深创100 : 招募说明书
原标题:深创100 : 招募说明书 华宝深证创新100交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月31日证监许可【2021】1088号文注册，进 行募集。 基金管理人保证《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前 景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金的标的指数为深证创新100指数，指数编制方法如下： 1、选样空间：在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股： （1）非ST、*ST股票； （2）上市时间超过六个月； （3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； （4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损； （5）考察期内股价无异常波动。 2、选样方法： 首先，剔除过去半年日均成交金额在深市市场后10%的股票，剔除商誉占净资产比率大 于60%的股票，剔除资产负债率大于80%的股票； 然后，计算5个维度各项细分指标的得分排名，取其算术平均值作为各维度的评分，将5 个维度的评分加总，得到综合评分； 最后，综合考察上市公司的行业地位、指数的行业覆盖面等因素，选取综合评分靠前的 100只股票构成样本股。 维度 细分指标 企业属性 战略新兴产业或高新技术企业 创新投入 研发投入 研发投入占营业收入比重 创新产出 专利质量 发明专利数量 成长性 净资产收益率 扣非净利润同比增长率 代表性 近半年日均总市值 3、指数采用派氏加权法，以自由流通市值加权。设定个股权重上限为10%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司指数网站，网址： www.cnindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险,包括：市场 风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定 业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。其中，指数化投资的风险包 括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计 算的风险、跟踪误差的风险、成份股权重较大的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构 停止服务的风险等；ETF运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、基金份额二级市场交 易价格折溢价风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购 失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合 理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等； 基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货等金融衍生品风险、资产支持证 券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。 本基金主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市 场组合的风险收益特征相似，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时， 本基金为股票型基金，其预期风险和预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场 基金。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料 概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 目 录 一、绪言..................................................................... 5 二、释义..................................................................... 6 三、基金管理人 .............................................................. 10 四、基金托管人 .............................................................. 17 五、相关服务机构 ............................................................ 19 六、基金的募集 .............................................................. 21 七、基金备案 ................................................................ 27 八、基金份额折算与变更登记 .................................................. 28 九、基金份额的上市交易 ...................................................... 29 十、基金份额的申购与赎回 .................................................... 31 十一、基金的投资 ............................................................ 43 十二、基金的财产 ............................................................ 49 十三、基金资产估值 .......................................................... 50 十四、基金的收益分配 ........................................................ 55 十五、基金的费用与税收 ...................................................... 56 十六、基金的会计与审计 ...................................................... 58 十七、基金的信息披露 ........................................................ 59 十八、风险揭示 .............................................................. 65 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 72 二十、基金合同的内容摘要 .................................................... 74 二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................. 88 二十二、对基金份额持有人的服务 .............................................. 97 二十三、其他应披露事项 ...................................................... 98 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 99 二十五、备查文件 ........................................................... 100 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规定及《华宝深证创新100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝深证创新100交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份 额发售公告》 9、上市交易公告书：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金上市交易 公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经 2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 18、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易 型开放式基金” 19、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用 开放式运作方式的基金 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 27、特定投资者：指根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司颁布的《中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南（2019年修订）》所 定义的特定投资者 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 30、销售机构：指直销机构及代销机构 31、直销机构：指华宝基金管理有限公司 32、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务 资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代 理机构 33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 34、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的机构 35、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 36、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资 基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金登记、存管、结算及相关业务 37、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登 记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 38、深圳证券账户：指深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或深圳证券 交易所基金账户 39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 45、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 46、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和 申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限 责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结 算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 49、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 50、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 52、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 53、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 54、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 55、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的深证创新100指数及其未来可能 发生的变更 56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 57、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 58、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 59、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 60、元：指人民币元 61、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额 之日 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他 资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 67、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补 偿并支付费用的业务 68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 总经理：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 传真：021－38505777 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management,L.P持有49%的股份 （二）主要人员情况 1、董事会成员 朱永红先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监 兼计划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长， 中国宝武钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监 事会主席，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝钢集团财务有限责任公 司董事长。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司 金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担 任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师， 香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集 团董事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香 港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产 管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电 子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、 首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研 究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新 希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董 事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执 行董事、董事会主席、执行委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事 务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任 美国华平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党 委组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢 集团人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团 产业金融党工委副书记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。 沈燕女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财 务总监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部 高级内审经理。 丁科先生，监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁 企划部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理。现任华宝基金管理有限公司战略规 划部战略规划主管。 3、高级管理人员 朱永红先生，董事长，简历同上。 HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经 理，美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港 有限公司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司 高级顾问等职务，现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管 理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清 算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经 理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总 经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国 证监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司 督察长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A. Consutanted LTD.从事开发及技术管理 工作。2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、 部门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金拟任基金经理 蒋俊阳，硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作，2018 年10月加入华宝基金管理有限公司，担任基金经理助理职务。2020年7月起任华宝中证 电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020年12月起任华宝中证细分食品饮 料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证沪港深500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 5、指数投资决策委员会成员 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，公司总经理。 胡洁女士，指数研发投资部总经理，华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理、华宝 中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝标普中国A股红利机会指数证券 投资基金（LOF）基金经理、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华宝中证医疗交易型开放式 指数证券投资基金基金经理、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）基金经理、华宝中证科技龙 头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、华宝中证消费龙头指数证券 投资基金（LOF）基金经理、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经 理、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 蒋俊阳先生，华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证 细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证沪港深500交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 陈建华先生，华宝中证100指数型证券投资基金基金经理、华宝中证细分化工产业主 题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理、华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证新材 料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 徐林明先生，投资副总监、量化投资部总经理，华宝量化对冲策略混合型发起式证券 投资基金基金经理、华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、华宝科技先 锋混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监，权益投资一部副总经理、华宝宝康消费品证券投资基金 基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证 券投资基金基金经理、华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （四）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构， 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将 风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程 度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定 标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而 对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了 严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效， 在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序， 维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门 和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其 他资产分离运作，独立进行。 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的 相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部 门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严 格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在 此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每 一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、 防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进 行相应的修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、 建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应 机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相 关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人， 提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改 或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定 的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内 控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银 行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具 有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分 行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2021年3月31日，中国银行已托管932只证券投资基金，其中境内基金888只， QDII基金44只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密， 能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金发售和网下股票发售直销机构 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 网址：www.fsfund.com 2、网下现金发售和网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单 可在深圳证券交易所网站查询。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：朱立元 联系电话：010-50938782 传真：010-58598907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系人：陈露 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 经办注册会计师：陈露、许培菁 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。 准予注册文件：中国证监会证监许可【2021】1088号 准予注册日期：2021年3月31日 (一) 基金的类别、运作方式与存续期限 1、基金的类别：股票型证券投资基金 2、基金的运作方式：交易型开放式 3、基金存续期限：不定期 (二) 募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 (三) 募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 (四) 募集方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网 上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接 受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更 发售代理机构，并在基金管理人网站公示。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投 资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (五) 基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 (六) 基金开户 1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”） 或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。 （1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 （2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券投 资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法， 请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深圳证券投资 基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行 网下股票认购或基金的申购赎回，应开立并使用深圳A股账户。 （3）已购买过由华宝基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的华宝 基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 (七) 认购费用 本基金的认购费用由投资者承担，认购费率如下图表所示： 认购份额（份） 认购费率 小于50万 0.8% 大于等于50万，小于100万 0.5% 100万（含）以上 每笔1000元 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售 代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不 高于0.8%的标准收取一定的佣金。 认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出， 不计入基金资产。 (八) 网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、 认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留 至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格。 例：某投资者通过网上现金认购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，该笔认购金额产生利息1元，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8元 认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元 利息折算的份额＝1/1.00＝1份 即投资者需准备1,008元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额，假如该笔认购金额 产生利息1元，则投资者可得到1,001份本基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其 整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理 认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 5、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资者应通过其办理认购的销售网点或以其提供的 其他方式查询认购确认情况。 (九) 网下现金认购 1、认购时间详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，网 下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小 数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资者到基金管理人直销网点认购100,000份基金份额，认购费率为0.8%，假定 认购金额产生的利息为10元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.8%＝800元 认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.8%)＝100,800元 净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份 即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000份，需准备100,800元资金，假定该笔认 购金额产生利息10元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行 网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。 投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。认购一经确认不得撤销。 6、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购 款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款 项的清算交收。 7、认购确认：在基金合同生效后，投资者应通过其办理认购的销售网点或以其提供的 其他方式查询认购确认情况。 (十) 网下股票认购 1、认购时间详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代 理机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是标的指数成 份股和已公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购申报 股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者应以深圳A股账户认购，可 以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常 或长期停牌的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5、清算交收：T日日终（网下股票认购最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投 资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的 有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据，将投资者申请认购的股票过户至 本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账户。以基金份额方式支付佣金的，基 金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额 方式支付的佣金，从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。基金 合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资者认 购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式： 投资者的认购份额 第 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 有效认购数量 其中， （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。如投资 者仅提交了1只股票的申请，则n=1。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的 当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点 后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算 价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： 除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） 配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配 股比例） 送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例） 除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例- 每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中， 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下 现金认购的合计申请数额，为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒 绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该股按 均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公 告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的标的指 数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 maxq jjqp 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各 投资者的认购申报数量同比例收取。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生 司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调 整。 7、特别提示：投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及 时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 (十一) 募集期间认购资金与股票 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用； 现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。 募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者 申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票自认购日至登记结算机构进行股票 过户日的冻结期间的权益归投资者所有。 七、基金备案 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集 金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办 理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻，基金管理 人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理 人完成相关资金和证券的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管 理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形之一的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金 份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影 响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可 延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、场内基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元； 2、场内份额持有人不少于1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证 券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 等有关规定。 （三）停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易，应遵 照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易 所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的不再具备上市条件而应当终止上市的 情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需 召开基金份额持有人大会。基金终止上市后，场内基金份额的处理规则由基金管理人提前制 定并公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维 护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基 金变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的 登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的机构可以在相关证券交易所开市后根据申购赎回清 单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易 所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应 的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如深圳证券交易所 对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 （五）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、登记机构对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，无须召 开基金份额持有人大会。 （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包 括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当通过申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金申 购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通场外申购赎回业务，具体业务的办 理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、登 记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办 理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待； 5、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中 国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细 则》等规则的规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规 则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在提交赎回 申请时持有足够的基金份额余额和现金，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时 须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资者持 有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备 足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份 额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份 额上限，则赎回申请不成立。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表申购赎 回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应及 时通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请 的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的清算交收适用《业务规则》 的规定。 投资者T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额、基金组 合证券的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算， 在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管 人，基金托管人根据登记机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证券 交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易 所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行 处理。 在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背证券交易 所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差 额、现金替代和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代或现金替代补款未能 按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的 其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍，最小申购赎回单位 由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为200万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎 回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单 中公告。 （六）申购、赎回的对价、费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和 公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、 现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利 投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及 公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 2）可以现金替代 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代保证金率） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参 考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代保证金的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交 易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于 操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人有 权在T+2日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数 量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价格， 基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但 不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。T＋ 2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括 买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入 全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发 生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应 退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算 交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： 参考基金份额净值申购基金份额 该证券参考价格只替代证券的数量第 ）现金替代比例（ . .. . .. n1i%100i% 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果深圳证券交易所对 参考价格确定原则进行调整的，以深圳证券交易所调整后的规则为准。 参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果深圳证券交易所对参 考基金份额净值计算方式进行调整的，以深圳证券交易所调整后的规则为准。 3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以 及处于停牌的股票；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益 等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其调整后T日开盘参考价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金部分的预估 值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券T日经除 权除息调整后的开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证 券T日经除权除息调整后的开盘参考价相乘之和） 其中，T日经除权除息调整后的开盘参考价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金 分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的 收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中 的组合证券市值和现金替代之差，T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式 为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+ 申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回的基金份额，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下 基本信息 基金名称 华宝深证创新100交易型开放 式指数证券投资基金 基金管理公司名称 华宝基金管理有限公司 基金代码 159716 目标指数代码 399088 基金类型 本市场ETF T-1日信息内容 现金差额（单位:元） 1,000.00 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 2,000,000.00 基金份额净值（单位:元） 1.0000 T日信息内容 预估现金部分 1,000.00元 可以现金替代比例上限 50% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位 2000000份 最小申购赎回单位现金红利 0元 申购赎回组合证券只数 100只 全部申购赎回组合证券只数 100只 是否开放申购 允许 是否开放赎回 允许 当天净申购的基金份额上限 不设上限 当天净赎回的基金份额上限 不设上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限 当天累计可申购的基金份额上限 不设上限 当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限 成份股信息内容 证券代 码 证券简称 股份 数量 现金 替代 标志 申购现 金替代 保证金 率 赎回现 金替代 保证金 率 申购替 代金额 （元） 赎回替 代金额 （元） 挂牌市场 000001 平安银行 2800 允许 15% 深圳市场 000050 深天马Ａ 300 允许 15% 深圳市场 000063 中兴通讯 900 允许 15% 深圳市场 000066 中国长城 600 允许 15% 深圳市场 000157 中联重科 2100 允许 15% 深圳市场 000333 美的集团 1800 允许 15% 深圳市场 000538 云南白药 200 允许 15% 深圳市场 000651 格力电器 1900 允许 15% 深圳市场 000661 长春高新 100 允许 15% 深圳市场 000708 中信特钢 300 允许 15% 深圳市场 000725 京东方Ａ 11200 允许 15% 深圳市场 000739 普洛药业 200 允许 15% 深圳市场 000786 北新建材 400 允许 15% 深圳市场 000988 华工科技 300 允许 15% 深圳市场 000999 华润三九 100 允许 15% 深圳市场 002007 华兰生物 （未完）  |