[一季报]诺安创业 : 2021年第1季度报告
诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF） 2021年第1季度报告 2021年03月31日 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安创业板指数增强（LOF) 场内简称 诺安创业 基金主代码 163209 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月31日 报告期末基金份额总额 41,351,240.49份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础 上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%， 年化跟踪误差不超过7.75%，以实现对创业板指数的有效跟踪 并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行 适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结 合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益 间的最佳匹配。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效 果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理 会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范 围之内。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收 益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益均高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 诺安创业板指数增强（LOF）A 诺安创业板指数增强（LOF）C 下属分级基金场内简称 诺安创业 - 下属分级基金的交易代 码 163209 010356 报告期末下属分级基金 的份额总额 41,253,241.93份 97,998.56份 注：①本基金由原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金于2019年5月31日转型而来。 ②自2020年10月28日起，本基金增加基金份额类别，分设A类基金份额和C类基金份额； 基金管理人可以申请本基金A类基金份额在深圳证券交易所上市交易，截至本报告期末， 本基金A类基金份额暂未上市交易。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 诺安创业板指数增强（LOF）A 诺安创业板指数增强（LOF）C 1.本期已实现收益 4,705,932.79 20,296.99 2.本期利润 -9,244,784.87 -50,099.92 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.2410 -0.5810 4.期末基金资产净值 67,784,917.22 160,735.50 5.期末基金份额净值 1.6431 1.6402 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安创业板指数增强（LOF）A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.58% 2.15% -6.58% 2.13% -5.00% 0.02% 过去六个月 10.92% 2.00% 6.92% 1.85% 4.00% 0.15% 过去一年 50.38% 1.88% 44.94% 1.78% 5.44% 0.10% 自基金合同生 效起至今 65.89% 1.67% 80.95% 1.71% -15.06% -0.04% 诺安创业板指数增强（LOF）C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.69% 2.15% -6.58% 2.13% -5.11% 0.02% 自基金合同生 效起至今 6.35% 2.00% 3.26% 1.86% 3.09% 0.14% 注：本基金业绩比较基准:创业板指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税 后）×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 \\Lionfundsd01\d$\HSFA\MOD\TMP\CN_50330000_163209_FB030010_20210004_2.jpg \\Lionfundsd01\d$\HSFA\MOD\TMP\CN_50330000_163209_FB030010_20210004_3.jpg 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任 日期 梅律 吾 本基金基 金经理 2019-05-31 - 23年 硕士，具有基金从业资格。曾任 职于长城证券公司、鹏华基金管 理有限公司。2005年3月加入诺 安基金管理有限公司，历任研究 员、基金经理助理、基金经理、 研究部副总监、指数投资组副总 监，现任指数组负责人。曾于2007年11月至2009年10月担任诺 安价值增长股票证券投资基金 基金经理，2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投 资基金基金经理，2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证 券投资基金基金经理，2011年9 月至2012年11月担任诺安油气 能源股票证券投资基金（LOF） 基金经理，2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放 式指数证券投资基金基金经理， 2017年8月至2018年8月任诺安 新兴产业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理， 2015年6月至2019年1月任诺安 中证500交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理，2012年7月至2019年5月任诺安中 证创业成长指数分级证券投资 基金基金经理，2017年8月至2019年6月任上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理，2014年2月至2019年7月任 诺安中证500交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。2012 年7月起任诺安中证100指数证 券投资基金基金经理，2018年8 月起任诺安沪深300指数增强型 证券投资基金基金经理，2019 年1月起任诺安中证500指数增 强型证券投资基金基金经理，2019年5月起任诺安创业板指数 增强型证券投资基金（LOF）基 金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人 民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安创业板指数增强型证券 投资基金（LOF）基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违 法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不 同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对 象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投 资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围 内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研 究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研 究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能， 交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点 就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动 将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独 立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按 照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量 进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理 以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询 价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机 会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021新年伊始，全球经济进一步复苏和回暖，通胀预期也进一步强化。尽管各国央 行继续维持宽松货币政策，但是市场利率上行已势不可挡。美国十年期国债利率突破1% 关口之后，继续向2%目标进发。美债利率上行，牵动了全球股市神经。尤其是高市盈率 股票，估值泡沫挤压已经在所难免。 A股市场在春节假期之后，经历了一轮剧烈的"杀估值"行情。机构集中持仓的消费 股和科技股，由于市盈率太高，成为这轮行情的主角。低估值股票没有受到利率上行的 冲击，表现较为抗跌。银行股和周期股凭借低估值优势，一季度逆市上涨。 创业板指数由于估值较高，一季度跌幅位居A股主要指数之首。本基金降低了高估 值股票的配置比例，同时提高了低估值股票的配置比例。由此尽可能控制基金净值回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安创业板指数增强（LOF）A基金份额净值为1.6431元；本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-11.58%，同期业绩比较基准收益率为-6.58%。 截至报告期末，诺安创业板指数增强（LOF）C基金份额净值为1.6402元；本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-11.69%，同期业绩比较基准收益率为-6.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 62,576,475.90 90.72 其中：股票 62,576,475.90 90.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 145,900.00 0.21 其中：债券 145,900.00 0.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,457,564.31 7.91 8 其他资产 794,847.64 1.15 9 合计 68,974,787.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,692,000.00 2.49 B 采矿业 - - C 制造业 38,254,403.20 56.30 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,498,700.00 11.04 J 金融业 3,863,832.40 5.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,284,000.00 1.89 M 科学研究和技术服务业 3,955,100.00 5.82 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,775,232.00 5.56 R 文化、体育和娱乐业 2,144,000.00 3.16 S 综合 - - 合计 62,467,267.60 91.94 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 85,955.14 0.13 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,334.07 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 15,919.09 0.02 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 109,208.30 0.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 17,800 5,734,626.00 8.44 2 300760 迈瑞医疗 12,000 4,789,320.00 7.05 3 300059 东方财富 141,740 3,863,832.40 5.69 4 300122 智飞生物 20,000 3,449,800.00 5.08 5 300482 万孚生物 40,000 3,288,000.00 4.84 6 300674 宇信科技 80,000 2,883,200.00 4.24 7 300676 华大基因 20,000 2,456,200.00 3.61 8 300476 胜宏科技 100,000 2,345,000.00 3.45 9 300115 长盈精密 100,000 2,223,000.00 3.27 10 300144 宋城演艺 100,000 2,144,000.00 3.16 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300963 中洲特材 1,358 16,472.54 0.02 2 300962 中金辐照 4,501 15,303.40 0.02 3 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.02 4 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01 5 300950 德固特 219 7,754.79 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 145,900.00 0.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 145,900.00 0.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 123107 温氏转债 1,459 145,900.00 0.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查 的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,017.36 2 应收证券清算款 587,335.92 3 应收股利 - 4 应收利息 1,187.06 5 应收申购款 191,307.30 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 794,847.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 300963 中洲特材 16,472.54 0.02 新股未上市 2 300962 中金辐照 15,303.40 0.02 新股未上市 3 003042 中农联合 9,055.20 0.01 新股未上市 4 300950 德固特 7,754.79 0.01 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安创业板指数增强（LOF）A 诺安创业板指数增强（LOF）C 报告期期初基金份额 总额 31,182,744.79 1,631.31 报告期期间基金总申 购份额 35,020,943.41 213,041.23 减：报告期期间基金总 赎回份额 24,950,446.27 116,673.98 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额 总额 41,253,241.93 97,998.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬 请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2021年2月1日生效的《公开募集证券投资基金运作指引第3号—— 指数基金指引》等法律法规，本基金管理人于2021年3月29日对本基金《基金合同》《招 募说明书》的相关条款进行了修订，更新后的《基金合同》《招募说明书》同日在本基 金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的 文件。 ②原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金变更为诺安创业板指数增强型证券 投资基金（LOF）的批复及相关公告。 ③《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》。 ④《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》。 ⑤《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》。 ⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑦诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2021年第一季度报告正文。 ⑧报告期内诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）在中国证监会基金电子披 露网站上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话： 400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年04月22日 中财网
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