半导体 : 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第3号)
原标题:半导体 : 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第3号) 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 放式指数证券投资基金 招募说明书(更新) (2021年第3号) 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2019年3月13日证监许可[2019]377号文准 予注册募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额价格存在 波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见招募说明书“风险揭示” 章节。 本基金的标的指数为中证全指半导体产品与设备指数。 1、样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存 托凭证组成： （1）科创板证券：上市时间超过一年。 （2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市 值排在前30位。 2、选样方法 （1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类； （2）如果行业内证券数量少于或等于50只，则全部证券作为相应全指行业 指数的样本； （3）如果行业内证券数量多于50只，则分别按照证券的日均成交金额、日 均总市值由高到低排名，剔除成交金额排名后10%、以及累积总市值占比达到98% 以后的证券，并且保持剔除后证券数量不少于50只；行业内剩余证券作为相应行 业指数的样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金；本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指 数相似的风险收益特征。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货波动等因素 产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价 值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投 资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风 险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规 性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券的规模一般小 额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进 行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与 实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业 私募债券流动性可能比较匮乏，因此可能面临较高的流动性风险，以及由流动性 较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。 本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能 低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖 出。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等 信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断 基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉 及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方 式已经认可。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2021年04月12日，有关财务数据和 净值表现截止日为2021年03月31日(财务数据未经审计)。 目 录 重要提示.............................................................. 1 一、绪言.............................................................. 5 二、释义.............................................................. 6 三、基金管理人....................................................... 12 四、基金托管人....................................................... 24 五、相关服务机构..................................................... 28 六、基金的募集....................................................... 34 七、基金合同的生效................................................... 35 八、基金份额的折算................................................... 36 九、基金份额的上市交易............................................... 37 十、基金份额的申购与赎回............................................. 39 十一、基金的投资..................................................... 53 十二、基金的业绩..................................................... 65 十三、基金的财产..................................................... 66 十四、基金资产的估值................................................. 67 十五、基金的收益分配................................................. 72 十六、基金的费用与税收............................................... 74 十七、基金的会计与审计............................................... 77 十八、基金的信息披露................................................. 78 十九、风险揭示....................................................... 85 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................... 93 二十一、基金合同的内容摘要........................................... 95 二十二、基金托管协议的内容摘要...................................... 112 二十三、对基金份额持有人的服务...................................... 130 二十四、其他应披露事项.............................................. 131 二十五、招募说明书存放及查阅方式.................................... 133 二十六、备查文件.................................................... 134 一、绪言 《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下 简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《国联安中证全指半导体产品与 设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查 阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证 券投资基金 2、基金管理人：指国联安基金管理有限公司 3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安中证全指 半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任 何有效修订和补充 6、招募说明书：指《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式 指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式 指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指 数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国 港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时 做出的修订 17、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 23、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交 易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券 投资的境外法人 26、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 27、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 28、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基 金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用开放式运作方式的基金 29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 31、销售机构：指国联安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基 金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的、在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公 司，又称为代办证券公司 34、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所 交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登 记、存管和结算等业务 35、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为国联 安基金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的 机构。本基金场内申赎、交易的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 36、A股账户：指上海证券交易所A股账户 37、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户 38、证券账户：指A股账户和基金账户 39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 45、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券 登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国联安基金管理有限公 司发布的其他相关规则和规定 49、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 50、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 52、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内赎 回对价等信息的文件 53、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交 付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 54、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和 招募说明书规定应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或 其他对价 55、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司编制并发布 的中证全指半导体产品与设备指数及其未来可能发生的变更 56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者 申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 58、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 59、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按当 日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申 购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、 申购或赎回的基金份额数计算 60、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人或 其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基 金份额参考净值，简称IOPV 61、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及申 购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算 并公布的现金数额 62、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前 提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 64、元：指人民币元 65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 69、规定媒介：指用以进行信息披露的符合中国证监会规定条件的全国性报刊 （简称规定报刊）及《信息披露办法》规定的互联网网站（简称规定网站，包括基 金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 法定代表人：于业明 成立日期：2003年4月3日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话：021-38992888 传真：021-50151880 联系人：黄娜娜 股权结构： 股东名称 持股比例 太平洋资产管理有限责任公司 51% 德国安联集团 49% （二）主要成员情况 1、董事会成员 于业明先生，董事长，经济学博士，高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任 公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经 理，联合证券有限责任公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限 公司总经理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公 司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记，太保产险董事，太保寿 险董事，太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现任太平洋资产管理有限责任 公司党委书记、董事长，国联安基金管理有限公司董事长。 Jiachen Fu（付佳晨）女士，副董事长，德国洪堡大学工商管理学士。历任美 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员、戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监 控部成员、忠利保险公司内部顾问、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、 安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事兼中国业务发展总 监、国联安基金管理有限公司副董事长。 杨一君先生，董事，工商管理硕士。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁 助理、中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心副总经理，太平洋 资产管理有限责任公司运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理、总经理 助理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总经理、合规负责人、首席风险管 理执行官。 Anna Sophie Herken女士，董事，剑桥大学工商管理硕士、美利坚大学法学硕 士。历任世界银行监察组顾问、柏林上诉法院书记员、柏林联邦经济技术部政务主 任、世界银行监察组助理执行秘书长、欧洲复兴开发银行秘书长办公室首席顾问、 柏林赫尔梯行政学院董事总经理、德国哈索·普拉特纳资本有限公司首席财务官、 首席运营官及授权代表等职。现任安联资产管理有限公司业务部门主管。 王琤女士，董事，工商管理硕士。历任中国太平洋保险公司资金运用部处长， 中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心综合业务处处长，太平洋 资产管理有限责任公司市场营销部副总经理兼综合管理部副总经理、市场营销部总 经理、固定收益部总经理，太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、首席风险管 理执行官、合规负责人。现任国联安基金管理有限公司总经理。 陈有安先生，独立董事，工学博士。2016年4月退休前，历任国家开发银行华 东地区信贷局副局长，国开行兰州分行行长、党委书记，甘肃省省长助理、党组成 员，甘肃省省长助理兼贸易经济合作厅厅长、党组书记，甘肃省商务厅厅长、党组 书记，甘肃省农村信用社联合社理事长、党委书记，中央汇金投资公司副总经理， 中国银河金融控股公司董事长、党委书记，中国银河证券董事长、党委书记等职。 岳志明先生，独立董事，美国哥伦比亚大学工商管理硕士。历任野村证券国际 金融部中国部负责人，野村国际（香港）中国投行部总经理、野村中国区首席执行 官，美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明集团有限公司 首席投资官。 胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工商 管理硕士（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司 13 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) Standish Mellon量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global公司创始人之一 兼基金经理、梅隆资产管理中国区负责人、纽银梅隆西部基金管理有限公司首席执 行官（总经理）等职。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）总经 理。 2、监事 段黎明先生，监事会主席，会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务 有限公司财务分析主管、中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划部项目负责 人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任，平安资产管理有限 责任公司财务部负责人、首席财务官等职。现任太平洋资产管理有限责任公司财务 部总经理。 Uwe Michel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主管、 主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主管、德 国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管等职。现任慕尼黑Allianz SE业务部H5 投资与亚洲主管。 刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司运营部副总 监。 朱敏菲女士，职工监事，大学本科，现任国联安基金管理有限公司人力综合部 资深行政经理。 3、高级管理人员 于业明先生，董事长，经济学博士，高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任 公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经 理，联合证券有限责任公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限 公司总经理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公 司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记，太保产险董事，太保寿 险董事，太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现任太平洋资产管理有限责任 公司党委书记、董事长，国联安基金管理有限公司董事长。 王琤女士，总经理，工商管理硕士。历任中国太平洋保险公司资金运用部处 长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心综合业务处处长，太 平洋资产管理有限责任公司市场营销部副总经理兼综合管理部副总经理、市场营销 部总经理、固定收益部总经理，太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、首席风 14 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 险管理执行官、合规负责人。现任国联安基金管理有限公司总经理。 魏东先生，常务副总经理，首席投资官，经济学硕士。曾任职于平安证券有限 责任公司和国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金管理有限公司交易部总经 理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业先进成长股票型证券 投资基金基金经理、投资副总监、国内投资部总经理、国联安基金管理有限公司基 金经理、总经理助理、投资总监等职。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理 并兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投 资基金和国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。 蔡蓓蕾女士，副总经理，首席市场官，经济学博士。历任富国基金管理有限公 司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公司产品总 监、泰康资产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安基金管理有限 公司副总经理。 李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济管理系讲师、广东省南方 金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州 鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长、天一证券 有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监事、新 疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 黄欣先生，硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品 开发部经理助理、总经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理。现任量化投资 部总监助理。2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）（2020年12 月4日由国联安双禧中证100指数分级证券投资基金更名而来）的基金经理，2010年 5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理，2010年 11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2010年 12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基 金经理，2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的 基金经理，2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安中小企 业综合指数证券投资基金（LOF）（2021年4月6日由国联安双力中小板综指证券投资 基金（LOF）更名而来）的基金经理，2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产 15 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年6月起兼任国联安中 证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理， 2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金 经理，2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。 章椹元先生，硕士研究生。2008年7月至2011年5月就职于建信基金管理有限公 司任研究员；2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助 理、基金经理；2015年5月至2019年5月就职于融通基金管理有限公司，历任专户投 资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。2019年5月加入国联安基金管理有 限公司，任量化投资部总经理。2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交 易型开放式指数证券投资基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指 数证券投资基金联接基金和国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理，2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 5、基金投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司 总经理、主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负 责人及高级基金经理组成。投资决策委员会成员为： 权益投资决策委员会成员为： 王琤（总经理） 魏东（投资总监、常务副总经理）权益投委会主席 邹新进（权益投资部总经理） 杨子江（研究部副总经理） 刘斌（权益投资部副总监、基金经理） 潘明（权益投资部总监、基金经理） 固定收益投资决策委员会成员为： 王琤（总经理） 魏东（投资总监、常务副总经理）固收投委会主席 16 万莉（现金管理部总经理、固定收益部代理负责人、基金经理） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 基金管理人的权利包括但不限于： 1、依法募集资金； 2、自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产； 3、依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； 4、销售基金份额； 5、按照规定召集基金份额持有人大会； 6、依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益； 7、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8、选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9、担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规定的费用； 10、依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 14、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 15、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构； 16、在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换和非交易过户等业务规则； 17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 基金管理人的义务包括但不限于： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露，但因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的 发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险 控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 19 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取 不当利益； 3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人风险控制体系 基金管理人内部控制制度包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内部控 制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系；内部控制制度是指 公司为防范金融风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制 定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 1、内部控制的目标 本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效 和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说，必须达到以下目标： （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规、行业监管规则和自律规 则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制机制的原则 公司完善内部控制机制必须遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护 内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基 金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、制订内部控制制度必须遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项 规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留 有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出 发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司 经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的基本要求 （1）必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控 防线： 1）建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确，有详细的岗 位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 权范围内承担责任。 2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重要 业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3）建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、各 项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和监察稽核 部独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 （2）必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分支机构 必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度，直接的操作部门或经办人员和 直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。 （3）必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不同岗位 的工作任务基础上，赋予各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相 互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合理的工作 标准，大力推行各岗位、各部门、各机构的目标管理。 （4）必须真实、全面地记载每一笔业务，充分发挥会计的核算和监督职能， 健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度，确保各种信息资料的 真实与完整。 （5）必须建立严密有效的风险管理系统，包括主要业务的风险评估和监测办 法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防范系统 等。通过严密的风险管理，及时发现内部控制的弱点，以便堵塞漏洞、消除隐患。 （6）必须制订切实有效的应急应变措施，设定具体的应急应变步骤。尤其是 投资交易等重要区域遇到断电、失火等非常情况时，应急应变措施要及时到位，并 按预定功能发挥作用，以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。 5、内部风险控制的内容 基金管理人内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控 制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定 管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制 措施。 （2）按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保 证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 22 （3）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格 制定信息系统的管理制度。 （4）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《企业财务通 则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程 和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 （5）按照法律法规和中国证监会有关规定，建立完善的监察稽核控制制度， 保证监察稽核部门的独立性和权威性。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理人董事 会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”） 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼 法定代表人：贺青 成立时间：1999年8月18日 组织形式：其他股份有限公司（上市） 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[1999]77号 注册资本：捌拾玖亿柒佰玖拾肆万柒仟玖佰伍拾肆元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511号 联系人：胡凯 联系电话：021-38917599-5 国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公 司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限 公司在上交所上市交易，证券简称为“国泰君安”，证券代码为“601211”。2017 年4月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易，H股股票 中文简称“國泰君安”，英文简称为“GTJA”，股票代码为“02611”。截至2019 年12月31日，国泰君安证券股份有限公司注册资本为89.07947954亿元人民币，直 接设有6家境内子公司和1家境外子公司，并在全国设有33家证券分公司、4家期货 分公司、420家证券营业部和28家期货营业部，是国内最早开展各类创新业务的券 商之一。2008-2020年，公司连续十三年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A 类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。 （二）主要人员情况 陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，经济学学士，中级 经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作，曾任职于君安证 券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理总部总 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者，中国证券 业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的“直通式证券清算质量管 理国际化标准平台”，被评为上海市2011年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任 国泰君安证券资产托管部总经理。 国泰君安证券总部设资产托管部现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学 历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人员囊括 了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职 称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域，是一 支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从业人员队伍。 （三）基金托管业务经营情况 国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014年5月 20日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托 管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过组建经验丰 富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值得信赖的托管 服务。国泰君安获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专 户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建信、平安、天弘、富国、长 信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系，截止2021年1月4日托管 公募基金32只，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，保 证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评 估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基 金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策机 构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对 风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风 险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、营运中 心等履行其他风险管理职责的部门。 25 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制 度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建 议，抓住要害环节和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱环 节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各小 组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项 的处理意见、突发事件应急管理等事项。 3、内部控制制度及措施 根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法 规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保 基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂 行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证 券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理 规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管 操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》等，并根据市场变化和 基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化，技术系统完整独立，核心作 业区实行封闭管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的 动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性； 实行经营场所封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的托管运 营系统并进行防火墙设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置双人复核 机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教育，树立内控优先的理 念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控岗对基金托管 业务运行进行内部稽核审查，以保证基金托管业务内部控制的有效性。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合 同》约定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资产的投资 范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并定期编 写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金 清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的 到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和 《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后 及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管 理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托 管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 27 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称：“一级交易商”） （1）名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 电话：021-38676666 联系人：钟伟镇 客服电话：95521，400-888-8666 网址：www.gtja.com （2）名称：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 电话：021-33388254 联系人：施磊 客服电话：95523，400-889-5523 网址：www.swhysc.com （3）名称：申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 法定代表人：王献军 电话：021-33388254 联系人：施磊 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （4）名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：凌方睿 客服电话：95553 网址：www.htsec.com.cn （5）名称：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 电话：021-22169089 联系人：李晓皙 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （6）名称：国信证券股份有限公司 住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 电话：0755-82133066 联系人：李颖 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （7）名称：华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：张伟 电话：0755-82492193 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （8）名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 联系人：许梦园 客服电话：400-8888-108，95587 网址：www.csc108.com （9）名称：德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：武晓春 电话：021-68761616 联系人：刘熠 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn （10）名称：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （11）名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑军 电话：010-60834768 联系人：杜杰 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （12）名称：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 电话：010-80928123 联系人：辛国政 客服电话：95551，400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn （13）名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 电话：0755-82960167 联系人：黄婵君 客服电话：95565，400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （14）名称：东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：郑立坤 电话：021-23586603 联系人：付佳 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn （15）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 电话：025-66046166-810 联系人：林伊灵 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销 售本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 电话：010-58598835 传真：010-58598907 联系人：任瑞新 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬，陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦5楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 首席合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：潘晓怡 经办会计师：张炯，潘晓怡 六、基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定募集，并经中国证监会2019年3月13日证监许可[2019]377号文准予注 册募集。募集期为2019年4月22日至2019年4月26日。经普华永道中天会计师事务所 验资，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，本基金募集期间共募集 312,501,800.00份基金份额，有效认购总户数为3,486户。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》已于2019年5 月8日生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有 人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的折算 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记，且无需召开 基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持 有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金 份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基 金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算 后的基金份额享有权利并承担义务。 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定 进行公告，并提前通知基金托管人。基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列 示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券 投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金份 额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照相 关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规 则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基 金基金份额的上市交易： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息 披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。 若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终 止上市的，本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开 放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作 为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或 其委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数 据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上 海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎 回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中 可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金 替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分） /最小申购、赎回单位对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券 交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）在法律法规允许且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌 交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 （六）相关法律法规、中国证监会、登记结算机构及上海证券交易所对基金上 市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定 执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 38 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购 赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人推荐、上 海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务。基金管理 人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或 增减基金申购赎回代理券商，同时在管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时 间变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 申购开始日：2019年6月12日 赎回开始日：2019年6月12日 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基金 可暂停办理申购、赎回。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的原则，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价。 3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 5、本基金申购赎回应遵守业务规则及其他有关的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、 不违背上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上 述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的方式 投资者须按申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申购、赎 回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金，否 则申购不成立；投资者交付申购对价，申购成立；登记结算机构确认基金份额时， 申购生效。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎 回不成立；登记结算机构确认赎回时，赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人的申购、赎回申请在受理后由登记结算机构进行确认。如投资人未能提 供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额 不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的 赎回对价，则赎回申请不成立。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功， 而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构 的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回 申请日（T日），在正常情况下，本基金登记结算机构在T日内对该交易的有效性进 行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记结算机 构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金 的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现 金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资人T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与上海证券交 易所上市的成份股交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现 金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券 商、基金管理人和基金托管人。 投资人T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的 成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收 以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代 理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时 发现不能正常履约的情形，则依据业务规则及其他有关规定进行处理。 如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适 用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的 现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足 额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致 的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的 程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在调整生效 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需以最小申购、赎回单位的整数倍进行申 报，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位为 1000,000份。 2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额等数量限制，以 对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具 41 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申 购和赎回等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 （六）申购、赎回的对价和费用及用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金 差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金 份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额 确定。 2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备 案。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的 标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额 总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监 会备案。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购、赎回 清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现 金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 42 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原 则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替 代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志 为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证 券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必 须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额 时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，向投资者进行 退款或补款操作。 （2）可以现金替代 ①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金管 理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券 交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部 分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格 可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢 价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该 部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 代金额。 在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代 证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资者 或投资者应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额 与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部 分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易 日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等 发生的其他权益变动，则进行相应调整。 T＋2日后的第1个工作日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基 金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金 托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投 资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的计算公式为： 证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证 券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考 基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 44 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成 份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的 成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股 票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金替 代溢价比例）。 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-现金替 代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用退补现金 替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证 券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于 基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收 取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺 的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用退补现金 替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证 券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清 单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于 基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支 付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支 付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的 原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实 时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交 易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交 者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的 上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易 所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依 次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代 证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回 投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日 后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退 还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际 购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购 投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资 者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际 卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投 资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被 46 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2021年第3号) 替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未 卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补 交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常 交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买 入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所 卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次 收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或 赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起上海证券交易 所第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调 整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起上海证券交易所第21个交（未完）  |