[一季报]ZZ500ETF : 2021年第1季度报告
博时中证500交易型开放式指数证券投资 基金 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时中证500ETF 场内简称 ZZ500ETF 基金主代码 159968 交易代码 159968 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年8月1日 报告期末基金份额总额 80,895,098.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的 基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基 准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差 不超过2%。其他投资策略包括：存托凭证投资策略、债券（除可转换 债券）投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、 衍生品投资策略、融资及转融通证券出借、流通受限证券投资策略等。 业绩比较基准 中证500指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证500指数，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年1月1日-2021年3月31日) 1.本期已实现收益 29,275,383.36 2.本期利润 6,322,818.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0686 4.期末基金资产净值 543,832,194.92 5.期末基金份额净值 6.7227 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.84% 1.24% -1.78% 1.24% 0.94% 0.00% 过去六个月 3.99% 1.19% 0.99% 1.19% 3.00% 0.00% 过去一年 32.82% 1.33% 24.05% 1.33% 8.77% 0.00% 自基金合同生 效起至今 32.52% 1.41% 27.55% 1.44% 4.97% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 基金经理 2019-08-01 - 14.0 万琼女士，硕士。2004年起先后在中企 动力科技股份有限公司、华夏基金工作。 2011年加入博时基金管理有限公司。历 任投资助理、基金经理助理、博时富时 中国A股指数证券投资基金(2017年9 月29日-2019年9月5日)、上证超级大 盘交易型开放式指数证券投资基金(2015 年6月8日-2019年10月11日)、博时 上证超级大盘交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(2015年6月8日-2019 年10月11日)的基金经理。现任上证自 然资源交易型开放式指数证券投资基金 (2015年6月8日—至今)、博时上证自 然资源交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(2015年6月8日—至今)、博 时标普500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(2015年10月8日—至今)、 博时标普500交易型开放式指数证券投 资基金(2015年10月8日—至今)、博时 中证500交易型开放式指数证券投资基 金(2019年8月1日—至今)、博时中证 500交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金(2019年12月30日—至 今)、博时中证可持续发展100交易型开 放式指数证券投资基金(2020年1月19 日—至今)、博时中证红利交易型开放式 指数证券投资基金(2020年3月20日— 至今)、博时沪深300交易型开放式指数 证券投资基金(2020年4月3日—至今)、 博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开 放式指数证券投资基金(2020年4月30 日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开 放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3 月18日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的交易共11次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场回顾：2021年第一季度，行情方面，海外主要市场指数多数上涨，标普500上涨5.77%，纳斯达 克上涨2.78%，日经225上涨6.32%，英国富时100上涨3.92%，法国CAC40上涨9.29%，德国DAX指数 上涨9.40%，香港恒生指数上涨4.21%。国内A股方面主要指数表现较弱，整体处于下跌趋势，其中偏大盘 的上证50下跌2.78%、沪深300指数下跌3.13%，偏小盘的中证500下跌1.78%，中证1000下跌5.31%， 而偏科技的指数的创业板指下跌7.00%，科创50下跌10.39%。行业方面，中信一级行业中表现居前的是钢 铁、电力及公用事业、银行、建筑、建材，涨幅分别为15.52%、11.21%、10.78%、7.82%、6.45%，跌幅较 为靠前的行业是国防军工、非银行金融、通信、计算机、汽车，跌幅分别为18.91%、12.55%、10.30%、10.12%、 9.31%。汇率方面，人民币连续贬值趋势中止，全月微升0.26%。债券市场方面，10年期国债收益率上行5 个BP，月底收益率为3.19%，美国债10年期收益率大幅上行63个BP，月底收益率为1.744%，导致全球 金融市场大幅波动。 展望2021年二季度，全球经济复苏预期，发达国家疫苗接种稳步推进中，预计今年6-7月英、美就可 以实现70%的疫苗覆盖率，率先经济重启。疫苗普及加速与1.9万亿财政刺激落地推动美国Q2、Q3强势复 苏，美国补库存行至中程，上半年继续为中国出口提供拉动力，出口上半年景气能够大致维持。国内经济 表现整体维持高景气，环比动能逐渐触顶后温和回落，CPI将到达阶段性高点，PPI同比逐渐触顶。流动性 上，美债利率依然易上难下，国内信用环境逐渐实质性收紧。经济政策延续中央经济工作会议基调，强调 连续性，温和转向，促进经济运行在合理区间。关注碳达峰、科技创新和平台经济政策。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年03月31日，本基金基金份额净值为6.7227元，份额累计净值为1.3252元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为-0.84%，同期业绩基准增长率-1.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 503,249,747.14 91.81 其中：股票 503,249,747.14 91.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,040,101.02 6.76 8 其他资产 7,833,531.76 1.43 9 合计 548,123,379.92 100.00 注：1、股票投资项包含可退替代款估值增值； 2、截至报告期末，股票投资中转融通融出股票金额34,247,400.00元，净值占比6.25%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,042,698.02 1.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 192,882.50 0.04 J 金融业 1,183,425.93 0.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,496,928.41 1.75 注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,260,207.00 0.97 B 采矿业 16,113,271.44 2.96 C 制造业 318,039,910.46 58.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,474,571.58 2.48 E 建筑业 7,924,699.00 1.46 F 批发和零售业 17,482,608.94 3.21 G 交通运输、仓储和邮政业 10,354,112.10 1.90 H 住宿和餐饮业 3,030,300.00 0.56 I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,735,224.39 6.57 J 金融业 26,308,247.08 4.84 K 房地产业 13,388,967.80 2.46 L 租赁和商务服务业 5,174,276.00 0.95 M 科学研究和技术服务业 4,730,315.00 0.87 N 水利、环境和公共设施管理业 5,030,215.44 0.92 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 295,611.00 0.05 Q 卫生和社会工作 4,509,323.90 0.83 R 文化、体育和娱乐业 4,236,487.00 0.78 S 综合 2,664,561.60 0.49 合计 493,752,909.73 90.79 注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 300274 阳光电源 89,553 6,428,114.34 1.18 2 300012 华测检测 147,338 4,199,133.00 0.77 3 600426 华鲁恒升 100,900 3,788,795.00 0.70 4 600089 特变电工 330,600 3,699,414.00 0.68 5 600143 金发科技 160,100 3,475,771.00 0.64 6 002074 国轩高科 91,120 3,283,053.60 0.60 7 300496 中科创达 26,700 3,253,395.00 0.60 8 603882 金域医学 24,900 3,163,545.00 0.58 9 601233 桐昆股份 142,300 2,938,495.00 0.54 10 002340 格林美 340,100 2,911,256.00 0.54 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 689009 九号公司 109,928.00 7,040,888.40 1.29 2 601995 中金公司 24,951.00 1,183,425.93 0.22 3 300999 金龙鱼 4,997.00 376,523.95 0.07 4 688699 明微电子 1,869.00 136,474.38 0.03 5 688626 翔宇医疗 2,843.00 113,549.42 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC2106 IC2106 30.00 36,566,400.00 422,240.00 - 公允价值变动总额合计(元) 422,240.00 股指期货投资本期收益(元) 1,731,300.97 股指期货投资本期公允价值变动(元) -847,280.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指 期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除金发科技(600143)、国轩高科(002074)、金 域医学(603882)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 主要违规事实：2020年9月24日，因金发科技在知悉买方拟取消重大合同订单的情况下，未及时履行 重大合同进展信息披露义务，未及时充分揭示相关风险。中国证券监督管理委员会广东监管局对金发科技 股份有限公司采取出具警示函的处罚措施。 主要违规事实：2020年11月2日，因存在一、控股股东非经营性资金占用、二、违规使用募集资金、 三未在规定期限内披露业绩预告、四、 政府补助披露不及时等违规行为，深圳证券交易所对国轩高科股份 有限公司处以通报批评的处分。 主要违规事实：2020年4月16日，广州金域医学检验集团股份有限公司的子公司新疆金域康源生物科 技有限公司，因医疗废物包装袋无标签；医废处理记录表未体现收取垃圾科室、类型、重量、单位等违规 行为，乌鲁木齐市卫生健康委员会对其处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,211,049.45 2 应收证券清算款 1,600,751.86 3 应收股利 - 4 应收利息 21,730.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,833,531.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况 说明 1 300274 阳光电源 825,470.00 0.15 转融通融出 2 300012 华测检测 535,800.00 0.10 转融通融出 3 600426 华鲁恒升 488,150.00 0.09 转融通融出 4 600089 特变电工 474,456.00 0.09 转融通融出 5 600143 金发科技 447,226.00 0.08 转融通融出 6 002074 国轩高科 414,345.00 0.08 转融通融出 7 300496 中科创达 402,105.00 0.07 转融通融出 8 601233 桐昆股份 377,895.00 0.07 转融通融出 9 002340 格林美 370,648.00 0.07 转融通融出 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 689009 九号公司 7,040,888.40 1.29 首次公开发行限售 2 601995 中金公司 1,183,425.93 0.22 首次公开发行限售 3 300999 金龙鱼 376,523.95 0.07 首次公开发行限售 4 688699 明微电子 136,474.38 0.03 首次公开发行限售 5 688626 翔宇医疗 113,549.42 0.02 首次公开发行限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 136,895,098.00 报告期基金总申购份额 77,200,000.00 减：报告期基金总赎回份额 133,200,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 80,895,098.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 博时 中证 1 2021-01-01~2021-03-31 77,189,081.00 3,090,000.00 39,020,500.00 41,258,581.00 51.00% 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2021年3月31日，博时基金公司共管理259只公募基 金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管 理资产总规模逾14651亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模 逾4208亿元人民币，累计分红逾1426亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件： 2021年03月27日，在华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典中，博时基金 荣获年度品牌基金公司奖。 2021年03月26日，由广东时代传媒集团举办的“影响力中国时代峰会2021”在广东广州举办，博时基 金荣获《时代周报》第五届时代金融金桔奖“最佳财富管理机构奖”。 2021年03月18日，由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办的2020年度第十一届“金貔貅奖”颁奖 晚宴暨中国金融创新与发展论坛在北京维景国际大酒店成功召开，博时基金获2020年度第十一届金貔貅奖 “年度金牌基金公司”。 2021年03月08日，在《投资洞见与委托》（Insights & Mandate）举办的2021年度专业投资大奖评选 中，博时国际荣获五项年度大奖，包括“最佳机构法人投资经理”、“年度最佳CEO”、“年度最佳CIO（固定 收益）”三项市场表现大奖，“亚洲年度最佳人民币投资公司”一项区域表现大奖，以及“中国离岸债券基金（3 年）”一项投资表现大奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时中证500交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时中证500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 中财网
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