上银中证500指数增强型A : 上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第3号)
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新（2021年第3号） 编制日期：2021年05月20日 送出日期：2021年05月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 上银中证500指数增强型 基金代码 009613 基金简称A 上银中证500指数增强型 A 基金代码A 009613 基金简称C 上银中证500指数增强型 C 基金代码C 009614 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 基金合同生效日 2020年07月01日 上市交易所及上 市日期 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 徐静远 2020年07月01日 2015年05月18日 陈旭 2021年03月12日 2013年01月10日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露。连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当于10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并于6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法 律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基 础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力 求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、 备选成份股、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允 许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证 券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借交易业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程 序后可将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣 除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为中证500指数。 主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支 持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、融资及转融通证券出借业务投 资策略 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。 注：详见《上银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 说明: C:\hsapp\估值\MOD\TMP\CN_50850000_009613_FA010080_20210003_1.jpg （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 说明: C:\hsapp\估值\MOD\TMP\CN_50850000_009613_FA010080_20210003_6.jpg 说明: C:\hsapp\估值\MOD\TMP\CN_50850000_009613_FA010080_20210003_7.jpg 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 上银中证500指数增强型A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 收费） M<50万 1.20% 50万≤M<200万 0.80% 200万≤M<500万 0.50% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% N≥180天 0.00% 上银中证500指数增强型C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 收费） 不收取申购费 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.10% 销售服务费A 0.00% 销售服务费C 0.30% 标的指数许可使 用费 0.016% 其他费用 会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合 型基金。 2、本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他 风险及本基金的特有风险。其中，本基金的特有风险主要包括： （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均 回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易 制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年化跟踪误差控制在7.75%以内，但因 标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走 势可能发生较大偏离。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证 监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金 合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金 合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数 编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作， 该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （5）成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临基金因无法及时 调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。 在极端情况下，成份股中停牌股票的比例可能比较大，由于停牌股票在停牌期间的流动性受限， 无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加。 （6）股指期货投资风险 本基金的投资范围包括股指期货，期货市场与现货市场不同，采取保证金交易，风险较现货市 场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市 场波动仍可能对基金资产造成不良影响。 （7）国债期货投资风险 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差 风险、流动性风险。 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货市场的 特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损 益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建 立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是 指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的 风险。 （8）股票期权投资风险 股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水 平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风险、Theta风险以及 Rho风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。 （9）融资及转融通证券出借的风险 基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在交易过程 中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯市”的方式对 本基金流动性的管理提出了更高的要求。基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于： ①流动性风险：当基金资产面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎 回款项的风险。 ②信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风 险。 ③市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 （10）资产支持证券投资风险 资产支持证券是指符合中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试 点管理办法》规定的信贷资产支持证券和中国证券监督管理委员会批准的企业资产支持证券类品种。 投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风 险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 4、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见上银基金管理有限公司网站[网址：www.boscam.com.cn] [客服电话： 021-60231999] 1、《上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《上银中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 3、《上银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 中财网
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