财通福瑞 : 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 编制日期：2021年06月18日 送出日期：2021年06月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 财通福瑞混合发起（LOF） 基金代码 501028/501028 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年12月29日 上市交易所及上 市日期 2016年11月22日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 夏钦 2019年07月03日 2008年04月01日 其他 场内简称: 财通福瑞混合LOF 本基金自2018年12月29日转型为上市开放式基 金（LOF） 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机 会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行 票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债 券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产比例为基金资产的50%～ 95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、 D:\估值系统3.0\MOD\TMP\CN_50660000_501028_FA010080_20210001_1.jpg 金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估 值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断 结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资 产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调 整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、主题策略、定向增发策 略以及动量策略等多策略体系，并根据市场环境的变化进行针对性运用；固定 收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时 机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收 益；在严格控制风险的前提下进行权证投资；根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管 理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。在基本面分析和债券市 场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还 风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产 品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产 品。 注:详见《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》"十、基金的投资"。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 D:\估值系统3.0\MOD\TMP\CN_50660000_501028_FA010080_20210001_3.jpg 注:本基金合同转型日期为2018年12月29日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进 行折算。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 0≤M<100万 1.20% 场外 100万≤M<300万 0.80% 场外 300万≤M<500万 0.40% 场外 M≥500万 1000.00元/笔 场外 申购费（前 收费） 0≤M<100万 1.50% 场外 100万≤M<300万 1.00% 场外 300万≤M<500万 0.50% 场外 M≥500万 1000.00元/笔 场外 赎回费 0天≤N<7天 1.50% 场外/场内 7天≤N<30天 0.75% 场外/场内 30天≤N<180天 0.50% 场外/场内 N≥180天 0.00% 场外/场内 注:投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。场内交易费用以证券公司实际 为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易 费用；基金的银行汇划费用；基金的上市初费和月费；按照国家有关规定和基 金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险 （1）经济周期风险；（2）政策风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）再投资风险；（6） 购买力风险；（7）上市公司经营风险；（8）投资非公开发行股票风险；（9）投资资产支持证券风 险；（10）投资股指期货风险。 2、管理风险 3、估值风险 4、实施侧袋机制 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并 以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋 机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额 正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变 现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可 能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中 披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对 于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存 在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产， 基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价 值及变化情况。 5、本基金特有风险 （1）本基金为混合型基金，股票资产比例为基金资产的50%～95%，不能完全规避市场下跌的风 险和个股风险，在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场涨幅。 （2）在股票资产配置上，本基金主要运用成长、主题、定向增发、动量等多种策略精选个股， 而市场整体并不全部符合本基金的选股标准。在特定的投资期间之内，本基金的收益率可能会与市 场整体产生偏差。 （3）基金经理主观判断错误的风险。 （4）投资科创板股票的风险： 1）流动性风险： 科创板股票交易实施更加严格的投资者适当性管理制度，投资者门槛高；随着后期上市企业的 增加，部分股票可能面临交易不活跃、流动性差等风险；且投资者可能在特定阶段对科创板个股形 成一致性预期，存在基金持有股票无法成交的风险。 2）退市风险： 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间短、退市速度快、退市情形多，且不再设置暂停上 市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。 3）集中投资风险： 因科创板上市企业均为科技创新成长型企业，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相 似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。 （5）投资存托凭证的风险 1）存托凭证市场价格大幅波动的风险 存托凭证的交易框架中涉及发行人、存托人、托管人等多个法律主体，其交易结构及原理与股 票相比更为复杂。存托凭证属于市场创新产品，中国境内资本市场尚无先例，其未来的交易活跃程 度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大的不确定性。因此，存托凭证的交易价格可能存在 大幅波动的风险。 2）存托凭证持有人与境外基础证券持有人的权益存在差异可能引发的风险 存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭 证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境 外基础证券。 3）存托凭证存续期间的风险 存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基 础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、 存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对其投资者生效。存托凭证的投资者 可能无法对此行使表决权。 存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情 形，存托凭证的投资者可能失去应有权利的风险。 4）退市风险 存托凭证退市的，可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，存托凭证无法转到 境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定为投资者提供相应服务 的风险。 5）其他风险 存托凭证还存在其他风险，包括但不限于存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特 殊安排可能引发的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益 被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的 风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 6、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局 性的并对各方当事人具有约束力。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com] [客服电话：400-820-9888] ●财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同、 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）托管协议、 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、 其他情况说明 中财网
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