华商电子行业量化股票 : 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年6月29日 送出日期：2021年7月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华商电子行业量化股票发 起式 基金代码 007685 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效 日 2019 - 09 - 17 上市交易所及上市日 期 暂未上 市 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 艾定飞 开始担任本基金基金 经理的日期 2019 - 09 - 17 证券从业日期 2014 - 07 - 07 其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自 动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金重点投资于电子行业上市公司，在严格控制投资风险的前提下，将多因子模型 与人工智能算法进行有效结合，构建量化投资组合，力求为基金份额持有人获取长期 稳定 超过业绩比较基准的收益。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板 、存托凭证 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包 括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债 券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、 可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场 工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、 股指期货、资产支持证券以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80% - 95% ，其中投资于电子行 业上市公司相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80% 。每个交易日日终，在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期 日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金投资于电子行业上市公司，使用量化策略对电子行业界定内的股票进行筛选并 进行权重的优化，力争在跟踪电子行 业整体市场表现的同时，获得相对于业绩比较基 准的长期稳定超额收益。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中信电子元器件指数收益率× 80%+ 中证全债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基 金、债券型证券投资基金及货币市场基金。 （二） 投资组合资产配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关 费用 以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M ＜ 500,000 1.5% - 500,000≤M ＜ 2,000,000 1.2% - 2,000,000≤M ＜ 5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000 元 / 笔 - 赎回费 N ＜ 7 日 1.5% - 7 日 ≤N ＜ 30 日 0.75% - 30 日 ≤N ＜ 365 日 0.5% - 1 年 ≤N ＜ 2 年 0.25% 1 年指 365 日， 1 个月 指 30 日，以此类推。 N≥2 年 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 1.20% 托管费 每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 0.20% 销售服务费 - 注：其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损 失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险按来源可以分为市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、股指期货 等金融衍生品投资风险、资产支持证券的投资风险、 存托凭证投资风险、 本基金特有的风险和其他风险。 本基金特有的风险 : 1 、量化模型构建投资组合的投资风险 本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，并不基于量化模型进行高频交易。在 实际运作过程中，本基金通过量化模型选择股票并构建股票投资组合，存在失效并导致基金亏损的风险， 同时宏观 经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性，无法达到预 期的投资效果。 2 、行业配置风险 本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为 80% - 95% ，其中投资于电子行业上市公司相关 股票不低于非现金基金资产的 80% 。该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营 状况等因素的影响。 因此本基金需承担股票市场的下跌风险；本基金坚持价值和长期投资理念，重视股票投资风险的防 范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。 （二）重要提示 中国证监会 对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理 人发布的相关临时公告等。 与本基金 / 基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点是北京。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站（ www.hsfund.com ）。客服电话： 400 - 700 - 8880 （免长途 费）、 010 - 58573300 。 1 、《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》、《华商电子行业量化股票型发起式证 券投资基金托管协议》、《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书》； 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年 度报告； 3 、基金份额净值； 4 、基金销售机构及联系方式； 5 、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 中财网
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