[一季报]大成创新 : 2021年第1季度报告
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成创新成长混合(LOF) 场内简称 大成创新 基金主代码 160910 交易代码 160910 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2007年6月12日 报告期末基金份额总额 1,321,003,725.46份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，寻求基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备持续增长能 力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基金以固定收益 品种投资为辅，确保投资组合具有良好的流动性。 业绩比较基准 沪深300指数×70%＋中国债券总指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中 的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和 货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年1月1日-2021年3月31日） 1.本期已实现收益 146,909,190.95 2.本期利润 45,562,810.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0342 4.期末基金资产净值 1,574,034,648.66 5.期末基金份额净值 1.192 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.78% 1.12% -1.85% 1.12% 4.63% 0.00% 过去六个月 15.52% 1.04% 7.90% 0.93% 7.62% 0.11% 过去一年 57.97% 1.15% 25.30% 0.92% 32.67% 0.23% 过去三年 63.42% 1.23% 27.32% 0.95% 36.10% 0.28% 过去五年 99.55% 1.13% 46.60% 0.82% 52.95% 0.31% 自基金合同 生效起至今 77.70% 1.54% 56.57% 1.19% 21.13% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 说明: CN_50090000_160910_FB030010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg 注：1、按基金合同规定，大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）自基金合同生效（暨基金转 型）之日2007年6月12日起三个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。 2、本基金于自2007年6月12日起由景博证券投资基金转型为大成创新成长混合型证券投资基金 （LOF）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 侯春燕 本基金基 金经理 2020年3月23 日 - 11年 经济学硕士。2010年6月加入大成基金 管理有限公司,曾担任研究部研究员、基 金经理助理。2015年12月9日起任大成 蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2017 年1月18日至2019年1月10日任大成 消费主题混合型证券投资基金、大成国家 安全主题灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年12月1日至2019年1 月10日任大成新锐产业混合型证券投资 基金基金经理。2018年9月7日至2020 年3月23日任大成策略回报混合型证券 投资基金基金经理。2019年10月30日 至2020年9月28日任大成远见成长混合 型证券投资基金基金经理。2020年3月 23日起任大成创新成长混合型证券投资 基金（LOF）基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 刘旭 本基金基 金经理， 股票投资 部总监 2016年8月20 日 2021年3月 17日 10年 管理学硕士。2009年至2010年在毕马威 华振会计师事务所任审计师。2011年2 月至2013年5月任广发证券研究所研究 员。2013年5月加入大成基金管理有限 公司，曾担任研究部研究员、基金经理助 理、股票投资部副总监，现任股票投资部 总监。2015年7月29日起任大成高新技 术产业股票型证券投资基金基金经理。 2016年8月20日至2021年3月17日任 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 基金经理。2019年12月24日起任大成 优势企业混合型证券投资基金基金经 理。2020年6月5日起任大成睿裕六个 月持有期股票型证券投资基金基金经 理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票 型证券投资基金基金经理。2021年3月 15日起任大成核心价值甄选混合型证券 投资基金基金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组 合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生 重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 组合整体思路没有大的变化，仓位保持稳定。选择股思路仍然是以在细分行业竞争优势突出、 有成长空间且估值合理的公司为主。今年以来，机械、电子、建材和银行对组合贡献了较为明显 的超额收益，但是食品饮料整体跌幅相对较大，对组合的收益率拖累较为明显。 一季度前十大持仓略有调整，这一变化背后的主要原因有两点：一是在新的细分行业中发现 有竞争力突出、进口替代未来几年加速的公司，且市场还未充分意识到公司的潜力。二是不断迭 代评估原有持仓公司的竞争力，结合估值和外部环境，根据预期收益率空间对持仓比例做了一些 调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.192元；本报告期基金份额净值增长率为2.78%，业绩 比较基准收益率为-1.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,428,140,283.04 90.01 其中：股票 1,428,140,283.04 90.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 157,966,506.07 9.96 8 其他资产 625,061.50 0.04 9 合计 1,586,731,850.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,126,418,543.48 71.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 49,895,464.28 3.17 E 建筑业 15,677.16 0.00 F 批发和零售业 367,089.94 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 49,572,640.81 3.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,344,330.22 6.25 J 金融业 80,707,564.97 5.13 K 房地产业 11,056.32 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 502,285.38 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 430,448.06 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,171.22 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,863,011.20 1.39 S 综合 - - 合计 1,428,140,283.04 90.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603989 艾华集团 3,777,455 110,868,304.25 7.04 2 002372 伟星新材 4,280,880 108,135,028.80 6.87 3 002884 凌霄泵业 3,320,733 97,363,891.56 6.19 4 603337 杰克股份 2,511,192 85,656,759.12 5.44 5 000860 顺鑫农业 1,810,657 84,974,133.01 5.40 6 601128 常熟银行 10,452,000 79,435,200.00 5.05 7 601877 正泰电器 2,081,723 75,566,544.90 4.80 8 002876 三利谱 878,860 69,122,339.00 4.39 9 600519 贵州茅台 34,169 68,645,521.00 4.36 10 002415 海康威视 1,115,207 62,340,071.30 3.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 364,538.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,808.46 5 应收申购款 225,714.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 625,061.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,318,403,160.19 报告期期间基金总申购份额 143,896,129.59 减：报告期期间基金总赎回份额 141,295,564.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,321,003,725.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》； 2、《大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2021年4月22日 中财网
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