银行FUND : 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
鹏 鹏鹏鹐 华华中 中中鹑 证证鹒 银银丮 行行丯 交交丰 易易丱 型型串 开开丳 放放临 式式丵 指指丶 数数鹑 证证丷 券券丸 投投鹓 资资丹 基基为 金金丹 基基为 金金鹔 产产主 品品鹓 资资丼 料料 丽 概概举 要要丿 （（乀 更更乁 新新乂 ）） 编制日期：2021年07月12日 送出日期：2021年07月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 冼 一一辉 、、辊 鹔 产产辋 品品鹤 概概辌 况况 基金简称银行FUND基金代码512730 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 基金合同生效日2019年12月19日 上市交易所及上市日期 （若有） 上海证券交易所/2020 年02月07日 基金类型 股票型交易币种人民币 运作方式辊 普通开放w 开放频率每个开放日 基金经理张羽翔 开始担任本基金基金经 理的日期 2019年12月19日 证券从业日期 2011年03月11日 场内简称银行FUND 其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予 以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 注：无。 載 二二辉 、、辊 鹨 基基鹩 金金凁 投投鹓 资资輀 与与迣 净净迤 值值輆 表表迚 现现 辰 （（冼 一一農 ））凁 投投鹓 资资輊 目目輋 标标輀 与与凁 投投鹓 资资輌 策策輍 略略 鹣 本本冽 部部冾 分分创 请请刜 阅阅初 读读返 《《鹏 鹏鹏鹐 华华W 中中鹑 证证鹒 银银辏 行行辬 交交辭 易易p 型型z 开开{ 放放w 式式輎 指指违 数数鹑 证证辴 券券凁 投投鹓 资资鹨 基基鹩 金金冷 招招冸 募募冹 说说冺 明明冻 书书迕 》》輏 ““鹨 基基鹩 金金鹪 的的凁 投投鹓 资资輐 ””輑 了了迻 解解輒 详详輓 细细 迩 情情辌 况况冿 。。 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金标的指数为：中证银行指数。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地 实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、同业存单、资 产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存 托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误 差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2％以内，年跟踪误差控制在2％以 内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资策略；4、资产支持 证券的投资策略；5、融资及转融通投资策略。 业绩比较基准中证银行指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以 及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 辰 （（載 二二農 ））凁 投投鹓 资资轛 组组辥 合合鹓 资资鹔 产产轶 配配辫 置置辬 图图輆 表表n //辭 区区辮 域域轶 配配辫 置置辬 图图輆 表表 辰 （（辯 三三農 ））辰 自自鹨 基基鹩 金金辥 合合辦 同同辧 生生辨 效效迱 以以辀 来来n //輠 最最辱 近近農 十十鹝 年年辰 （（辳 孰孰轀 短短農 ））鹨 基基鹩 金金迅 每每鹝 年年鹪 的的迣 净净迤 值值轷 增增辴 长长} 率率辯 及及輀 与与辦 同同鹘 期期迏 业业辠 绩绩轜 比比辡 较较鹨 基基輸 准准鹪 的的轜 比比辡 较较辬 图图 辯 三三辉 、、辊 凁 投投鹓 资资鹣 本本鹨 基基鹩 金金辵 涉涉辯 及及鹪 的的辶 费费轭 用用 辰 （（冼 一一農 ））鹨 基基鹩 金金辅 销销辆 售售轐 相相轑 关关辶 费费轭 用用 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 辰 （（載 二二農 ））鹨 基基鹩 金金u 运运净 作作轐 相相轑 关关辶 费费轭 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 辶 费费轭 用用o 类类辻 别别辢 收收辶 费费v 方方w 式式/鹝 年年辶 费费} 率率 管理费0.3% 托管费0.1% 销售服务费0 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 迃 四四辉 、、辊 辤 风风辥 险险迄 揭揭迅 示示輀 与与鹫 重重鹥 要要鹦 提提迅 示示 辰 （（冼 一一農 ））辤 风风辥 险险迄 揭揭迅 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回 报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制 度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 （4）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数 保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （6）指数编制机构停止服务的风险 （7）成份股停牌的风险 （8）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但 基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折 溢价的风险。 （9）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金 份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投 资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出 现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 （10）退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上 市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 （11）投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置了现金替代比例上 限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需 的足够的成份股，导致申购失败的风险。 （12）投资者赎回失败的风险 在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致出 现赎回失败的情形。 另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投 资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回， 而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 （13）基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差 等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 （14）退补现金替代方式的风险 本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可 能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端 情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级 市场价格折溢价处于相对较高水平。 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任 何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系 统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替 代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 （15）第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对 投资者申购赎回服务的风险。 2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制 度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 （16）投资股指期货的风险 本基金投资范围包括股指期货。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当 出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负 债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。标 的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、 基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。 （17）投资资产支持证券的风险 本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风 险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投 资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （18）投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差 异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭 证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披 露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 辰 （（載 二二農 ））鹫 重重鹥 要要鹦 提提迅 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹨 基基鹩 金金鹔 产产辋 品品鹓 资资轨 料料鹤 概概鹥 要要鹬 信信鹭 息息轵 发发辧 生生鹫 重重輄 大大轩 变变輭 更更鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金辗 管管辘 理理辙 人人轘 将将迭 在在辯 三三迆 个个这 工工净 作作鹗 日日近 内内輭 更更迠 新新况 ，，迒 其其迓 他他鹬 信信鹭 息息轵 发发辧 生生轩 变变輭 更更 鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金辗 管管辘 理理辙 人人迅 每每鹝 年年輭 更更迠 新新冼 一一轂 次次冿 。。轡 因因迢 此此况 ，，鹣 本本辇 文文辈 件件近 内内轩 容容轐 相相轜 比比鹨 基基鹩 金金鹪 的的輰 实实辸 际际迩 情情辌 况况輱 可可轾 能能輫 存存迭 在在冼 一一则 定定鹪 的的轪 滞滞迖 后后况 ，，追 如如迿 需需辯 及及 轹 时时辉 、、輸 准准輒 确确轫 获获辘 取取鹨 基基鹩 金金鹪 的的轐 相相轑 关关鹬 信信鹭 息息况 ，，转 敬敬创 请请辦 同同轹 时时轑 关关輇 注注鹨 基基鹩 金金辗 管管辘 理理辙 人人轵 发发迼 布布鹪 的的轐 相相轑 关关輈 临临轹 时时辜 公公迯 告告辄 等等冿 。。 轡 因因返 《《鹨 基基鹩 金金辥 合合辦 同同迕 》》轢 而而鹔 产产辧 生生鹪 的的迡 或或輀 与与返 《《鹨 基基鹩 金金辥 合合辦 同同迕 》》辚 有有轑 关关鹪 的的冼 一一轭 切切辐 争争較 议议况 ，，追 如如过 经经轮 友友輮 好好轏 协协輪 商商迤 未未轾 能能迻 解解凂 决决鹪 的的况 ，，迍 任任迆 何何冼 一一 v 方方辑 均均辚 有有轲 权权轘 将将辐 争争較 议议鹦 提提辬 交交W 中中辠 国国辠 国国辸 际际过 经经返 济济软 贸贸辭 易易轰 仲仲轱 裁裁輨 委委轲 员员迹 会会况 ，，轰 按按轱 照照W 中中辠 国国辠 国国辸 际际过 经经返 济济软 贸贸辭 易易轰 仲仲轱 裁裁輨 委委轲 员员迹 会会轳 届届轹 时时辚 有有辨 效效鹪 的的轰 仲仲 轱 裁裁轊 规规辕 则则輅 进进辏 行行轰 仲仲轱 裁裁冿 。。轰 仲仲轱 裁裁輯 地地轴 点点輥 为为轵 北北轶 京京辫 市市冿 。。轰 仲仲轱 裁裁轱 裁裁凂 决决冶 是是輁 终终轷 局局鹪 的的况 ，，轧 对对还 各各v 方方迬 当当轧 事事辙 人人辑 均均辚 有有迦 约约轐 束束辎 力力况 ，，轰 仲仲轱 裁裁辶 费费轭 用用迻 由由輅 败败 轸 诉诉v 方方迡 承承迌 担担冿 。。 轹 五五辉 、、辊 迒 其其迓 他他鹓 资资轨 料料轺 查查轻 询询v 方方w 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533辋 （1）基金合同、托管协议、招募说明冻 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报迯 （3）基金份额净迤 （4）基金销售机构及联系方w （5）其他重要资轨 束 六六辉 、、辊 迒 其其迓 他他迩 情情辌 况况冹 说说冺 明明 无 中财网
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