科创创业 : 博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
原标题:科创创业 : 博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 博时中证科创创业 50交易型开放式指 数证券投资基金基金合同 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二零二一年七月 目 录 第一部分前言 ............................................................................................................................. ‐1 第二部分释义 ............................................................................................................................. ‐1 第三部分基金的基本情况 ......................................................................................................... ‐1 第四部分基金份额的发售 ......................................................................................................... ‐1 第五部分基金备案 ..................................................................................................................... ‐1 第六部分基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... ‐1 第七部分基金份额的上市交易 ................................................................................................. ‐1 第八部分基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. ‐1 第九部分基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... ‐1 第十部分基金份额持有人大会 ............................................................................................... ‐1 第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................................................... ‐1 第十二部分基金的托管 ........................................................................................................... ‐1 第十三部分基金份额的登记 ................................................................................................... ‐1 第十四部分基金的投资 ........................................................................................................... ‐1 第十五部分基金的财产 ........................................................................................................... ‐1 第十六部分基金资产的估值 ................................................................................................... ‐1 第十七部分基金的费用与税收 ............................................................................................... ‐1 第十八部分基金的收益与分配 ............................................................................................... ‐1 第十九部分基金的会计与审计 ............................................................................................... ‐1 第二十部分基金的信息披露 ................................................................................................... ‐1 第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................... ‐1 第二十二部分违约责任 ........................................................................................................... ‐1 第二十三部分争议的处理和适用的法律 ............................................................................... ‐1 第二十四部分基金合同的效力 ............................................................................................... ‐1 第二十五部分其他事项 ........................................................................................................... ‐1 第二十六部分基金合同的摘要 ............................................................................................... ‐1 1 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务， 规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、 （《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指 引》”）和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相 关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以 基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、 基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 1-1 六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的 共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托 凭证发行机制相关的风险。 七、本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性 风险、退市风险等。 八、本基金资产投资于创业板，会面临创业板发行、上市等业务规则与主板市场的相应 规则不同而存在特有风险，包括但不限于创业板上市公司股票价格波动较大的风险、公司风 险、退市风险等。 九、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份股停牌或者退市等潜在风险，具体风险详见本基金招募说明书。 1-2 第二部分 释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2.基金管理人：指博时基金管理有限公司 3.基金托管人：指招商银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同：指《博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时中证科创创业 50交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新 7.基金份额发售公告：指《博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金份 额发售公告》 8.基金产品资料概要：指《博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 9.上市交易公告书：指《博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金份额 上市交易公告书》 10.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11.《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013 年 6月 1日起实施，并经2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次 会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集 证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020 年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14.《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 2-1 15.《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开 募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 17.业务规则：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及销售机构的相关业务规则及其 不时做出的修订 18.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 20.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基 金的中国境外的机构投资者 24.人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资 者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 25.投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27.发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定 的代理本基金发售业务的机构 28.申购、赎回代理券商：指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、 赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 29.直销机构：指博时基金管理有限公司 30.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格 并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和 申购、赎回代理券商（代办证券公司） 31.销售机构：指直销机构与代销机构 32.登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公 司 33.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者账户的建 2-2 立和管理、基金份额登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金 份额持有人名册等 34.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 37.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39. T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40. T+n日：指自T日起第 n个工作日（不包含T日） 41.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 44.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单 规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 45.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定，将基金份 额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 46.申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 47.申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价 48.赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49.组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 50.标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证科创创业 50指数及其未来可能发生 的变更 51.完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照 每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 52.现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金 53.现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费 用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投 资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需 2-3 向本基金补缴差额 54.现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55.最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金 份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 56.基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发 布的基金份额参考净值，简称 IOPV 57.预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、 赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额 58.元：指人民币元 59.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 60.基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的行 为 61.收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 62.基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或 合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 63.标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价 之比减去 1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆 分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 64.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产 的价值总和 65.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 68.规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露 办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 69.交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 2-4 70.联接基金：指将绝大部分基金财产投资于博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券 投资基金（目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，获得 与指数收益相似的回报，采用开放式运作方式的基金 71.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约 定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 72.转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金 融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相 应权益补偿并支付费用的业务 73.特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基金申 购赎回业务指引》 所定义机构投资者 74.中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区 75.不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 2-5 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 博时中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 二、基金的类别 股票型 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 五、基金标的指数 中证科创创业 50指数 六、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 七、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。 八、基金存续期限 不定期 九、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可 根据基金发展需要，经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，为本基金募集并管理以本 基金为目标 ETF的一只或多只联接基金，或增设新的基金份额类别，或开通场外申购、赎回 相关业务并制定、公布相应的交易规则等，无须召开基金份额持有人大会审议。 3-1 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金： 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网 上系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购； 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办 理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，发售代理机构的具体名单见基金 份额发售公告。 若证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对发售方式、发售场所有所调整的，本 基金将进行相应调整。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投 资者应及时查询并妥善行使合法权利。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书和基金份额发售公告中列示。基 金认购费用不列入基金财产。 2、募集期资金和股票的处理方式 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募 集的股票自认购日至登记机构进行股票过户日期间所产生的权益归认购投资人本人所有。 3、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基 4-1 金份额归投资人所有，其中利息转份额的具体数额以基金管理人的记录为准；网上现金认购 和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金 托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；募集的股票在基金募集 行为结束前任何人不得动用，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的期间所产生的权 益归投资人所有。 4、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 5、基金份额认购的限制 基金管理人可以对投资者的认购数额进行限制，具体限制和处理方式请参看招募说明书 或相关公告。 三、基金认购的其他具体规定 投资人认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基 金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在招募说明书或基金份额发售公告中确 定并披露。 4-2 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集 金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）不少于 2 亿 元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律 法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验 资报告之日起10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。网下股票认购募集的股票，在基金募集行为结束前任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存 款利息，同时将已冻结的股票解冻； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作 日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基 金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 5-1 第六部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影 响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 6-1 第七部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，如基金具备如下条件，在符合上海证券交易所相关规定的条件下，本 基金可申请在上海证券交易所上市交易。 1、本基金场内资产净值不少于 2亿元； 2、本基金场内份额持有人不少于 1000人； 3、符合上海证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。二、基金份额的上市交 易 基金份额在上海证券交易所的上市交易应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证 券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中 国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》 发布基金终止上市公告。 若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的， 本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金 份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将 本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指 数作为标的指数。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，中证 指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基 金份额参考净值，并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供 投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值（IOPV）的具体计算方法参见 7-1 招募说明书。 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法及保留的小数点 位数，并予以公告。 五、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人 协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 7-2 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎 回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况 变更申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理 券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎 回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办 理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 8-1 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办 理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回 申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人在提 交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够 的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额 的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超 过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份 额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立。 申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、 赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、 赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 本基金基金份额申购申请、赎回申请的确认根据登记机构的相关规定办理，具体见本基 金招募说明书。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则详见招募说明书规定。 投资者应按照本基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金 差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的， 基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有 人或基金资产的损失。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方 式进行调整，并最迟于开始实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒 介公告。 本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司针对跨市场交易型开放 式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理 人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登 记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以 更新，无须召开持有人大会审议。 8-2 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回 单位由基金管理人确定和调整，详见本基金招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见申购、 赎回清单。 3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招 募说明书或相关公告。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说 明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例 等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告 （其中上述第2、3、4条基金管理人必须于前一交易日设定并在当日基金申购、赎回清单上 公布，而不必在规定媒介上公告也无须报中国证监会备案）。 六、申购和赎回的对价、费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同 的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所 开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单的内容与格式详见《招 募说明书》。 4、投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照一定标准收取佣金，其中 包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用，具体规定详见招募说明书。 5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计 算和公告时间进行调整并提前公告。 七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 8-3 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的 申购申请； 2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单、基金份额净值或者 IOPV 计算错误、申购、赎回清单编制错误； 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购； 或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络 故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或 单笔申购份额上限的； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请； 9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请； 2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者 IOPV计算 错误、申购赎回清单编制错误； 5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回； 或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络 8-4 故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形； 7、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； 9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按 规定报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销，如暂时不能足额支付，未支付部分 可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 九、基金份额折算 为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基 金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金 份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行 必要公告，并提前通知基金托管人。 十、基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下， 本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份 额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并 对基金份额持有人的权益无实质性影响。 十一、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响， 基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以 外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基 金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告 的业务规则办理基金份额转让业务。 十二、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务 基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收 取一定的手续费用。 8-5 十三、联接基金的特殊申购 若基金管理人推出以本基金为目标 ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基 金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体见招募说明书。 十四、其他 1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经履行相 关程序后，基金管理人可开放集合申购（或集中申购，具体表述以监管最终业务规则为准）。 基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行 前予以公告。 2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和本基金合同的规定开展其他服务，双 方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 3、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构 投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 8-6 第九部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999号基金大厦 21层 法定代表人：江向阳 设立日期： 1998年7月13日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期限： 持续经营 联系电话：0755-83169999 （二） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和转融通证券出借 9-1 业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定及基金 合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎 回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依法 向监管机构、司法机关及审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 9-2 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 成立时间：1987年4月8日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复字（1986）175号文、银复（1987） 86号文 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 252.20亿元 存续期间：持续经营 9-3 基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]83号 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法 律等向外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价； 9-4 （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20年以上，法律法 规或监管规则另有规定的从其规定； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的 现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 9-5 （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费 用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 9-6 第十部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标ETF，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人 一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持 有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派 代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金基 金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会 的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接 基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金 后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委 托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持 有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接 基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基 金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一 的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 10-1 （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形 除外； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、 对基金份额分类办法及规则进行调整； （3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应 当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交 易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调 整等）； （6）经履行相关程序后，基金推出新业务或服务； （7）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回； （8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容， 调整申购赎回清单计算和公告时间或频率； （9）进行基金份额的拆分与合并； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集， 10-2 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干 扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在规定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 10-3 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权 益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三 分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或持有 人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面 方式或持有人大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人 为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接 10-4 出具表决意见或授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、电 话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，基 金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，或者采用书面、网络、 电话、短信或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开 会的程序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 六、表决 10-5 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有 约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 10-6 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容 进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 10-7 第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 （一） 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 1、被依法取消基金管理资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 （二） 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一） 基金管理人的更换程序 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含 10%）基金份 额的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名的基金管理 人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人； 4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会 决议生效后按规定在规定媒介公告； 6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向 临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基 金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值 和净值； 7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支； 8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求 替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 11-1 （二） 基金托管人的更换程序 1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含 10%）基金份 额的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名的基金托管 人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人； 4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会 决议生效后按规定在规定媒介公告； 6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时 办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接 收。新任基金托管人或者临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值； 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10% 以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金 份额持有人大会决议生效后按规定在规定媒介上联合公告。 （四）新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人或临时基金托 管人接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或原基金托管人应依据法律法规和基金 合同的规定继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。原 基金管理人或原基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本基金合同的规定收取基 金管理费或基金托管费。 三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法 规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金 管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开 基金份额持有人大会审议。 11-2 第十二部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 12-1 第十三部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理，但基金 管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务 的，应与有关机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在登记业务中的权利和 义务，保护基金份额持有人的合法权益。本基金的登记业务由中国证券登记结算有限责任公 司负责办理。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 1、取得登记费； 2、建立和管理投资者相关账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开 始实施前在规定媒介上公告； 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自相关账户销户之日起不得少于 20年； 4、对基金份额持有人的相关账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的 服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 13-1 第十四部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包 括（创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金 融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债 的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期 货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产 净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、 股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行调整。 三、投资策略 1、组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指 数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如 流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方 法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数 成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管 理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均 跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整 等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免 日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、 14-1 成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管 理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 2、债券（除可转换债券）投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在 一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产， 以更好的跟踪标的指数。 3、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券 投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守 法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 4、可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债 券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对 盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可 转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托 凭证的投资。 6、衍生品投资策略 （1）股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的 杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与国债期货的投资，改善组合的风险收益特性。 （2）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结 合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权 交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。 7、融资及转融通证券出借的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况 14-2 等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生 变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，履行适当程 序后，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、投资组合管理 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基（未完）  |