国泰地产 : 国泰国证房地产行业指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第四号）
原标题:国泰地产 : 国泰国证房地产行业指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第四号） 国泰国证房地产行业指数证券投资基金 更新招募说明书 （2021年第四号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 目 录 重要提示.......................................................................................................................... 2 第一部分 绪言 ............................................................................................................... 6 第二部分 释义 ............................................................................................................... 7 第三部分 基金管理人................................................................................................... 12 第四部分 基金托管人................................................................................................... 26 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................... 28 第六部分 基金的历史沿革............................................................................................ 30 第七部分 基金的存续................................................................................................... 31 第八部分 基金份额的上市与交易 ................................................................................. 32 第九部分 基金份额的申购、赎回与转换....................................................................... 33 第十部分 基金的投资................................................................................................... 44 第十一部分 基金的资产 ............................................................................................... 49 第十二部分 基金资产的估值 ........................................................................................ 50 第十三部分 基金的收益与分配..................................................................................... 55 第十四部分 基金费用与税收 ........................................................................................ 57 第十五部分 基金的会计与审计..................................................................................... 60 第十六部分 基金的信息披露 ........................................................................................ 61 第十七部分 风险揭示................................................................................................... 65 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金资产的清算.................................................. 75 第十九部分 基金合同内容摘要..................................................................................... 78 第二十部分 托管协议内容摘要..................................................................................... 93 第二十一部分 对基金份额持有人的服务......................................................................104 第二十二部分 其他应披露事项....................................................................................105 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ..................................................................106 第二十四部分 备查文件 ..............................................................................................107 重要提示 1、国泰国证房地产行业指数证券投资基金由国泰国证房地产行业指数 分级证券投资基金终止分级运作变更而来。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可 【2012】1654号文核准募集。基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金 托管人为中国银行股份有限公司。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金自2013年1月14日起向 社会公开募集，于2013年1月31日结束募集，并于2013年2月6日获得 中国证监会的书面确认，国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金自该 日起成立。 根据基金管理人于2020年12月2日发布的《关于国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金之房地产A份额和房地产B份额终止运作、终止 上市并修改基金合同的公告》，国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 之房地产A份额和房地产B份额终止上市，并进行基金份额折算，《国泰 国证房地产行业指数证券投资基金基金合同》于2021年1月1日生效，《国 泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会 对国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金募集的核准以及对国泰国证 房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更为本基金的备案，并 不表明其对本基金的价值、前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等 作出实质性判断或者保证。 3、本基金标的指数为国证房地产行业指数 （1）选样空间 在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A股： 1）非ST、*ST股票； 2）有一定上市交易日期，一般为六个月； 3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； 4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损； 5）考察期内股价无异常波动； 6）备选范围与国证行业分类标准对应关系如下表所示： 指数简称 国证行业分类标准 一级行业 二级行业 国证地产 房地产 房地产开发和管理 房地产服务 （2）选样方法 首先，计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日 均成交金额； 其次，对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序， 剔除排名后10%的股票； 然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低 排序，选取归属于房地产行业前50只作为国证地产指数样本股，数量不足 则按实际数量选入。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网站，网址： www.cnindex.com.cn。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生 波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金的风险收益特征和产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意 愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额 享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包 括：因经济、政治、社会环境等因素的变化对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别行业或个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基 金管理人在基金管理运作过程中产生的运作管理风险，本基金特定风险以 及由某些不可抗力因素等造成的其他风险等。本基金可能出现跟踪误差控 制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用 风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆 效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适 当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就 可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资 人带来损失。 本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人 破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信 用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持 证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计 划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；4） 政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等 其他风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非 必然投资于科创板股票。 本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中 度风险、系统性风险和政策风险等。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托 凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基 础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金 风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然 投资存托凭证。 本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理 论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资 的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高 于或低于投资人先前所支付的金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要 等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担投资风险。 本招募说明书根据本基金管理人于2021年7月28日发布的《国泰基 金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金修订基金合同的公告》进行更 新，修订内容自2021年7月28日起生效。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下 简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国泰 国证房地产行业指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人 没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是规定基金合同 当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合 同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含 义： 1、基金或本基金：指国泰国证房地产行业指数证券投资基金，由国泰 国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来 2、基金合同：指《国泰国证房地产行业指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 3、招募说明书或本招募说明书：指《国泰国证房地产行业指数证券投 资基金招募说明书》及其更新 4、托管协议：指《国泰国证房地产行业指数证券投资基金托管协议》 及其任何有效修订和补充 5、上市交易公告书：指《国泰国证房地产行业指数证券投资基金上市 交易公告书》 6、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 7、中国银监会：指中国银行保险监督管理委员会 8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订 9、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上 市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施 细则》、《深圳证券交易所交易规则》及不时作出的修订；中国证券登记结 算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式 基金登记结算业务实施细则》及不时作出的修订 14、元：指人民币元 15、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 16、基金托管人：指中国银行股份有限公司 17、注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内 容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 18、注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 19、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 20、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证 券投资基金的自然人 21、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准 设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投 资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券 投资基金的中国境外的机构投资者 23、基金份额持有人大会：指按照基金合同第九部分之规定召集、召 开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 24、基金合同生效日：指《国泰国证房地产行业指数证券投资基金基 金合同》生效日，《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》 同日起失效 25、存续期：指《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合 同》生效至基金合同终止之间的不定期期限 26、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 27、申购：指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合同和 招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为 28、赎回：指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金 合同和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金的行为 29、基金转换：指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将 其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 其他基金的基金份额的行为 30、转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份 额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为 31、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人 发出的资金划拨及实物券调拨等指令 32、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金申购、赎回 和其他基金业务的机构；以及具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易 所认可的可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 33、销售机构：指基金管理人及本基金代销机构 34、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销 网点 35、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份 额申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也 称为场外申购、场外赎回 36、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利 用交易所开放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务 的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内 赎回 37、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登 记结算系统。通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 38、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司证券登记结算系统。通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本 系统 39、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额 40、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额 41、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊 及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会 基金电子披露网站）等媒介 42、指定网站：包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会 基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务 43、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结 算有限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外 赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在 注册登记机构的注册登记系统 44、深圳证券账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内 赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注 册登记机构的证券登记结算系统 45、交易账户：指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机 构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余 情况的账户 46、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 47、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 48、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、T 日：指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开 放日 50、T+n日：指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数 51、标的指数：指国证房地产行业指数 52、上市交易：指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞 价的方式买卖基金份额的行为 53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的 变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 54、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记 系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交 易单元）之间进行转登记的行为 55、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记 系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 56、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定 每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资 者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 57、巨额赎回：本基金赎回申请份额加上基金转换中转出申请份额总 数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额超过 上一工作日基金总份额的10% 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价 差、银行存款利息以及其他合法收入 59、基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应 收款项以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金资产估值：指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基 金资产净值和基金份额净值的过程 62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以 上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停 牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债券等 63、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法 解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法 律法规的不时修改和补充 64、不可抗力：指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件 65、基金产品资料概要：指《国泰国证房地产行业指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、 披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行） 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 成立时间：1998年3月5日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股本结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、主要人员情况 1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年7月至2002年7 月，任中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月， 任中德住房储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月，任中国建设 银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月，任中国 建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年4月至2014年4月，任中投 科信科技股份有限公司总经理。2014年4月至2016年11月，任中投发展 有限责任公司监事长、纪委书记。2016年11月至2020年4月，历任建投 控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020年4月任公司党委书 记。2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990年8月至1994年9月，任职于中国 科学院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月，任职于中国建设银行 总行。2005年1月至2007年7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历 任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。2007年7月至2010年6 月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司） 计划财务部总经理。2010年6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司 长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012年7 月至2013年10月兼任建银饭店董事，2013年3月至2014年12月兼任宏 源证券监事。2021年3月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011年8月起在中国建银投资有限责任 公司工作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展 部业务副经理、业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020年12 月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY 负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理， 1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013-2019年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英 国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司 总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公 司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保 人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人 寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年 至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有 限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任 公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月， 任福建省泉州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月，任福建省电 力有限公司财务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业 局总会计师。2005年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主 任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主 任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任 公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，25年金融从业经历。1996年7月至2004 年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主 任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作， 任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管 理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副总经理， 2016年7月起任公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991 年6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、 国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设 银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽 约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作， 历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至 2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会 成员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港） 董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董 事。2017年3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1 月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历 任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起兼任中国财政研究院研究生 部硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任 技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至 2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005 年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”）， 历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016 年7月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月至2018年1 月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年3月至2016年7月，担任 中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC工作期间，至2016年 11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董 事、监事。2017年5月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020 年8月起兼任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董 事。2017年10月起任公司独立董事。 陈爽，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1992年8月至2001年2 月，在交通银行工作，历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主 管商业银行研究员，办公室条法处主管法律员、副处长、处长。2001年2 月至2019年9月，在中国光大集团有限公司工作，历任法律部副主任、法 律部主任、董事、执行董事、副总经理、党委委员。2002年6月至2007 年8月，兼任中国光大（集团）总公司法律部副主任。2004年9月至2019 年5月，历任中国光大控股有限公司执行董事、副总经理、行政总裁、首 席执行官、党委书记。2015年6月至2019年5月，任中国飞机租赁集团控 股有限公司主席、执行董事。2019年5月至2019年11月，负责筹备中国 光大控股有限公司下属的大湾区基金。2019年11月至2020年6月，任中 集资本控股有限公司首席执行官兼总裁，中集资本（国际）有限公司董事 长兼总裁。2020年7月至今，任绅湾资本管理有限公司创始及执行合伙人。 2020年12月起任公司董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年9月至1987年6 月，任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月，历任中国 建设银行人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月，任 中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9 月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间 兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。 2005年9月至2011年2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总 经理级）。期间兼任建信基金管理有限公司监事长。2011年2月至2015年 11月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015年11月至2019年7月， 任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年12月起任公司董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006 年6月工作于中国建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。 2006年7月至2012年8月工作于中国建银投资有限责任公司，其中，2007 年4月至2008年2月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012年9 月至2014年8月任建投投资有限责任公司副总经理。2014年9月起先后任 公司纪委书记、监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月 在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月， 在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3 月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至 2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及 合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016年12月1日起任Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年12月起任公司监事。 李箐，监事，研究生。1997年7月至1997年8月，中国电力信托投资 有限公司资金部员工。1997年8月至1999年7月，中电信实业开发总公司 财务部员工。1999年7月至1999年12月，中国电力信托投资有限公司财 务部员工。2000年1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处 长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年12 月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国 泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年4月至2018 年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月 至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票 型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月任国泰估值优势 股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月任国 泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年7月至2020年7月任 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金 经理。2019年4月至2020年7月任投资总监（FOF），2020年8月起任投 资总监（权益）。2015年8月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年 7月至2008年1月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监 助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职 工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振 会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司， 历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部 总监。2017年3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张玮，硕士研究生，21年金融从业经历。2000年至2004年，在申银 万国证券研究所任分析师。2004年至2007年，在银河基金管理有限公司历 任高级研究员、基金经理。2007年至2015年在国泰基金管理有限公司历任 基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。2015年至2019年2月在敦 和资产管理有限公司任董事总经理。2019年2月加入国泰基金管理有限公 司，任公司总经理助理，2021年3月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，21年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任 职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险 有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于 星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负 责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责 人，2015年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公 司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，23年金融从业经历。1998年8月至2001年4 月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于 大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年3月至2014年12月任 职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总 经理助理；2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司， 任总经理助理；2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经 理。 倪蓥，硕士研究生，20年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任 公司项目经理；2001年3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部 总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年6月起担 任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，27年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托 投资公司、万家基金管理有限公司；2008年4月加入国泰基金管理有限公 司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019 年3月起担任公司督察长。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 谢东旭，硕士研究生，10年证券基金从业经历。曾任职于中信证券、 华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国 泰基金管理有限公司，任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理，2019年11月起任 国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投 资基金（LOF）和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，2020 年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2021年1月起兼任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证 有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰沪深 300指数证券投资基金和国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理，2021年7月起兼任国泰创业板指数证券投资基 金（LOF）、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 （2）历任基金经理 本基金自成立之日起至2021年7月20日由徐成城担任基金经理，自 2021年7月21日起至今由谢东旭担任基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、 投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述 人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公 司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和 基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金 大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部负责人 孙蔚：研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申 购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持 有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并 承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国 证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵 守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活 动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会 的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依 法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明 示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价 格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合 法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制 措施，形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计 控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应 的具体业务控制流程来严格实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高 度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检 查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相 互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制 制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位 上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制 更具客观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内 部会计控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、 准确、完整，并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基 金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控 制制度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分 离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制 度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制 流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进 行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公 司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效 性进行全面的独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有 效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计 控制和管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织 结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察 稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4名。董事会 下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对 公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险 管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策 和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既 相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险 控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。 在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企 业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权 限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独 立性、全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完 善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务 和公司经营的核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和 公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动 上严格分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算， 保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控 制、独立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有 效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务 费用审批制度，加强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了 明确的岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信 息的隔离和保密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、 交易业务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的 风险控制职能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进 行集中交易，以及风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制， 做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有 效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制 投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理 的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运 行维护、软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均 制定实施了完善的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制 度，以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效 控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法， 保证信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息 资料保全备份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行 稽核检查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司 面临的主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员 会总体方针指导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险 点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际 业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内 部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中 风险暴露程度较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度 的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展 和市场变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经 营活动的变化。公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察 稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应 改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制 制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门 报告，使公司高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并 作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即 向公司高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察 长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立 的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基 金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基 金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾 壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工 具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或 培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供 专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有 证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理 财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业 务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为 各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 三、证券投资基金托管情况 截至2020年9月30日，中国银行已托管854只证券投资基金，其中 境内基金808只，QDII基金46只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币 型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需 求，基金托管规模位居同业前列。 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工 作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营” 的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识 别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化 托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内 部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年， 中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审 计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证 托管资产的安全。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理 人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约 定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管 理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资 指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应 当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构 序号 机构名称 机构信息 1 国泰基金管 理有限公司 直销柜台 地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大 厦16层-19层 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com 2 国泰基金 电子交易平 台 电子交易网站：www.gtfund.com登录网上交易 页面 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android 交易客户端、“国泰基金”微信交易平台 电话：021-31081738 联系人：李静姝 （2）其他场外销售机构：具体名单详见基金管理人网站或相关文件。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 2、场内销售机构 场内将通过具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基 金销售业务的深圳证券交易所会员单位销售。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：戴文华 联系电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦 507单元 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：许康玮、魏佳亮 第六部分 基金的历史沿革 国泰国证房地产行业指数证券投资基金由国泰国证房地产行业指数分 级证券投资基金终止分级运作变更而来。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可 【2012】1654号文核准募集。基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金 托管人为中国银行股份有限公司。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金自2013年1月14日起向 社会公开募集，于2013年1月31日结束募集，并于2013年2月6日获得 中国证监会的书面确认，国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金自该 日起成立。 根据《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》约定， 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金根据《关于规范金融机构资产 管理业务的指导意见》等法律法规规定终止房地产A份额与房地产B份额 的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人于2020年12 月2日在指定媒介发布《关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 之房地产A份额和房地产B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公 告》，向深圳证券交易所申请国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的 房地产A份额和房地产B份额终止上市，并进行基金份额折算。《国泰国 证房地产行业指数证券投资基金基金合同》于2021年1月1日生效，《国 泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 第七部分 基金的存续 基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决 方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 第八部分 基金份额的上市与交易 一、基金份额的上市交易 基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件 的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请本基金的基金份额在深圳证 券交易所上市交易。 1、上市交易的地点 本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 2、上市交易的时间 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒 介上刊登基金份额上市交易公告书。 3、上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。 4、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 5、上市交易的行情揭示 本基金基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布 系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。 6、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券 交易所的相关业务规则执行。 7、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规 则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新 规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 一、申购与赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具 体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金管理 人可根据情况变更或增减代销机构，并在管理人网站公示。投资者可以在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理 本基金基金份额的申购与赎回。 办理本基金场内申购、赎回业务的代销机构为具有基金代销业务资格 且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。办理本 基金场外申购、赎回业务的机构为直销机构和场外代销机构。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为证券交易所交易日，具体业务办理时间以销售机构 公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理申购、赎回 或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且基金管理人或注册登记机构确认接受的，视为下一个开放日的申 请，其申购、赎回价格为下一开放日申购、赎回的价格。 2、申购与赎回的开始时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开 始时间。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日的基金 份额净值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以 份额申请； 3、基金份额持有人在赎回本基金基金份额时，基金管理人按先进先出 的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时， 注册登记确认日期在先的基金份额先赎回，注册登记确认日期在后的基金 份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当 日的业务办理时间结束后不得撤销； 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务时， 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但最迟应在新的原则实施前3个工作日在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金基金份额，须按销售机构规定的方式全额交付申购 款项。投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金 份额余额。否则所提交的申购、赎回申请无效，基金管理人、基金托管人 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、 赎回申请的有效性进行确认。投资者应在T+2日及时到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到注 册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申 购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功，申购款项将退回投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等 不承担由此产生的利息等任何损失。 投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投 资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不 超过7个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回 款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资人场外申购本基金，单笔申购最低金额为1.00元（含申购费）。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机 构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最 低申购金额的限制。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人 办理基金份额场外赎回时，单笔赎回申请的最低份额为1.00份，若某基金 份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1.00份，则该次赎回时 必须一起赎回。 3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，按其规定办 理。 4、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制， 但各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构 的业务规定为准。 5、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法 规或中国证监会另有规定的除外。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购 比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取 上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 7、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数 量限制，基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。 投资者一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金 的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜50万 1.0% 50万≤M＜100万 0.6% M≥100万 每笔1,000元 2、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于 支付注册登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的基 金份额持有人收取不低于1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 本基金的赎回费率如下： 场外赎回费 申请份额持有时间 （N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0 场内赎回费 N＜7日 1.50% N≥7日 0.5% 3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和 赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在指 定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交 易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监 会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回 业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此 项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在 扣除申购费用后，以申请当日的基金份额净值为基准计算。 （1）申购份额的计算 ①申购费用适用比例费率时，申购份数的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 ②申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此 产生的收益或损失由基金资产承担。场内申购份额计算结果保留到整数位， 整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。 例：某投资者投资50,000元申购本基金，对应费率为1.0%，假设申购 当日基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.0%）＝49,504.95元 申购费用=50,000－49,504.95＝495.05元 申购份数=49,504.95/1.1280＝43,887.37份 若投资者是场外申购，则所得基金份额为43,887.37份。若投资者是场 内申购，则所得份额为43,887份，整数位后小数部分的申购份额（0.37份） 对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 实际净申购金额=43,887×1.1280=49,504.54元 退款金额=50,000-49,504.54-495.05=0.41元 即投资者投资50,000元从场内申购本基金，则可得到43,887份基金份 额,同时应得退款0.41元。 2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金 额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生 的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回基金份额份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 例：某投资者持有本基金50,000份场外基金份额，持有0.5年时决定 赎回，假设赎回当日基金份额净值1.2500元，则其获得的赎回金额计算如 下： 赎回金额=50,000×1.2500=62,500.00元 赎回费用=62,500.00×0.5%＝312.50元 净赎回金额=62,500.00-312.50＝62,187.50元 若该投资者持有的是场内基金份额，则赎回费率为固定值0.5%，其获 得的赎回金额如下： 赎回金额=50,000×1.2500=62,500.00元 赎回费用=62,500.00×0.5%＝312.50元 净赎回金额=62,500.00-312.50＝62,187.50元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担。T日的基金份额净值在 当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 八、巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中，本基金的净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购申请 总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后 的余额）之和超过上一工作日基金总份额的10%，为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决 定接受全额赎回或部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回 申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难， 或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较 大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10% 的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个 账户申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例分配给赎回申请人；未受 理部分除赎回申请人在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销 外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一 开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。投 资者可以选择如发生巨额赎回时的处理方式，如投资者在提交赎回申请时 未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50% 以上的赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一 开放日基金总份额50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请； 对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过50%的部分，可以根据前段“（1） 接受全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有 人的赎回申请一并办理。 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机 构的有关业务规则办理。 （3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真 或基金管理人网站等方式，在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有 关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 （4）暂停接受和延缓支付：本基金连续2个开放日以上（含2个开放 日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已 经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20个工作 日，并应当在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金 托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； （5）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有 基金份额持有人利益时； （6）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或 其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益 的情形； （7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持 有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 法律法规或中国证监会另有规定的除外； （8）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项 将退回投资者账户。发生上述除第（5）、（7）项外的暂停申购的情形之一 且基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。发生上述第（7） 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进 行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的 情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓 支付赎回款项： （1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值； （3）基金连续发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回 申请的情况； （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； （5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金 托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎 回款项； （6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并 及时公告。除非发生巨额赎回，已接受的赎回申请，基金管理人应当足额 支付。如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若连续两个或两个 以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20 个工作日，并在指定 媒介上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并 依法公告。 3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告。 4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公 告。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指 定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的 基金份额净值。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新 开放申购或赎回时，基金管理人将提前一个工作日，在指定媒介刊登基金 重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开 放日的基金份额净值。 （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周 至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊 登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应提前三个工作日，在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎 回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净 值。 十、基金转换 基金管理人开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。 基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法 律法规及基金合同的规定制定并公告。 十一、基金的非交易过户、冻结与质押 1、基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记 机构认可的其他情况下的非交易过户。其中： “继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承 人继承； “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性 质的基金会或社会团体的情形； “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 2、符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人 按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 3、基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金 份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权 益（包括现金分红和红利再投资）一并冻结。 4、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十二、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管 1、基金份额的登记 （1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记 在注册登记系统中基金份额持有人的开放式基金账户下；场内申购或二级 市场买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账 户下。 （2）登记在证券登记结算系统中的基金份额，可以直接申请场内赎回， 也可以在本基金基金份额上市交易后在二级市场卖出，或通过跨系统转托 管转至注册登记系统后申请场外赎回。 （3）登记在注册登记系统中的基金份额，既可以直接申请场外赎回， 也可以在办理跨系统转托管并转至证券登记结算系统后申请场内赎回，或 在本基金基金份额上市交易后在二级市场卖出。 2、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记 系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交 易单元）之间进行转登记的行为。 （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理赎回 业务的销售机构（网点）时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理 场内赎回的会员单位（交易单元）、或变更办理上市交易的会员单位（交易 单元）时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记 系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定办理。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 十三、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管 理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额 投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理 人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购 金额。 第十部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份 股及其备选成份股（含存托凭证）、新股（含存托凭证）（一级市场初次发 行或增发）、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投 资的其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票 的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成 份股的投资比例不低于股票资产的90%，现金、债券资产及中国证监会允 许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%，其中现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%（其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等），权证投资不高于基金资产净值 的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资理念 本基金管理人坚持指数化投资理念，以低成本投资于标的指数所表征 的市场组合，以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。 四、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构 建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调 整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由 于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基 金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对 投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。（未完）  |