科创50基 : 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券 投资基金 基金产品资料概要 编制日期： 2021-06-07 送出日期： 202 1 - 06 - 08 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国联安 科创 ETF 基金代码 588180 基金管理人 国联安基金管 理有限公司 基金托管人 交通银行 股份有限 公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上 海证券交易 所 / 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 黄欣 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2002 - 11 - 01 基金经理 章椹元 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2008 - 07 - 01 场内简称 科创 50 基 扩位证券简称 科创 50ETF 基金 认购代码 588 1 83 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小 板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监 会相关规定）。 本基金可以参与融资业务以及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的 比例不低于基金资产净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易 日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货、股票期权及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的， 基金管理 人在履行适当程序后， 可以调整上述比例 。 主要投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管 理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合， 以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（ 1 ）法律法规的 限制；（ 2 ）标的指数成份股流动性严重不足；（ 3 ）标的指数的成份股票长期 停牌；（ 4 ）标的指数成份股进行配股或增发；（ 5 ）标的指数成 份股派发现金 股息；（ 6 ）标的指数编制方法发生变化；（ 7 ）其他可能严重限制本基金跟踪 标的指数的合理原因等。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情 况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、 非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 业绩比较基准 上证科创板 50 成份指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》相关章节了解详细情况。 （二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 无 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 注： 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》及销售机构相关公告了解详细情况。 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费 率 备注 认购费 S＜50万 0.5% 50万≤S＜100万 0.3% S≥100万 每笔1000元 申购费 ： 申购代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结 算机构等收取的相关费用。 赎回费 ： 赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结 算机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.3 0% 托管费 0.05 % 其他费用 标的指数许可使用费、信息披露费等，详见招募说明书“基金 的费用与税收”章节。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金在投资运作过程中面临一定的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操 作风险、合规性风险、其他风险及本基金特有的风险。 本基金特有的风险 1 、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2 、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 3 、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导致 成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或 摘牌、流动性差等原 因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使 本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 4 、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价格折溢价的风险。 5 、 IOPV 计算错误的风险 证券交易所发布 的由 基金管理人 或其 委托的机构计算的基金份额参考净值（ IOPV ），供 投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担 后果。 6 、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 7 、投资者申购失败的风险 本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代 比例上限。因此，投资者在进行申购时，可 能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无 法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 8 、投资者赎回失败的风险 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导 致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 9 、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股 流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存 在变现风险。 10 、 投资科创板股票 的风险 本基金 标的指数成份股是 国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险： （ 1 ）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板个股每日涨跌幅限制为 20% ，且新 股上市后的前 5 个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比其他板块更为剧烈的波动 ， 相应导致基金净值的波动也会更为剧烈 ； （ 2 ）流动性风险： 相较于主板等其他板块， 科创板投资者门槛较高， 参与投资者数量 较少，因此， 流动性可能弱于 主板等 其他 板 块，存在基金持有 科创板 股票无法 正常成交的风 险。 （ 3 ）退市风险：科创板执行比 主板等 其他 板 块更为严格的退市标准，且不再设置暂停 上市、恢复上市和重新上市 等 环节，上市公司退市风险可能给基金净值带来不利影响。 （ 4 ）本基金的二级市场交易价格涨跌幅比例为 20% ，相比二级市场交易价格涨跌幅比 例为 10% 的上市交易基金，存在交易价格出现更大波动的风险。 11 、股指期货投资风险 本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠 杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损 失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被 强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金 投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。 12 、股票期权投资风险 投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操作风 险、保证金风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 13 、转融通证券出借业务风险 基金在法律法规允许的前提下进 行转融通证券出借业务，存在信用风险、流动性风险和 投资风险等风险 。 14 、资产支持证券投资风险 本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动性 风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可能造成基金财产损 失。 15 、 基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 本基 金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存 在基金份额净值低于面值的风险。 16 、 标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的 指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保 持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 17 、 第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （ 1 ） 影响对投资者申 购赎回服务的风险。 （ 2 ） 登记结算机构可能调整结算制度 ，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。 同样的风险还可能来自于证券 、期货 交易所及其他代理机构。 （ 3 ） 证券 、期货 交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致 基金或投资者利益受损。 18 、 跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内，年化跟踪误差控制在 2% 以内， 但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指 数价格走势可能发生较大偏离。 19 、 指数编制机构停止服务的风 险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案， 如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等， 并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止 。 20 、 成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： （ 1 ）基金可能因无法及时调整投 资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （ 2 ）影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 （ 3 ）可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （ 4 ）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股 以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回 份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资 料详见①本基金管理人网站： www.cpicfunds.com ；②本基金管理人客户服务电 话： 021 - 38784766 ， 400 - 7000 - 365 （免长途话费）。 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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