华富中证100 : 华富中证100指数证券投资基金更新招募说明书(2021年5月11日更新)
原标题:华富中证100 : 华富中证100指数证券投资基金更新招募说明书(2021年5月11日更新) 华富中证100指数证券投资基金 更新招募说明书 （2021年5月11日更新） 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二零二一年五月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2009年11月6日证监许可【2009】1158 文核准募集，本基金基金合同已于2009年12月30日生效。 华富基金保证本基金的《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金的 《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 华富基金郑重提醒投资人在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本 基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是 否和投资人的风险承受能力相适应。 本基金标的指数为中证100指数。 （1） 指数样本空间 沪深 300 指数样本 （2） 选样方法 对样本空间内证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名，原则上选取排 名前100的证券作为指数样本。 （3） 指数计算 指数计算公式为： 报告期指数= 报告期样本的调整市值 除数 ×1000 其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数 修正方法参见计算与维护细则。 （4）指数样本和权重调整 1、定期调整 指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第 二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置 缓冲区，排名在80名之前的新样本优先进入；排名在120名之前的老样本优先 保留。定期调整设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。 2、临时调整 特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新 发行证券的发行总市值（公式为：发行价*总股本）和全部证券自该新发行证券 上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行 总市值排名在沪深市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数的规则，即在 其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市 值排名最低的证券，科创板和创业板上市证券不适用该规则。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金投资于中证 100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，属于基金产 品中具有较高风险和较高预期收益的股票型证券投资基金，适合有稳定收入来源、 风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资人。 中国资本市场发展前景广阔，但股市投资始终伴随风险，股价波动更是无法 避免。本基金至少90%的资产投资于股票市场，基金份额净值必然会随股市行情 变化上下波动，持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对 希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资人 可能面临较大的风险。 华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗 下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资人自行负担。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益， 也不是替代储蓄的等效理财方式。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、指数基金的 特定风险，也包括管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。巨额赎回 风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基 金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。且本 基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金本次更新招募说明书仅对基金经理相关信息进行修改，相关信息截止 日为2021年5月11日。除非管理人另有公告说明，本招募说明书所载投资组合 报告摘自2020年第3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2020年9月 30日（本招募说明书财务资料未经审计）。其他所载内容更新截止日为2020年 11月30日。 目录 一、绪言 ................................................................................................................. 7 二、释义 ................................................................................................................. 8 三、基金管理人 ................................................................................................... 13 四、基金托管人 ................................................................................................... 23 五、相关服务机构 ............................................................................................... 28 六、基金的募集 ................................................................................................... 30 七、基金合同的生效 ........................................................................................... 31 八、基金份额的申购、赎回与转换 ................................................................... 32 九、基金份额的注册登记 ................................................................................... 44 十、基金的投资 ................................................................................................... 45 十一、基金的业绩 ............................................................................................... 56 十二、基金的财产 ............................................................................................... 58 十三、基金资产的估值 ....................................................................................... 60 十四、基金收益与分配 ....................................................................................... 65 十五、基金费用与税收 ....................................................................................... 67 十六、基金的会计与审计 ................................................................................... 69 十七、基金的信息披露 ....................................................................................... 70 十八、基金的风险揭示 ....................................................................................... 76 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................... 79 二十、基金合同的内容摘要 ............................................................................... 81 二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................................................... 82 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................................................... 83 二十三、其他应披露事项 ................................................................................... 85 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................... 88 二十五、备查文件 ............................................................................................... 89 附件一：基金合同摘要 ....................................................................................... 90 附件二：托管协议摘要 ..................................................................................... 107 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基 金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其 他有关规定以及《华富中证100指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基 金合同》”或“本基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了华富中证100指数证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必 要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是规定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1．基金或本基金：指华富中证100指数证券投资基金； 2．基金合同或本基金合同：指《华富中证100指数证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充； 3．招募说明书：指《华富中证100指数证券投资基金招募说明书》及其更 新； 4．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富中证100指 数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充； 5．业务规则：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6．发售公告：指《华富中证100指数证券投资基金份额发售公告》； 7．中国：指中华人民共和国（仅为《基金合同》目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区）； 8．中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 9．中国银监会：指中国银行业监督管理委员会； 10．《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订； 11．《运作办法》：指2014年3月10日中国证监会第29次主席办公会议 审议通过，中国证监会2014年7月7日公布、自2014年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 12．《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订； 13．《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订; 14．元：指人民币元； 15．基金合同当事人：指受本基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承 担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 16．基金管理人：指华富基金管理有限公司； 17．基金托管人：指交通银行股份有限公司； 18．基金份额持有人：指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基 金份额的投资人； 19．注册登记业务：指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内 容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算和结算、基金销售业务确 认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 20．注册登记人：指办理基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记人为 华富基金管理有限公司或华富基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业 务的机构； 21．投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规 或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者； 22．个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以 投资于开放式证券投资基金的自然人； 23．机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和 有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它 组织； 24．合格境外机构投资者：指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投 资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者； 25．基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的 基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 26．基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约定的 条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理备案手续后，中国证监 会的书面确认之日； 27．存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 28．工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 29．发售：指在基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行 为； 30．认购：指在基金募集期内，投资人按照本基金合同的规定申请购买本基 金基金份额的行为； 31．申购：指在基金存续期内，投资人申请购买本基金基金份额的行为； 32．赎回：指基金存续期内，基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要 求基金管理人将其持有的本基金基金份额兑换为现金的行为； 33．巨额赎回：指在本基金单个开放日内，基金净赎回申请份额（基金赎回 申请总份额扣除申购申请总份额之余额）与净转出申请份额（基金转出申请总份 额扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日本基金总份额10%的情形； 34．基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的 业务规则进行的本基金份额与基金管理人管理的、由同一注册登记人办理注册登 记的其他基金份额间的转换行为； 35．转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的同一基金的基金份额从一 个交易账户转入另一交易账户的行为； 36．代销机构：指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和 其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构； 37．销售机构：指基金管理人及本基金代销机构； 38．基金销售网点：指基金管理人的理财咨询中心及基金代销机构的代销网 点； 39．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介； 40．基金账户：指注册登记人为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登 记人办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 41．交易账户：指销售机构为基金投资人开立的记录其持有的由该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账 户； 42．开放日：指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期； 43．T日：指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的日期； 44．T＋n日：指T日起（不包括T日）的第n个工作日； 45．基金收益：指基金管理人运用基金资产投资所得股票红利、股息、债券 利息、买卖证券价差、银行存款利息和其他合法收入以及因运用基金财产带来的 成本或费用的节约； 46．基金资产总值：基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价 值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以 及其他投资所形成的价值总和； 47．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 48．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后 得出的基金份额的资产净值； 49．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程； 50．法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件以及对其做出的不时修改和补充； 51．不可抗力：指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素，包括 但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用和没收、法 律法规变化、突发停电、恐怖袭击、传染病传播、证券交易场所非正常暂停或停 止交易以及其他突发事件。 52.《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 53.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 54.摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 55.基金产品资料概要：指《华富中证100指数证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新 56.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 邮政编码：200120 法定代表人：赵万利 设立日期：2004年4月19日 核准设立机关：中国证监会 核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人：邵恒 电话：021－68886996 传真：021－68887997 股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵万利先生，董事长，大学本科学历、硕士学位。历任安徽省证券公司深圳 证券营业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险 控制部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董事 会秘书兼办公室主任，现任华富基金管理有限公司董事长，兼任华安证券股份有 限公司副总经理、华富嘉业董事、华富瑞兴董事。 郑晓静女士，董事，硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局（非税局） 科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市 财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市 场处（企业融资处） 副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场 处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理，合肥 大数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司党委 副书记、董事、总经理。 2017 年 12 月至今，任合肥市第十六届人大代表。 徐峰先生，董事，工学博士，历任安徽大学助教、讲师，安徽证券交易中心 工程师、高级工程师、电讯工程部经理助理、副经理，华安证券股份有限公司信 息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼任经纪业务部总 经理， 现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。 范强先生，董事，大专学历。历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科 员、副处长，安徽省财政厅工交处副处长，省地税局直属分局副局长、局长，省 地税局计财处处长，安徽省信用担保集团副总经理兼任华安证券董事、皖煤投资 有限公司董事长，现任安徽省信用担保集团副总经理、党委委员。 曹华玮先生，董事，工商管理硕士学位，经济管理本科学历。先后供职于庆 泰信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基 金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。 曾任 华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理， 现任华富基金管理有限公司总经理。 刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体 制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司信息部经理、 深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨田证 券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，深圳神华期货经纪有限公 司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事，银河证券独立董事及深圳富泰和 公司独立董事。 陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历 任上海金融专科学校讲师、处长， 申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院 客座教授。 张赛美女士，独立董事，研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社团委副 书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股 份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及 资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限 公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公 司创始合伙人，上海双创投资中心总经理。 2、基金管理人监事会成员 王忠道先生，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教，安徽省财 政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副 主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理，安徽省信用担保集团有限责任公司总经 济师。 梅鹏军先生，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公 司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰控股集团有 限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长，合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所所长。现任兴泰控股（香港）有限 公司董事长、总经理，安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。 陈启明先生，会计学硕士、本科学历。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、 群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理、华富基金管理有限公司行 业研究员、基金经理助理。现任华富基金管理有限公司权益投资部总监、公司公 募投资决策委员会委员、基金经理。 耿志亮先生，经济学硕士学位，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所企 业风险管理部分析师。2010年6月加入华富基金管理有限公司，曾任监察稽核 部稽核专员、总监助理。现任华富基金管理有限公司监察稽核部副总监，同时主 持风险管理部工作。 3、高级管理人员 赵万利先生，董事长，简历同上。 曹华玮先生，总经理，简历同上。 满志弘女士，督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务 部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，上海华富利 得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长。 龚炜先生，副总经理，硕士学位，先后供职于湘财证券有限责任公司、中国 证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工 程研究员、公司投研副总监、权益投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现 任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。 邵恒先生，副总经理，工商管理硕士，研究生学历，CFA。曾任雀巢（中国） 有限公司市场部助理、强生（中国）有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高 级研究员、双子星信息公司合伙人、华富基金管理有限公司整合营销经理、市场 拓展部副总监、总监、总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理兼基金 运营部总监。 束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历、硕士学位，曾任华安证券股份 有限公司高级工程师，现任华富基金管理有限公司首席信息官。 4．本基金基金经理简介 郜哲先生，北京大学理学博士，研究生学历，六年证券从业经验，历任方正 证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员，2017 年4月加入华富基金管理有限公司。现任华富中证100指数基金基金经理、华富 中小板指数增强型基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型基金经理 经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华富中 债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理、华富中证人工智 能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华富中债-安徽省公 司信用类债券指数基金基金经理。 李孝华先生，南开大学金融学硕士、硕士研究生学历，八年证券从业经验， 曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计 与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公 司，曾任基金经理助理，现任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。 本基金历任基金经理： 韩玮先生，于2009年12月30日至2011年1月24日担任华富中证100指 数证券投资基金基金经理。 郭晨先生，于2010 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 19 日担任 华富中证100指 数证券投资基金基金经理。 朱蓓女士，2012年12月19日至2017年9月22日担任华富中证100指数 证券投资基金基金经理。 高靖瑜女士，2017年9月12日至2019年7月17日担任华富中证100指数 证券投资基金基金经理。 5．公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管 公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决 策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业 务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下： 龚 炜先生T 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、 基金经理T 曹华玮先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理 张 娅女士 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、 指数投资总监、基金经理 陈派卿先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总监 助理 陈启明先生 尹培俊先生 公司公募投资决策委员会成员、权益投资部总监、 基金经理 公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总监、 基金经理 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2．办理基金备案手续； 3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6．编制季度、中期和年度基金报告； 7．计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9．召集基金份额持有人大会； 10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12．有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1．基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2．基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3．基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1．内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风 险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地 保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内 部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、 管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大纲、基本管理制 度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基 本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评估、控 制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包括风险控 制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制度、资料档 案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、人事管理制度、 业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部门业务规章是在基 本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等 进行了具体规定。 （1）风险控制制度 风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型的 界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部分组 成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务 风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、 员工行为准则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、投 资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适用于 基金投资的全过程。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事 会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。督察长有权参加或者列席公司董事 会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档 案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察 长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长 的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监 察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程序 等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的 有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和 业务规章的情况。 2．内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3．内部控制的组织架构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授 权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重点 包括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题 进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见。 （2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资 决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投资 决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易行为 进行监督管理；考核基金经理的业绩； （3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公 司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，应 涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案；对基金运 作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独立出具稽 核报告，报送中国证监会和董事长； （4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个 环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运作 的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审核公 司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、监控与 管理； （5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性， 充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法规、 基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制制度的 完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出现的风险 问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改； （6）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务； （7）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线 风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中， 并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4．内部控制措施 本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制渗 透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚信和 职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括： （1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组织、 监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别和 评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基 金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制措施。 本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和合理分工， 让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控制中的地位和 责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的 稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规章等方面确保公司运作 和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段； （2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化 和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，能 对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报 告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够 得到及时的解决； （3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展 和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断识 别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，强调 新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布 的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽核部的内 控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、 全面收集、准确分解并及时落实。 5．基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人关于内部控制制度的声明如下： （1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制 度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1．基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人/负责人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续12年 跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第162位；列《银行家》 (TheBanker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 截至2020年9月30日，交通银行资产总额为人民币10.80万亿元。2020年 1-9月，交通银行实现净利润（归属于母公司股东）人民币527.12亿元。 交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基 金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师 和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能 优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的 资产托管从业人员队伍。 2．主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行 行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年 4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任 本行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018 年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中 国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、 风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理； 1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳 阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988 年于清华大学获工学硕士学位。 刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020年5月任中国投资有限 责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理； 2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014 年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大 集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国 际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）； 2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国 光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009 年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。 刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 袁庆伟女士，资产托管部总经理，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管部总经理；2007年12月至2015年8月，历 任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管部副总经理；1999年12 月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、 副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系， 获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 3.基金托管业务经营情况 截至2020年9月30日，交通银行共托管证券投资基金500只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资 产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资 金等产品。 （二）基金托管人的内部控制制度 1．内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、 评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 2．内部控制原则 （1）合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 （2）全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 （3）独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 （4）制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 （5）有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标 被有效执行。 （6）效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 3．内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资 产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金 托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银 行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通 银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、 《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人 员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变 化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范， 业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信 息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实 现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行 进行国际标准的内部控制评审。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投 资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和 支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及 时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银 行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 （四）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处 罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1．直销机构： 名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 法定代表人：赵万利 联系人：陈明珠 咨询电话：400－700－8001，021－50619688 传真：021－68415680 网址：www.hffund.com 2．其他销售机构： 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金 管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并 在基金管理人网站公示。 （二）登记结算机构 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 法定代表人：赵万利 联系人：潘伟 电话：021－68886996 传真：021－68887997 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层 执行事务合伙人：胡少先 电话：021-62281910 传真：021-62286290 联系人：曹小勤 经办注册会计师：曹小勤、林晶 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2009年11月6日中国证监 会证监许可【2009】1158号文件核准募集。募集期从2009年11月23日到 2009年12月25日止，共募集了337,341,867.02份，有效认购户数为3911 户。本基金的类型为股票型，基金存续期为不定期。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同已于2009年12月30日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数 量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回办理的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金的申购与赎回。基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并 在基金管理人网站公示。 若基金管理人或代销机构开通电话、传真或网上交易业务的，投资人可以以 电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回，具体办法详见销售机构公 告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1．开放日及业务办理时间 本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券 交易所交易日。具体业务办理结束时间不得晚于证券交易所交易结束时间。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。 2．申购与赎回的开始时间 本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间里开始办理。在 确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人最迟于开始办理申购或赎回业 务的2日前在至少一种中国证监会指定媒介和基金管理人网站上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转 换时间所在开放日的价格。 3．本基金已于2010年2月1日开始办理申购和赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1．“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算 的基金份额净值为基准进行计算； 2．“金额申购、份额赎回”的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3．当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销，在交易时间结束后 不得撤销； 4．先进先出原则，即在基金份额持有人赎回基金份额、基金管理人对该基 金份额持有人的基金份额进行赎回处理时，认购、申购确认日期在先的基金份额 先赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 5．基金管理人在不影响基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则， 但最迟应在新的原则实施2日前在至少一种中国证监会指定媒介予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1．申购与赎回申请的提出 基金投资人须按销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间提出申购或 赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2．申购与赎回申请的确认 本基金注册登记人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申 购或赎回申请日（T日），并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资人可在T+2日起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。 3．申购与赎回申请的款项支付 申购时，采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无 效。若申购无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申 购款项本金退还给投资人。 赎回时，当投资人赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规 定在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办 法按照本基金合同有关条款处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1．代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为1,000元人民币（含申购费）； 直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100,000元人民币（含申购费），已 在直销机构有申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，单笔申购 最低金额为10,000元人民币（含申购费）。 2．基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1,000份基 金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留 的基金份额余额不足1,000份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3．基金管理人可根据市场情况，调整申购金额、赎回份额及最低持有份额 的数量限制，基金管理人必须在调整的2日前在至少一种中国证监会指定媒介上 和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额以及单日申购金额上限，具体 规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1．本基金的申购和赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算； 2．投资人申购本基金需缴纳申购费，本基金的申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 申购金额<50万元 1.2% 50≤申购金额<200万元 0.8% 200≤申购金额<500万元 0.3% 申购金额≥500万元 每笔1000元 3．投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费用，本基金的赎回费率如下： 持有基金份额期限 赎回费率 小于7日 1.50% 大于等于7日，小于1年 0.50% 大于等于1年，小于2年 0.25% 大于等于2年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中，对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对于持续持有期不少于7日的 投资者，所收取的赎回费的归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%，其 余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4．基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低申购费率和赎回 费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会 指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。 5．基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关 手续后基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申购费率和基 金赎回费率。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定 交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人采用低于柜台费 率的申购费率。 6．申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 7．赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中，对持续持有期 少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对持续持有 期不少于7日的投资者，所收取的赎回费的归入基金财产的比例不得低于赎回费 总额的25%，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序 后，对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操 作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。 （七）申购份额和赎回金额的计算 1．申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额以申请当日基金份 额净值为基准计算，计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 以上申购费用、申购份额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误 差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人投资10000元申购本基金，假设当日基金份额净值为1.025元， 则其可得到的基金份额为： 净认购金额=10000/（1+1.2%）=9881.42元 申购费用=10000－9881.42=118.58元 申购份额=9881.42/1.025=9640.41份 即投资人投资10000元申购本基金，假设当日基金份额净值为1.025元，则 其可得到的基金份额为9640.41份。 2．赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，以申请当日基金份额净值为基 准计算，计算公式如下： 赎回总额＝T日基金份额净值×赎回份额 赎回费用＝T日基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额＝T日基金份额净值×赎回份额－赎回费用 以上赎回费用、赎回金额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人在持有本基金份额一年内赎回本基金10000份基金份额，对应 赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额 为： 赎回总金额=10000×1.148=11480元 赎回费用=11480×0.5%=57.40元 净赎回金额=11480－57.40=11422.60元 即投资人在持有本基金份额一年内赎回本基金10000份基金份额，假设赎回 当日基金份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11422.60元。 3．T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况，可 以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 T日的基金份额净值精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此误差 产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （八）申购与赎回的注册登记 1．投资人申购基金成功后，基金注册登记人在T＋1日为投资人增加权益并 办理注册登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2．投资人赎回基金成功后，基金注册登记人在T＋1日为投资人扣除权益并 办理相应的注册登记手续。 3．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施2日前在至少一种中国证监会指定媒介和基金管理人网 站上予以公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 1．巨额赎回的认定 巨额赎回是指在单个开放日内，本基金中基金净赎回申请份额（基金赎回申 请总份额扣除申购申请总份额之余额）与净转出申请份额（基金转出申请总份额 扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日基金总份额10%的情形。 2．巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受 全额赎回或部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请 和基金间转换时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为该基金兑付投资人的全部赎回及转 出申请有困难，或认为为实现投资人的赎回、转出申请进行的资产变现可能使基 金份额净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回及转出的比例不低于上 一日该基金总份额10%的前提下，对其余申请延期办理。对于当日的赎回及转出 申请，应当按单个账户赎回或转出申请量占当日该基金赎回及转出申请总量的比 例，确定单个账户当日办理的赎回或转出份额；未受理部分，除基金份额持有人 在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。 转入下一开放日的申请不享有赎回和转出优先权并将以该下一个开放日的基金 份额净值为基准计算，以此类推，直到全部完成赎回和转出申请为止。 当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真等方式在3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内编制临时报告 书予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。 3．暂停接受和延缓支付：本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基 金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但延缓期限不得超过20个工作日。连续发生巨额赎回并暂停接受赎 回申请时，基金管理人应当在2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露 日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备 案。 4.如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份 额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过 基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个基金份额持 有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理的，对于未能赎回部分，投资 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转 入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止,；选择取消赎回的，当日未获受理 的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。而对于单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请 与当日其他投资者的赎回申请按前述（1）或（2）条款处理，具体请见相关公告。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1．在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申 购申请； （2）证券交易场所在交易时间内非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值； （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损 害其他基金份额持有人利益时； （6）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净 申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 （7）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 （8）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时.。 （9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述（1）、（2）、（3）、（4）、（7）、（9）项情形时，基金管理 人应根据有关规定在指定媒介上及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投 资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2．在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； （2）证券交易场所在交易时间内非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值； （3）连续2个或2个以上开放日发生巨额赎回； （4）发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况； （5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请； （6）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公告。 已经确认的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应 当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分 配给赎回申请人，其余部分在后续开放日由基金管理人按照发生的情况制定相应 的处理办法予以支付。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 3．暂停期间结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定公告。 （1）如果发生暂停的时间为1天，基金管理人应于重新开放申购或赎回日 在至少一种中国证监会指定媒介及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或 赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值； （2）如果发生暂停的时间超过1天但少于2周，基金管理人应于重新开放 申购或赎回日的前1个工作日在至少一种中国证监会指定媒介及基金管理人网 站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并于重新开放申购或赎回日公告最近 一个开放日的基金份额净值； （3）如果发生暂停的时间超过2周，基金管理人应在暂停期间每两周至少 重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应最 迟提前2日在至少一种中国证监会指定媒介及基金管理人网站上刊登基金重新 开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金 份额净值。 （十一）基金转换 1、转换业务的开通时间 本基金管理人已于2010年2月1日起开通本基金与本基金管理人旗下其他 基金的转换业务。 2、转换费用 本基金的转换费用由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记 费： （1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转 出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购 费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费 率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 （2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规 定的前提下调整上述收费方式和费率水平，但必须最迟于新的收费办法实施日前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 3、业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售 机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 （2）基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放 日的业务办理时间提出转换的申请。提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可 用的转出基金份额余额。 （3）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金 份额净值为基础进行计算（货币市场基金的基金份额净值为固定价1.0000元）。 基金转换以份额为单位进行申请，申请转换份额精确到小数点后2位，第3位四 舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。转出基金份额必须是可用份额，并 遵循“先进先出”的原则。 （4）转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始 计算。基金转出视为赎回，转入视为申购。投资者办理基金转换业务时，转出方 的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 （5）基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的 当天作为基金转换的申请日（T日）。投资者申请基金转换成功后，基金注册登 记机构在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权 益登记手续。投资者可自T＋2日起向业务办理网点查询转换业务的确认情况， 并有权转换或赎回该部分基金份额。 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。 （6）单笔转换份额不低于1000份，基金持有人可将其全部或部分基金份额 转换成其他基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 4、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时，本基金管理人可以暂停部分基金或全部基金的基金转 换业务： （1）不可抗力的原因导致转出基金与转入基金的任何一方无法正常运作。 （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有 必要暂停接受该基金份额转出申请。 （4）法律、法规规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已 载明或经中国证监会批准的特殊情形。 （十二）定期定额投资计划 本基金管理人已于2010年2月1日起开通该基金定期定额投资业务。 （十三）基金的非交易过户与转托管 1．非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金 份额按照一定规则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为，包 括继承、捐赠、司法强制执行，以及基金注册登记人认可的其它行为。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。其中： （1）“继承”是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继 承人继承。 （2）“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性 质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 （3）“司法强制执行”是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有 人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 基金注册登记人可以办理的非交易过户情形，以其公告的业务规则为准。 2．办理非交易过户业务必须提供基金注册登记人要求提供的相关资料，直 接向基金注册登记人或其指定的机构申请办理。 3．基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点） 时，可根据各销售机构的实际情况办理已持有基金份额的转托管。基金销售机构 可以按照其业务规则规定的标准收取转托管费。 （十四）基金的销售 本基金的销售业务指接受投资人申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、 转换等业务。 本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。基金管理人委托代销机构办理本基金认购、申购、赎回等销售业务的，应 与代销机构签订代销协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、 申购、赎回等销售事宜中的权利和义务，确保基金财产的安全，保护基金投资人 和基金份额持有人的合法权益。 （十五）基金份额的冻结、解冻及质押 1．基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的 冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。 2．在有关法律法规有明确规定的情况下，本基金将可以办理基金份额的质 押业务或其他业务。 九、基金份额的注册登记 （一）本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和 交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算和结算、 基金销售业务确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 （二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条 件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理 机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账户管理、 基金份额注册登记、清算和结算及基金销售业务确认、代理发放红利、建立并保 管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）注册登记人履行如下职责 1．保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 2．配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 3．严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务； 4．接受基金管理人、基金托管人的监督； 5．保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15年以 上； 6．对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查及法律法规 规定的其他情形除外； 7．按本基金合同及招募说明书的规定，为投资人办理非交易过户业务、提 供其他必要的服务； 8．法律法规规定的其他职责。 （四）注册登记人履行上述职责的，有权取得注册登记费。 十、基金的投资 （一）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力 争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% 和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。 （二）投资理念 中国经济长期健康发展，中证100指数的成份股可以充分代表中国经济增长 的领导力量；中国证券市场日益成熟有效，中证100指数可以综合反映沪深证券 市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体情况。 指数化投资是有效市场理论的具体实施，指数化投资可以在确保获取市场平 均收益的同时，最大限度地降低投资组合的非系统性风险和投资成本。 本基金以复制、跟踪中证100指数为原则，进行被动式指数化投资，旨在为 投资人提供一个投资中证100指数的有效投资工具，以获得该指数所代表的中国 证券市场平均收益及分享中国经济长期增长成果。 （三）投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股 及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，本基 金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%， 基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （四）标的指数和业绩比较基准 标的指数：中证100指数 业绩比较基准：中证100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率（税 后）*5% 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 （五）投资策略 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则 上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成股份及其权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比 较基准之间的跟踪误差最小化。 1．资产配置策略 本基金采用两层次的自上而下资产配置策略，首先确定基金资产在股票和现 金之间的配置比例，再按照中证100指数成份股的权重确定个股的配置比例。 2．指数化投资管理的限度和控制 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值和 年平均误差最小化，日均跟踪偏离度的绝对值最大容忍值设定为0.35%，年平均 误差不得超过4%。 3．股票组合构建 本基金在建仓期内，将按照中证100指数各成份股及其权重对其逐步买入。 本基金可以根据市场情况适时买入，以降低建仓成本。 4．股票组合调整 本基金根据中证100指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金还将 根据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行 适时调整。 （1）定期调整 中证指数委员会每半年召开审核会议，根据指数编制规则，使用最后一个交 易日收盘后的资料进行成份股审核，决定成份股审核结果（指数成份股及其权重）。 本基金将按照中证100指数对成份股及其权重的调整方案，对股票投资组合进行 相应调整。 （2）不定期调整 ①当中证100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整 时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其 需调整的权重比例，进行相应调整。调整期间原则上定为：中证指数公司调整决 定公布日至该股票除权日之前。 ②如果预期中证100指数的成份股将发生调整，本基金可对投资组合进行前 瞻性调整。 ③本基金根据申购和赎回情况，结合现金头寸管理，调整投资股票资产配置 比例。 （3）本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约 风险， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照 基金份额 持有人利 益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 5．成份股替代股票的选择 如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得本 基金无法购买中证100指数某成份股或者无法按照中证100指数某成份股的权 重购买足够数量的该成份股时，本基金可以根据市场情况，买入该成份股的替代 股票，以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。 6．跟踪偏离的监控与管理 由于成份股调整和流动性冲击等因素可能会导致基金实际组合与标的指数 表现的出现偏离。本基金每日跟踪基金实际组合与标的指数表现的偏离度，每月 末、每季度末分析基金实际组合与标的指数表现的累计偏离度，并对跟踪误差等 进行分析，确定跟踪误差来源，优化跟踪方案。 （六）投资管理程序 1．投资决策依据 （1）国家有关法律法规、基金合同和本基金管理人内部相关制度。 （2）标的指数的编制方法及其变更。 2．投资决策程序 本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投 资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。 （1）投资研究 研究部独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，为投资决策委员 会和基金经理提供统一的投资决策支持平台。金融工程研究员依托研究部的投资 决策支持平台，根据对标的指数成份股的流动性分析、基金份额申购和赎回情况 分析、跟踪误差及其归因分析等，定期或遇重大事项时向投资决策委员会提交本 基金的资产配置建议。 （2）投资决策 基金经理根据金融工程研究员提供的资产配置建议，组织金融工程研究员进 行讨论，形成基金经理的资产配置建议，并提交投资决策委员会。投资决策委员 会是投资管理的最高决策机构。投资决策委员会根据基金经理的资产配置建议作 出基金资产配置决策，并下达给基金经理执行。 （3）组合管理 基金经理根据投资决策委员会的资产配置决策，按照标的指数成股份及其权 重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净 值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 （4）交易执行 基金的所有证券买卖活动通过中央交易室集中统一完成。基金经理在授权权 限内可直接下达交易指令，交易员严格根据指令进行操作。（未完）  |