华宝量化A : 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年06月08日 送出日期：2021年06月09日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华宝量化对冲混合基金主代码 000753 下属基金简称华宝量化对冲混合A下属基金代码 000753 基金管理人 华宝基金管理有限 公司 基金托管人 中国银行股份有限 公司 基金合同生效日 2014年09月17日 上市交易所 及上市时间 / 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理徐林明 开始担任本基金 基金经理的日期 2014年09月17日 证券从业日期 2002年07月01日 基金经理王正 开始担任本基金 基金经理的日期 2020年01月02日 证券从业日期 2012年07月02日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在有效控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险， 追求基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的 股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律 投资范围法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围 在80%-120%之间。 在资产配置方面，本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权 益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同 时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。股票 主要投资策略 方面，本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数 增强股票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进 行调整，以改进模型的有效性，最大化超额收益。 1 业绩比较基准一年期银行定期存款利率（税后）一年期银行定期存款利率（税后） 本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略, 风险收益特征 与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其 预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效 性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 M＜100万 0.80% 申购费(前收费) 100万 ≤M＜ 500万 0.40% 500万 ≤M每笔1000元 N＜7日 1.50% 赎回费 7日 ≤N＜ 30日 0.75% 30日 ≤N＜ 180日 0.50% 180日 ≤N 0.00% 2 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.20% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然 一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者 应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策 并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1.本基金特有风险 （1）市场中性策略的风格风险：市场中性策略产品通过卖空股指期货对冲系统性风险， 其预期收益和预期风险与股票市场表现的相关性较低，主要取决于其投资策略的有效性。在 股市上涨行情中，市场中性策略基金由于其所持有的股指期货空头头寸，表现可能会低于 不采用对冲策略的普通股票型和混合型基金的水平。 （2）投资策略有效性风险：本基金的投资策略包括指数增强策略和对冲策略两部分，具 体通过构建指数增强现货组合，同时卖空股指期货合约以对冲市场系统性风险，力求获得指 数增强现货组合超越股指期货合约表现的超额收益。 （3）量化模型及金融数据的风险：本基金通过采集金融数据，数量化地分析股票及提供 投资建议。数据通常来源于不同的数据提供商，且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的 输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量 化模型的输出结果，形成数据风险，对基金的业绩产生不利的影响。 （4）股指期货特有的风险：本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、展 期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连 带风险、未平仓合约不能继续持有风险。 （5）存托凭证的投资风险：本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外 基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的 风险。 2.市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险 等。 3.投资科创板股票存在的风险：市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统 性风险、政策风险。 4.本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、管理风险、操作或技术风险、 合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 以及其他风险。 (二)重要提示 3 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-7005588 、400-820-5050、021-38924558］ 《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝量化对冲策略混 合型发起式证券投资基金托管协议》、《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招 募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 4 中财网
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