浙商汇金中证转型成长指数 : 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年定期更新)
原标题:浙商汇金中证转型成长指数 : 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年定期更新) 浙商汇金中证转型成长指数型 证券投资基金 招募说明书 （更新） （ 20 2 1 年定期更新） 基金管理人： 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司 二零二一年六月 重要提示 浙商汇金中证转型成长指数型 证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）由 浙江浙 商证券资产 管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” ）依照有关法律法规及约定发 起，并经中国证券监督管理委员会 于 2015 年 10 月 9 日 下发的 证监许可 【 2015 】 2247 号 文《关于准予浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金注册的批复》准 予注 册，并经中国证监会证券基金机构监管部于 2016 年 11 月 08 日下发的机构部函 【 2016 】 2726 号文《关于浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金延期募集备 案的回函》准予延期募集 。本基金的基金合同 、托管协议 和招募说明书已通过《证 券 时 报》和基金管理人的互联网网站（ www.stocke.com.cn ）进行了公开披露。本 基金的基金合同自 2016 年 12 月 19 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的 投资 价 值和 市场前 景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够 提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为股票指数型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于 市场风险、管理风险 、操作 风险 、 流动性风险、 信用风险、股指期货 及国债期货 投资 风险、 本基金特有的风险（包括标的指数的风险、标的指数波动、跟踪偏离、 跟踪误差控制未达约定目标、标的指数值计算出错、标的指数变更、指数编制机 构停止服务、成份股停牌等潜在风险）、 技术风险和不可抗力风险 等等。投资者 应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资 者的风险承受能力相适应。 本基金标的指数为中证转型成长指数。 1 、样本空间 中证全指指数的样本空间中浙商证券资产管理有限公司界定的处于高景气 行业的证 券。 2 、选样方法 （ 1 ）对中证全指中所有样本按照过去一年的日均成交金额由高到低排名， 在样本空间中剔除上述排名后 20% 的证券。 （ 2 ）将样本空间内剩余证券按照过去一年的日均流通市值由高到低进行排 名，剔除排名前 30% 的证券。 （ 3 ）围绕估值因子、动量因子、成长因子、规模因子等四个因子，对剩余 证券逐一进行打分。将四个因子得分按照每期优化权重进行加权，得到待选样本 的综合得分。 （ 4 ）在上述待选样本中，选取最近一个指数样本调整日至今涨幅较低且综 合得分较高的 88 只证券作为指数样本。 3 、 指数计算 指数计算公式为： 其中，调整市值 = 。调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使所 有样本权重相等。 有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站，网 址： www.csindex.com.cn 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金 的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金 的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买 者自负 ” 原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负担。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到 或超过 50% 的除外。 投资者应当通过基金管理人或具有基金 销售 业务资格的其他机构 认 / 申 购和 赎回基金，基金 销售 机构名单详见本招募说明书。 本次更新招募说明书主要 更新基金托管人、财务数据、风险揭示、其他应披 露事项等内容。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容 截止日为 2021 年 6 月 8 日； 有 关财务数据 和净值表现数据 截止日为 20 21 年 3 月 31 日（本招募说明书中的 财务数据未经审计） 。 目 录 一、绪言 ................................ .......................... 6 二、释义 ................................ .......................... 7 三、基 金管 理人 ................................ ................... 12 四、基金托管人 ................................ ................... 21 五、相关服务机构 ................................ ................. 24 六、基金的募集 ................................ ................... 26 七、基金合同的生效 ................................ ............... 27 八、基金份额的申购、赎回 ................................ ......... 28 九、基金的投资 ................................ ................... 39 十、基金的业绩 ................................ ................... 52 十一、基金的财产 ................................ ................. 54 十二、基金资产的估值 ................................ ............. 55 十三、基金的收益与 分配 ................................ ........... 60 十四、基金的费用与税收 ................................ ........... 62 十五、基金的会计与审计 ................................ ........... 65 十六、基金的信息披露 ................................ ............. 66 十七、风险揭示 ................................ ................... 73 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ....................... 78 十九、基金合同的内容摘要 ................................ ......... 80 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ .... 102 二十一、对基金投资人的服务 ................................ ...... 121 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ................................ 122 二十三、其他应披露事项 ................................ .......... 123 二十四、备查文件 ................................ ................ 125 一、绪言 《 浙商汇金中证转型成长指数型 证券投资基金招募说明书》（以下简称 “ 本招 募说明书 ” 或“招募说明书” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称 “ 《基金法》 ” ）、《证券投资基金销售 管理办法 》（以下 简称 “ 《销售办法》 ” ）、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、《 公开募 集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ”）、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》（以下简称 “ 《指数基金指引》 ” ） 及其他有关规定以及 《浙商汇金中证转型成长指数型 证券 投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假 记载、误 导性陈述 或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、基金或本基金：指 浙商汇金中证转型成长指数型 证券投资基金 2 、基金管理人：指 浙江浙商证券资产 管理有限公司 3 、基金托管人：指 中国光大银行 股份有限公司 4 、招募说明书或本招募说明书：指《 浙商汇金中证转型成长指数型 证券投 资基金招募说明书》及其更新 5 、基金合同或《基金合同》：指《 浙商汇金中证转型成长指数型 证券投资基 金基金合同》及对该基金合同的任何有 效修订和 补充 6 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 浙商汇金中证 转型成长指数型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7 、 基金产品资料概要：指《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新（基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证 监会规定之日起执行） 8 、 基金份额发售公告：指《 浙商汇金中证转型成长指数型 证券投资基金 基 金 份额发售公告》 9 、法律法规：指中国 （为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区） 现行有效并公布实施的法律、行政 法规、规 范性文件 、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过， 经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修 正 的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 1 、《销 售办法》 ：指中国 证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、《信息披露办法》：指中国证监会 20 19 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 1 3 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 1 5 、 《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行 保险 监督管理委 员会 18 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19 、个人投资者：指依据有关法律法规 规定可投 资于证券 投资基金的自然人 20 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 2 1 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定， 运用来自境外的人民币资金进 行境内证 券投资的 境外法人 23 、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和 人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 24 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 26 、销售机构：指 浙江浙商证券资产管理有限 公司以及符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理 人签订了 基金 销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 27 、登记业务：指基金登记、存管、 过户、 清算和 结算 业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结 算 、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 浙江浙商证券资 产 管理有限公司或接受 浙江浙商证券资产 管理有限公司委托代为办理登记业务 的机构 29 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30 、基 金交易账 户：指销 售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换 、定期定额投资 及转托管等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 3 1 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 3 2 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 3 3 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 34 、 存续期： 指基金合 同生效至终止之间的不定期期限 35 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所 及相关期货交易所 的正常 交易日 36 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放 日 37 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）， n 为自然数 38 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40 、《业务规则》： 指《浙江浙商证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记 方面的业 务规则， 由基金管 理人和投资人共同遵守 4 1 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 4 2 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 4 3 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45 、转托管 ：指基金 份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 4 6 、定期定额投资、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申 请，约定每期 申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投 资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一 开放 日基金总份额的 1 0% 4 8 、流动性受限资产：是指由 于法律法 规、监管 、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 4 9 、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 50 、元：指人 民币元 5 1 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 5 2 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 5 3 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 5 4 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 的数值 5 5 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 56 、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露 的全国性 报刊（ 以下 简称规定报刊 ） 及 规定互联网网站 （以下简称规定网站，包括基金管理人网站、 基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 5 7 、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 58 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 5 9 、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证转型成长指数及其未 来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 浙江浙商证券资产 管理有限公司 住所： 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址： 浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 层 法定代表人： 盛建龙 设立日期： 2013 年 4 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 [ 2012 ] 1431 号 公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2014]857 号 联系电话： （ 0571 ） 8790 3351 联系人： 傅旭菁 （二）注册资本和股权结构 1 、注册资本： 12 亿元人民币 2 、股权结构 股东名称 持股占总股本比例 浙商证券股份有限公司 100% （三）主要人员情况 1 、 基金管理 人董事、 监事、经理及其他高级管理人员 （ 1 ）董事会 盛建龙先生，董事长，硕士，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。 1994 年 8 月至 2000 年 2 月在杭州市民防局从事财务管理工作； 2000 年 3 月至 2006 年 6 月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任； 2006 年 7 月起任浙商证券总裁助理兼计划财务部总经理， 2009 年 1 月起任浙商证券财务 总监， 2014 年 12 月 6 日至 2015 年 4 月 2 日任浙江浙商证券资产管理有限公司 合规风控总监。现任 浙江浙商证券资产管理有限公司董事长兼总经理， 浙商证券 股份有限公司 财务总监 ，浙商期 货有限公司董事。 王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、 总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记，浙商 证券监事会主席。 现任 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员， 浙商证券股 份有限公司董事、总裁及党委委员，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商 期货有限公司 董事， 浙商证券投资有限公司董事长， 浙江浙商创新资本管理公司 董事长 。 赵伟江先生，董事，硕士。 1986 年 7 月至 1997 年 7 月为杭州金融管理干部 学院教师； 1997 年 10 月至 2006 年 6 月为金通 证券股份 有限公司 信息技术部负 责人； 2006 年 7 月历任浙商证券技术总监、监事长。 现任浙商证券股份有限公 司副总裁，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事。 高玮女士，董事，博士。 1996 年 6 月至 2006 年 6 月任财通证券经纪有限责 任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经 理、职工监事。 2006 年 7 月起在浙商证券股份有限公司工作。 现任浙商证券股 份有限公司副总裁及首席风险官，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期 货有限公司董事。 楼小平先生，董事，硕士。历任申银万国证券嘉 兴营业部 总经理、 申银万国 证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总 裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、 浙江浙商证券资产管理有限公司 私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管 理有限公司董事、董事会秘书，常务副总经理。 （ 2 ）监事 许向军先生，监事，本科。 1998 年至 2000 年在浙江联创软件有限公司任助 理工程师； 2000 年至 2002 年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职； 2002 年至 2010 年在浙江省证监局任科员、科长、副处长； 2010 年起任浙商证 券 股份 有 限公司 信息技术总监。 现任浙商证券股份有限公司合规总监，浙江浙商证券资 产管理有限公司监事。 （ 3 ）高级管理人员 盛建龙，总经理（兼），董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。 楼小平，常务副总经理、董事会秘书（兼）。简历参见上述董事会成员基本 情况。 方斌，合规总监，首席风险官（兼），硕士。 2002 年 7 月至 2006 年 4 月曾 任职于浙江天健会计师事务所； 2006 年 4 月至 2015 年 9 月在中国证监会浙江监 管局机构监管处、上市监管处任职； 2015 年 10 月至 2017 年 7 月曾任中融基金 管理有限公司总经理助理； 2017 年 7 月起 担任 浙江浙商证券资产管理有限公司 合规风控副总监；自 2017 年 11 月起任 浙江浙商证券资产管理有限公司 合规风控 总监， 2018 年 7 月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官 （兼）。 2 、本基金基金经理 陈顾君，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士， CFA 、 FRM 。历任上海海通 证券资产管理有限公司量化研究员，浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究 员、基金经理助理。 本基金历任基金经理 ： 自 2016 年 12 月 19 日至 2019 年 4 月 10 日，宫幼林 曾任本基金的基金经理。自 2 019 年 1 月 1 6 日至 2 020 年 6 月 8 日 ，周涛曾 任本 基金 的基金经理。 3 、 基金管理人 采取集体投资决策制度，公募基金投资执行委员会分为权益 公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会 ， 具体如下 ： 权益公募投资执行委员会 ：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：总 经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、基金经理马斌博、周文超 先生； 固定收益公募投资执行委员会 ：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括： 总经理助理陈国辉先生、总经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、 姜金香女士。 4 、 上述人员之间不存在近亲属关系。 （四）基金管理人的职责 根据《 基金法 》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售 、 申购 、 赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、 中期 和年度基金报告； 7 、计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按 照规定召 集基金份 额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12 、 中国证监会 规定的其他职责。 （五）基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《 中 华人民共和国 证券法》行为的发生； 2 、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关 法律法规 及行业规 范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 8 ）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （ 9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组 织或个人 进行证券 交易； （ 10 ）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （ 3 ）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依 法公开 的 基金投资 内容、基金投资计划等信息； （ 4 ）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易， 也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （ 3 ）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资 产、自有 资产、 其 他资产的运作应当分离。 （ 4 ）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （ 5 ）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有5名董事组成，设董事长1 人。基金管理人已制定《董事会议事规则》，规定了董事会会议的召开及表决程 序和职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合 规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章 程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并 就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负 责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风 险控制委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策 与风险控制。 3 、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基 础上，对 各部门的 主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4 、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （ 1 ）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体 系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、 内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛 围， 使风 险意识贯 穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （ 2 ）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类 ， 按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善， 并监督各个环 节的改进 实施。 （ 3 ）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗 位之间形 成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规 风控 部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控 防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评 估考核制 度和紧急 应变制度等，控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估 值时点的 价值。 （ 4 ）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （ 5 ）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活 动等进行 持续的检 验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规 风控 部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检 验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织 调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5 、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及 办公地 址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期： 1992 年 6 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函 [1992]7 号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 4 66 .79 095 亿元人民币 法定代表人：李晓鹏 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 2002 】 75 号 资产托管部总经理：李守靖 电话：（ 010 ） 63636363 传真：（ 010 ） 63639132 网址： www.cebbank.com （二） 资产托管 部 部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生， 自 2018 年 3 月 起任中国光大银行 董事长、 2017 年 12 月起任中国光大银行党委书记。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事 长，兼任中共中国光大集团党校、光大大学名誉校长，中国光大集团有限公司董 事长，中国国际商会副会长，香港中国企业协会名誉会长。曾任中国工商银行河 南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四 川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商 银行党委委员、行长助理兼北京市分行党委书记、行长，中国工商银行党委委员、 执行董事、副行长，中国投资有限责任公司党 委副书记、监事长 ，招商局集团有 限 公司党委副书记、副董事长、总经理。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、 工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有 限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公 司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任 公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长 等职务。毕业于武汉大学金融学专业，获经济学博士学位，高级经济师。第十三 届全国政协经济委员会委员。 李守靖 先生，曾任中国光大银行海口分 行部门总经理，行 长助理，副行长； 中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中国光大银行 资产托管 部总经理。 （ 三）证券投资基金托管情况 截至 20 21 年 3 月 3 1 日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资 基金 共221只，托管基金资产规模 4890.80 亿元。同时，开展了证券公司资产管 理计划、专户理财、职业年金、企业年金、 QDII 、银行理财、保险债权投资计划 等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管 业务。 （四）托管业务的内部控制制度 1 、内部控制目标 确保有关法 律法规在基金托管 业务中得到全面严 格的贯彻执行；确保基金托 管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2 、内部控制的原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位，不留任何死角。 （ 2 ）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强 内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （ 3 ）及时性原则。建立健全各项 规章制度，采取有 效措施加强内部控 制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （ 4 ）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3 、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员 会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和 内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系 统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。 资产托管 部建立了 严密的内控督察体 系，设立了投资监 督与内控管理处， 负责证券投资基金托管业 务的 内控 管理。 4 、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司 资产托管 部自成立以来严格遵照《基金法》、《中 华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等 法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资 基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行 资产托管 部保密规定》等十余项规 章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行 资产托管 部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算 、 投资监督 ）还建 立了安 全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障 基金信息的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结 合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投 资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计 算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付 等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规 定的行为，及 时以 邮件、电话或书面等 形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后 应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有 权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 （ 1 ） 浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台 住所：杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址：浙江省 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 法定代表人：盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（ 057 1 ） 879020 36 传真： （ 0571 ） 87902 581 网址： www.stocke.com.cn 客服电话： 95345 （ 2 ）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台 办公地址： 浙江省 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 联系人：芦银洁 联系电话：（ 0571 ） 87902036 传真：（ 0571 ） 87902581 网址： https://fund.stocke.com.cn/etrading / 2 、其他销售机构 其他销售机构详见基金管理人官网公示。基金管理人可根据《基金法》、《运 作办法》、《销售办法 》和本基金基金合 同等的规定，选择 其他符合要求的机构销 售本基金。 （二）登记机构 名称： 浙江浙商证券资产管理有限公司 住所： 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 法定代表人： 盛建龙 电话： 0571 - 87901972 传真： 0571 - 87902581 联系人： 俞绍锋 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼、 8 楼 负责人：章靖忠 电话： 0571 - 87901111 传真： 0571 - 879 01501 联系 人： 俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 办公地址： 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 法定代表人： 张恩军 电话： 010 - 82250666 联系人： 宜军民 经办会计师： 宜军民 、李鑫 六、基金的募集 （ 一）基金的设立及其依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他有关规定募集，经中国证监会 于 2015 年 10 月 9 日 下发的 证监许可【 20 15 】 2247 号 文 《关于准予浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金注册的批复》 准予募集注册，并经 中国证监会证券基金机构监管部于 2016 年 11 月 8 日下发 的 机构部函【 2016 】 2726 号文 《关于浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基 金延期募集备案的回函》 准予延期募集 。 （二）基金的类别 股票型 证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期限 不定期 （ 五 ） 基金 募集情况 本基金募集期为 2016 年 11 月 14 日至 2016 年 12 月 12 日。经北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙） 杭州分所 验资，按 照每份基金份额面 值人民币 1.00 元计算，募集期共募集 225,139,846.09 份基金份额（含利息转份额），有效认购 户数为 2861 户 。 上述数据以基金合同生效公告为准。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书 的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理 完毕基金备案手续，并于 2016 年 12 月 19 日获得中国证监会的书面确认，基金合 同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金 存续期内的基金份 额持有人数量和资 产规模 《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额 持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售机构 将由基金管理人 在本 招募说明书中列明 。基金管理人可根 据情况变更 或增减 销售 机构。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购 、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎 回开放日前依 照《 信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回 或转换 价格为下一开放日基金 份额申购、赎回 或转换 的价格。 （三）申购与赎回的原则 1 、 “ 未知价 ” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算； 2 、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3 、当日的申购 与赎回申请可以在 基金管理人规定的 时间以内撤销； 4 、赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回； 5 、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总 规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的 具体业务办理时间 内提出 申购或赎回 的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立 ；登记机构确认基金份额时，申购生效 。若申购资金在规定时间内未全额 到账则申购不成立 。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项。在 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 赎回款 项顺延至下一个工 作日划出。 在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3 、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性 进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项 退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申 请一定成功，而仅 代表销 售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资者应及时查询。基金管理人可在法律法规和基金合同允 许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数额限制 1 、投资者通过销售机构申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金 额为人民币 1,000 元 （含申购费） ，追加申购的单笔最低金额为人民币 1,0 00 元 （含 申购费） 。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的， 以各销售机构的 业 务规定为准。投资 者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额 1,000 元限 制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 2 、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1 00 份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基 金份额余额不足 1 00 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3 、基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限，但单一投资者持有 基金份额比例不得达到或超过基金份额总数的 50% 或者变相规避 50% 集中度限制 （在基金运作过程 中因基金份额赎回 等情形导致被动达到或超过 50% 的除外）。 4 、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体规定请参见届时发布的相关公告。 5 、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施 前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购费用和赎 回费用 1 、申购 费用 本基金的 申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M<50万 1.5% 50万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.5% M≥500万 每笔1000元 申购费用由申购本基金 的 投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。 2 、赎回费用 本基金 赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减， 具体费率如下表所示： 赎回费率（持有期限 Y ） 适用赎回 费率 Y ＜ 7 个 自然 日 1 .5% 7 个自然日 ≤Y ＜ 30 个自然日 0.75% 30 个自然日 ≤Y ＜ 1 年 0.5% 1 年 ≤Y ＜ 2 年 0. 2 5% Y≥ 2 年 0 其中， 1 年为 365 个自然日 ， 2 年为 730 个自然日 ，以此类推。 赎回费用由赎回 本基金 的基金份额持有人承担， 对于持有期少于30个自然日 的基金份额所收取的赎回费，全额 计入基金财产；其中对于持有期少于7个自然 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于持有期不少于30 个自然日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其 75% 计入基金财产；对于 持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50% 计入基金 财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。 未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额 持有期限的增加而递减。 3 、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 4 、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、 自律规则的规定。 5 、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等） 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费 率和基金赎回费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1 、基金申购份额的计算 若投资者选择申购本基金，则其申购金额包括申购费用和净申购金额。申购 份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额 / （ 1 ＋申购费率 ） 或，净申购金 额＝申购金额 －固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额 或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金，对应费率为 1.5 % ，假设申购当日基金 份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝ 100,000/ （ 1+ 1.5 % ）＝ 98,522.17 元 申购费用＝ 100,000 － 98 , 522 . 17 ＝ 1477 . 83 元 申购份额＝ 98,522.17 /1.015 ＝ 97, 066 . 18 份 2 、基金赎回金额的计算 本基金赎回金 额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额 × 赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额 × 赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例： 某投资者赎回本基金 10 万份基金份额，持有时间 为 100 天 ，对应赎回费 率为 0. 5 % ，假设赎回当日基金份额净值是 1.050 元 ，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝ 100,000×1.050 ＝ 105,000.00 元 赎回费用＝ 105,000.00×0. 5 % ＝ 525 .00 元 赎回金额＝ 105,000.00 － 525 .00 ＝ 104, 475 .00 元 3 、基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市 后计算。遇特殊情 况， 根据基金合同约定，或 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金 基金 份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4 、申购份额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日 该类份额 的 基金份额净值，有效份额 单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 5 、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 该类份额 的基金份额净值并 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入 方法，保留到 小数 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）申购和赎回的登记 投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者 办理权益登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者 办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 但不得实质影响投资者的合法权益，并于开始实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介公告。 （九）拒绝或暂 停申购的情形及处 理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1 、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3 、 证券 、期货 交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4 、 接受某笔或某些申购申请可能会 对存量 基金份额持有人利益 构成潜在重大 不利影响 时。 5 、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响， 或基金管理人认定的其他 损害现有基金份额持有人利 益的情形。 6 、 基金 管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7 、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时。 8 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认（未完）  |