华宝动力组合混合 : 华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年定期更新
原标题:华宝动力组合混合 : 华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年定期更新 华宝动力组合混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 2021年定期更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于同意华宝动力组合股票型证券投资基金募集 的批复》(证监基金字［2005］162 号)和《关于华宝动力组合股票型证券投资基金募集时间的 函》(基金部函［2005］240号)的核准，进行募集。基金合同于2005年11月17日正式生 效。 基金管理人保证《华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中 国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性 风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托 凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本次更新招募说明书所载内容截止日为2021年4月30日；有关财务数据和净值表现截止 日为2021年3月31日，数据未经审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 目 录 一、绪言 ...................................................................... 4 二、释义 ...................................................................... 5 三、基金管理人 ................................................................ 9 四、基金托管人 ............................................................... 17 五、相关服务机构 ............................................................. 19 六、基金的募集 ............................................................... 39 七、基金合同生效 ............................................................. 40 八、基金份额的申购与赎回...................................................... 41 九、与基金管理人管理的其他基金转换 ............................................ 50 十、 基金的投资 .............................................................. 53 十一、基金的业绩 ............................................................. 63 十二、基金的财产 ............................................................. 65 十三、基金资产估值 ........................................................... 67 十四、基金收益与分配 ......................................................... 71 十五、基金的费用 ............................................................. 73 十六、基金税收 ............................................................... 75 十七、基金的会计与审计........................................................ 76 十八、基金的信息披露 ......................................................... 77 十九、风险揭示 ............................................................... 81 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ...................................... 85 二十一、基金合同的内容摘要 .................................................... 88 二十二、基金托管协议内容摘要 ................................................. 101 二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................... 108 二十四、其他应披露事项....................................................... 112 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ............................................. 113 二十六、备查文件 ............................................................ 114 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简 称“《流动性规定》”）和其他有关规定及《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝动力组合混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与 投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的 权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 招募说明书或本招募说明书： 指《华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书》及其更 新； 基金或本基金： 指华宝动力组合混合型证券投资基金； 基金合同： 指《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》及其任何有效的修 订和补充； 份额发售公告： 指《华宝兴业动力组合混合型证券投资基金份额发售公告》； 基金产品资料概要： 指《华宝动力组合混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 （本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1 日起执行）； 《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》； 《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》； 《运作办法》： 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》； 《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》； 《信息披露办法》： 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》； 《流动性规定》： 指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定 有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会； 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 基金管理人或本基金管理人： 指华宝基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）； 登记业务： 指本基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账 户管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金 份额持有人名册等； 登记机构： 指办理本基金登记业务的机构。本基金的登记机构为华宝基金管理有 限公司或接受华宝基金管理有限公司委托代为办理本基金登记业务的机构； 基金账户： 指登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登记机构办理登记 的基金份额余额及其变动情况的账户； 交易账号： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖开放式基 金份额的变动及结余情况的账号； 销售机构： 指直销机构及代销机构； 代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金 业务的机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点； 基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第八部分之规定召集、召开并由基金份额持有人进 行表决的会议； 个人投资者： 指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军 人证件等有效身份证件的中国公民，以及其他可以投资基金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法登记并存续或经有权政府部门批准设立并存续、依 法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合国家有关法律法规规定的条件，经中国证监会批准，可2投资 于中国证券市场的境外机构； 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 基金合同生效日： 指2005年11月17日； 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基金合同规定的程序 终止基金合同的日期； 工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日； 开放日： 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期； T日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务有效申请的日期； T+n日： 指自T日起第n个工作日(不包含T日)； 交易时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基 金份额的行为； 申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额 的行为； 赎回： 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，投资者申请卖出本基金 基金份额的行为； 转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，将其持有的基金管理人 管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为； 转托管： 指基金份额持有人将其所持有的某一基金份额从同一个基金账户下的 一个交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为； 投资指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金 划拨及实物券调拨等指令； 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利 息、基金的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约； 基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他投资所 形成的基金财产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 元： 指人民币元； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法 规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在基金合同由基 金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行本协议的任 何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法 律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 总经理：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有49%的股份。 （二）主要人员情况 1、董事会信息 朱永红先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼计 划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武 钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，中 国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝武集团财务有限责任公司董事长。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融 分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司 营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香 港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董 事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香 港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理 股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中 国集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君 悦律师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所 助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团 常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任 上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会 主席、执行委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所 合伙人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2、监事会信息 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国 华平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组 织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事 效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工 委副书记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、 纪委书记。 沈燕女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总 监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部高级内审 经理。 丁科先生，监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划 部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理。现任华宝基金管理有限公司战略规划部战略 规划主管。 3、总经理及其他高级管理人员 朱永红先生，董事长，简历同上。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理， 美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公 司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等 职务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有 限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记 部总经理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/ 所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监 会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A. Consutanted LTD.从事开发及技术管理工 作。2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门 副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 刘自强，硕士。2001年7月至2003年7月在天同证券任研究员，2003年7月至2003年 11月在中原证券任行业研究部副经理，2003年11月至2006年3月在上海融昌资产管理公司 先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后任高级分析师、研 究部总经理助理、基金经理助理、投资副总监、投资总监等职务。2008年3月起任华宝动力 组合混合型证券投资基金基金经理，2010年6月至2012年1月任华宝宝康消费品证券投资基 金基金经理，2014年12月至2018年8月任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理，2015年5月至2019年7月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2016年11月至 2019年7月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、 权益投决会信息 蔡目荣先生，投资副总监、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源优选 混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色主题混合 型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、权益投资一部副总经理、华宝宝康消费品证券投资基金基金 经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基 金基金经理、华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，权益投资二部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理、华宝研究 精选混合型证券投资基金基金经理、华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。 光磊先生，投资副总监、华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定， 并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利 益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建 立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险 归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定 性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别 进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准 范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严 重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以 外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必 要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理 人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分 离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准 程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此 基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位 员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程 序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的 缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理 离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以 上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业 务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金 （一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产 管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐 全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2021年3月31日，中国银行已托管932只证券投资基金，其中境内基金888只， QDII基金44只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承 中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制 工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审 计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证 托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违 反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构 报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 联系人：章希 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、 赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址： www.fsfund.com。 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95588；010-66106114 公司网址：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com （3）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （4）中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （5）交通银行股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：任德奇 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （7）兴业银行股份有限公司 办公地址：中国福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 客户服务电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （8）中国民生银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼 法定代表人：高迎欣 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （9）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 客户服务电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn （10）广发银行股份有限公司 办公地址：广东省广州市东风东路713号 法定代表人：尹兆君 客户服务电话：400-830-8003 公司网址：www.cgbchina.com.cn （11）华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人：李民吉 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （12）江苏银行股份有限公司 办公地址：南京市中华路26号 法定代表人：夏平 客户服务电话：96098，40086-96098 公司网址：www.jsbchina.cn （13）平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com （14）上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （15）中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 客户服务电话：95558 公司网址：www.citicbank.com （16）北京度小满基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦 公司网址：www.baiyingfund.com （17）深圳市金海九州基金销售有限公司 办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：彭维熙 客户服务电话：0755-81999555 公司网址：www.jhjzfund.com （18）中国人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街17号 法定代表人：王滨 客户服务电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com （19）和耕传承基金销售有限公司 客户服务电话：4000-555-671 公司网址：https://www.hgccpb.com/ （20）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （21）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧） 法定代表人：安志勇 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （22）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人：曹宏 客户服务电话：95514；400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （23）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人：李新华 客户服务电话：95579；400-8888-999 公司网址：www.95579.com （24）北京创金启富基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 联系人：宋春 联系电话：400-6262-818 客户服务电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （25）大连网金基金销售有限公司 客户服务电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com （26）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系电话：400-159-9288 传真：010-61840699 客户服务电话：4000618518 公司网址：https://danjuanapp.com/ （27）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人：武晓春 客户服务电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn （28）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （29）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层 法定代表人：潘鑫军 客户服务电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （30）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （31）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （32）东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 客户服务电话：95309 公司网址：www.dxzq.net （33）方正证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：高利 客户服务电话：95571 公司网址：www.foundersc.com （34）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：刘秋明 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （35）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （36）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （37）国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人：徐丽峰 客户服务电话：956080 公司网址：www.gszq.com （38）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 客户服务电话：95521或4008888666 公司网址：www.gtja.com （39）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （40）国元证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 法定代表人：凤良志 客户服务电话：4008888777或95578 公司网址：www.gyzq.com.cn （41）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路689号 法定代表人：周杰 客户服务电话：95553、400－8888－001 公司网址：www.htsec.com （42）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 联系电话：400-700-9665 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （43）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 联系电话：400-920-0022 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （44）恒泰证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼 法定代表人：庞介民 客户服务电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn （45）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：李琦 客户服务电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （46）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 客户服务电话：95318 公司网址：www.hazq.com （47）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：刘加海 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （48）华福证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层 法定代表人：黄金琳 客户服务电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn （49）华瑞保险销售有限公司 客户服务电话：952303 公司网址：www.huaruisales.com （50）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路288号 法定代表人：周易 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （51）上海华夏财富投资管理有限公司 联系电话：400-817-5666 客户服务电话：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com （52）北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13 联系电话：400-619-9059 客户服务电话：400-619-9059 公司网址：http://www.hcjijin.com/ （53）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系电话：400-820-5369 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （54）江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人：赵宏波 客户服务电话：956007 公司网址：www.jhzq.com.cn （55）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （56）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 联系电话：400-098-8511 客户服务电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （57）联储证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人：吕春卫 客户服务电话：400-620-6868 公司网址：www.lczq.com （58）上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 联系电话：400-046-6788 客户服务电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （59）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （60）上海陆享基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室 法定代表人：陈志英 客户服务电话：021-53398816 公司网址：www.luxxfund.com （61）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 客户服务电话：4000-776-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ （62）民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人：冯鹤年 客户服务电话：95376 公司网址：www.mszq.com （63）南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 客户服务电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn （64）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号长阳创谷2号楼 联系电话：400-821-5399 客户服务电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （65）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （66）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客户服务电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （67）上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 客户服务电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com （68）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com （69）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 法定代表人：李梅 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （70）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （71）腾安基金销售（深圳）有限公司 联系电话：95017 公司网址：www.tenganxinxi.com （72）深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810 法定代表人：曾革 联系人：杨苗苗 客户服务电话：4006-877-899 公司网址：www.tenyuanfund.com （73）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 联系电话：400-1818-188 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （74）通华财富（上海）基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层 客户服务电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com （75）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 联系电话：4008-773-772 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （76）上海挖财基金销售有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （77）上海万得基金销售有限公司 联系电话：400-821-0203 公司网址：www.520fund.com.cn （78）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （79）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼5层518室 联系电话：010-62675369 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （80）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （81）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （82）玄元保险代理有限公司 联系电话：400-080-8208 客户服务电话：400-080-8208 公司网址：https://www.licaimofang.com/ （83）阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 客户服务电话：95510 公司网址：www.sinosig.com （84）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 联系电话：400-6099-200 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （85）奕丰基金销售有限公司 联系电话：400-684-0500 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （86）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （87）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系电话：020-89629099 客户服务电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn （88）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （89）中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层 法定代表人：王晓峰 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （90）中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 客户服务电话：95532或400-600-8008 公司网址：www.ciccwm.com （91）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （92）中山证券有限责任公司 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人：吴小静 客户服务电话：95329 公司网址：www.zszq.com （93）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （94）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （95）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （96）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （97）中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客户服务电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn （98）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客户服务电话：95548 公司网址：http://sd.citics.com/ （99）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 法定代表人：宁敏 客户服务电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com （100）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 （二）登记机构：华宝基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：(86 21) 3135 8666 传真: （86 21) 3135 8600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈熹、曹阳 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监基金字【2005】162号《关于同意华宝动力组合股票型证券投资 基金募集的批复》核准，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定募集，募集期从2005年9月27日起向社会公开发行，至2005年11月 11日止，共募集535,410,310.23份基金份额，有效认购户数为3397户。 七、基金合同生效 本基金基金合同于2005年11月17日正式生效。 八、基金份额的申购与赎回 (一) 基金份额申购和赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体销售网点将由基金 管理人在份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可以根据情况变更或增减代销机构，并 在基金管理人网站公示。 投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金的申购与赎回。具体办法另行公告。 (二) 申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日。具体业务办 理时间以销售机构公布时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2005年12月19日起开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，视同下次开放 时间提交的申请。 (三) 申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额 持有人在该销售机构的基金份额进行处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认 日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易时间结束前撤销，在当日的交易时间结束后不 得撤销； 5、基金的申购和赎回以书面或经基金管理人认可的其他方式进行； 6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的 原则实施前三个工作日予以公告。 (四) 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者须按基金管理人和销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或 赎回的申请。 投资者提交申购申请时，须按销售机构规定的方式备足申购资金。 投资者提交赎回申请时，在其提出赎回申请的销售机构（网点）交易账号内必须有足够的 基金份额余额。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以在基金申购、赎回的交易时间段内收到申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后到其 提出申购与赎回申请的网点进行成交查询。 3、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立。登记 机构确认基金份额的，申购生效。申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则 申购不成功。申购不成功或无效，申购款项将退回投资人账户。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立。登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，赎回款项在自成交确认日起五个工作日内划往投资者银行账户。在发 生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同有关规定处理。 (五) 申购与赎回的数额限制 1、申请申购基金的数额限制 通过代销网点和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过 直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1元人民 币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购 最低金额的限制。 代销网点的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人 可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额 不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、申请赎回基金的数额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确 到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网 点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可根据市场情况调整上述申购与赎回的规定，但应最迟在调整生效前三个工 作日在至少一种指定媒介予以公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (六) 基金的申购费和赎回费 1、基金的申购费 （1）基金申购费率表如下： 申购金额 申购费率 50万以下 1.5% 大于等于50万，小于100万 1.2% 大于等于100万，小于200万 1.0% 大于等于200万，小于500万 0.5% 500万（含）以上 每笔1000元 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申 购人承担，主要用于市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 2、基金的赎回费 （1）赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下： 持有时间 费率 7日以内 1.5% 7日（含7日）-两年以内（含两年） 0.5% 两年－三年（含三年） 0.3% 三年以上 0% 本基金的赎回费用由赎回人承担，对于收取的持续持有期少于7日的投资者的赎回费， 基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于7日的投资者的赎回费， 基金管理人将不低于赎回费总额的25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付登记费等相关 手续费。 (七) 申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算： 本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中， 净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率] 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位。申购份额的计算 结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回金额为 赎回总额扣除相应的费用。赎回总额保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部 分代表的资产归基金财产所有。 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资 产净值除以计算日发行在外的基金份额总额。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中 国证监会备案。 (八) 申购与赎回的登记 1、投资者提出的申购和赎回申请，在当日交易时间结束之前可以撤销。 2、投资者申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记手续， 投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的登记 手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开 始实施前三个工作日在指定媒介予以公告。 (九) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的申购申请； （2）证券交易场所交易时间非正常停市； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申 购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停 接受基金申购申请； （4）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）基金管理人认为某笔申购会有损于现有基金份额持有人利益； （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比 例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形时； （7）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或 单笔申购金额上限的； （8）法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退划给投资者。 基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括： （1）拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请； （2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请； （3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。 2、在如下情况下，基金管理人可以拒绝接受或暂停接受投资者的赎回申请： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； （2）证券交易场所交易时间非正常停市； （3）发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况； （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎 回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项； （5）法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 发生上述情形之一的，已经确认的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额 支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎 回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 3、发生基金合同、招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂 停接受基金申购、赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受投资者的申购、赎回申 请。 4、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 5、暂停期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒介刊登基金重 新开放申购或赎回的公告，并公告最新的基金份额净值。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回 时，基金管理人将提前一个工作日，在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重 新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停 公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结 束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在指定媒介连续刊登基金重 新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 (十) 巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的10％时，为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部 分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎 回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资 者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规 则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以 上（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普 通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范 围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎 回申请总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认。 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在 提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受 单笔赎回最低份额的限制。 （3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应在2日内通过指定媒介刊登公告，说 明有关处理方法。 3、连续发生巨额赎回的处理方式 本基金连续两个开放日以上（含两日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停 接受赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间二十个 工作日，并应当在指定媒介公告。 九、与基金管理人管理的其他基金转换 （一）基金转换申请人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他 基金的转换。 （二）基金转换受理场所 基金转换受理场所与基金份额资金申购、赎回申请的受理场所相同。 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本 公司管理的基金。 （三）基金转换受理时间 投资者可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申 购、赎回业务办理时间一致。 （四）基金转换费用 本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基 金与转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所 对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购 费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为 零。 （五）基金转换公式 1、基金转换公式为： 转出费用=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率 转出总金额=转出份额×转出基金单位净值 净转出金额=转出总金额-转出费用 净转入金额=净转出金额/（1+补差费率） (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差) 转换补差费用=净转出金额-净转入金额 转入份额=净转入金额/转入基金单位净值 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在 新的公式适用前3个工作日予以公告。 （六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。 （七）基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时 间段内提出基金转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日 对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行 成交查询。 基金份额持有人申请转换时，基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销 售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先转换，后确认的份额后转换。 （八）基金转换的数额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基 金单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份，则必 须一次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的 基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。基金管理人 可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中 国证监会指定的媒体上予以公告。 （九）基金转换的登记 1、基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不 得撤销。 2、基金登记机构在T+1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后为 基金份额持有人办理相关的登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于 开始实施前3个工作日予以公告。 （十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申 请： （1）不可抗力； （2）货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市； （3）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换； （4）暂停估值； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。 2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要 拒绝或暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。 4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒介上公告。 5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。 如果发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒介上刊 登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应 提前1个工作日在至少一种指定媒介刊登基金重新开放基金转换的公告， 并在重新开放基金 转换日公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一 次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新 开放基金转换时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放 基金转换的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。 十、 基金的投资 (一)本基金投资目标、理念、范围和策略 1、投资目标 通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基准，并追求单位风险 所获得的超额收益最大化。 2、投资理念 本基金认为股票的预期收益由“价值因子”和“成长因子”共同驱动，不同阶段二者对 股票预期收益的驱动作用不同，把握其变动趋势，自下而上精选个股，可以增加超额收益（α 值）。 3、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票 (包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 4、投资策略 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调整评估个股“价值因 子”与“成长因子”的权重比例，自下而上精选个股，获取超额收益。 在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的60%－95%； 债券占0%－40%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 内的政府债券比例在5%以上。 （1）股票投资策略 1）自下而上精选个股策略 本基金认为股票的预期收益由价值因子和成长因子共同驱动。在个股精选过程中将精选 指标分为“价值因子”和“成长因子”，个股的价值指标和成长指标都经过行业、公司规模的 调整，给予标准化评分。 2）动态优化策略 本基金基于对中国股票市场历史数据的统计研究，发现“价值因子”和“成长因子”在 不同阶段对股票预期收益的驱动作用不尽相同，且某一因子的驱动作用具有短期趋势特征。通 过跟踪近期价值因子与成长因子对股票预期收益驱动作用的发展趋势，确定当期个股“价值因 子”和“成长因子”得分的权重，从而得出当期个股综合得分并进行排名。 本基金将重点投资得分排名靠前的股票，并结合本公司股票投资研究平台，对股票价格 逐一评估，确定其是否具有投资价值。同时考虑个股对投资组合的边际风险贡献度、个股的流 动性等因素，调整个股投资比例，实现组合优化。 3）自下而上驱动的行业配置策略 投资组合的目标行业配置比例为由个股得分排名靠前的股票组合形成的行业配置比例。 4） 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方 式，精选出具有比较优势的存托凭证。 （2）债券投资策略 1）本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险，同时获 取债券投资的收益。 2）本基金投资债券将采取稳健的投资策略。 （3）权证投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证 券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利 保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策 略等。 5、业绩比较基准 本基金的股票投资部分的业绩比较基准采用80%上证180指数收益率与深证100指数收 益率的流通市值加权平均值，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数收益率。本基金 定位为混合型基金，债券投资只是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险；根据本基金的 投资比例范围，本基金的业绩比较基准为： 80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均 +20%上证国债指数 收益率。 6、风险－收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金，高于债券型基金、货币市场基金。 (二)投资程序 1、投资决策委员会负责投资决策 投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置、价值/成长 权重配比策略的调整做出决策。 2、研究部负责投资研究和分析 宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和 研究部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重大 技术发明等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。 行业研究人员根据量化投资部定期提交的股票排名，以排名前50％的股票为基准库，考 察上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等，预测上市公司未来2－3年的经 营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告，对个 股买卖提出具体建议。 3、基金经理小组负责投资执行 基金经理小组根据宏观经济和行业发展，结合量化分析等工具对股市做出判断，提出投 资组合的资产配置比例建议，同时结合数量分析模型的股票排序和研究员的报告，形成投资计 划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。 经投资决策委员会和总经理审核投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指 令，交易员根据投资决定书执行指令。 4、绩效评估 主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩 效评估人员利用相关工具评估。 5、内部控制 内部控制委员会、督察长、风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。 (三)投资限制 1、组合限制 （1）持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券 的10%； （3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （4）本基金资产总值不超过本基金资产净值的140%； （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （6）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通 股票的30%； （7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （8）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的 股票合并计算。 （9）法律法规和基金合同规定的其他限制。 2、如果法律法规对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规定为准。 3、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 4、禁止行为 本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；但有关监管机构允许 的情况除外； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 (四) 基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、独立行使股东权利，保护基金投资者的利益； 4、基金管理人按照有关规定代表基金出席上市公司股东大会，行使股东权利，履行股 东义务。 （五）基金投资组合报告 本基金投资组合报告所载数据截至 2021 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经 审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 661,502,845.91 87.38 其中：股票 661,502,845.91 87.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 94,810,983.05 （未完）  |