科创创业 : 博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料 概要 编制日期：2021年7月15日 送出日期：2021年7月16日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 博时中证科创创业 50ETF 基金代码 588390 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人招商银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日 - 上海证券交易所 期 基金类型 股票型 交易币种人民币 运作方式 普通开放式 开放频率每个开放日 基金经理尹浩 开始担任本基金基金 经理的日期 - 证券从业日期 2012-07-01 场内简称 科创创业 扩位简称 科创创业 50ETF 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资 其他概况 产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作 日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召 开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包 括（创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分 离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 投资范围中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同 业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资 产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指 1 / 5 期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金 一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、 股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后， 可对上述资产配置比例进行调整。 主要投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建 指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况 下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离 度的绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其 他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避 免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括：存托凭证投资策略、 债券（除可转换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、衍 生品投资策略、融资及转融通证券出借的投资策略。 业绩比较基准中证科创创业50指数收益率 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。 风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证科创创业50指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 S < 50万份 0.80% 认购费50万份 ≤ S < 100万份 0.50% S ≥ 100万份 1000元/笔 注：场内交易费用以证券公司实际收费为准。基金管理人办理网下现金认购时可参照上表所示费率收取认购费用。 基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购 时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。 申购费： 投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构 等收取的相关费用。 赎回费： 投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构 等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 2 / 5 费用类别收费方式/年费率 管理费 固定比例 0.50% 托管费 固定比例 0.10% 证券、期货、股票期权交易费用；《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基 其他费用 金份额持有人大会费用；基金银行汇划费用、账户开户及维护费用、场内注册登 记费用、IOPV计算与发布费用、基金场内份额收益分配中发生的费用；基金上市 费及年费等。 注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销 售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金的特有风险包括以下几个方面 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在 偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素 的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 （4）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指 数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此 项调整带来的风险与成本。 （5）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价 的风险。 （6）基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险 中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净 值，并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时 参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参 考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。 （7）退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份 额不能继续进行二级市场交易的风险。 （8）投资人申购失败的风险 本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资 3 / 5 人在进行场内份额申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导 致场内份额申购失败的风险。 （9）投资人赎回失败的风险 投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致场内份额赎回 失败的情形。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、 赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或 部分基金份额。 （10）退补现金替代方式的风险 本基金在申购赎回环节的“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投 资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替 代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际 成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、 实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 （11）基金场内份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致 投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 （12）第三方机构服务的风险 （13）股指期货投资风险 1）杠杆风险 股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金收益的波动性。 2）基差风险 基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动不确定性加大、基差向 不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。 3）合约展期风险 本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较 远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。 4）模型风险 股指期货合约属于虚拟投资品种，投资过程中需要通过模型进行风险定价，当投资人员使用了错误模型或者选 择了不当的参数，会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失，损害本基金的投资收益。 （14）国债期货投资风险 本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性与可 预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、 由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失 误造成的技术系统风险等。 （15）资产支持证券（ABS）的风险 （16）存托凭证投资风险 （17）新股申购风险 本基金可参与新股申购，新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会影响本基金的风险收益 水平；新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性以及上市后市场表现的不确定性使得本基金 的投资收益不确定性有增加的风险。 （18）股票期权风险 流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期货市场要低，尤其是深 度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。 4 / 5 价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期权卖方的价格风险不定， 不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，可以抵消部分损失。 操作风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股票期权作为一种衍生品， 虽然可以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损失。 （19）融资交易及转融通证券出借业务的主要风险：流动性风险、交易对手违约风险、市场风险、提前或延迟 了结风险、跟踪误差风险、杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平仓风险、操作风险、法律合规风 险。 （20）自动清算的风险 基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的， 本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动 清算的风险。 2、本基金的其他风险：流动性风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理 人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信 息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不 能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院 （深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约 束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 5 / 5 中财网
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