证券LOF : 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同(由易方达证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
原标题:证券LOF : 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同(由易方达证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来) 易方达基金管理有限公司 易方达中证全指证券公司指数证券投资 基金（ LOF）基金合同 （由易方达证券公司指数分级证券投资 基金终止分级运作变更而来） 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二一年七月 目录 第一部分前言............................................................................................................1 第二部分释义............................................................................................................3 第三部分基金的基本情况........................................................................................9 第四部分基金的历史沿革......................................................................................11 第五部分基金的存续..............................................................................................12 第六部分基金份额的上市交易..............................................................................13 第七部分基金份额的申购与赎回..........................................................................14 第八部分《基金合同》当事人及权利义务..........................................................24 第九部分基金份额持有人大会..............................................................................32 第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................40 第十一部分基金的托管..........................................................................................42 第十二部分基金份额的登记结算..........................................................................43 第十三部分基金的投资..........................................................................................45 第十四部分基金的财产..........................................................................................52 第十五部分基金资产估值......................................................................................53 第十六部分基金费用与税收..................................................................................58 第十七部分基金的收益与分配..............................................................................61 第十八部分基金的会计与审计..............................................................................63 第十九部分基金的信息披露..................................................................................64 第二十部分《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算..............................70 第二十一部分违约责任..........................................................................................72 第二十二部分争议的处理和适用的法律..............................................................73 第二十三部分《基金合同》的效力......................................................................74 第二十四部分其他事项..........................................................................................75 第二十五部分《基金合同》内容摘要..................................................................76 1 第一部分前言 一、订立本《基金合同》的目的、依据和原则 1、订立本《基金合同》的目的是保护投资者合法权益，明确《基金合同》 当事人的权利义务，规范基金运作。 2、订立本《基金合同》的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共 和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 ”)、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”)、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》 (以下简称 “《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》（以下简称 “《管理规定》 ”）、《公开募集证券投资基金 运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》 ”）和其他有 关法律法规。 3、订立本《基金合同》的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合 法权益。 二、《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务关系的基本法律 文件，其他与基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件 或表述，如与《基金合同》有冲突，均以《基金合同》为准。《基金合同》当事 人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。 《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基 金投资者自依本《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和本《基金 合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和 接受。 三、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（ LOF）由易方达证券公司 指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来，易方达证券公司指数分级证券投 资基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定募集，并经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 1 中国证监会对易方达证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更 为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基 金合同》、基金《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基 金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。 四、基金管理人、基金托管人在本《基金合同》之外披露涉及本基金的信息， 其内容涉及界定《基金合同》当事人之间权利义务关系的，如与《基金合同》有 冲突，以《基金合同》为准。 五、本基金按照中国法律法规运作，若《基金合同》的内容与届时有效的法 律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基 金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金 招募说明书。 2 第二部分释义 在本《基金合同》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1. 基金或本基金：指易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（ LOF）， 由易方达证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来 2. 基金管理人：指易方达基金管理有限公司 3. 基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4. 《基金合同》或本《基金合同》：指《易方达中证全指证券公司指数证 券投资基金（ LOF）基金合同》及对本《基金合同》的任何有效修订和补 充 5. 《托管协议》：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达中 证全指证券公司指数证券投资基金（ LOF）托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 6. 《招募说明书》：指《易方达中证全指证券公司指数证券投资基金 （LOF）招募说明书》及其更新 7. 基金产品资料概要：指《易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） 基金产品资料概要》及其更新 8. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对《基金合同》当事人有约束力的决定、 决议、通知等 9. 《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议通过，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 3 12.《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13.《管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 14.《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》 及颁布机关对其不时做出的修订 15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员 会 17.《基金合同》当事人：指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享有 权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人 18.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 20.合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21.投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22.基金份额持有人：指依《基金合同》和《招募说明书》合法取得本基金 基金份额的投资者 23.基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24.销售机构：指直销机构和非直销销售机构 25.直销机构：指易方达基金管理有限公司 4 26.非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 27.基金销售网点：指销售机构的销售网点 28.元：指人民币元 29.登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办 理非交易过户等 30.登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金 A类基金份额的登 记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：中国结算公 司），C类基金份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司 31.登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统 32.证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记 系统 33.开放式基金账户或基金账户：指登记结算机构为投资者开立的、记录其 持有的、基金管理人所管理的场外份额余额及其变动情况的账户，其中 场外 A类基金份额记录在中国结算公司开立的开放式基金账户并登记在 中国证券登记结算有限责任公司的登记结算系统，场内 A类人民币份额 记录在基金份额持有人上海证券账户并登记在中国结算上海分公司证券 登记结算系统， C类基金份额记录在易方达基金管理有限公司开立的基 金账户并登记在易方达基金管理有限公司的注册登记系统 34.上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的 上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或证券投资基金账 户 35.基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构买卖基金、办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而 引起的基金份额变动及结余情况的账户 5 36.《基金合同》生效日：指《易方达中证全指证券公司指数证券投资基金 （LOF）基金合同》生效日，《易方达证券公司指数分级证券投资基金基 金合同》自同一日失效 37.《基金合同》终止日：指《基金合同》规定的《基金合同》终止事由出 现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日 期 38.存续期：指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限 39.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40. T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日 41. T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 42.开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44.《业务规则》：指上海证券交易所、登记结算机构、基金管理人及基金 销售机构的相关业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 45.场内：通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券 交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的 场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回分别称为场内申购、场 内赎回 46.场外：指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其 他交易系统办理本基金基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所。 通过该等场所办理基金份额的申购和赎回分别称为场外申购和场外赎回 47.场内份额：指登记在证券登记系统下的 A类基金份额 48.场外份额：指登记在登记结算系统下的 A类基金份额和登记在易方达基 金管理有限公司注册登记系统下的 C类基金份额 49.申购：指《基金合同》生效后，投资者根据《基金合同》和《招募说明 书》的规定申请购买基金份额的行为 50.赎回：指《基金合同》生效后，基金份额持有人按《基金合同》和《招 募说明书》规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 6 51.巨额赎回：指本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 52.上市交易：指《基金合同》生效后，投资者通过证券交易所会员单位以 集中竞价的方式买卖基金份额的行为 53.基金转换：指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份 额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 54.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作。 A类基金份额转托管包括系统内转托管和 跨系统转托管 55.系统内转托管：基金份额持有人将持有的 A类基金份额在登记结算系统 内不同销售机构（网点）之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单 位（交易单元）之间进行转指定的行为，以及基金份额持有人将持有的 C 类基金份额在易方达基金管理有限公司注册登记系统内不同销售机构之 间进行转托管的行为 56.跨系统转托管：基金份额持有人将持有的 A类基金份额在登记结算系统 和证券登记系统间进行转托管的行为 57.定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指 定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 58.标的指数：中证全指证券公司指数 59.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费 用的节约 60.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 61.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 62.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的 7 单位基金份额的价值 63.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 64.规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称规定报 刊）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称规定网站，包括 基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 65.不可抗力：指本《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的 客观事件。 66.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等 8 第三部分基金的基本情况 一、基金名称 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） 二、基金的类别 股票型基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、标的指数 中证全指证券公司指数 五、基金的投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 六、基金存续期限 不定期 七、基金份额类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并 不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从 本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C类基 金份额。具体费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金两类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份 额累计净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间的转换规定请见招募说明书和相关公告。 基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利 9 影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基 金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额 持有人大会审议。 10 第四部分基金的历史沿革 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（ LOF）由易方达证券公司指数 分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。 易方达证券公司指数分级证券投资基金依据《基金法》于 2015年 4月 21日 获中国证监会证监许可［ 2015］670号文准予募集。易方达证券公司指数分级证 券投资基金基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行 股份有限公司。基金管理人于 2015年 7月 8日获得中国证监会书面确认，易方 达证券公司指数分级证券投资基金基金合同生效。 根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》约定，易方达证券 公司指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 等法律法规规定终止易方达证券公司分级 A类份额与易方达证券公司分级 B类份 额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020年 12 月 2日在规定媒介发布《易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分级 证券投资基金之易方达证券公司分级 A类份额和易方达证券公司分级 B类份额终 止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向上海证券交易所申请易方达证券 公司分级 A类份额与易方达证券公司 B类份额退市，并以 2020年 12月 31日为 基金份额折算基准日进行基金份额折算，《易方达中证全指证券公司指数证券投 资基金（ LOF）基金合同》于 2021年 1月 1日正式生效，《易方达证券公司指数 分级证券投资基金基金合同》同时失效。 11 第五部分基金的存续 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，如终止《基金合同》、转换运作方式或与其他基金合并等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或《基金合同》另有规定时，从其规定。 12 第六部分基金份额的上市交易 本基金 A类基金份额已于 2015年 7月 15日在上海证券交易所上市交易。 一、上市交易的规则 本基金 A类基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所 证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所开放 式基金业务管理办法》等有关规定。 二、上市交易的费用 A类基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 A类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等事项按照《基金 法》和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 四、其他 1、相关法律法规、《业务规则》、中国证监会及上海证券交易所对基金上市 交易的规则等相关规定内容进行调整的，本《基金合同》可相应予以修改，此事 项无须召开基金份额持有人大会审议。 2、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 3、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以 申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，且无需召开基金份额持有 人大会审议。 13 第七部分基金份额的申购与赎回 投资者可通过场外和场内两种方式申购与赎回 A类基金份额；通过场外方 式申购与赎回 C类基金份额。 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外基金份额的申购和赎 回场所为基金管理人的直销网点及场外非直销销售机构的销售网点；场内基金份 额的申购和赎回场所为具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所及其指定的 登记结算机构认可的会员单位。 具体的销售机构将由基金管理人在《招募说明书》或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的 具体业务办理时间在《招募说明书》中载明或另行公告。 《基金合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、 其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定基金份额的申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回 开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始 时间。 14 基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购或者赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记结算机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一 开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价 ”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金 份额的基金份额净值为基准进行计算，其中 C类基金份额首笔申购当日的申购 价格为当日 A类基金份额的基金份额净值； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、基金份额持有人赎回基金份额时，除指定赎回外，遵循 “先进先出 ”原 则，即登记确认日期在先的基金份额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后赎 回，以确定所使用的赎回费率； 5、投资者申购、赎回基金份额时，需遵守上海证券交易所和登记结算机构 的相关《业务规则》。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记结 算机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申 购成立；登记结算机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记结算机构确认赎回时，赎回 生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人自接受基金份额持有人赎回 15 申请之日（ T日）起 7个工作日内（ T＋7日，包括该日）支付赎回款项，但中国 证监会另有规定的除外。在发生巨额赎回或本《基金合同》载明的其他暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本《基金合同》有关条款处 理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记结算机构在 T+1日内对该交易 的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应及时向销售机构或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给 投资者。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果 为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法 权利。在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理 时间进行调整并公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每笔申购的最低金额以及每笔赎 回的最低份额，具体规定请参见《招募说明书》或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额，具 体规定请参见《招募说明书》或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限、单日或单笔 申购金额上限，具体规定请参见《招募说明书》或相关公告。 4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净 申购比例上限，具体规定请参见《招募说明书》或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 16 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 本基金分为 A类和 C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别 计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算保留到小数点后 4位， 小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金 份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，基金管理人可以 适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募 说明书》。本基金 A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在《招募说明 书》中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效 份额单位为份。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在《招募说明书》中列示。赎回金额为 按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回 金额单位为元。 4、本基金 A类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。所收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中 国证监会规定的比例下限，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。 6、本基金 A类基金份额的申购费率、各类基金份额申购份额具体的计算方 法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据《基金合 同》的规定确定，并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以在《基金合同》 约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照 17 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资者的申购 申请。 2、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易场所交易时间非正常停市。 4、接受某笔或某些申购申请将影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、因本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续 接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 7、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定 的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人 规定的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个 投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日或 单笔申购金额上限时。 8、基金管理人、基金托管人、登记结算机构、销售机构、支付结算机构等 因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基 金会计系统等无法正常运行。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 18 发生上述暂停申购情形之一（第 4、9项除外）且基金管理人决定暂停接受 申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人不能支付赎回款项。 2、因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的赎回申请。 3、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。 4、证券交易场所交易时间非正常停市。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接 受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接 受投资者的赎回申请。 8、基金管理人、基金托管人、登记结算机构、销售机构、支付结算机构等 因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基 金会计系统等无法正常运行。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或 延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案。若出现上述第 5项所述 情形，按《基金合同》的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选 择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应 及时恢复赎回业务的办理。 19 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认 为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。上海证 券交易所、登记结算机构另有规定的，从其规定。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日 基金总份额 10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回 申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请 按前述条款处理。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上 (含本数 )发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 20 （4）巨额赎回业务的场内处理，按照上海证券交易所及登记结算机构的有 关规定办理 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 《招募说明书》规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关 处理方法，并在 2日内在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 十一、基金转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，基金管 理人可以根据相关法律法规以及本《基金合同》的规定决定开办本基金与基金管 理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及本《基金合同》的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等 情形而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过 户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份 额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 21 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记结算机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登 记结算机构的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 1、A类基金份额系统内转托管 （1）基金份额持有人可将其持有的A类基金份额在登记结算系统内不同销 售机构（网点）之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单位之间进 行转指定。 （2）A类基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金 份额赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有 A类基金份额的系统内转托 管。 （3）A类基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金 份额上市交易或基金份额场内赎回业务的会员单位时，须办理已持有 A类基金 份额转指定。 2、A类基金份额跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系 统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 （2）A类基金份额跨系统转托管的具体业务按照上海证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的相关规定办理。 3、C类基金份额的转托管 本基金 C类基金份额持有人可办理已持有基金份额在场外不同销售机构之 间的转托管。 4、除非基金管理人另行公告，本基金不支持基金份额持有人将持有的基金 份额在中国结算公司的登记结算系统或证券登记系统与易方达基金管理有限公 司注册登记系统之间进行转托管。 5、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 22 十四、基金的质押 在条件许可的情况下，基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则， 办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的《招募说明书》中所规定的定期 定额投资计划最低申购金额。 十六、基金的冻结和解冻 基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十七、其他 基金管理人可在相关法律法规允许、相应技术条件成熟的情况下，开通多币 种（包括但不限于美元）的申购、赎回业务，不同币种的申购、赎回价格以受理 申请当日的对应币种折算净值为基准计算。多币种的申购、赎回业务细则以基金 管理人的相关公告为准。 23 第八部分《基金合同》当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：易方达基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-42891（集中办公区） 法定代表人：刘晓艳 设立日期：2001年 4月 17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字 [2001]4号 组织形式：有限责任公司 注册资本：13,244.2万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：400 881 8088（二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规及中国证监会规定和《基 金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 24 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记 业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、 转换等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起 ,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 ,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； 25 （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规及中国证监会规定和《基金合同》规定履 行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人 应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 26 （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （25）建立并保存基金份额持有人名册； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码：100033 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 9月 17日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规及中国证监会规定和《基金 合同》的规定安全保管基金财产； 27 （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不 得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》、《托 管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他 有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、申购、 赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 28 （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规 定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为，还应 当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规、中国证监会、《基金合同》和《托管协议》的规定监 督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》、《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿 责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规及中国证监会规定和《基金合同》 规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应 为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 29 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为 《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让其持有基金份额，依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金申购款项及法律法规及中国证监会规定和《基金合同》所规 定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 30 （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、本《基金合同》当事各方的权利义务以本《基金合同》为依据，不因基 金财产账户名称而有所改变。 31 第九部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但 《基金合同》另有约定，或法律法规和中国证监会另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人、更换基金托管人； （3）转换基金运作方式； （4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费； （5）变更基金类别； （6）本基金与其他基金的合并； （7）变更基金投资目标、范围或策略； （8）变更基金份额持有人大会程序； （9）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （10）单独或合计持有基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会； （11）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （12）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、出现以下情况之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改《基金 合同》，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费 用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 32 （3）在法律法规及中国证监会和《基金合同》规定的范围内调整本基金的 申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）基金管理人、基金登记结算机构、基金销售机构，在法律法规规定或 中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、 转托管、质押等业务规则； （7）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务； （8）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，增加或减少份额 类别，或调整基金份额分类办法及规则； （9）按照本《基金合同》的约定，变更标的指数和调整业绩比较基准； （10）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人经与 基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式； （11）根据《基金合同》约定，参与融资融券、转融通，变更组合限制或禁 止行为规定； （12）按照法律法规及中国证监会和《基金合同》规定不需召开基金份额持 有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规及中国证监会规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持 有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。 4、单独或合计持有基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事 33 项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管 理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出 书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配 合。 5、单独或合计持有基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事 项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独 或合计持有基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至 少提前 30日报中国证监会备案。 6、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基 金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 34 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人 的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在 权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按《基金合同》约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集 35 人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人 在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或 基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额不 少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； （4）上述第（ 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人 出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 3、重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表基金份额二分之一以上基金份额的持有人 参加，方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原 定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当 有代表基金份额三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中 列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 36 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人以所代表的基金份额 50%（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人 (或其代理人 )所持 表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经出席会议的基金份额持有人 (或其代理人 )所 37 持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 38 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在规定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、其他 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件 等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取 消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无 需召开基金份额持有人大会审议。 39 第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 （一）基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 1、被依法取消基金管理资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 （二）基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名 的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基 金管理人； 4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在 2日内在规定媒介公告； 6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资 料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临 40 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核 对基金资产总值； 7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计 费用从基金财产中列支； 8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求， 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 （二）基金托管人的更换程序 1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有基金份额 10% 以上（含 10%）的基金持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名 的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管人； 4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会备案； 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在 2日内在规定媒介公告； 6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值； 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计 费用从基金财产中列支。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在 2日内在规定媒介上联合 公告。 41 第十一部分基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 42 第十二部分基金份额的登记结算 一、基金的份额登记结算业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记结算业务办理机构 本基金的登记结算业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的 机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委 托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登 记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中 的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 本基金 A类基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司。基金管理人也可以自行 或委托其他机构担任登记结算机构。 本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外 A类基金份额登记在登记 结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内 A类基金份额登记在证券登 记系统基金份额持有人上海证券账户下。C类基金份额登记在易方达基金管理有 限公司注册登记系统基金账户下。 三、基金登记结算机构的权利 基金登记结算机构享有以下权利： 1、取得登记费； 2、建立和管理投资者基金账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，制定和调整登记业务相关规则，并依照有关 规定于开始实施前在规定媒介上公告； 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 43 四、基金登记结算机构的义务 基金登记结算机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、严格按照法律法规及中国证监会规定和《基金合同》规定的条件办理本 基金份额的登记业务； 3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20年； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、按《基金合同》和《招募说明书》及相关业务规则的规定为投资者办理 非交易过户业务，并提供其他必要的服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 44 第十三部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银 行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资 范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%；本基金投资于标的指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资 产配置比例进行调整。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%；本基金投资于标的指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限 制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。 45 本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值 控制在 0.35%以内。 2. 权益类品种投资策略 （1）股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但 在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其 他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊 情形包括但不限于： ① 法律法规的限制； ② 标的指数成份股流动性严重不足； ③ 标的指数的成份股票长期停牌； ④ 标的指数成份股进行配股或增发； ⑤ 标的指数成份股派发现金股息； ⑥ 其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 （2）股票组合的动态调整 在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人可对投资组合进行调整： ① 指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成 份股及权重的影响，适时进行投资组合调整； ② 指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案， 判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略； ③ 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基 金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组 合调整策略； ④ 基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形 对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。 ⑤ 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指 数建立组合。基金管理人可根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对 投资组合进行调整。 46 （3）本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审 慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 3、金融衍生品的投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪 标的指数，实现投资目标。 （2）权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增 值、控制风险、实现保值和锁定收益。 4、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。 5、融资融券业务策略 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和 风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提 高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与 比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规 定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。此外， 本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。 6、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 47 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%；本基金投资于标的 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （4）基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一 (指同一信用级别 )资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； （9）基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上 (含 BBB)的资产支持证券。（未完）  |