[一季报]长盛同盛 : 2021年第1季度报告
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2021年第1季度报告 2021年3月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛同盛成长优选混合 场内简称 长盛同盛 基金主代码 160813 交易代码 160813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月5日 报告期末基金份额总额 405,948,838.52份 投资目标 聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等板 块，通过“自上而下优选行业”和“自下而上精选个 股”相结合，重点布局未来增长预期高、成长确定性 大的上市公司，为投资者实现资产长期增值。 投资策略 本基金将首先参考公司投资决策委员会所形成的大 类资产配置范围，通过深入分析上述指标与因素，动 态调整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场 工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高 配置效率。 股票投资上，本基金将充分发挥基金管理人研究和投 资的团队能力，以深入扎实的研究为基础，聚焦经济 转型、产业升级、模式创新、政策热点等板块，将“自 上而下优选行业”与“自下而上精选个股”相结合， 将定性分析与定量分析相结合，寻找和布局未来增长 预期良好、估值合理的上市公司，并审慎选择投资时 机和介入时点，为投资者实现资产长期增值。 债券投资上，本基金的债券投资采取稳健的投资管理 方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定 程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产 的流动性。 股指期货投资上，本基金将以投资组合的避险保值和 有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，适当参与股指期货的投资。 业绩比较基准 50%×沪深300 指数收益率+50%×中证综合债指数收 益率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较 高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年1月1日 － 2021年3月31日 ） 1.本期已实现收益 21,957,413.01 2.本期利润 -43,948,212.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1278 4.期末基金资产净值 577,141,723.64 5.期末基金份额净值 1.422 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2021年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同盛证券投资基金转型而来，转型 日期为2014年11月5日（即基金合同生效日）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.33% 1.95% -0.93% 0.80% -4.40% 1.15% 过去六个月 18.90% 1.70% 6.31% 0.67% 12.59% 1.03% 过去一年 71.95% 1.58% 18.44% 0.66% 53.51% 0.92% 过去三年 73.41% 1.50% 24.39% 0.68% 49.02% 0.82% 过去五年 75.12% 1.28% 39.69% 0.59% 35.43% 0.69% 自基金转型 起至今 53.56% 1.74% 70.10% 0.77% -16.54% 0.97% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：1、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同盛证券投资基金转型而来， 转型日期为2014年11月5日（即基金合同生效日）。 2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 郭 堃 本基金基金经理，长盛制造精选混合 型证券投资基金基金经理，长盛核心 成长混合型证券投资基金基金经理， 长盛同德主题增长混合型证券投资基 金基金经理，长盛优势企业精选混合 型证券投资基金基金经理，研究部总 监。 2020 年5月 27日 - 10年 郭堃先生，硕士。曾任阳光 资产管理股份有限公司新 能源和家电行业分析师、制 造业研究组组长，泓德基金 管理有限公司基金经理，2019年12月加入长盛基金 管理有限公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度在春节假期前后，市场风格出现了较大变化，春节之前以新能源、食品饮料等为 代表的确定性成长行业延续了去年以来的高歌猛进态势，而在春节之后则出现了较大幅度的回撤。 行业和公司的基本面并没有出现太多变化，更多则是来自这部分资产的估值风险释放。我们一直 希望构建一个行业均衡+高品质公司+兼顾估值保护的组合，不会因为市场对个别行业的过度热情 而将绝大多数权重堆砌其中，也不会因为市场审美偏好的波动而去盲目追求所谓交易结构更优的 中小盘成长公司（某种程度上牺牲了中长期确定性）。 头部成长型公司经历过去两年的估值扩张之后，今年的波动在所难免，也让今年的投资组合 构建不会像过去两年那样轻松。我们目前的组合构成分为三部分：1）最确定性成长且具有相对估 值优势的头部公司，这部分仍然会是我们组合的主体。2）估值性价比很高的周期龙头，主要在金 融、化工等行业。3）自下而上选择未来具有持续成长能力的细分领域绝对优势公司。另外，如果 我们感受到比较难以寻找到非常满意的公司进行组合配置，也会适度降低仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.422元；本报告期基金份额净值增长率为-5.33%，业绩 比较基准收益率为-0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 464,378,999.19 79.85 其中：股票 464,378,999.19 79.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 115,807,474.99 19.91 8 其他资产 1,368,305.14 0.24 9 合计 581,554,779.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 407,116,592.10 70.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 23,456.40 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 129,133.51 0.02 J 金融业 50,561,699.60 8.76 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,477,240.00 1.12 N 水利、环境和公共设施管理业 36,641.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 464,378,999.19 80.46 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002709 天赐材料 402,800 32,872,508.00 5.70 2 002508 老板电器 771,782 28,185,478.64 4.88 3 601318 中国平安 352,808 27,765,989.60 4.81 4 601012 隆基股份 292,663 25,754,344.00 4.46 5 600519 贵州茅台 11,600 23,304,400.00 4.04 6 600036 招商银行 446,100 22,795,710.00 3.95 7 002415 海康威视 401,100 22,421,490.00 3.88 8 002867 周大生 576,694 20,172,756.12 3.50 9 601233 桐昆股份 955,646 19,734,089.90 3.42 10 300415 伊之密 896,800 17,944,968.00 3.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 112,180.07 2 应收证券清算款 1,150,766.11 3 应收股利 - 4 应收利息 9,937.59 5 应收申购款 95,421.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,368,305.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 256,604,817.20 报告期期间基金总申购份额 174,513,827.95 减:报告期期间基金总赎回份额 25,169,806.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 405,948,838.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101~20210110 54,868,998.63 0.00 0.00 54,868,998.63 13.52% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本 基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风 险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的 应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)相关批准文件； 2、《同盛证券投资基金基金合同》； 3、《同盛证券投资基金托管协议》； 4、《同盛证券投资基金招募说明书》； 5、《关于准予同盛证券投资基金变更注册的批复》 6、《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 7、《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 8、《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 9、法律意见书； 10、基金管理人业务资格批件、营业执照； 11、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2021年4月22日 中财网
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