科技金融 : 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:科技金融 : 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 华夏中证金融科技主题交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 重要提示 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证 监会 2020 年 12 月 29 日 证监许可 [ 2020 ] 3669 号准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金份 额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。 本基金主要跟踪 中证金融科技主题指数，可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、 成份券停牌或违约等风险。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管 理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收 益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体 风险 评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行 基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证金融科技主题指数成份股中的上海 证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证金融科技主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与 网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响， 存托凭证的境外基 础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同 第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 目录 一、绪言................................ ................................ ................................ ................................ ........... 4 二、释义................................ ................................ ................................ ................................ ........... 5 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 9 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................. 18 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......................... 21 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............................. 23 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..................... 31 八、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 32 九、基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ ............. 45 十、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............................. 47 十一、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ......................... 53 十二、基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ................. 54 十三、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ............. 6 0 十四、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ............. 62 十五、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ............. 65 十六、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ................. 66 十七、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............................. 73 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ..... 81 十九、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 83 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................................ . 84 二十一、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ............................. 85 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ......................... 86 二十三、备查文件 ................................ ................................ ................................ ......................... 87 附件一：基金合同摘要 ................................ ................................ ................................ ................. 88 附件二：基金托管协议摘要 ................................ ................................ ................................ ....... 110 一、绪言 《华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》依据《中华人民 共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《基金法》 ” ）、《公开募集证券投资基金销售机构监督 管理办法》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ） 及其他有关规定以及 《华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 编 写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义 1 、基金或本基金：指华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金。 2 、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3 、基金托管人：指兴业银行股份有限公司。 4 、基金合同、《基金合同》：指《华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏 中证金融科技主题交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6 、招募说明书：指《华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》及其更新。 7 、 基金产品资料概要：指《华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新。 8 、基金份额发售公告：指《华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基 金份额发售公告》。 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、通知等。 10 、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11 、《销售办法》：指《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》及颁布机关对其 不时做出的修订。 12 、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订。 13 、《运作办法》：指《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 15 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” 。 16 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 17 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行 保险 监督管理委员会。 18 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 19 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 20 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 21 、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者。 22 、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 23 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 24 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务。 25 、销售机构：指直销机构和代销机构。 26 、直销机构：指华夏基金管理有限公司。 27 、代销机构：指发售代理机构和 / 或申购赎回代理机构。 28 、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 29 、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 3 0 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 31 、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司。 32 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 33 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清 算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 34 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月。 35 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 36 、工作日：指上海证券交易所的正常交易日。 37 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 38 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 。 39 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 40 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 41 、《 业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规则和规定。 42 、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。 43 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 44 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为赎回对价的行为。 45 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。 46 、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合 证券、现金替代、现金差额和 / 或其他对价。 47 、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和 / 或其他对价。 48 、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 49 、元：指人民币元。 50 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 51 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 52 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 53 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 54 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 55 、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介。 56 、流动性受限资产 ：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 57 、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券 及相应权益补偿并支付费用的业务。 58 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能 避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 设立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司 10% 合计 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党 委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任 中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信 诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney 先生：董事，硕士。现任万信投资公司（ Mackenzie Financial Corporation ）总裁兼首席执行官，兼任 Northleaf Capital Par tners 董事、多伦多大学罗特曼管 理学院院长顾问委员会委员等。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限 公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经 理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财 政部和国家开发银行信用评级顾问等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务 行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产 管理业务投资经理、资产 管理业务投资主管等。 李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财 富管理委员会主任，兼任中信期货有限公司董事、中信证券华南股份有限公司董事、金通证 券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万 国证券大连营业部部门经理，中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证 券经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙 江分公司总经理，中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。 李一梅女士：董事 、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港） 有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总 经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信 托有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及 民事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融 系 教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会 计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独 立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董 事等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任， 国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会 主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社 部政策法规司综合处。 侯薇 薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（ Power Pacific Corporation Ltd ） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下 Power Pacific Investment Management 董事、投 资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司 (HGI) 的 全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政 负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B 角、总监、联席负责人 等。 唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部市场风险与流动性 风险主管。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流 动性风险管理等工作。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、 行政负责人，董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑， 中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经 理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负 责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部 B 角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银 行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管 理有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有 限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、基金 经理等。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资 部总监，华夏基金管理有限公司总经理助理等。 孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾 任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、 公司总经理助理等。 张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基 金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏 财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责 人（兼）等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、法律部行政负责人。 曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公 司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。 蔡向阳先生 ：华夏基金管理有限公司高级管理人员，硕士。现任华夏基金管理有限公 司高级基金经理等。曾任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员，华夏 基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理等。 2 、本基金基金经理 徐猛先生，清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。 2006 年 2 月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型 开放式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期间）、华夏沪 港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理（ 2015 年 3 月 12 日至 2021 年 2 月 1 日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2015 年 3 月 12 日至 2021 年 2 月 1 日期间）等，现任数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资 基金基金经理（ 2013 年 4 月 8 日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理（ 2015 年 12 月 21 日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2015 年 12 月 21 日起任职）、华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2016 年 12 月 1 日起任职）、中小 企业 100 交易型开放式指数基金基金经理（ 2016 年 12 月 1 日起任职）、华 夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2017 年 12 月 8 日起任职）、战略新兴成指 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018 年 7 月 13 日起任职）、华夏创业板交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（ 2018 年 8 月 14 日起任职）、华夏中小企业 100 交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理（ 2018 年 9 月 10 日起任职）、战略新兴成指交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（ 2019 年 6 月 5 日起任职）、上证 50 交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2020 年 3 月 6 日起任职）、华夏中证细分食品饮料产 业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2020 年 12 月 30 日起任职）、华夏恒生互联 网科技业交易型开放式指数证券投资基金（ QDII ）基金经理（ 2021 年 1 月 26 日起任职）、华 夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（ QDII ）基金经理（ 2021 年 2 月 1 日起任职）、 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 2 月 25 日起任职）、华夏 中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 4 月 7 日起任职）、华夏恒生 科技交易型开放式指数证券投资基金（ QDII ）基金经理（ 2021 年 5 月 18 日起任职）。 3 、本公司量化投资决策委员会成员 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。 袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部投资经理。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2 、办理基金备案手续。 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6 、编制季度、中期报告和年度报告。 7 、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价。 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9 、召集基金份额持有人大会。 10 、保存基金 财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12 、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2 、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3 、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制 度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 4 、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （ 5 ）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取 利益。 （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE340 2 （《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1 、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 （ 1 ）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （ 2 ）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （ 3 ）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行 持续教育。 2 、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3 、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （ 1 ）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集 中执行。 ① 投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ② 投资授权控制。建立明确的 投资决策授权制度，防止越权决策。 投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令， 对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序； 交易管理部依据基金经理或基金经理授权 的小组成员的指令负责交易 执行。 ③ 警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④ 禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤ 多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现 异常情况将及时反馈并督促调整。 （ 2 ）会计控制制度 ① 建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ② 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③ 为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④ 制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （ 3 ）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬 件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 （ 4 ）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （ 5 ）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （ 6 ）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了 反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4 、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 5 、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理 性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经 营管理活动的有效运行 。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一） 基金托管人 基本情况 1 、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 成立时间： 1988 年 8 月 22 日 注册资本： 207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字〔 2005 〕 74 号 托管部门联系人：曾思琦 电话： 021 - 52629999 传真： 021 - 62159217 （二）发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业 银行之一，总行设在福建省福州市， 2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股 票代码： 601166 ），注册资本 207.7 4 亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2019 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 7.15 万亿元，实现营业收入 1813.08 亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 658.68 亿元。 （三）托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合处、运行管理处、稽核监察处、产 品管理处、市场处、委托资产管理处、企业年金中心等处室，共有员工 100 余人，业务岗位 人员均具有基金从业资格。 （四）基金托管业务经营情况 兴业银行于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字 〔 2005 〕 74 号。截至 2020 年 12 月 31 日，我行共托管证券投资基金 380 只，托管基金的基 金资产净值合计 15500.77 亿元，基金份额合计 14608.58 亿份。 （五）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保 护基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制组织架构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核 监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和 监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的 内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施 具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过 程和业务环节；风险控制责 任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责 范围内的风险负责。 （ 2 ）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权 威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （ 3 ）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建 立不同岗位之间的制衡体系。 （ 4 ）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性 和操作性。 （ 5 ）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行 政、研发和营销等部门严格分离。 （ 6 ）有效 性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行 相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权 力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； （ 7 ）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全 与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务 时，做到先期完成相关制度建设； （ 8 ）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任 人，并按规定对违反制度的直接责 任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 （六）内部控制制度及措施 1 、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。 2 、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3 、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险 控制措施。 4 、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5 、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并 签订承诺书。 6 、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保 证业务不中断。 （七）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投 资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分 配、申购赎回以及其他有关基金投资和 运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国 证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报 告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、网上现金发售代理机构 网上现金发售通过具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可 在上海证券交易所网站查询 。 2 、网下现金、网下股票发售机构 （ 1 ）直销机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 联系人：张德根 网址： www.ChinaAMC.com （ 2 ）发售代理机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金。网下 现金、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告 及后续发布的 调整 发 售机构公告 或基金管理人网站 。发售机构的具体业务办理状况以其届时的规定为准。 3 、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构。基金份额发售机构可以 根据情况增加或者减少其销售城市、网点。具体基金份额发售机构名单见本基金的基金份额 发售公告及 后续发布的 调整 发售机构公告 或基金管理人网站 。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 于文强 电话： 021 - 68419095 传真： 021 - 68870311 联系人：陈文祥 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 法定代表人：朱小辉 联系电话： 010 - 57763888 传真： 010 - 57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 法定代表人：毛鞍宁 联系电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人： 王珊珊 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2020 年 12 月 29 日证监许可 [ 2020 ] 3669 号 文注 册。 （二）基金类型和存续期间 1 、基金的类别：股票型证券投资基金。 2 、基金的运作方式：交易型开放式。 3 、基金存续期间：不定期。 （三）募集方式 本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金 发售公告及后续 调整 发售机构的公告 或基金管理人网站 。 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的 认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进 行的认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公 告中列明。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购金额的确认情况，投 资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （四）募集期限 本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自 202 1 年 6 月 25 日至 202 1 年 7 月 7 日 进行发售。 其中， 办 理网上现金认购 日 期为 2021 年 7 月 5 日至 2 021 年 7 月 7 日，办理 网下现金认购和网下股票认购的日期为 202 1 年 6 月 25 日至 202 1 年 7 月 7 日 。 具体业务办理时间见本基金基金份额发售公告，各发售机 构具体业务办理时间遵循其各自规定。 如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款 规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人 也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 （六） 募集 规模 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集规模上限及规模控制的方案详见基金份额发 售公告或基金管理人发布的其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不 受此募集规模的限制。 （ 七 ）募集场所 投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业场所或按其提供的 其他方式办理基金的认购。基金份额发售机构名单和联系方式等，请参见本基金 基金份额发 售公告 、基金管理人届时发布的 调整 发售机构的相关公告以及当地基金份额发售机构的公告 或基金管理人网站 。各销售机构的业务办理状况以其各自规定为准。 （ 八 ）基金份额初始面值、认购价格 本基金基金份额初始面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元。 （ 九 ）认购费用 认购费用由投资者承担，认购费率不超过 0.8% ，具体的认购费率如下： 认购份额 认购费率 50 万份以下 0.80% 50 万份 以上（含 50 万份） - 100 万份 以下 0.50% 100 万份以上（含 100 万份） 每笔 1,000.00 元 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售 代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定 的佣金。 （ 十 ）认购开户 投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户 或基金账户。 1 、如投资者需新开立证券账户，则应注意： （ 1 ）上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需 要使用中证金融科技主题指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基 金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证金融科技主题 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 （ 2 ）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手 续。 2 、如投资者已开立证券账户，则应注意： （ 1 ）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司，需要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （ 2 ）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行 认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （十 一 ）网上现金认购 1 、认购时间： 2021 年 7 月 5 日至 2 021 年 7 月 7 日的 9 ： 30~11 ： 30 和 13 ： 00~15 ： 00 。 2 、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。投资者应以上海证券账户认购，单一账 户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购 ， 但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定 。 3 、通过发售代理机构进行网上现金认购，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额 的计算公式为： 认购佣金＝认购 价格 × 认购份额 × 佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金 = 固定费用） 认购金额＝认购 价格 × 认购份额 × （ 1 ＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 × 认购份额 + 固定费用） 例一：某投资者到某发售代理机构网点认购 10,000 份本基金基金份额，假设该发售代理 机构确认的佣金比率为 0.80% ，则需准备的认购资金金额计算如下： 认购佣金＝ 1.00×10,000×0.80% ＝ 80.00 元 认购金额＝ 1.00×10,000× （ 1+0.80% ）＝ 10,080.00 元 即该投资者若通过该发售机构认购本基金 10,000 份，需准备 10,080.00 元资金，一共可以 得到 10,000 份基金份额。 4 、认购手续：投资者在认购时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购 手续。 5 、清算交收： T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻 结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调 人于网上现金认购结束后的 第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专 户。 6 、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 （十 二 ）网下现金认购 1 、认购时间： 202 1 年 6 月 25 日至 202 1 年 7 月 7 日 ，具体业务办理时间由 基金管理人及其 指 定 的 发售代理机构确定 。 2 、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金 认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资者可以多次认购 ，但需符合相关法律法 规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定 。 3 、 认购金额的计算 （ 1 ） 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购申请提交后不得撤销，认购以 基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格 × 认购份额 × 认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用 = 固定费用） 认购金额＝认购价格 × 认购份额 × （ 1 ＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 × 认购份额 + 固定费用） 利息折算的份额＝利息 / 认购价格 例二：某投资者到本公司直销网点认购 100,000 份本基金基金份额，假设认购资金募集 期间产生的利息为 2.00 元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下： 认购费用＝ 1.00× 100,000×0.80% ＝ 800.00 元 认购金额＝ 1.00× 100,000× （ 1+0.80% ）＝ 100,800.00 元 利息折算份额 =2.00/1.00=2 份 即投资者通过本公司直销网点认购本基金 100,000 份，需准备 100,800.00 元资金，加上募 集期间利息折算的份额后一共可以得到 100,002 份基金份额。 （ 2 ）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计 算同通过发售代理机构进行 网上现金认购的认购金额的计算。 4 、认购手续：投资者在认购时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续， 并备足认购资金。 5 、清算交收： T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T ＋ 2 日 内进行有效认购款项的清算交收。基金管理人将于募集期结束后的第 4 个工作日将汇总的认 购款项划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 通过基金管理人进行网下现金认购的认购 款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有， 利息数额以基金管理人的记录 为准。利息折算份额的计算采用截 位 法保留至整数位，不足 1 份的部分归入基金资产。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现 金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申 请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际 到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 6 、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 （十 三 ）网下 股票认购 1 、认购时间： 202 1 年 6 月 25 日至 202 1 年 7 月 7 日 ，具体业务办理时间由 基金管理人及其 指 定 的 发售代理机构确定 。 2 、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，投资者应以 A 股账户认购。用以认 购的股票必须是基金的标的指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公 告及后续相关公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请 ，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金 发售规模控制方案的规定 。 3 、认购手续：投资者在认购基金 时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续， 并备足认购股票。认购一经确认不得撤销。 4 、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定或监管要求进行股票认购， 遵守股票减持的相关规定和要求，并及时履行因股票认购导致的份额减持所涉信息披露等义 务。 5 、特殊情形 （ 1 ）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （ 2 ）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格 波动异常或认购申报数量异常 或基金管理人认为异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 6 、清算交收： T 日日终（ T 日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数 据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。 T+1 日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻 结，并将投资者深圳市场网下认购股票划转至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券 认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资 者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应 的基金份额。基金募集成立后，登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据 进行投资者认购份额的初始登记。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据， 将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。 7 、认购份额的计算公式 投资者的认购份额＝ （第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 × 有效认购数 量） /1.00 .i 其中， （ 1 ） i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票，如投资者仅提交了 1 只股票的申请，则 i=1 。 （ 2 ） “ 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 ” 由基金管理人根据证券交易所的当 日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后 两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： ① 除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 ② 送股：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 / （ 1+ 每股送股比例） ③ 配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例） / （ 1+ 每股配 股比例） ④ 送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） ⑤ 除息、送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例 - 每股现金股利或股息） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） （ 3 ） “ 有效认购数量 ” 是指由基金管 理人确认的并由登记机构进行清算交收的股票股数。 其中， ① 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： . . .... njjjpwqpCashq1max/%105)( 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量， 为网上现金认购和网下 现金认购的合计申请数额， 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒 绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日的均价和认购申报数量乘积， 为该 股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日基金标的指数中的权重（认购期间如有其标的 指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整 后的标的指数构成权重，并以其作为计算依据）， 为该股在网下股票认购期最后一日的均 价。 maxqCash jjqp w p 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各 投资者的认购申报数量从小到大收取。 ② 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基 金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投 资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格 × 认购份额 × 佣金比率 投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算 投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购 份额中扣除，为发售代理机构增加 相应的基金份额。 以基金 份额方式支付佣金的 认购 佣金的计算采用截 位 法保留至整数位。 以 基金份额支付佣金，则 认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+ 佣金比率）×佣金比率/1.00 净认购份额＝认购份额－认购佣金 例三：某投资者持有本基金指数成份股中股票 A 和股票 B 各 10,000 股和 20,000 股，至某发 售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票 A 和股票 B 的均价分别为 14.94 元和 4.50（未完）  |