医服ETF : 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
原标题:医服ETF : 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放式指数证券投资基金 更新 招募说明书 基金管理人： 大成 基金管理有限公司 基金托管人： 上海银行 股份有限公司 二〇 二 一 年 六 月 重 要 提 示 大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基 金”） 经中国证监会 2021 年 2 月 3 日证监许可 【 2021 】 402 号文 注册 募集。 本基金的基金合 同于 202 1 年 4 月 29 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集 的 注册 ，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低 投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金 融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基 金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益 预期 越高，投资者承担的风险也越大。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金 。 同时本基金为交易型开放式指数基金 ，采用完全 复制 法 ，跟踪 中证全指医疗保健设备及服务 指数 ， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股 票相似的风险收益特征 。 投资人投资本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或上 海证券交易所证券投资基金账户。其中，上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金 份 额 的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用 标的指数 成份股中的上海证券交易所上市 股票参与网 下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所人民币普通股票账户； 如投资人需要使用 标的 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应 开立深圳证券交易所人民币普通股票账户。 本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本 基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书 、 基金合同 及基金产品资料概要 ，全面认识本基金 的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承 担基金投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、 本基金的特有风险等。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管 理风险、技术风险和合规风险等。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业 绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合 同。基金管理人提 醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份 额发售公告。 本次更新主要涉及 根据 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金 指引》 及本基金基金合同的约定，对本基金基金合同中“前言”、“释义” 、“基金的投资”等 部分 条款进行修订 ，并在招募说明书中对相关表述做出 修订。 本基金标的指数为中证全指医疗保健设备与服务指数。 （ 1 ）指数样本空间 中证全指指数中医疗保健设备与服务（二级行业）全部证券 （ 2 ）选样方法 1) 将样本空间证券按中证行业分类方法分类； 2) 如果行业内证券数量少于或等于 50 只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本； 3) 如果行业内证券数量多于 50 只，则分别按照证券的日均成交金额、日均总市值由 高到低排名，剔除成交金额排名后 10% 、以及累积总市值占比达到 98% 以后的证券，并且 保持剔除后 证券数量不少于 50 只；行业内剩余证券作为相应行业指数的样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn 。 目 录 重 要 提 示 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 2 目 录 ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 4 一、绪 言 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 5 二、释 义 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 6 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 11 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 25 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ................................ 29 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 31 七、基金的备案 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 38 八、基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ................................ ............ 39 九、基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ .................... 40 十、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ................ 42 十一、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ................................ 53 十二、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ................................ 60 十三、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ............................ 61 十四、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ .................... 66 十五、基金收益与分配 ................................ ................................ ................................ ........................ 68 十六、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ .................... 69 十七、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ........................ 70 十八、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 76 十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................ ................................ ................ 85 二十、基金合同内容摘要 ................................ ................................ ................................ .................... 87 二十一、基金托管协议内容摘要 ................................ ................................ ................................ ...... 102 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ................................ .. 117 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ .......................... 118 二十四、 备查文件 ................................ ................................ ................................ .............................. 118 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》）、《 公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法 》（以下简称《销售办法》）、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”） 、 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引 》 （以下简称《指数基金指引》） 有关规定及 《 大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放 式指数证券投资基金 基金合同》 （以下简称基金合同）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据 《 大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 编写，并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律 文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅 《 大成中证全指医疗保健 设备与服务 交易型开放式指数证券投资基金 基金 合同》 。 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指 大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放式指数证券投资基 金 2 、基金管理人：指大成基金管理有限公司 3 、基金托管人：指 上海银行 股份有限公司 4 、基金合同或 《 基金合同 》 ：指《 大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 大成中证全指医疗保健设 备与服务 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明书：指《 大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放 式指数证券投资基 金招募说明书》及其更新 7 、基金份额发售公告：指《 大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放式指数证券 投资基金基金份额发售公告》 8 、上市交易公告书：指《 大成中证全指医疗保健设备与服务 交易型开放式指数证券投 资基金上市交易公告书》 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国 人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、《销售办法》： 指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的 ，并 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15 、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ ETF ” 17 、 ETF 联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资 目标类似，采用开放式运作方式的基金 18 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 9 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 20 、基金合同当事人：指受基金合 同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包 括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券投资基金的中国境外的机构投资者 2 4 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民 币资金进行境内证券投资的境外法人 2 5 、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 2 6 、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放 式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 2 7 、基金份额持有人：指依基金合同和招募 说明书合法取得基金份额的投资人 2 8 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 2 9 、销售机构：指直销机构和其他销售机构 30 、直销机构：指大成基金管理有限公司 3 1 、其它销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 3 2 、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 3 3 、申购 赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 3 4 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 3 5 、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司 3 6 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及 其变动情况的账户 3 7 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 3 8 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 3 9 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 41 、存 续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 4 2 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 4 3 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 4 4 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 4 5 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 4 6 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 4 7 、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券 登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》 （包 括其不时修订）及基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其 他相关规则、规定、通知及指南等 4 8 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 4 9 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 50 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件， 要求将基金 份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 51 、场内份额：指由中国结算办理登记结算业务的基金份额 5 2 、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回 和上市交易业务的场所 5 3 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 5 4 、申购对价：在场内申购赎回方式下，指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募 说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 5 、赎回对价：在场内申购赎回方式下，指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金 合同和招募说明书规定应交 付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 6 、标的指数：指 中证全指医疗保健设备 与 服务 指数 5 7 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 5 8 、最小申购赎回单位：指本基金申购场内份额、赎回场内份额的最低数量，投资人申 购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 5 9 、现金替代：在场内申购赎回方式下，指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招 募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 60 、现金差额：在场内申购赎回方式下，指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘 价计算的最 小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付 或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 6 1 、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根 据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证 券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 6 2 、预估现金部分：在场内申购赎回方式下，指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回 清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻 结 6 3 、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 6 4 、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额 之日 6 5 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 6 6 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基 金份额折算日为初始日重新 计算） 6 7 、元：指人民币元 6 8 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 结余 6 9 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 70 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 7 1 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 7 2 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 7 3 、 规定 媒介：指 符合 中国证监会 规定条件 的用以进行信息披露的全国性报刊及 《信息 披露办法》规定的 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 7 4 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 7 5 、 基金产品资料概要：指《 大成中证全指医疗保健设 备与服务 交易型开放式指数证 券投资基金 基金 产品资料概要》及其更新 7 6 、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补 偿并支付费用的业务 7 7 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期：1999年4月12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有 限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1 、 公司 董事、监事及 高级管理人员 （ 1 ） 董事会成员 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京 国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。 2012 年 7 月至今，任广 联（南宁）投资股份有限公司董事长； 2012 年任职于中泰信托有限责任公司， 2013 年 6 月 至今，任中泰信托有限责任公司董事长。 2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事 长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。 1993 年进入中国光大银行从事证券业务。 1996 年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后 担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部 总经理、光大证券助理总裁等职务。 2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信 基金管理 有限公司董事长。 2020 年 12 月起担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事 总经理。 2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 保基金理事会任职。 2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司， 2016 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公 司副总经理， 2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理， 2019 年 8 月起任大成国际资 产管理有限公司董 事长。 李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。 2007 年 6 月至 2008 年 5 月，任职于深圳 晨星咨询有限责任公司； 2008 年 7 月至 2011 年 8 月，任德勤华永会计师事务所高级审计员； 2011 年 8 月至 2018 年 5 月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理； 2018 年 5 月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。 郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。 1996 年至 1998 年在中国新技术 创业投资公司负责法律事务； 1998 年至 2000 年在中国华融信托投资公司负责法律事务； 2000 年至 2006 年任 职于中国银河证券有限责任公司法律部； 2007 年 1 月加入中国银河投资管理 有限公司，任职于负债处置部； 2007 年 7 月至 2013 年 2 月，历任人力资源部负责人、风险 控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任 公司监事； 2013 年 2 月起任资产管理部总经理兼行政负责人。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。 2006 年至 2011 年，任惠理集团 有限公司高级投资分析师兼投资组合经理； 2012 年至 2016 年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人； 2016 年至今，任晨曦投资管理公司 (ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。 1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员； 1994 年 5 月至 1998 年 8 月，任北京 乾坤律师事务所合伙人； 2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师； 2001 年 5 月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学 光华管理学院副院 长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十 多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、 副院长。研究方向为货币政策、商 业 银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、 金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。 （ 2 ） 监事会成员 许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。 1987 年至 2004 年先后任中 国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研 究局调研员，金融稳定局体改处处长； 2005 年 6 月至 2008 年 1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任； 2005 年 8 月至 2016 年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员； 2007 年 2 月至 2016 年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记； 2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长； 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河 证券股份有限公司董事； 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记； 2014 年 3 月至 2018 年 1 月任银 河基金管理有限公司董事长（至 2017 年 11 月）及法定代表人； 2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。 2001 年 9 月至 2003 年 9 月任职于 株洲电力局； 2003 年 9 月至 2006 年 1 月攻读硕士学位； 2006 年 4 月至 2010 年 5 月任华为 三康技术有限公司人力资源专员； 2010 年 5 月至 2011 年 9 月任招商证券人力资源部高级经 理； 2011 年 9 月至 2016 年 8 月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理； 2016 年 8 月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监； 现任大成基金管理有限公司人力资源 部总监。 陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。 2005 年 8 月至 2008 年 3 月任金杜律师事务 所深圳分所公司证券部律师； 2008 年 3 月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律 师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。 （ 3 ） 高级管理人员情况 吴庆斌先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副 主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳 市人 民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。 2014 年 11 月加入大成基金管理有限公 司， 2015 年 1 月起任公司副总经理， 2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。 2015 年 4 月加入大成基金管理有限公 司，任首席战略官， 2015 年 8 月起任公司副总经理。 周立新先生，副总经理兼首席信息官，中央 党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办 公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家 户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份 有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公 司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。 2005 年 1 月加 入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总 经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理， 2015 年 8 月起 任公司副总 经理， 2019 年 5 月起兼任首席信息官。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司 副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。 2016 年 9 月 加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家， 2017 年 2 月起任公司副总经理。 赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管 理部、专 业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。 2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司， 2017 年 8 月起任公司督察长。 2、本基金基金经理 夏高：工学博士。证券从业年限 10 年。 2011 年 1 月至 2012 年 5 月就职于博时基金管 理有限公司，任股票投资部投资分析员。 2012 年 7 月加入大成基金管理有限公司，曾担任 数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理，现任 数量与指数投资部总监助理。 2014 年 12 月 6 日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。 2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11 月 13 日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。 2016 年 2 月 3 日起任大 成中证 360 互联网 + 大数据 100 指数型证券投资基金基金经理。 2017 年 3 月 21 日至 2021 年 4 月 27 日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2020 年 9 月 18 日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投 资基金基金经理。 2021 年 2 月 23 日起任大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金 经理。 2021 年 4 月 29 日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资 基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 刘淼：工商管理硕士。 证券从业年限 13 年。 2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职于招商基 金管理有限公司，任基金核算部基金会计。 2011 年 5 月加入大成基金管理有限公司，曾担 任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金、 大成中证 500 深 市交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易 型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理助理。 2017 年 9 月 14 日起任大成中证 100 交易型开放式指数证券投 资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证 券投资基金基金经理助理。 2020 年 6 月 29 日起任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资 基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金、大成中证 500 深市交易型开放式指数 证券投资基金、大成 MSC I 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基 金从业资格。国籍：中国 3、公司投资决策委员会 公司量化投资决策委员会由6名成员组成，设量化投资决策委员会主席1名，其他委员 5名，名单如下： 温智敏，公司副总经理，量化投资决策委员会主席；李绍，基金经理，期货投资部总监， 量化投资决策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委 员会委员；夏高，基金经理，数量与指数投资部总监助理，量化投资决策委员会委员；张钟 玉，基金经理，量化投资决策委员会委员；刘淼，基金经理，量化投资决策委员会委员。 4 、 上述人员之间不存在亲属关系。 （ 三 ） 基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： 1 、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2 、 办理基金备案手续； 3 、 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6 、 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、 依法接受基金托管人的监督； 8 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》 等法律 文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价， 编制申购赎回清单； 9 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10 、 编制季度报告、中期报告和年度报告； 11 、 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12 、 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13 、 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14 、 按规定 受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15 、 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上； 17 、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18 、 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配； 19 、 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20 、 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22 、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23 、 以基金管理人名义，代 表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24 、 基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内 退还基金认购人； 25 、 执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26 、 建立并保存基金份额持有人名册； 27 、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （ 四 ） 基金管理人承诺 1 、基金管理人承诺严格遵守 《中华人民共和国证券法》 ，并建立健全的内部控制制度， 采取有效措施，防止违反 《中华人民共和 国证券法》 行为的发生； 2 、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度， 采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业 规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （ 8 ）除按 基金管理人 公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （ 9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进 行证券交易； （ 10 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （ 11 ）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益； （ 12 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 13 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 14 ）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （ 15 ）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5 、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有 效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制 。 （ 五 ） 基金经理的承诺 1 、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为 基金份额持有人谋取最大 利益； 2 、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3 、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息； 4 、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （ 六 ） 基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有 人利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据 《中华人民共和国证券法》 、《证券投资基 金公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司 实际情况，制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充 分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措 施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完 善的内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责 任，公司管理层对内 部控制制度的有效执行承担责任。 1 、公司内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 （ 2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （ 3 ）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2 、公司内部控制遵循以下原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包 括决策、执行、监督、反馈等各个环节 。 （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （ 3 ）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财 产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 （ 4 ）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 （ 5 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3 、公司制定内部控制制度遵循以下原则 （ 1 ）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （ 2 ）全面 性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空 白或漏洞。 （ 3 ）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （ 4 ）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等 内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 4 、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （ 1 ）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治 理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （ 2 ）公司管理层牢固 树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使 风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （ 3 ）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关 联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （ 4 ）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操 作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决 策程序和管理议事规则，高效 、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈 系统。 （ 5 ）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1 ）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2 ）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3 ）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行 严格的检查和反馈。 4 ）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测 量，并提 出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以 及业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评 估，提出风险预警等工作。 （ 6 ）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其 岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （ 7 ）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时 防范和化解风险。 （ 8 ）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 1 ）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各 自的职权，建立健全公司 授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。 2 ）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 3 ）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。 4 ）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评 价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。 （ 9 ）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委 托资产，实行独立运作，分别核算。 （ 10 ）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、 基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔 离。 （ 11 ）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 （ 12 ）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。 （ 13 ）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制 制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效 性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改 进。 5 、内部控制的主要内容 （ 1 ）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的 性质和特点严格制定管理 规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （ 2 ）研究业务控制主要内容包括： 1 ）研究工作保持独立、客观。 2 ）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。 3 ）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备 选库。 4 ）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。 5 ）建立研究报告质量评价体系。 （ 3 ）投资决策业务控制主要内容包括： 1 ）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资 策略 、投资组合和投资限制等要求。 2 ）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。 3 ）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决 策记录。 4 ）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5 ）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和 决策程序、基金绩效归属分析等内容。 （ 4 ）基金交易业务控制主要内容包括： 1 ）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进 行交易。 2 ）建立交易 监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。 3 ）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违 法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。 4 ）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 5 ）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 6 ）建立科学的交易绩效评价体系。 7 ）根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 （ 5 ）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资 涉及 关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。 （ 6 ）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考 虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业 务的法律风险和运行风险。 （ 7 ）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、 销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。 （ 8 ）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制 度，建立客户资料的保密保管制度。 （ 9 ）公司按照 法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公 开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （ 10 ）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。 （ 11 ）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对 出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。 （ 12 ）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 （ 13 ）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息 系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编 写完整的技术 资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽 性，信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （ 14 ）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施， 确保系统安全运行。 （ 15 ）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实 施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 （ 16 ）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身 份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、 分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开 发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透 露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 （ 17 ）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准 确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数 据的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。 （ 18 ）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾 难恢复的演习，确保系 统可靠、稳定、安全地运行。 （ 19 ）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、 会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控 制。 （ 20 ）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的 岗位由一人独自操作全过程。 （ 21 ）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公 司会计核算相互独 立。 （ 22 ）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。 1 ）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正 确记载经济业务，明确经济责任。 2 ）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。 3 ）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 （ 23 ）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值 时点的价值。 （ 24 ）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财 产的安全。 （ 25 ）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。 （ 26 ）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、 支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄 密。 （ 27 ）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和 财经纪律。 （ 28 ） 公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关 派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席 公司相关会议，调阅公司相关档 案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、 报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督 察长的报告进行审议。 （ 29 ）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察 稽核部门的独立性和权威性。 （ 30 ）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监 察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 （ 31 ）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司 各项经营管理活动的有效运行。 （ 32 ） 公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控 制制度的，追究有关部门和人员的责任。 6 、基金管理人关于内部控制制度的声明 （ 1 ）本 基金管理人 承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （ 2 ）本 基金管理人 承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一） 基金托管人情况 1 、基本情况 名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 法定代表人：金煜 成立 时间： 1995 年 12 月 29 日 组织形式：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：人民币 142.065287 亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可 [2009]814 号 托管部门联系人：周直毅 电话： 021 － 68475608 传真： 021 － 68476936 上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及 个人股份共同组成的股份制商业银行，总行位于上海 , 是上海证券交易所主板上市公司，股 票代码 601229 。 上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚 至上，信义立行”为核心价值观，近年 来通过推进专业化经营和精细化管理，着力为企业客户提供集普惠金融、供应链金融、科创 金融、民生金融、跨境 金融、投资银行、金融市场交易等全方位的综合金融服务，为个人 客户提供消费金融、财富管理、 养老金融、信用卡等线上线下融合的金融服务。近年来， 本公司把握金融科技趋势，推动科技赋能 客户体验优化、产品服务升级、服务渠道拓展、 风控能力提升等，不断满足企业和个人客户日趋多 样化的金融服务需求。 上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍 兴、南通、常州 、盐城等城市设立分支机构，形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城 市的布局框架；发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有 限公司，设立上海银行（香港）有限公司和上银国际有限公司，并与全球 120 多个国家和地 区近 1500 多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。 上海银行自成立以来市场影响力不断提升。被中国银行业协会授予城商行工作“卓越贡 献奖”。被中国企业联合会、中国企业家协会评为 2019 年中国企业 500 强第 219 名、 2019 年中国服务业企业 500 强第 85 名。被证券时报授予 2019 中国 城商行资产管理品牌“君鼎奖”。 在英国《银行家》杂志 2019 年度发布的“全球银行 1000 强” 榜单中，按照一级资本排名， 上海银行位居第 68 位，较上一年度上升 8 位。近年来，上海银行在该榜单中排名连年提升。 国际评级机构穆迪投资者服务公司授予上海银行的长期发行人和长期存款评级从“ Baa3 ”上 调至“ Baa2 ”，短期发行人和短期存款评级从“ Prime - 3 ”上调至“ Prime - 2 ”，评级展望稳定。 反映出上海银行资本实力不断增强，盈利能力稳步提高，资产质量同业领先。 截至 2020 年 6 月末，上海银行资产总额 23,882.29 亿元，较上年末增长 6.76%, 存款总额 （不含应计利息）为 12,841.08 亿元，较上年末增长 8.27% ；客户贷款和垫款总额为 10,288.65 亿元，较上年末增长 5.80% ；拨备覆盖率 330.61% ，较上年末下降 6.54 个百分点。（未完）  |