[一季报]100ETF : 2021年第1季度报告
大成中证100交易型开放式指数证券投资 基金 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证100ETF 场内简称 100ETF 基金主代码 159923 交易代码 159923 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年2月7日 报告期末基金份额总额 11,285,812.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份 股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证100指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年1月1日-2021年3月31日） 1.本期已实现收益 4,684,286.67 2.本期利润 4,840.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0004 4.期末基金资产净值 25,613,372.56 5.期末基金份额净值 2.270 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.37% 1.59% -2.61% 1.63% 0.24% -0.04% 过去六个月 12.60% 1.30% 12.70% 1.33% -0.10% -0.03% 过去一年 41.70% 1.28% 37.71% 1.31% 3.99% -0.03% 过去三年 41.17% 1.35% 32.38% 1.37% 8.79% -0.02% 过去五年 88.07% 1.16% 73.50% 1.18% 14.57% -0.02% 自基金合同 生效起至今 127.00% 1.45% 90.35% 1.48% 36.65% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 说明: CN_50090000_159923_FB030010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏秉毅 本基金基 金经理， 数量与指 数投资部 副总监 （主持工 作） 2013年2月7 日 - 17年 经济学硕士。2004年9月至2008年5月 就职于华夏基金管理有限公司基金运作 部。2008年加入大成基金管理有限公 司，曾担任规划发展部高级产品设计师、 数量与指数投资部基金经理助理，现任数 量与指数投资部副总监（主持工作）。2012 年8月28日至2014年1月23日任大成 中证500沪市交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。2014年1月 24日至2014年2月17日任大成健康产 业股票型证券投资基金基金经理。2012 年2月9日至2014年9月11日任深证成 长40交易型开放式指数证券投资基金及 大成深证成长40交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理。2012年8 月24日起任中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。2013年1 月1日至2015年8月25日任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理。2013 年2月7日起任大成中证100交易型开放 式指数证券投资基金基金经理。2015年6 月5日起任大成深证成份交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。2015年6 月29日至2020年11月13日任大成中证 互联网金融指数分级证券投资基金基金 经理。2016年3月4日起任大成核心双 动力混合型证券投资基金、大成沪深300 指数证券投资基金基金经理。2018年6 月26日起任大成景恒混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组 合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生 重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，尽管疫情还有反复，全球宏观经济持续复苏的势头并没有改变。我国控制疫情较为 出色，在本轮周期中也先于其它主要经济体复苏。而且，相较于海外的“大放水”，国内的流动 性释放较为克制，也在逐步有序退出非常规的宽松政策。 股票市场一季度则经历了较大的转折。从年初到春节前，市场延续了去年的风格，对消费、 新能源等“赛道股”的追捧趋于狂热，少数股票快速上涨带领指数冲高。然而春节后，风格剧烈 切换。机构重仓股普遍快速下跌，而之前受其“虹吸”影响丧失流动性的大量股票反而迎来转机， 形成鲜明对比。本季度市场基准沪深300指数下跌3.13%。从整个季度来看，大盘蓝筹相对中小 市值股票仍然略为占优，价值风格则明显优于成长风格。在行业板块方面，在大宗商品价格的驱 动下，叠加“碳中和”预期，钢铁、煤炭、化工等上游周期行业表现最好。同时，强烈的通胀预 期导致利率上行，则对高估值板块构成压力。 本基金标的指数中证100指数下跌2.61%，跌幅略低于大盘。一季度，本基金申购赎回和份 额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变 化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.270元；本报告期基金份额净值增长率为-2.37%，业绩 比较基准收益率为-2.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,728,487.01 96.28 其中：股票 24,728,487.01 96.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 953,967.71 3.71 8 其他资产 374.83 0.00 9 合计 25,682,829.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 503,928.00 1.97 B 采矿业 652,159.02 2.55 C 制造业 11,390,084.35 44.47 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 436,468.48 1.70 E 建筑业 435,480.69 1.70 F 批发和零售业 96,714.08 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 561,374.70 2.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 382,051.57 1.49 J 金融业 8,187,448.42 31.97 K 房地产业 695,623.93 2.72 L 租赁和商务服务业 791,783.68 3.09 M 科学研究和技术服务业 343,770.40 1.34 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 39,438.00 0.15 Q 卫生和社会工作 186,637.50 0.73 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,702,962.82 96.45 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,673.15 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,401.04 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,450.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,524.19 0.10 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,005 2,019,045.00 7.88 2 601318 中国平安 20,388 1,604,535.60 6.26 3 600036 招商银行 23,261 1,188,637.10 4.64 4 000858 五 粮 液 3,813 1,021,807.74 3.99 5 000333 美的集团 9,217 757,913.91 2.96 6 601166 兴业银行 27,278 657,127.02 2.57 7 600276 恒瑞医药 6,970 641,867.30 2.51 8 601888 中国中免 2,000 612,160.00 2.39 9 000651 格力电器 9,084 569,566.80 2.22 10 600887 伊利股份 11,542 462,026.26 1.80 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 003035 南网能源 1,000 13,450.00 0.05 2 603759 海天股份 298 6,401.04 0.02 3 605005 合兴股份 229 3,973.15 0.02 4 300962 C中金辐 500 1,700.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 282.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 92.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 374.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300962 中金辐照 1,700.00 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,285,812.00 报告期期间基金总申购份额 14,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 13,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 11,285,812.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） - - - - - - - - 个 人 1 20210112-20210113 - 7,114,200.00 7,114,200.00 - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的文件； 2、《大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2021年4月22日 中财网
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