深创100 : 基金合同
原标题:深创100 : 基金合同 华宝基金管理有限公司 华宝深证创新100交易型开放式指数 证券投资基金基金合同 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零二一年五月 目 录 第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3 第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9 第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 11 第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 13 第六部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 14 第七部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 15 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 17 第九部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 25 第十部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 32 第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................... 41 第十二部分 基金的托管 ............................................................................................................. 44 第十三部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 45 第十四部分 基金的投资 ............................................................................................................. 47 第十五部分 基金的财产 ............................................................................................................. 54 第十六部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 55 第十七部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 61 第十八部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 63 第十九部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 64 第二十部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 65 第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 72 第二十二部分 违约责任 ............................................................................................................. 74 第二十三部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 75 第二十四部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 76 第二十五部分 其他事项 ............................................................................................................. 77 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的 权利义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以 下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与 基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照 《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基 金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目 标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。 第二部分 释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资 基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基 金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 17、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 18、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定 义的“交易型开放式基金” 19、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标 类似，采用开放式运作方式的基金 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 25、合格境外机构投资者：《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者的合称 27、特定投资者：指根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司颁布的 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务 指南（2019年修订）》所定义的特定投资者 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 30、销售机构：指直销机构及代销机构 31、直销机构：指华宝基金管理有限公司 32、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构，包括发售 代理机构和申购赎回代理机构 33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 34、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的机构 35、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 36、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放 式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金登记、存 管、结算及相关业务 37、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构 代为办理登记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 38、深圳证券账户：指深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户） 或深圳证券交易所基金账户 39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日 45、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 46、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中 国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算 业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他 相关规则、规定、通知及指南等 49、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 50、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 52、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 53、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 54、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 55、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的深证创新100指数及 其未来可能发生的变更 56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 57、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者 申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 58、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 59、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份 额数计算 60、元：指人民币元 61、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期 增长率差额之日 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 67、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 69、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 五、基金的标的指数 深证创新100指数 六、基金的最低募集份额总额、金额和募集目标上限 本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募 集的股票市值）不少于2亿元人民币。本基金不设募集目标上限。 七、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。 八、基金存续期限 不定期 九、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可根据基金发展需要，在履行适当程序后，为本基金增设新的份额类别 并制定相应的业务规则，或募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接 基金，或开通本基金场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的业务规则等， 无须召开基金份额持有人大会审议。 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证 券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行认购。 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方 式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况 增减、变更发售代理机构，并在基金管理人网站公示。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要 中列示。基金认购费用不列入基金财产。 2、募集期认购资金与股票的处理方式 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用，认购款项在募集期间产生的利息的处理方式详见本基金招募说明书；投 资者以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至登记 机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 三、基金认购的具体规定 投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购利息的处理、认购 时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相 关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在招募说明书和基金份额发售公告中 披露。 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金 认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及 招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收 到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股 票由发售代理机构予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构 应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机 构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各 方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当在10个工作日内 向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第六部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数 处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按 照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第七部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、场内基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元； 2、场内基金份额持有人不少于1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获 准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易 公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规 则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金 交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市 交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的不再具备上市条件而应当 终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市 的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。基金终止上市后，场内基金份 额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。若届时本基金管理人已有以该指数 作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适 当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基金变更标的指数的相关 事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并 相应调整申购赎回等业务规则。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的机构可以在相关证券交易所开市后根据 申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值 （IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回 基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法参照招募说明书。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如深圳证券 交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 五、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、登记机构对基金上市交 易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同 进行修订的，无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以 申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持 有人大会审议。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当通过申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按 申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人可根据 情况变更或增减基金申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通场外申购赎回业务，具 体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 5、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施 细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金 登记结算业务实施细则》等规则的规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并 在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序，在开放日的具 体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者 在提交赎回申请时持有足够的基金份额余额和现金，则赎回申请成立，登记机构 确认赎回时，赎回生效。投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足 申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所 提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请的确认根据登记机构的相关规定办理，具体见本基金 招募说明书。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投 资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金 投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超过基 金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净 赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅 代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。投资者应及时通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认 情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的交收适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议 的有关规定，具体规则在招募说明书中列示。如深圳证券交易所、登记机构修改 或更新前述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进 行更新。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算 有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和 参与各方相关协议的有关规定进行处理。 在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违 背证券交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付 应付的现金差额、现金替代和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额、现金 替代或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投 资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍，最小申 购赎回单位由基金管理人确定和调整。具体规定详见本基金招募说明书或相关公 告。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体请参见基金管理人公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 4、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申 购赎回清单中公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算 或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付 给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日证券 交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式详见招募说明书。 4、投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照一定标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用，具体规定详见招募说 明书和基金产品资料概要。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回 清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投 资者的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或 者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误； 5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法 办理申购，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回 清单无法编制或编制不当，或者基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构 的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无 法正常运行。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不 限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 7、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时； 8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 9、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况； 10、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。 发生除上述第6、9项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者 的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资者。在暂停申购的情况消除 时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 对价： 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请 或不能支付赎回对价； 2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值或无法进行证券交易； 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受 投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请 或延缓支付赎回对价； 4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时； 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或 者IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误； 6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法 办理赎回，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回 清单无法编制或编制不当，或者基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构 的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无 法正常运行。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不 限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受投资者的赎回申请； 8、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情况； 9、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理 人应当在当日报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付， 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 九、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的 申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金 份额转让业务。 十、基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻等其他业务 基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的转托管、非交易过户、冻结 与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 十一、联接基金的特殊申购 若基金管理人推出以本基金为目标ETF 的联接基金，本基金可根据实际情 况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 十二、其他 1、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质 利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，应在新 的申购赎回安排实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人在条件允许时可开放集合申购即允许多个投资者集合其持有的组合 证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合 申购业务的相关规则。 3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人在条件允许时可开放集中申购，即基金管理人接受投资者用满足条件 的部分证券集中申购ETF。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人 有权制定集合申购业务的相关规则，集合申购业务的相关规则在开始执行前将予 以公告。 4、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人可调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 5、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和本基金合同的规定开展其 他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 6、对于符合《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易型开放式基 金登记结算业务指南（2019年修订）》要求的特定投资者，基金管理人可在不违 反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申 购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 7、在条件允许的情况下，基金管理人未来可开通本基金场外份额，也可在 目前的申赎方式外，采取其他合理的申赎方式（例如以全现金替代方式申赎）， 并于新的申赎方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。基金管理人有权制定 相关业务规则。 8、本基金合同生效后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司针对交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新 的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、 赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届 时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无须召开基金份额持 有人大会审议。 第九部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58 楼 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 设立日期：2003年3月7日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19号 组织形式： 有限责任公司 注册资本： 1.5亿元人民币 存续期限： 持续经营 （二） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融 通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； （16）选择、更换基金申购赎回代理机构，对基金申购赎回代理机构的相关 行为进行监督和处理； （17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份 额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，投资者以股票认购的，相关股 票的解冻按照《业务规则》的规定处理； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称： 中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 成立时间：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法 律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、赎回对价及法律法规和《基 金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第十部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和 基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性， 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基 金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参 与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份 额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有 本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总 份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本 基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份 额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法 律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调 整该等报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的 除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止 上市的情形除外； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、为本基金增 设新的份额类别； （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规 定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金 认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括申购赎回清 单的调整、开放时间的调整等）； （6）基金推出新业务或服务； （7）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本 基金的申购赎回； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议 通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份 额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三 分之一）以上基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表出具意见； （4）上述第（3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的 委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采 用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基 金份额持有人大会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表 决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 （一） 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 1、被依法取消基金管理资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 （二） 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一） 基金管理人的更换程序 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名 的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基 金管理人； 4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额 持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告； 6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资 料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或者临时基金管理 人应与基金托管人核对基金资产总值和净值； 7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。审计 费用由基金财产承担； 8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求， 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 （二） 基金托管人的更换程序 1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名 的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管人； 4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额 持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告； 6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或者临时基金托管人应与基金管理人 核对基金资产总值和净值； 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。审计 费用由基金财产承担。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金 总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人； 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。 第十二部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 第十三部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务是指基金份额的登记、存管、结算及相关业务。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 负责办理。基金管理人委托其他机构代为办理本基金登记业务的，应与有关机构 签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在登记业务中的权利义务，保 护基金份额持有人的合法权益。本基金的登记业务由中国证券登记结算有限责任 公司负责办理。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 1、取得登记费； 2、建立和管理投资者基金账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有 关规定于开始实施前在规定媒介上公告； 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务； 3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于20年； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供 其他必要的服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第十四部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市 的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股 票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政 府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资以及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净 值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 三、投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地 调整。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内 部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况， 导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份 股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资 产，提高基金资产的投资收益，降低基金的跟踪误差。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等 积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提 下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资 组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差， 以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调整的交易成本。 6、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。 7、融资投资策略 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基 金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 8、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关 投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、投资组合管理 本基金的指数化投资采用组合复制法，按照成份股在深证创新100指数中的 基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时，基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对 跟踪误差的有效控制。 1、标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分 析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量 减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 2、成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、 复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据 这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 3、标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金 管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 4、申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影 响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 5、跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金 的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化（未完）  |