消费行业 : 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)2021年4月26日公告
原标题:消费行业 : 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)2021年4月26日公告 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 2021年 4月 26日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称 “本基金 ”）经中国证监 会2012年9月13日证监许可 [2012]1221号文核准募集。本基金基金合同于 2013年3月28日正式 生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人股东将运用其自有资金认购本基金的 金额不低于 1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人股东的认购行为并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，某一基金的特定风 险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或 违约等风险。本基金是股票基金，风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基 金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分 类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人 和销售机构提供的评级结果为准。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始 执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。 本招募说明书所载内容更新编制日为 2021年4月23日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为2020年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言 ..................................................................................................................................1 二、释义 ..................................................................................................................................1 三、基金管理人 .......................................................................................................................5 四、基金托管人 .....................................................................................................................13 五、相关服务机构 .................................................................................................................16 六、基金的募集 .....................................................................................................................28 七、基金合同的生效 .............................................................................................................28 八、基金份额的交易 .............................................................................................................29 九、基金份额的申购与赎回 .................................................................................................30 十、基金的投资 .....................................................................................................................38 十一、基金的业绩 .................................................................................................................47 十二、基金的财产 .................................................................................................................47 十三、基金资产的估值 .........................................................................................................48 十四、基金的收益与分配 .....................................................................................................53 十五、基金的费用与税收 .....................................................................................................54 十六、基金的会计与审计 .....................................................................................................56 十七、基金的信息披露 .........................................................................................................57 十八、风险揭示 .....................................................................................................................62 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................66 二十、基金合同的内容摘要 .................................................................................................68 二十一、基金托管协议的内容摘要 .....................................................................................81 二十二、对基金份额持有人的服务 .....................................................................................92 二十三、其他应披露事项 .....................................................................................................93 二十四、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................................93 二十五、备查文件 .................................................................................................................93 附件一：标的指数编制方案 .................................................................................................95 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简 称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办法》 ”）、《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “《运作办法》 ”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信 息披露办法》 ”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动 性风险管理规定》 ”）及其他有关规定以及《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投 资基金基金合同》（以下简称 “基金合同 ”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：指上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金。 交易型开放式指数基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的 “交易型开放式指数基金 ”。 基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。 基金合同、《基金合同》：指《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证主要消费交易型 1 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 招募说明书： 基金产品资料概要： 基金份额发售公告： 法律法规： 《基金法》： 《销售办法》： 《信息披露办法》： 《运作办法》： 《证券法》： 《流动性风险管理规 定》： 业务规则： 中国证监会： 银行业监督管理机构： 开放式指数发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充。 指《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明 书》及其更新。 指《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品 资料概要》及其更新。 指《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额 发售公告》。 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法 解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等。 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 修订。 指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订。 指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订。 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订。 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券 投资基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定。 指中国证券监督管理委员会。 指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会。 2 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、社会团体或其他组织。 合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市 场的中国境外的机构投资者。 投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者。 基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务。 销售机构：指直销机构和代销机构。 直销机构：指华夏基金管理有限公司。 代销机构：指发售代理机构和 /或申购赎回代理机构。 发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。 登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式 证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托 管和结算业务。 登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记 结算有限责任公司。 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认 的日期。 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 3 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月。 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 工作日：指上海证券交易所的正常交易日。 T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申请 的工作日。 T+n日：指自 T日后第 n个工作日（不包含 T日）。 开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为。 申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为。 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求基金管理人购回基金份额的行为。 申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件。 申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的 组合证券、现金替代、现金差额和 /或其他对价。 赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规 定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对 价。 标的指数：指上证主要消费行业指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人 根据需要更换的其他指数。 最小申购、赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金 份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 元：指人民币元。 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 4 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的节约。 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介。 不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由 基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无 法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震 及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、 传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易 所非正常暂停或停止交易。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期： 1998年 4月 9日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 5 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话： 400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元，公司股权结构如下： 持股单位 中信证券股份有限公司 POWER CORPORATION OF CANADA MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 天津海鹏科技咨询有限公司 合计 持股占总股本比例 62.2% 13.9% 13.9% 10% 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委 副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中 信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚 基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial Corporation）董事长、总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限公 司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理、 高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部 和国家开发银行信用评级顾问等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行 政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管 理业务投资主管等。 李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富 管理委员会主任，兼任中信期货有限公司董事、中信证券华南股份有限公司董事、金通证券 有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国 证券大连营业部部门经理，中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券 经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江 分公司总经理，中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有 6 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经 理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托 有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及民 事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融系教 授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计 学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立 董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董事 等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任， 国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会 主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社 部政策法规司综合处。 侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（ Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下 Power Pacific Investment Management董事、投 资管理委员会成员，加中贸易理事会（ CCBC）的董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司 （HGI）的全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负 责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B角、总监、联席负责人等。 唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部市场风险与流动性风 险主管。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动 性风险管理等工作。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、 行政负责人，董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑， 中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 7 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部 B角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、基金经 理等。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部 总监，华夏基金管理有限公司总经理助理等。 孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任 华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。 张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金 管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财 富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人 （兼）等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、法律部行政负责人。 曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公 司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。 蔡向阳先生：华夏基金管理有限公司高级管理人员，硕士。现任华夏基金管理有限公司 高级基金经理等。曾任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员，华夏基 金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理等。 2、本基金基金经理 赵宗庭先生，对外经济贸易大学经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产 品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资 产管理有限公司基金经理。 2016年11月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部高级副 总裁，华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2017年4月17日起任职）、华 夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2017年4月17日起任职）、华 8 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 夏野村日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2019年6月12日起任职）、 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2020年1月20日起任职）、上 证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2020年2月12日起任职）、华夏 国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年6月2日起 任职）、华夏纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（ QDII）基金经理（ 2020年10月 22日起任职）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理（2020年12月8日起任职）、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经 理（2020年12月8日起任职）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基 金经理（ 2020年12月8日起任职）、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理（ 2020年12月8日起任职）、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理（ 2021年2月9日起任职）、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（ 2021年3月9日起任职）、华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金基金 经理（2021年3月18日起任职）。 历任基金经理： 2013年3月28日至2017年2月10日期间，王路先生任基金经理； 2015年11 月6日至2020年3月18日期间，荣膺女士任基金经理。 3、本公司量化投资决策委员会 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。 袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部投资经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 9 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。 （5）向其基金管理人、基金托管人出资。 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 10 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制 文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3名。董事会下设审计委员会等专门委 员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了 合理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养， 并进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 11 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易 制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负 责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负 责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控； 监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互 核查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完 善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度， 12 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健 全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程， 确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进 行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不 同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项 经营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 13 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：田国立 成立时间： 2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12号 联系人：李莉 联系电话： 021-6063 7111 2、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境 托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12个职能处室， 在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。 自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成 为常规化的内控工作手段。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中 国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产 品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020年二 季度末，中国建设银行已托管 1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能 力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》 “中国 最佳托管银行 ”、4次获得《财资》 “中国最佳次托管银行 ”、连续多年荣获中央国债登记结 算有限责任公司（中债） “优秀资产托管机构 ”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所） “优秀托管银行 ”奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行 ”、 在 2017年及 2019年分别荣获《亚洲银行家》 “最佳托管系统实施奖 ”、“中国年度托管业务 科技实施奖 ”。 （二）基金托管人的内部控制制度 14 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证 基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业 务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统 ”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投 资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况 核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 15 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商 （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：黄博铭 网址：www.gtja.com 客户服务电话： 95521 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 95587、4008-888-108 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址：www.csc108.com （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话： 95536 16 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话： 95565 （5）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 36楼 法定代表人：孙树明 电话：020-66336146 传真：020-87555417 联系人：陈姗姗 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话： 95575 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话： 95548 （7）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼青海金融大厦 17 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：陈共炎 电话：010-80928123 传真：010-66568990 联系人：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话： 4008-888-888或 95551 （8）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 689号 办公地址：上海市黄浦区广东路 689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话： 95553、400-888-8001 （9）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（200031） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：陈宇 网址：www.swhysc.com 客户服务电话： 95523、400-889-5523 （10）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 传真：021-38565955 18 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 联系人：乔琳雪 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话： 95562 （11）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 网址：www.95579.com 客户服务电话： 95579、400-888-8999 （12）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn 客户服务电话： 95517 （13）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-67663104 传真：023-63786212 联系人：魏馨怡 网址：www.swsc.com.cn 客户服务电话： 95355 19 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） （14）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19楼 办公地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19楼 法定代表人：张建军 电话：020-38286588 传真：020-22373718-1013 联系人：王鑫 网址：www.wlzq.com.cn 客户服务电话： 95322 （15）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人：安志勇 电话：022-23861683 传真：022-28451892 联系人：陈玉辉 网址：www.ewww.com.cn 客户服务电话： 400-651-5988 （16）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话： 95597 （17）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 20 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：姜晓林 电话：0531-89606165 传真：0532-85022605 联系人：刘晓明 网址：http://sd.citics.com 客户服务电话： 95548 （18）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 法定代表人：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 网址：www.dxzq.net.cn 客户服务电话： 95309 （19）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话： 95330 （20）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：肖林 电话：010-83252185 传真：010-63080978 21 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 联系人：付婷 网址：www.cindasc.com 客户服务电话： 95321 （21）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 法定代表人：曹宏 电话：0755-83530715 传真：0755-83515567 联系人：梁浩 网址：www.cgws.com 客户服务电话： 95514 （22）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明 电话：021-22169999 联系人：郁疆 网址：www.ebscn.com 客户服务电话： 95525、400-888-8788 （23）中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 电话：020-88836999 传真：020-88836984 联系人：陈靖 网址：www.gzs.com.cn 客户服务电话： 95548 （24）东北证券股份有限公司 22 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 住所：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn 客户服务电话： 95360 （25）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路 389号 办公地址：江苏省南京市江东中路 389号 法定代表人：李剑锋 电话：025-58519523 传真：025-83369725 联系人：王万君 网址：www.njzq.com.cn 客户服务电话： 95386 （26）上海证券有限责任公司 住所：上海市西藏中路 336号 办公地址：上海市西藏中路 336号 法定代表人：龚德雄 电话：021-51539888 传真：021-65217206 联系人：张瑾 网址：www.shzq.com 客户服务电话： 400-891-8918 （27）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 23 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：祁昊 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话： 95570 （28）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路 201号 办公地址：杭州市江干区五星路 201号浙商证券大楼 8楼 法定代表人：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 联系人：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话： 95345 （29）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 联系人：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话： 95511-8 （30）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 法定代表人：翁振杰 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 联系人：黄静 24 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.guodu.com 客户服务电话： 400-818-8118 （31）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：021-20315125 联系人：许曼华 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话： 95538 （32）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法定代表人：刘学民 电话：0755-23838750 传真：0755-25838701 联系人：单晶 网址：www.firstcapital.com.cn 客户服务电话： 95358 （33）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话： 010-65051166 （34）华鑫证券有限责任公司 25 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人：俞洋 电话：021-54967656 传真：021-54967032 联系人：虞佳彦 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话： 95323、400-109-9918 （35）中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 电话：0755-88320851 传真：0755-82026942 联系人：胡芷境 网址：www.china-invs.cn 客户服务电话： 400-600-8008、95532 （36）华宝证券有限责任公司 住所：上海市陆家嘴环路 166号 27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路 166号 27楼 法定代表人：陈林 电话： 021-50122128 传真：021-50122398 联系人：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话： 400-820-9898 （37）华创证券有限责任公司 住所：贵州省贵阳市中华北路 216号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216号华创大厦 26 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：陶永泽 电话：18202270814 联系人：刘国能 网址：http://www.hczq.com/ 客户服务电话： 4008-6666-89 （38）万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路 49号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 20层西厅 法定代表人：冯周让 电话：0755-82830333 传真：0755-25842783 联系人：王少峰 网址：http://www.wanhesec.com.cn 客户服务电话： 4008-882-882 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。销售 机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 联系人：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311（三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 27 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：朱小辉 联系电话： 010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话： 010-58153000 传真：010-85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：王珊珊、马剑英 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2012年 9月 13日证监许可 [2012]1221号文核 准。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金募集期间每份基金份额面值为 1.00元，认购价格为 1.00元。 本基金自 2013年 2月 25日至 2013年 3月 22日进行发售。募集期间，本基金共募集 593,090,367份基金份额，有效认购户数为 12,981户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2013年 3月 28日正式生 效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作 28 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 八、基金份额的交易 （一）基金在上海证券交易所的上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2013年 5月 8日起在上海证 券交易所上市交易。（交易代码： 510630，场内简称：消费行业，基金扩位简称：消费 ETF 基金） （二）基金在上海证券交易所的交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证 券交易所证券投资基金上市规则》、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 等有关规定。 若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人将根据运 作情况，与基金托管人协商一致后，决定是否增加本基金份额分级业务模式，届时需履行 适当程序，并报中国证监会核准或备案后公告。 （三） IOPV的计算 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日本基金的申购赎回清单， 上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算 并发布本基金的基金份额参考净值（ IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中 可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 +申购赎回清单中禁止用现金替代 成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最小申购、赎 回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （四）基金在上海证券交易所终止上市交易的情形 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 29 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的， 本基金可由交易型开放式基金变更为直接以上证主要消费行业指数为标的的非上市的开放 式指数基金。 （五）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书 “五、相关服务机构 ” 中“（一）基金份额销售机构 ”的相关描述。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回的 销售机构，并在基金管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日，但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放 日的具体业务办理时间为上海证券交易所的交易时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需 要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始时间 本基金已于 2013年 5月 8日开放申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 30 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购、赎 回的申请。 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价，投资者在提交赎回申请 时须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投 资者应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机 构的结算规则。 投资者 T日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额与 组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1日办理现金替代等的交收以及现金差 额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、 基金托管人与申购赎回代理机构在 T+2日办理现金差额的交收。如果登记结算机构在清算 交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交 易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金清算交收和登记的办 理时间、方式以及处理规则进行调整，并于开始实施前在至少一种指定媒介公告。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金 31 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 最小申购、赎回单位为 100万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、 赎回单位进行调整并提前公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日基 金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公 告，并报中国证监会备案。 T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来， 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规 的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券 数据、现金替代、 T日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为 “禁止”）、可以现金替代（标志 为“允许”）和必须现金替代（标志为 “必须”）。 32 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量 ×该证券参考价格 ×（1＋现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券 交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易 后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果 预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者 或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易 日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项。 33 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 若现金替代日（ T日）后至 T＋2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日） 期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的其他重要 权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项 的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的 计算公式为： 第 i只替代证券的数量 ×该证券参考价格 .i ×100% 现金替代比例（%）＝ 申购基金份额 ×参考基金份额净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券 交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基 金份额净值目前为该 ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金 份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券； 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即 “固定替代金额 ”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其 T日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请 申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝ T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日 预计开盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日预计开盘价 相乘之和） 34 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） 其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘 价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的 “T-1日最小申购、赎回单位的 基金资产净值 ”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝ T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价 相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算 交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申 购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其 赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额 支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 202*-**-**（T日） 基金名称上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金管理公司名称华夏基金管理有限公司 一级市场基金代码 510631 T-1日信息内容 现金差额 (单位：元 ) 30,702.4 最小申购、赎回单位资产净值 (单位：元 ) 138,8973.7 基金份额净值 (单位：元 ) 1.3890 T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分 (单位:元) 35,853.7 现金替代比例上限 50.0% 申购上限无 赎回上限 140,000,000 是否需要公布 IOPV是 最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000 申购、赎回的允许情况允许申购和赎回 35 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新） T日成份股信息内容 股票代码股票简称股票数量现金替代标志现金替代溢价比例 固定替 代金额 600132重庆啤酒 300允许 10.0% 600298安琪酵母 600允许 10.0% 600305恒顺醋业 700允许 10.0% 600315上海家化 400允许 10.0% 600438通威股份 3300允许 10.0% 600519贵州茅台 100允许 10.0% 600597光明乳业 800允许 10.0% 600598北大荒 900允许 10.0% 600600青岛啤酒 400允许 10.0% 600737中粮糖业 1300允许 10.0% 600779水井坊 200允许 10.0% 600809山西汾酒 400允许 10.0% 600827百联股份 1000允许 10.0% 600872中炬高新 700允许 10.0% 600887伊利股份 4900允许 10.0% 601933永辉超市 4700允许 10.0% 603027千禾味业 400允许 10.0% 603156养元饮品 600允许 10.0% 603198迎驾贡酒 300允许 10.0% 603288海天味业 1100允许 10.0% 603317天味食品 200允许 10.0% 603345安井食品 100允许 10.0% 603369今世缘 800允许 10.0% （未完）  |