智能电车 : 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:智能电车 : 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书 基金管理人： 华宝 基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行 股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 20 2 1 年 3 月 25 日证监许可【 20 21 】 1000 号文注册，进 行募集。 基金管理人保证《 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 ( 以下简称“招募说明书”或“本招募说明书” ) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值及市 场前景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金的标的指数为 中证 智能电动汽车 指数，指数编制方法如下： （ 1 ）样本空间：同中证全指指数的样本空间 （ 2 ）选样方法： 1 ）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排 名，剔除排名后 20% 的证 券； 2 ）对样本空间内剩余证券，选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统（包括电池及其 原材料、电机、电控、锂电设备）、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产 以及充电桩等汽车后市场的上市公司证券作为待选样本； 3 ）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证券 作为指数样本，不足 50 只时全部纳入。 （ 3 ）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样 本权重不超过 15% 。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公 司网站，网址： www.csindex.com.cn 。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场 风险、流动性风险、指数化投资的风险、 ETF 运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定 业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 、其他风险 等。其中，指数化投资 的风险包 括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计 算的风险、跟踪误差的风险、成份股权重较大的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构 停止服务的风险等； ETF 运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、基金份额二级市场交 易价格折溢价风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购 失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合 理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等； 基金投资特定 品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货等金融衍生品风险、资产支持证 券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。 本基金被动跟踪标的指数“ 中证智能电动汽车指数 ” ， 主要采用组合复制策略 ，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 因此，本基金的业绩表现与 中 证智能电动汽车指数 的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其 预期 风险和预期 风险 水平 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金 。 在目前结算规则下， 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日 起可卖出。 在目前的业务规则下， 投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。 其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使 用 中证智能电动汽车指数 成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的 申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用 中证智能电动汽车指数 成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账 户。 本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、 基差风险、股指期货展期时的流动性风险、 期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约 不能继续持有风险等。 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性 风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。本基金 可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风 险和市场风险。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 、 基金产品资料概要 及 《基金合同》 等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 目 录 一、绪言 ................................ ................................ ..... 5 二、释义 ................................ ................................ ..... 6 三、基金管理人 ................................ .............................. 11 四、基金托管人 ................................ .............................. 18 五、相关服务机构 ................................ ............................ 21 六、基金的募集 ................................ .............................. 23 七、基金备案 ................................ ................................ 29 八、基金份额折算与变更登记 ................................ .................. 30 九、基金份额的上市交易 ................................ ...................... 31 十、基金份额的申购与赎回 ................................ .................... 33 十一、基金的投资 ................................ ............................ 45 十二、基金的财产 ................................ ............................ 51 十三、基金资产估值 ................................ .......................... 52 十四、基金的收益分配 ................................ ........................ 57 十五、基金的费用与税收 ................................ ...................... 58 十六、基金的会计与审计 ................................ ...................... 60 十七、基金的信息披露 ................................ ........................ 61 十八、风险揭示 ................................ .............................. 67 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ .. 74 二十、基金合同的内容摘要 ................................ .................... 76 二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................ .............. 89 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................ ............. 104 二十三、其他应披露事项 ................................ ..................... 106 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ......... 107 二十五、备查文件 ................................ ........................... 108 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称“《基金法》” ) 、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称“《运作办法》” ) 、《 公开募集 证券投资基金 销售 机构监督 管理办法》 ( 以下简称“《销售办法》” ) 、《 公开募集 证券投资基金信息披露管 理办法》 ( 以下简称“《信息披露办法》” ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称 “ 《流动性 风险管理 规定》 ” ）、 、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”） 其他有关规定及《 华宝中证智能电动 汽车交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ( 以下简称“基金合同” ) 编写。 本招募说明书阐述了 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 的投资目 标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本招募 说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文 意 另有所指，下列词语 或简称 具有以下含义： 1 、 基金或本基金：指 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 2 、 基金管理人：指 华宝 基金管理有限公司 3 、 基金托管人： 指 中国建设银行 股份有限公司 4 、 基金合同：指《 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 华宝中证智能电动汽车交 易型开放式指数证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明书 或本招募说明书 ：指《 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投 资基金 招募说明书》及其更新 7 、基金产品资料概要：指《 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 基 金产品资料概要》及其更新 8 、 基金份额发售公告：指《 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 基 金份额发售公告》 9 、上市交易公告书：指《 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 上市 交易公告书》 10 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 1 1 、 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律 的决定》修正的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、 《销售办法》：指 中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 1 3 、 《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施 ，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正 的 《 公开募集 证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 4 、 《运作办法》：指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 5 、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16 、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 1 7 、 ETF ：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型 开放式指数基金” 1 8 、 ETF 联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资 目标类似，采用开放式运作方式的基金 1 9 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或 中国银行 保险 监督管理委员会 2 1 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 2 2 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 2 3 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 2 4 、合格境外投资者：指 符合 《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 2 5 、 投资者：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外 投资者 以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 2 6 、特定机构投资者：指上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放式指 数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 2 7 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 2 8 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 29 、 销售机构：指 直销机构及代销机构 3 0 、 直销机构：指 华宝 基金 管理有限 公司 3 1 、 代销机构 ： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 销售 业务 资格并 接受基金管理人委托 代为办理基金销售业务的机构 ，包括发售代理机构和申购赎回代 理券商 3 2 、 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由 基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 3 3 、 申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由 基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 3 4 、 基金销售网点 ： 指直销机构的直销 中心 及代销机构的代销网点 3 5 、 登记 业务 ： 指 《 中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资 基金登记结算业务实施细则 》（及其不时修订）规定的基金登记、存管、结算及相关业务 3 6 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登 记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 3 7 、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或 上海证券 交易所基金账户 3 8 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 39 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 4 0 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 4 1 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 4 2 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 4 3 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 4 4 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 4 5 、 开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 4 6 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 4 7 、 《业务规则》： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则 （ 2020 年修订） 》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《 中国证券 登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则 》及中 国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 4 8 、 认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 49 、 申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定 ，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人 申请 购买基金份额的行为 5 0 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要 求将基金份额兑换为申购赎回清单 规定的赎回对价的行为 5 1 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 5 2 、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 3 、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付 给 赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 4 、标的指数：指 中证智能电动汽车指数 ，及其未来可能发生的变更 5 5 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 5 6 、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 5 7 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 5 8 、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 59 、 元：指人民币元 6 0 、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 6 1 、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额 之日 6 2 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去 1 乘以 100% （ 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算， 如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来 计算相应基金份额净值增长率） 6 3 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或 拆分、合并日为初始日重新计算） 6 4 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项 及其他 资产的价值总和 6 5 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 6 6 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 6 7 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 6 8 、 规定媒介 ：指 符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 69 、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前 支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 7 0 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 7 1 、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补 偿并支付费用的业务 三、基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人： XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏） 总经理： XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏） 成立日期： 2003 年 3 月 7 日 注册资本： 1.5 亿元人民币 电话： 021 － 38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持有 49% 的股份。 (二) 主要人员情况 1、 董事会成员 朱永红先生， 董事长，博士。曾任 武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼 计划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国 宝武钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主 席，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝武集团财务有限责任公司董事长。 XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金 融分析师， Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任 公司营运总监、董事会秘书、副 总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师， 香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团 董事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香 港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管 理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子 中国集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任，现任上海 市君悦律师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究 所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望 集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、 董事会主席 、执行委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务 所合伙人 , 苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2 、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美 国华平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。 曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委 组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团 人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金 融党 工委副书记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、 纪委书记。 沈燕女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务 总监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部高级 内审经理。 丁科先生，监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企 划部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理。现任华宝基金管理有限公司战略规划部 战略规划主管。 3 、高级管理人员 朱永红先生，董事长，简历同上。 XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏）女士， 总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理， 美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁 / 董事，瑞士信贷香港有限 公司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾 问等职务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理 有限公司市场部任职。 2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算 登记部总经理、营运副总监、营运总监，现任华宝基 金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理 / 所长助理 / 研究执行委员会副主任 / 首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经 理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证 监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察 长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consutanted LTD. 从事开发及技术管理 工作。 2002 年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部 资深系统工程师、 部门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4 、 本基金拟任基金经理 陈建华， 硕士。曾在南方证券上海分公司工作。 2007 年 8 月加入华宝基金管理有限公 司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理。 2012 年 12 月 起任华宝中证 100 指数型证券投资基金基金经理， 2015 年 4 月至 2020 年 2 月任华宝事件驱 动混合型证券投资基金基金经理， 2017 年 5 月至 2021 年 1 月任华宝智慧产业灵活配置混合 型证券投资基金和华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 基金经理， 2017 年 7 月至 2019 年 3 月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2021 年 2 月起任华宝中证细 分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2021 年 3 月起任华宝中证金融 科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2021 年 3 月起任华宝中证有色金属交 易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2021 年 4 月起任华宝中证新材料主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理。 5 、指数投资决策委员会成员 XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏）女士，公司总经理。 胡洁女士， 指数研发投资部总经理，华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理、华宝中 证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资 基金（ LOF ）基金经理、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证 银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华宝中证医疗交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（ LOF ）基金经理、华宝中证科技龙头交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理、华宝中证消费龙头指数证券投资基金 （ LOF ）基金经理、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝 中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 蒋俊阳先生， 华宝中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证细 分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证沪港深 500 交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。 陈建华先生， 华宝中证 100 指数型证券投资基金基金经理、华宝中证细分化工产业主题 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证金 融科技主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证新材料主题 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 徐林明先生， 投资副总监、量化投资部总经理，华宝量化对冲策略混合型发起式证券投 资基金基金经理、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理、华宝科技先锋混 合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生， 助理投资总监，权益投资一部副总经理、华宝宝康消费品证券投资基金基 金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券 投资基金基金经理、华 宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、 依法募集 资金 ，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理本基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制 季度 报告 、 中期 报告 和年度基金报告； 7、 计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购、赎回 对价、编制申购赎回清 单 ； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 按照规定 召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、 中国证监会规定的其他职责。 (四) 基金管理人承诺 1、 基金管理人将遵守《基金法》、《 中华人民共和国 证券法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违法违规行为的发生。 2、 基金管理人不从事下列行为： （ 1 ） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ） 利用基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ） 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息 ，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动 ； （ 4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五) 基金管理人内部控制制度 1 、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、合规性风险、信誉 风险和事件风险（如灾难） 等 。 针对上述各种风险， 基金管理人 建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （ 1 ）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构， 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （ 2 ）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （ 3 ）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将 风险归类。 （ 4 ）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程 度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （ 5 ）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定 标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而 对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了 严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （ 6 ）监视 与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效， 在必要时结合新的需求加以改变。 （ 7 ）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2 、内部控制制度 （ 1 ）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序， 维护 内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公 司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门 和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其 他资产分离运作，独立进行。 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的 相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场 营销 等相关部 门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严 格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作 积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在 此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每 一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、 防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法 律法规、政策制度等外部环境的改变及时进 行相应的修改或完善。 （ 2 ）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、 建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应 机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （ 3 ）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定 期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相 关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人， 提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改 或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （ 4 ）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定 的程序和适当的方法，进行公正客观的 检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内 控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3 、基金管理人关于内部控制 制度的 声明书 （ 1 ） 基金管理人 承诺以上关于内部控制 制度 的披露真实、准确； （ 2 ） 基金管理人 承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制 制度 。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。 中国建设银行 于 2005 年 10 月在香港联合交易所 挂牌上市 ( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96% 。 2018 年度，集团实现净 利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93% ；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13% 和 14.04% ；不良贷款率 1.46% ，保持稳中有降；资本充足率 17.19% ，保持领先同业。 2018 年， 中国建设银行 先后 荣获新加坡《亚洲银行家》“ 2018 年中国最佳大型零售银 行奖”、“ 2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力 银行”、《银行家》“ 2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“ 2018 年金龙奖 — 年度最佳普惠金 融服务银行”等多项重要奖项。 中国建设银行 同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》 杂志“ 2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全 国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财 信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管 理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥 设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。 自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规 化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营 部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职 务。长期从事公司业务 ，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分 行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会 计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管 理 经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已 形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金、存托业务等产 品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二 季度末，中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能 力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得 《全球托管人》“中国 最佳托管银行”、 4 次获得 《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得 中债登“优秀资 产托管机构 ” 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “ 最佳托管银行 ” 、 在 2017 年 荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和 中国建设银行 内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运 行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额 持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与 内部控制工作，对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业 务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息 由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投 资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 1. 每工作日按时通过 新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况 进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对 指令要素等内容进行核查。 3. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求 基金管理人进行解 释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一） 基金份额 发售 机构 1 、网下现金发售和网下股票发售直销机构 名称： 华宝 基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址： 上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室 法定代表人： XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏） 直销柜台电话： 021 - 38505731 、 021 - 38505732 直销柜台传真： 021 - 50499663 、 021 - 50988055 联系人：章希 网址： www. fsfund .com 2 、 网下现金发售和 网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3 、网上现金发售代理机构 投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理 网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过 上海证券交 易所 网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并在基金管理人网站公示 。 （二） 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 于文强 联系人： 朱立元 联系电话： 010 - 58598839 传真： 010 - 58598907 （三） 出具法律意见书的 律师事务所 名称： 上海 市 通力律师事务所 注册地址 ： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址 ： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 韩炯 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人： 丁媛 经办律师： 黎明、 丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人： 毛鞍宁 联系人：陈露 联系电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 经办注册会计师：陈露、许培菁 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。 准予注册文件：中国证监会证监许可【 20 21 】 1000 号 准予注册日期： 20 21 年 3 月 25 日 (一) 基金的类别、运作方式与存续期限 1 、基金的类别：股票型证券投资基金 2 、基金的运作方式： 交易型 开放式 3 、基金存续期限：不定期 (二) 募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 (三) 募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 、 合格境外 投资 者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 (四) 募集方式 投资 者 可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式 认购本基金 。 网上现金认购是指投资 者 通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网 上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资 者 通过基金管理人 及其指定的发售代理机构 以现金进行认购。 网下股票认购是指投资 者 通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更 发售代理机构 ，并在基金管理人网站公示 。 投资 者 应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式， 请参见基金份额发售公告。 基金投资 者 在募集期内可多次认购。 (五) 基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。 (六) 基金开户 投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户 或上海证券交易所基金账户。 1 、如投资者需新开立 上海 证券账户，则应注意： （ 1 ）上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易；如投资者需要使用 中证智能电动汽车指数 成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基 金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用 中证智能电动汽车 指数 成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则应同时开立上海证券账户和 深圳证券交易所 A 股账户。 （ 2 ）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手 续。 2 、如投资者已开立 上海 证券账户，则应注意： （ 1 ）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （ 2 ）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行 认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 (七) 认购费用 本基金的 认购费用由投资者承担，认购费率如下 图 表所示： 认购 份额（份） 认购费率 1 00 万（含）以上 每笔 1000 元 大于等于 5 0 万，小于 1 00 万 0.5 % 小于 5 0 万 0. 8 % 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售 代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定 的佣金。 认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出， 不计入基金资产。 销售 机构对认购申请的受理并不代表该申请一定 生效 ，而仅代表 销售 机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投 资 者 应及时查询并妥善行使合法权利。 (八) 网上现金认购 1 、认购时间：详见基金份额发售公告。 2 、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、 认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金 = 固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（ 1 ＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购 金额 ＝认购价格×认购份额 + 固定费用） 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者通过网上现金认购 1,000 份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为 0.8 % ，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝ 1.00 × 1,000 × 0.8 % ＝ 8 元 认购金额＝ 1.00 × 1,000 × (1 ＋ 0.8 %) ＝ 1,0 08 元 即投资者需准备 1,0 08 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 3 、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其 整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计 认购份额不设上限。 4 、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5 、清算交收： T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结 相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人 于网上现金认购结束后的第 4 个工作 日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专 户。 6 、认购确认：在募集期结束后 3 个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售 机构或 以其提供的其他方式 查询认购确认情 况。 (九) 网下现金认购 1 、认购时间详见 基金份额发售公告 。 2 、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（ 1 ＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额 + 固定费用） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用 = 固定费用） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息 / 认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 通过 基金 管理人进行 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某投资者到 基金管理人 直销网点认购 100,000 份基金份额， 认购费率为 0.8 % ， 假定 认购金额产生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝ 1.00 × 100,000 × 0.8 % ＝ 8 00 元 认购金额＝ 1.00 × 100,000 × (1 ＋ 0.8 %) ＝ 10 0 , 8 00 元 净认购份额 =100,000+10/1.00=100,010 份 即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份，需准备 10 0 , 8 00 元资金，假定该笔认 购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。 3 、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行 网上现金认购的认购金额的计算。 4 、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的 ， 每笔认购份额须在 10 万份以上 ( 含 10 万份 ) 。投资者可以多次认购 ， 累计认购份额不设上限。 5 、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办 理相关认 购手续，并备足认购资金。认购一经确认不得撤销。 6 、清算交收： T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T ＋ 2 日进 行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认 购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额 以基金管理人的记录为准。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现 金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申 请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际 到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 7 、认购确认：在募集期结束后 3 个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售 机构或 以其提供的其他方式 查询认购确认情况。 (十) 网下股票认购 1 、认购时间 详见 基金份额 发售公告，具体业务办理时间由 基金管理人 及 其 指定发售代 理机构确定。 2 、 认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是 中证智能电 动汽车指数 成份股和已公告的备选成份股（具体名单以 基金份额 发售公告为准）。单只股票 最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者应以 A 股账户 认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3 、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。 网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后 不得撤销。 4 、特殊情形 （ 1 ）已公告的将被调出 中证智能电动汽车指数 的成份股不得用于认购本基金。 （ 2 ）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （ 3 ）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常 或长期停牌 的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （ 4 ） 根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5 、清算交收：网下股票认购最后一日， 发售代理机构 将股票认购数据按投资者证券账 户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数 量。基金募集期结束后， 登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认 购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳 分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的 数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投 资者的认购份额中扣除，为发售代理 机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海 市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理 人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记 。 6 、认购份额的计算公式： 1.00/i1.. .. ni 有效认购数量的均价只股票认购期最后一日第投资者的认购份额 其中， （ 1 ） i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票， n 代表投资人提交的股票总只数。 如投资 者仅提交了 1 只股票的申请，则 n =1 。 （ 2 ）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的 当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点 后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算 价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： 除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 送股：调整 后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 / （ 1+ 每股送股比例） 配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股配 股比例） 送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） 除息、送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例 - 每股现金股利或股息） / （ 1+（未完）  |