沪深ESG : 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:沪深ESG : 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 招商 沪深 300ESG 基准 交易型开放式 指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银河 证券股份有限公司 登记 机构 ：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点： 上海 证券交易所 上市时间： 20 21 年 7 月 1 5 日 公告时间： 20 21 年 7 月 12 日 目 录 一、重要声明与提示 ................................ ........................... 1 二、基金概览 ................................ ................................ . 1 三、基金的募集与上市交易 ................................ ..................... 2 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................ . 4 五、基金主要当事人简介 ................................ ....................... 5 六、基金合同摘要 ................................ ............................. 9 七、基金财务状况 ................................ ............................. 9 八、基金投资组合 ................................ ............................ 11 九、重大事件揭示 ................................ ............................ 14 十、基金管理人承诺 ................................ .......................... 14 十一、基金托管人承诺 ................................ ........................ 14 十二、基金上市推荐人意见 ................................ .................... 15 十三、备查文件目录 ................................ .......................... 15 附件：基金合同摘要 ................................ .......................... 16 一、重要声明与提示 《 招商 沪深 300ESG 基准 交易型开放式指数证券 投资基金 上市交易公告书 》 （以下简称 “本公告书”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投 资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 < 上市交易公告书 的内容与格式 > 》和《 上海 证券交 易所证券投资基金上市规则》的规定编制， 招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理 人”） 的董事会及董事保证 本公告 书 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商 沪深 300ESG 基准 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的 基金 托管人 中国银河证 券 股份有限公司 保证 本公告 书 中基金财务会计资料等内容的真实性、准 确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上 交所”） 对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡 本公告 书 未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 于 2021 年 6 月 9 日 在 基金管理人 网 站（ www.cmfchina.com ） 和中国证监会基金电子披露网站（ http://eid.csrc.gov.cn/f und ） 披露 的《 招商 沪深 300ESG 基准 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》。 二、基金概览 1 、基金名称： 招商 沪深 300ESG 基准 交易型开放式指数证券投资基金 2 、 二级市场交易简称： 沪深 ESG （扩位证券简称： 沪深 300ESG ETF ） 3 、 二级市场交易代码： 561900 4 、 申购、赎回简称： 沪深 ESG 5 、申购、赎回代码： 561901 6 、截至 本公告书 公告日前两个工作日即 2021 年 7 月 8 日基金份额总额： 242,334,374.00 份 7 、截至 本公告书 公告日前两个工作日即 2021 年 7 月 8 日 基金份额净值： 0.9965 元 8 、本次 上市交易份额 ： 242,334,374.00 份 9 、上市交易的证券交易所： 上海 证券交易所 10 、上市交易日期： 2021 年 7 月 1 5 日 1 1 、基金管理人： 招商 基金管理有限公司 1 2 、基金托管人： 中国银河证券 股份有限公司 1 3 、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 1 4 、 申购赎回 代理机构 （以下简称“一级交易商”）： 招商证券股份有限公司 、 中国银 河证券 股份有限公司 、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司（原广州证券）、 中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通）、方 正证券股份有限公司 、中泰证券股份有 限公司、海通证券股份有限公司 、华泰证券股份有限公司 。基金管理人可根据情况变更 一 级交易商 。 三、基金的募集与上市交易 （一）上市前基金募集情况 1 、基金募集申请的 注册 机构和 注册 文号： 中国证券监督管理委员会证监许可【 2021 】 1481 号 2 、 基金运作方式： 交易型开放式 3 、 基金合同期限：不定期 4 、 发售日期： 202 1 年 6 月 15 日 至 2021 年 6 月 30 日 。 其中，网下现金认购和网下 股 票 认购的日期为 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 30 日 ，网上现金认购的日期为 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日 。 5 、 发售价格： 1.00 元 人民币 6 、发售期限： 网下现金和网下 股票 发售 1 2 个工作日，网上现金发售 3 个工作日。 7 、发售方式： 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和 网下股票 认购 3 种方式。 8 、发售机构： （ 1 ）网下现金认购 的直销机构 招商基金管理有限公司 （ 2 ）网下现金认购 和 网下股票 认购 的发售代理机构 网下现金认购发售代理机构： 中国银河证券股份有限公司 、 华泰证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司 网下股票认购发售代理机构： 光大证券股份有限公司 、 申万宏源证券有限公司（原申 银万国证券）、申 万宏源西部证券有限公司（原宏源证券） （ 3 ）网上现金认购的发售代理机构 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单 可在上海证券交易所网站查询。 9 、验资机构名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 。 10 、募集资金总额及入账情况 本基金于 2021 年 6 月 15 日公开募集，基金募集工作已于 2021 年 6 月 30 日顺利结束。 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额（含募集股票市 值）为 242,331,000.00 元人民币，网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金 认购的 有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计 60,642.77 元 人民币，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；通过基金管理人进行网下现金认购的 利息结转的份额 3,374.00 份。 本次募集有效认购总户数为 2,463 户。按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算， 募集份额 合计 242,334,374.00 份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。 1 1 、本基金募集备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》以 及《 招商 沪深 300ESG 基准 交易型开放 式指数证券投资基金 基金合同》、《 招商 沪深 300ESG 基准 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件， 本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于 2021 年 7 月 6 日 获书面确认，基金 合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人开始正式管理本基金。 12 、 基金合同生效日的基金份额总额： 242,334,374.00 份 。 （二） 本基金上市交易的主要内容 1 、基金上市交易的核准机构和核准文号： 上海证券交易所自律监管决定书 [20 2 1 ] 302 号 2 、上市交易日期： 2021 年 7 月 1 5 日 3 、上市交易的证券交易所： 上海证券交易所 4 、基金二级市场交易简称： 沪深 ESG 5 、基金二级市场交易代码： 561900 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 6 、本次上市交易份额： 242,334,374.00 份。 7 、未上市交易份额的流通规定： 本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 （一）持有人户数 截至 本公告书 公告日前两个工作日即 2021 年 7 月 8 日 ， 本基金基金份额持有人户数为 2,463 户， 平均每户持有的基金份额为 98,389.92 份。 （二）持有人结构 截至 本公告书 公告日前两个工作日 即 202 1 年 7 月 8 日 ， 机构投资者持有的本基金基金 份额为 83,543,374.00 份，占基金总份额的 34.47% ；个人投资者持有的本基金基金份额为 158,791,000.00 份，占基金总份额的 65.53% 。 （三）前十名基金份额持有人情况 截至 本公告书 公告日前两个工作日即 202 1 年 7 月 8 日 ，本基金前十名基金份额持有 人情况如下： 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额 占场内总份额比例（ % ） 1 银河期货有限公司 19,999,000.00 8.25% 2 中国中金财富证券有限公司 8,000,000.00 3.30% 3 中信证券股份有限公司 7,800,000.00 3.22% 4 财信证券有限责任公司 7,501,687.00 3.10% 5 东兴证券股份有限公司 7,500,687.00 3.10% 6 招商证券股份有限公司 7,000,000.00 2.89% 7 方正证券股份有限公司 7,000,000.00 2.89% 8 叶岸 7,000,000.00 2.89% 9 西南证券股份有限 公司 7,000,000.00 2.89% 10 华西证券股份有限公司 6,000,000.00 2.48% 11 苗金红 6,000,000.00 2.48% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限 责任 公司 上海 分公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 （一） 基金管理人 1 、公司概况 名称： 招商基金管理有限公司 法定代表人： 王小青 总经理： 王小青 设立日期： 2002 年 12 月 27 日 注册地址 ： 深圳市福田区深南大道 7088 号 注册资本： 人民币 13.1 亿元 办公地址 ： 深圳市福田区深南大道 70 88 号 设立批准文号：中国证监会证监基金字 [2002]100 号 营业执照统一社会信用代码： 9144030071093625X4 经营范围： 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。 存续期间：持续经营 电话：（ 0755 ） 83199596 传真：（ 0755 ） 83076974 联系人：赖思斯 2 、股东及其出资比例 管理人股东名称 占注册资本比例 招商银行股份有限公司 55% 招商证券股份有限公司 45% 3 、内部组织结构及职能 公司设置了合理的组织结构，并根据业务需要进行了合理的人员配置。 公 司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投研部门、风控合规部 门、营销部门、运营及综合部门等。其中，投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资 交易等工作；风控合规部门主要负责风险控制、法律合规及稽核审计等工作；营销部门主 要负责营销和市场推广等工作；运营及综合部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日 常运营业务以及信息系统的管理和维护等工作。 4 、人员情况 截至 2021 年 6 月 3 0 日，公司总人数为 528 人，其中 硕士及以上 学历 370 人，本科学 历 151 人，其他 7 人 。 5 、信息披露负责人及咨询电话： 潘西里， 0755 - 83196666 。 6 、基金管理业务情况 截 至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理公司一共管理 197 只公募基金产品 。 7 、本基金基金经理简介 刘重杰先生，本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金 陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责 人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究 岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司，现任招商深证100交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2019年11月7日至今）、招商中证 红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2019年11月28日至今）、招 商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2020年6月12 日至今）、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2020 年8月3日至今）、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管 理时间：2021年1月25日至今）、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理（管理时间：2021年2月8日至今）、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证 券投资基金基金经理（管理时间：2021年3月18日至今）、招商中证云计算与大数据主 题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间： 2021年3月25日至今）、招商 沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年7月6日 至今）。 （二） 基金托管人 1 、基金托管人情况 名称：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 16 层 法定代表人：陈共炎 成立时间： 2007 年 1 月 26 日 注册资本： 101.37 亿元人民币 基金托管资格批文及文号：证监许可【 2014 】 629 号 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，公司及旗 下子公司提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务。 2007 年 1 月 26 日，公司经中国证监会批准，由中国银河金融控股有限责任公司作为 主发起人，联合 4 家国内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公 司实际控制人。公司本部设在北京，注册资本人民币 60 亿元。 公司于 2013 年 5 月 22 日在香港联合交易所上市， 2015 年 5 月完成 H 股配售，公司注 册资本增加至人民币 95.37 亿元。 2017 年 1 月 23 日在上海证券交易所 A 股上市，公司注 册资本增加至人民币 101.37 亿元。 截至 2020 年末，公司拥有 491 家证券营业部，证券营业部分布在全国 31 个省、自治 区、直辖市；海外业务网络延伸至香港、新加坡、泰国、印度尼西亚、韩国、印度、马来 西亚、英国、美国等 9 个国家和地区；公司拥有 5 家子公司。 2 、主要人员情况 银河证券托管总部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验， 骨干员工具备 多年托管运营经验，为客户提供更多安全高效的资金保管、产品核算及产品 估值等服务。 3 、基金托管业务经营情况 银河证券托管总部于 2014 年 1 月正式成立，在经证券监管部门批准获得托管资格后为 各类公开募集证券投资基金提供托管服务。托管总部拥有独立的安全监控设施，稳定、高 效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“创新、合规、服务、协同”的 企业价值观，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 4 、 基金托管人 的内部控制制度 （ 1 ） 内部控制目标 银河证券作为基金托管人，托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和监管制 度， 自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。建立科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。防范和化解经营风险， 提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳 定、健康发展。不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效 率和效果。 （ 2 ） 内部控制组织结构 公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资 产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。托管总部设置内部稽核岗，定期或不定期对 业务开 展稽核检查。 公司审计部、风险管理总部、法律合规总部根据法律法规、监管制度和公司相关制度， 定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对发 现的问题要求及时整改，并对整改情况进行监督。 5 、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 银河证券作为托管人对管理人的监督可以为事前监督、事中监督和事后监督，主要内 容包括： （ 1 ） 对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等投资行为进行监督 ； （ 2 ） 对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和监管制度以及、基金合同和托管 协议的约定进行监督 ； （ 3 ）对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督； （ 4 ）对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督； （ 5 ）对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督； （ 6 ） 法律法规和监管制度以及基金合同和托管协议约定的其他监督事项 。 银河证券作为托管人根据基金合同及托管协议约定，制定基金投资监督标准与监督流 程，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联 方交易等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 当发现基金管理 人发出但未执行的投资指令或者已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者基金合同约定，应当依法履行通知基金管理人等程序，并及时 报告中国证监会，持续跟进基金管理人的后续处理，督促基金管理人依法履行披露义务。 （三）上市推荐人 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 － 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 － 45 层 法定代表人： 霍达 电话：（ 0755 ） 82960223 传真：（ 0755 ） 82960141 联系人：林生迎 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn （ 四 ）基金验资机构 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 执行事务合伙人：付建超 电话： 021 - 6141 8888 传真： 021 - 6335 0 177 经办注册会计师：汪芳、 罗佳 联系人：汪芳 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其 他费用，不从基金 资产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 截至本公告书公告日前两个工作日即 2021 年 7 月 8 日 ，本基金的资产负债表如下： 资产负债表 会计主体：招商沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2021 年 7 月 8 日 单位：人民币元 资产 本报告期末（ 2021 年 7 月 8 日） 资 产 : 银行存款 188,919,650.77 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 125,323,021.30 其中：股票投资 125,323,021.30 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 6,548.78 应收股利 - 应收申 购款 - 其他资产 - 资产合计 314,249,220.85 负债和所有者权益 负债 : 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 72,737,158.03 应付赎回款 - 应付管理人报酬 6,642.45 应付托管费 1,328.49 应付销售服务费 - 应付交易费用 29,176.56 应付税 费 - 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 670.38 负债合计 72,774,975.91 所有者权益： 实收基金 242,334,374.77 未分配利润 - 860,129.83 所有者权益合计 241,474,244.94 负债与持有人权益总计 314,249,220.85 注：截至 2021 年 7 月 8 日，招商沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金的基金 份额净值 0.99 65 元，基金份额 242,334,374.00 份。 八、基金投资组合 截至本公告书公告日前两个工作日即2021 年 7 月 8 日 （以下称“报告期末”），本基 金的投资组合如下： （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 125,323,021.30 39.88 其中：股票 125,323,021.30 39.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 188,919,650.77 60.12 8 其他资产 6,548.78 0 .00 9 合计 314,249,220.85 100 .00 本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符 合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组 合 1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 1,519,866.00 0.63 B 采矿业 3,123,928.00 1.29 C 制造业 67,061,514.80 27.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,429,019.00 0.59 E 建筑业 1,848,152.00 0.77 F 批发和零售业 915,800.00 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 3,461,343.00 1.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,847,376.00 1.59 J 金融业 32,859,941.50 13.61 K 房地产业 2,607,351.00 1.08 L 租赁和商务服务业 966,452.00 0.4 0 M 科学研究和技术服务业 2,887,380.00 1.2 0 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 121,485 .00 0.05 Q 卫生和社会工作 2,500,673.00 1.04 R 文化、体育和娱乐业 172,740.00 0.07 S 综合 - - 合计 125,323,021.30 51.9 2.报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ % ） 1 601318 中国平安 1 06,200 6,454,836.00 2.67 2 600036 招商银行 123,330 6,209,665.50 2.57 3 000 858 五 粮 液 20,900 5,639,656.00 2.34 4 600519 贵州茅台 2,700 5,359,500.00 2.22 5 601012 隆基股份 39,500 3,582,650.00 1.48 6 000 333 美的集团 48,100 3,367,000.00 1.39 7 00 2415 海康威视 47,500 2,900,35 0.00 1.2 0 8 601166 兴业银行 137,700 2,850,390.00 1.18 9 603259 药明康德 17,500 2,660,000.00 1.1 0 10 000 725 京东方Ａ 368,200 2,319,660.00 0.96 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （八） 投资组合报告附注 1 、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券除中国平安（证券代码 601318 ）、招商银行（证券代 码 6 00036 ） 和兴业银行 （证券代码 6 01166 ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案 调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 中国平安（证券代码 601318 ） 根据 2021 年 2 月 23 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被广东省通 信管理局责令改正。 招商银行 （ 证券代码 600036 ） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责、财务会计报告违规等原因，多次受到监管机构的处罚。 兴业银行 （ 证券代码 601166 ） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌 违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数 型基金，因复制指数被动持有，上述 证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 2 、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 3 、其他 资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,548.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,548.78 （九） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （十）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 九、重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： 1、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产。 2、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份 额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 3、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现 的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： 1、严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管 部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 2、根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金 资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人 报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同 的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。 4、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如 下意见： 1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相 关条件； 2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核 实。 十三、备查文件目录 投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅 以下文件： 1 、中国证监会准予 招商 沪深 300ESG 基准 交易型开放式指数证券投资基金 注册的文件 2 、《 招商 沪深 300ESG 基准 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 3 、《 招商 沪深 300ESG 基准 交易型 开放式指数证券投资基金 托管协议》 4 、基金管理人业务资格批件和营业执照 5 、基金托管人业务资格批件和营业执照 6 、律师事务所法律意见书 7 、中国证监会要求的其他文件 招商基金管理有限公司 2021 年 7 月 12 日 附件：基金合同摘要 一、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （ 1 ）依法募集资金； （ 2 ）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （ 3 ）依照基金合同收取基金管理费以及法 律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资人的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金 合同规定的费用； （ 10 ）依据基金合同及有关法 律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证券出借业务； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为 基金提供服务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律 、法规、《业务规则》、通知、指南的规定以及本基金合同的前 提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等 业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （ 4 ）配备足够的 具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合 基金合同等法律文件的规定，按 有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回对价，编制申购赎回清单； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度报告、中期报告和年度报告； （ 11 ） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、 法律等外部专业顾问提供的情况除外； （ 13 ）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收 益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （ 15 ）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料， 保存期限不低于法律法规规定的最低期限； （ 17 ）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （ 20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反 基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的 行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应 予以解冻； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基 金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （ 1 ）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （ 2 ）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资人的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户，为基金办 理证券交易等资金清算； （ 5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度 ，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理人的投资指令，及时 办理清算、交割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除 外； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价的现金部分； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为，还应当说明 基金托管人是否采取了适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于 法律法规规定的最低期限； （ 12 ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价 的现金部分； （ 15 ）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规和基金合同的规 定监督基金管理人的投资运作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 18 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知 基金管理人； （ 19 ）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退 任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理 人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 22 ）法律法规及中国证监会 规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资人 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再 持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章 或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算 后的剩余基金财产； （ 3 ）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （ 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （ 1 ）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和基金合同所规定的 费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （ 6 ）不从事任何有损基金及其他基金合同 当事人合法权益的活动； （ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的基金合 同生 效，鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以 凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有 人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，本基金联接基金持有人持有的享有表决权 的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，本基金联接基 金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总 份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的 每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票 权。 本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持 有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金联接基金的特定基金 份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有 人大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集 本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定召开本基金联接基金 的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基 金份额持有人大会的，由本基 金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持 有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有 规定的，以届时有效的法律法规为准。 （一）召开事由 1 、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一 的，应当召开基金份额持有人大会： （ 1 ）终止基金合同； （ 2 ）更换基金管理人； （ 3 ）更换基金托管人； （ 4 ）转换基金运作方式； （ 5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （ 6 ）变更基金类别； （ 7 ）本基金与其他 基金的合并； （ 8 ）变更基金投资目标、范围或策略； （ 9 ）变更基金份额持有人大会程序； （ 10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （ 11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会； （ 12 ）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被相关证券交易所终止上市的情 形除外； （ 13 ）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （ 14 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其 他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2 、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （ 1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； （ 2 ）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应 当对基金合同进行修改； （ 3 ）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生重大变化； （ 4 ）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转 托管、质押等业务规则（包 括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记机构调整上述业务规则； （ 5 ）调整基金的申购赎回方式； （ 6 ）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计 算和公告时间或频率； （ 7 ）基金推出新业务或服务； （ 8 ）募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基金份额类别、 减少基金份额类别或调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、开通跨系统转托管 业务或增加场外申购赎回业务； （ 9 ）调整基金收益分配原则； （ 10 ）本基金的联接基金采 取其他方式参与本基金的申购赎回； （ 1 1 ）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1 、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集 或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人 自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集或在 规定时间内未能作出书面答复，代表 基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为 有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托 管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人 应当配合。 5 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复， 单独或合计代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份 额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理 人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前（未完）  |