方正500 : 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:方正500 : 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 方正富邦 基金管理有限公司 方正富邦 中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 （更新） 基金管理人： 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 二〇 二 一 年 五 月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 9 月 19 日证监许可 [2018 ] 1498 号 文注册募集。 本基金基金合同于 2018 年 11 月 30 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金标的指数为中证 5 00 指数。 （ 1 ） 指数样本空间 同沪深 300 指数的样本空间 （ 2 ） 指数选样方法 i. 在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券； ii. 对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除 排名后 20% 的证券； iii. 将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本。 （ 3 ） 指数加权方式 指数计算公式为： 报告期指数 = 报告期样本的调整市值 除数 ×1000 其中，调整市值＝Σ ( 证券价格×调整股本数 ) 。标的指数采用自由流通市值 加权。 （ 4 ）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站， 网址： www.c s index.com.cn 。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。 同时由于 本基金是跟踪中证 500 指数的交易型开放式基金， 特定风险还 包 括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险 、 基金 投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、 跟踪误差控制 未达约定目标的风险 、 指数编制机构停止服务的风险 、 基金份额二级市场交易价 格折溢价的风险、 基金份额 参考 净值（ IOPV ） 计算错误的风险、 成份股停牌的风 险 、 投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、 退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险 、退市风险、第三方机 构服务的风险等。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金，属于高风险 / 高收益的开放式基金。本基金为被动式投 资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪 中证 500 指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 、 《基金合同》 、 《 基金产品资料概要 》 等信息披露文件，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自 身的风险承受能力相适应 ，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险 。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 202 1 年 5 月 24 日 ，有关财务数据和净值表现数 据截止日为 20 20 年 12 月 31 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ .............................. 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ .............................. 2 第三部分 基金管理人................................ ................................ ................................ ................... 8 第四部分 基金托管人................................ ................................ ................................ ................. 18 第五部分 相关服务机构................................ ................................ ................................ ............. 21 第六部分 基金的募集................................ ................................ ................................ ................. 24 第七部分 基金合同的生效................................ ................................ ................................ ......... 25 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ......................... 26 第九部分 基金份额的上市交易................................ ................................ ................................ . 27 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............................. 29 第十一部分 基金的投资................................ ................................ ................................ ............. 42 第十二部分 基金的业绩................................ ................................ ................................ ............... 53 第十三部分 基金的财产................................ ................................ ................................ ............. 54 第十四部分 基金资产估值................................ ................................ ................................ ......... 55 第十五部分 基金的收益与分配................................ ................................ ................................ . 60 第十六部分 基金费用与税收................................ ................................ ................................ ..... 62 第十七部分 基金的会计与审计................................ ................................ ................................ . 65 第十八部分 基金的信息披露................................ ................................ ................................ ..... 66 第十九部分 风险揭示................................ ................................ ................................ ................. 73 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ......................... 81 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ......................... 83 第二十二部分 托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ....................... 111 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ............... 130 第二十四部分 其他应披露事项................................ ................................ ............................... 132 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ ....... 134 第二十六部分 备查文件................................ ................................ ................................ ........... 135 第一部分 绪言 《方正富邦 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简 称“本招募说明书”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基 金法》 ” ）、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、 《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、 《 公开 募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”） 、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》（以 下简称 “ 《指数基金指引》 ” ） 以及《方正富邦 中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。基金管理人 承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明 的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 方正富邦中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金 2 、 基金管理人：指 方正富邦基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中国建设银行股份有限公司 4 、 《 基金合同 》 或基金合同：指《 方正富邦中证 500 交易型开放式指数 证券 投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 方正富邦中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6 、 招募说明书：指《 方正富邦中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金招 募说明书》及其更新 7 、 基金份额发售公告：指《 方正富邦中证 500 交易型开放式指数 证券投资 基金基金份额发售公告》 8 、基金产品资料概要：指《方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披 露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行） 9 、上市交易公告书：指《方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金上市交易公告书》 10 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 1 1 、 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届 全国人民代表大会常务委员 会 第三十次会议修订，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订 1 2 、 《销售办法》： 指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 1 3 、 《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁 布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14 、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 5 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 1 6 、交易型开放式指数证券投资基金、 ETF ：指《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放 式指数基金” 1 7 、 ETF 联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 18 、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 1 9 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行 保险 监督管理委 员会 2 1 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 2 2 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 2 3 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 2 4 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 2 5 、人民 币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定， 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 2 6 、 投资人：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合 格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 2 7 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 2 8 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 2 9 、 销售机构：指 基金管理人 以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了 基金 销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 30 、 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 3 1 、 申购赎回代理 券商 ：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由 基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司 3 2 、发售协调人： 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 3 3 、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 3 4 、 登记机构：指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 3 5 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 3 6 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 3 7 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 3 8 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 3 9 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 4 1 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 4 2 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 4 3 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 4 4 、 《业务规则》： 指 上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》 （及其不时修订的版本） 、中国证券登记结算有限责 任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基 金登记结算业务实施细则》 （及其不时修订的版本） 及基金管理人、中国证券登 记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南 等 4 5 、 认购：指在基金募集期内，投资人 根据基金合同和招募说明书的规定， 申请购买基金份额的行为 4 6 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 ， 申请购买基金份额的行为 4 7 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人 根据 基金合同 和招募说明书 规定的条件要求 基金管理人购回本基金基金份额的行为 4 8 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 4 9 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50 、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 1 、标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布 的中证 500 指数及其未来可 能发生的变更 5 2 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 5 3 、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人 申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 5 4 、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 5 5 、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 5 6 、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公 司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券 交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 5 7 、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的预估值，预估现金部分 由申购赎回代理券商预先冻结 5 8 、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 5 9 、 元：指人民币元 60 、 基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 6 1 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项 及其他资产的价值总和 6 2 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 6 3 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 6 4 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 6 5 、 指定 媒介 ： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 6 6 、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与同期标的指数增长 率差额之日 6 7 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去 1 乘以 100% （ 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算 ） 6 8 、标的指数同期增长率：指 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 6 9 、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 70 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 方正富邦基金管理有限公司 住所： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（ 11 ） 1101 内 02 - 11 单 元 办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02 - 11 房间 设立日期： 2011 年 7 月 8 日 法定代表人： 何亚刚 联系人： 蒋金 强 电话： 010 - 5730 3969 注册资本： 6.6 亿元 方正富邦基金管理有限公司 （以下简称“公司”） 经中国证监会证监 许可 〔 2011 〕 1038 号文批准设立。 公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 方正证券股份有限公司 66.7% 富邦证券投资信托股份有限公司 33.3% 二、主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 何亚刚先生，董事长，硕士。现任方正证券股份有限公司董事、执行委员会 主任、党委委员、董事会秘书，方正和生投资有限责任公司董事长、法定代表人， 方正中期期货有限公司董事，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事，方正证 券（香港）金融控股有限公司董事，湖南省证券业协会会长，瑞信方正证券有限 责任公司董事。曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理，民生证券有限责任公司 总裁助理，方正证券有限责任公司助理总裁，泰阳证券有限责任公司总 裁，方正 期货有限公司董事长，方正证券有限责任公司副总裁，方正富邦基金管理有限公 司监事、董事，方正证券股份有限公司执行委员会副主任、总裁、首席运营官 （ COO ） ， 代行方正证券股份有限公司董事会秘书。 史纲先生，副董事长，博士。现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长， 台湾证券交易所股份有限公司董事，北京方正富邦创融资产管理有限公司董事， 富邦资产管理股份有限公司董事，富邦基金管理 ( 香港 ) 有限公司董事长，社团法 人亚太公私合伙建设 (PPP) 发展协会理事，富邦麦格理基础设施资产管理股份有 限公司董事长，富邦私募股权股份有限公司董事长，基富通证券股份有限公司监 察人，富邦数位音乐资产管理股份有限公司董事长， Fubon Digital Music GP Limited 董事。曾任 Bridgewater Group(USA) 副总经理、台湾中央大学教授，台湾 国际证券股份有限公司副总经理，富邦综合证券股份有限公司副董事长、代理董 事长、顾问、副总经理，富邦期货股份有限公司董事长，富邦商业银行股份有限 公司董事，富邦康宏资产管理（香港）有限公司董事长，富邦综合证券股 份有限 公司董事长，富邦证股权投资有限公司董事长，富邦证创业投资股份有限公司董 事长，富邦闽投创业投资股份有限公司董事长，富邦证券英属维京群岛有限公司 董事，富邦证券（香港）有限公司董事长，富邦期货股份有限公司董事。 李明州先生，董事，硕士。现任富邦证券投资信托股份有限公司总经理，富 邦康宏资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长，富邦私募股权股份有限公司董事，北京 方正富邦创融资产管理有限公司董事，富邦基金管理 ( 香港 ) 有限公司董事。曾任 资诚会计师事务所查账员，中租实业股份有限公司稽核主任专员，中实企管顾问 股份有限公司襄理，富 邦综合证券股份有限公司襄理、经理、协理、资深协理、 副总经理，富邦期货股份有限公司总经理，富邦金融控股股份有限公司副总经理， 台北富邦商业银行股份有限公司资深副总经理，基富通证券股份有限公司监察人。 李长桥先生，董事，美国麻省理工学院工学硕士。现任方正富邦基金管理有 限公司总裁、北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长、投资决策委员会主任、 国际投资部总经理，兼任方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦科技 创新混合型证券投资基金基金经理，曾兼任方正富邦基金管理有限公司权益投资 部总经理。曾任职于国信证券股份有限公司 ；历任方正证券股份有限公司零售业 务部副总经理，零售业务部总经理，零售与互联网金融部总经理，公司助理总裁， 分管财富管理业务、投资顾问业务、金融科技等。 邱慈观女士，独立董事，博士。现任上海交通大学上海高级金融学院教授， 台湾华通电脑股份有限公司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员， 中国 ESG 30 人论坛成员。曾任美国加州州立大学圣荷西分校助理教授，美国 CSI 公司研究分析师，台湾中央大学财务金融学系教授。 祝继高先生，独立董事，博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教授及博 士生导师，北京莱伯泰科仪器股份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司独 立董事。曾任对外经济贸易大学国际商学院副教授、讲师，青木数字技术有限公 司独立董事，北京木瓜移动科技股份有限公司独立董事。 李庆民先生，独立董事，博士。现任东方安贞（北京）医院管理有限公司董 事、总经理。曾任吉林建设开发集团公司职员，北京市广盛律师事务所律师，北 京市众一律师事务所合伙人及律师，万方城镇投资发展股份有限公司董事及总裁， 北京安贞东方医院（筹备）投资总监。 2 、基金 管理人监事会成员 林欣怡女士，监事会主席，学士。现任富邦证券投资信托股份有限公司行销 业务处执行副总经理，富邦私募股权股份有限公司董事，富邦基金管理 ( 香港 ) 有 限公司董事。曾任光华证券投资信托股份有限公司代销金融部助理，国际证券投 资信托股份有限公司企划部专员，盛华证券投资信托股份有限公司机构通路部专 员，富鼎证券投资信托股份有限公司机构通路部副理，统一证券投资信托股份有 限公司理财服务部协理，富邦证券投资信托股份有限公司行销业务处协理、资深 协理、副总经理、资深副总经理。 雍苹女士，监事，硕士。现任方正证券股份有限公 司监事会主席，方正证券 投资有限公司监事，方正证券承销保荐有限责任公司监事，瑞信方正证券有限责 任公司监事会主席，湖南方正证券汇爱公益基金会理事长。曾任浙江理工大学经 济管理系讲师，方正证券有限责任公司财务管理部总经理，方正证券股份有限公 司稽核审计部总经理，方正证券股份有限公司监事会办公室总经理（兼）、行政 负责人，方正证券承销保荐有限责任公司监事会主席。 毕薇女士，职工监事，硕士。现任方正富邦基金管理有限公司综合管理部总 经理兼战略发展部总经理 ， MD( 董事总经理 ) 。曾任国金证券人力资源部经理、四 川营销中心销售总监， 方正证券人力资源部高级副总裁，方正富邦基金管理有限 公司人力资源部总监、 D( 董事 ) 、 ED( 执行董事 ) 。 钱鹏女士，职工监事，硕士。现任方正富邦基金管理有限公司综合管理部薪 酬福利岗 ， VP( 副总裁 ) 。曾任方正富邦基金管理有限公司人力资源部人事助理、 专员、薪酬主管、薪酬经理、薪酬福利高级经理。 3 、公司高管人员 何亚刚先生，董事长，简历同上。 李长桥先生， 总裁 ，简历同上。 向祖荣先生，督察长，博士。曾任北京建工集团总公司职员、中国证券监督 管理委员会历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督管理委员会中国上市公 司协会筹备组成员、中国上市公司协会部门主任、中融基金管理有限公司督察长、 中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代表人。现任方正富邦基金管理有限 公司督察长。 潘英杰先生，首席信息官、信息技术部总经理（兼），学士。曾任浙江申浙汽 车职员、杭州弘一计算机有限公司软件工程师、恒生电子股份有限公司产品技术 经理、泰达宏利基金管理有限公司 IT 主管、方正富邦基金管理有限公司信息技 术部高级经理 、副总监、总监、方正富邦基金管理有限公司运营总监、方正富邦 基金管理有限公司职工监事、方正富邦基金管理有限公司信息技术部总经理。现 任方正富邦基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理（兼）、方正富邦 基金管理有限公司全资子公司北京方正富邦创融资产管理有限公司监事。 4 、本基金基金经理 张超梁先生，中国科学院数学与系统科学研究院管理学硕士， 2013 年 7 月 至 2019 年 4 月于国金基金管理有限公司任职，历任职位为量化分析师助理、量 化分析师、投资经理、基金经理助理； 2019 年 4 月至 2019 年 6 月于华夏基金管 理有限公司任 产品经理； 2019 年 6 月至 2019 年 11 月于方正富邦基金管理有限 公司指数投资部任基金经理助理。 2019 年 11 月至 2019 年 12 月，任拟任基金经 理。 2019 年 12 月至今，任方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、 方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2020 年 3 月至今，任方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 2 月至今，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（ LOF ） 的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 主任：李长桥先生，总裁、国际投资部总经理（兼）兼基金经理； 副主任：崔建波先生，首席投资官、权益投资部总经理（兼）兼基金经理。 委员： 区德成先生，固定收益基金投资部总经理兼基金经理； 王靖先生，固定收益基金投资部联席总经理兼基金经理； 吴昊先生，指数投资部总经理兼基金经理； 张璞先生，交易部总经理； 何萍女士，权益研究部副总经理（主持工作）； 田业钧先生，固定收益研究部总经理。 6 、上述人员之间无近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、 办理基金备案手续； 3 、 自《基金合同》生效之日起 ， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6 、 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 ， 不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、 依法接受基金托管人的监督； 8 、 编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申 购对价、赎回对价； 9 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 价格 、申购、赎回 对价 的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定 ； 10 、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 11 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 1 2 、 编制季度 报告 、 中期 报告 和年度报告； 1 3 、 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 1 4 、 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 1 5 、 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 1 6 、 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 1 7 、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 1 8 、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 1 9 、 组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 20 、 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 2 1 、 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时 ，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 2 2 、 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 2 3 、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 2 4 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 2 5 、 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期 活 期 存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ，同时将已冻结的股票解冻 ； 2 6 、 执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 2 7 、 建立并保存基金份额持有人名册； 2 8 、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反 现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、 本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建 立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责 ，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （ 9 ）贬损同行，以抬高自己； （ 10 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 五、 基金经理承诺 基金经理承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽 责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资 理念，规范基金运作。 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （ 3 ）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 4 ）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易， 也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、 基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）权威性原则：公司颁布实施的各项制度具有高度的权威性，是公司所 有员工行为及所有经营活动都必须严格遵循的准则。 （ 2 ）全面性原则：内部控制渗透到公司的 决策、执行、监督和反馈层次， 贯穿了业务流程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和风险点，消灭控制 盲点的存在。 （ 3 ）有效性原则：各项内控制度必须符合法律法规的要求，不得与之相抵 触：同时必须建立合理的内控程序，具有较强的可操作性，切实可行。 （ 4 ）独立性和相互制约原则：要作到公司决策、执行、监督体系的独立和 分离，公司各职能部门中关键部门、岗位的设置独立和分离，形成权责分明、相 互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 （ 5 ）及时性原则：公司树立“内控优先”的思想。在发生机构调整、新 业 务开办等情况时，首先建章立制，将其纳入内控体系；同时，公司根据法律法规 和客观情况的变化及时修改、增补和完善各种内控制度。 （ 6 ）防火墙原则：公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离， 基金投资、决策、执行、清算、评估等部门和岗位物理上适当隔离。 （ 7 ）成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积 极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的内容 内部控制的内容包括 控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （ 1 ） 公司管理层牢固树立内控优先 的 风险管理理念，培养全体员工的风险 防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规 和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （ 2 ） 公司 逐步 健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能， 严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公 司合法权益。 （ 3 ） 公司 设置 的组织结构 充分 体现职责明确、相互制约的原则，各部门有 明确的授权分工，操作相互独立。公司 逐步 建立决策科学、运营规范、管理高效 的运行机制，包括民主、透明 的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执 行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （ 4 ） 公司设立 了 顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1 ） 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗 前均知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2 ） 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互 监督制衡。 3 ） 公司督察 长 和 合规与风险管理部 独立于其他部门，对内部控制制度的执 行情况实行严格的检查和反馈。 （ 5 ） 公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人 员具 备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （ 6 ） 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评 估和分析，及时防范和化解风险。 （ 7 ） 授权控制贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： 1 ）股东会、董事会、监事会和管理层充分履行各自的职权，建立健全公司 逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行； 2 ）公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司各业务部门、各级分支机 构和公司员工在各自的授权范围内行使相应的经营管理职能； 3 ）各项经营业务和管理程序遵从公司制定的操作规程，经办人员的每 一项 工作在业务授权范围内进行； 4 ）公司重大业务的授权采取书面形式，授权书须明确授权内容和时效，经 授权人签章确认后下达到被授权人，并报有关部门备案。 5 ）公司对授权的实施情况建立有效的评价和反馈机制，对己不适用的授权 及时修改或取消。 （ 8 ） 公司建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和 交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位 没有 人员的重叠 ， 重要业务 部门和岗位进行物理隔离。 （ 9 ） 公司建立危机处理机制和程序 ， 制订切实有效的应急应变措施。 （ 10 ） 公司建立清晰的报告系统 ， 维护信息沟通渠道的畅通。 （ 11 ） 公司建立 健全 有效的内部监控制度，设置督察 长 和独立的 合规与风险 管理部 门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度 落实。 3 、 基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：李莉 联系电话： (021)6063 7111 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管 理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等 12 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运 营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的 托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020 年二季度末，中国建设 银行已托管 1000 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业 务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中 国最佳托管银行”、 4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获 中央 国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股 份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为 中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年及 2019 年分别荣获《亚洲银行 家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确 保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法 》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 1. 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金 销售 机构 1 、 申购、赎回代办证券公司 （ 1 ）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4 、 5 号楼 3701 - 3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F - 43F 法定代表人：施华 客服电话： 95571 联系人：丁敏 联系电话： 010 - 59355997 传真： 010 - 57398130 网址： www.foundersc.com （ 2 ）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人： 钱俊文 联系人：王一彦 电话： 021 - 20333333 传真： 021 - 50498825 客服电话： 95531 或 400 - 8888 - 588 网址： www.longone.com.cn （ 3 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客服电话： 400 - 888 - 8108 联系人： 陈海静 电话： 010 - 85156499 传真： 010 - 65182261 网址： www.csc108.com （ 4 ）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35 层 法定代表人： 丛中 联系人：王紫雯 联系电话： 010 - 59562468 客服电话： 95335 公司网址： www.avicsec.com （ 5 ）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话： 0512 - 62938521 传真： 0512 - 62938527 客服电话： 95330 公司网址： http://www.dwjq.com.cn/ （ 6 ）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人：杨华辉 客服电话： 95562 联系人：夏中苏 电话： 0591 - 38281963 传真： 0591 - 38507538 网址： www.xyzq.com.cn 2 、本基金 管理人 可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并 在基金管理 人网站公示 。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系电话： 010 - 50938782 传真： 010 - 58598907 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 18 楼至 2 0 楼 负责人： 韩炯 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 负责人：曾顺福 联系人：杨婧 联系电话： 021 - 61418888 传真电话： 021 - 63350003 经办注册会计师：杨丽 、杨婧 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《流动性风 险管理规定》 、 《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2018 年 9 月 19 日证监许可 [2018] 1498 号 文注册 募集 。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。 本基金自 2018 年 1 1 月 8 日至 2018 年 1 1 月 2 3 日止进行发售。募集期间， 本基金共募集 2 11 , 743 , 317 .00 份基金份额，有效认购户数为 3, 406 户。 第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2018 年 11 月 30 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，若连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规 或中国证监会 另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后， 为了更好的跟踪标的指数 ， 本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求， 此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力 或遇特殊情况无法办理 ，基金管理人 可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金 份额的 上市 经向上海 证券交易所申请，本基金自 20 19 年 1 月 1 6 日起在 上海 证券交易所 上市交易。（交易代码： 510550 ） 二、基金份额的上市交易 基金份额在 上海证券交易所 的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》等有关规定。 三、 基金份额 终止上市交易 本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止 基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1 、不再具备 本 部分第一条规定的上市条件； 2 、基金合同终止； 3 、基金份额持有人大会决定终止上市； 4 、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5 、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1 、 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终 止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式 基金，而无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本 着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的 指数。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届 时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。 四、基金份额参考净值 （ IOPV ） 的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或中 证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据，计算基金份额参考净值（ IOPV ），并将计算结果向上海 证券交易所发送， 由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1 、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金 部分） / 最小申购赎回单位对应的基金份额 。 2 、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若上海 证券交易所调整有关 基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3 、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式 ， 并 予以公告。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、 法律法规、监管部门和登记机构、上海证券交易所业务规则对上市交易 另有规定的，从其规定。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规 且不损害届时基金份额持有人利益 的前提下，本基金 可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额 持有人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、 申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理 券商 办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理 券商 提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申 购、赎回业务前公告申购赎回代理 券商 的名单，并可依据实际情况变更或增减申 购赎回代理 券商 ， 并在基金管理人网站公示 。 二、申购和赎回的开放日及时间 1 、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货 交易市场、证券 / 期货 交易所交易时 间变更或 实际情况需要 ，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 2 、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。（未完）  |