52 0.02锁定期股票 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,41 6,06 4,61 7.91 报告期期间基金总申购份额 675, 763, 884. 40 减：报告期期间基金总赎回份额 670, 第 19页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 936, 092. 07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,42 0,89 2,41 0.24 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; （三）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告》（原文）。 9.2存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 第 20页共 21页 鹏华券商 2021年第 1季度报告 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021年 4月21日 第 21页共 21页 中财网
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