国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 国泰基金管理有限公司 国泰中证500 交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 招募说明书 目 录 重要提示.......................................................................................................................................... 1 第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 4 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 10 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 23 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 26 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 28 第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 36 第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 37 第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 38 第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 40 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 54 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 61 第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 62 第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 68 第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 70 第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 72 第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 73 第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 81 第十九部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 90 第二十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 92 第二十一部分 托管协议内容摘要 ........................................................................................... 109 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 131 第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 132 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 ....................................................................... 133 第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 134 招募说明书 1 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会2021 年6 月4 日证监许可【2021】 1958 号文注册募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 3、本基金标的指数为中证500 指数。 （1）样本空间 同沪深300 指数的样本空间。 （2）选样方法 1）在样本空间中剔除沪深300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300 的证券； 2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除 排名后 20%的证券； 3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500 的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量 等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流 动性风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括： 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变 招募说明书 2 更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的 风险、成份股停牌的风险、参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险、基金退市 风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回 对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回 清单标识设置风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股 指期货的风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借 业务的风险、基金合同提前终止的风险等。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外 基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及 境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。 本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、 强制平仓风险等。 本基金可参与转融通证券出借业务，将面临流动性风险、信用风险、市场风 险等风险。 本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持 证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。 本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟 踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 《基金合同》生效后，连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额 持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 招募说明书 3 原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 招募说明书 4 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3 号——指数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》”）和其他有关法律法规规定以及《国泰中证500 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 招募说明书 5 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰中证500 交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4、基金合同：指《国泰中证500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰中证500 交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰中证500 交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国泰中证500 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《国泰中证500 交易型开放式指数证券投资基金上 市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 招募说明书 6 15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3 号——指数 基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF” 20、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目 标相似，采用开放式运作方式的基金 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 招募说明书 7 基金销售业务的机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户 等 32、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构 33、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3 个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 41、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日） 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国 招募说明书 8 泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定及其不时修订 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的 行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条 件，以申购对价申请购买基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件，要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500 指数 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单位数量计算 55、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交 招募说明书 9 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买 卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之基准日 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 67、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 招募说明书 10 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200 号2 层225 室 办公地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 设立日期：1998 年3 月5 日 法定代表人：邱军 注册资本：1.1 亿元 联系人：辛怡 联系电话：（021）31089000，4008888688 股权结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、主要人员情况 1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年7 月至2002 年7 月，任 中国建设银行天津市分行主任科员。2002 年7 月至2007 年10 月，任中德住房 储蓄银行部门经理。2007 年10 月至2008 年8 月，任中国建设银行信用卡天津 运作中心高级副经理。2008 年8 月至2011 年4 月，任中国建银投资有限责任公 司高级业务经理。2011 年4 月至2014 年4 月，任中投科信科技股份有限公司总 经理。2014 年4 月至2016 年11 月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书 记。2016 年11 月至2020 年4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、 党委书记。2020 年4 月任公司党委书记。2020 年12 月起任公司董事长、法定代 表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年8 月至1994 年9 月，任职于中国科学 院应用数学研究所。1997 年7 月至2005 年1 月，任职于中国建设银行总行。 招募说明书 11 2005 年1 月至2007 年7 月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高 级副经理、股权管理部高级副经理。2007 年7 月至2010 年6 月，任浙江省国际 信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经 理、战略发展部专职董事。其间，2012 年7 月至2013 年10 月兼任建银饭店董 事，2013 年3 月至2014 年12 月兼任宏源证券监事。2021 年3 月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011 年8 月起在中国建银投资有限责任公司工 作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经理、 业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020 年12 月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在BANK OF ITALY 负责 经济研究；1995 年在UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年 在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分 析师；1999-2004 年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研 究员；2004-2005 年任URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金经理。2009-2013 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013- 2019 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年4 月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管。2013 年11 月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许 保险师（Chartered Insurer）。1989 年至1994 年任中国人民保险公司总公司营业 部助理经理；1994 年至1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至2017 年 任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至2017 年任中意财产保险有限公 司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团 大中华区股东代表。2010 年6 月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994 年7 月至1998 年4 月，任福 建省泉州电业局财务科会计。1998 年4 月至2001 年3 月，任福建省电力有限公 招募说明书 12 司财务部会计。2001 年3 月至2005 年8 月，任福建省厦门市电业局总会计师。 2005 年8 月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副 主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年12 月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，25 年金融从业经历。1996 年7 月至2004 年12 月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年12 月至2011 年1 月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经 理、业务运营组负责人。2011 年1 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助 理，2012 年11 月至2016 年7 月任公司副总经理，2016 年7 月起任公司总经理 及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年7 月至1991 年6 月， 在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历 任副处长、处长。1991 年6 月至1993 年9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席 代表。1993 年9 月至1994 年7 月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年7 月至1999 年3 月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金 计划部总经理、会计部总经理。1999 年3 月至2010 年1 月，在中国国际金融有 限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年4 月至2012 年3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年8 月至2016 年1 月， 任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年3 月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年6 月至1999 年1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起兼任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 1999 年1 月至2003 年6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管 理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年6 月至2005 年11 月，在中国 电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005 年11 月至2016 年7 月 在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资 产部副主任（主持工作）、主任。2014 年9 月至2016 年7 月兼任中国上市公司 协会军工委员会副会长，2016 年8 月至2018 年1 月任中国上市公司协会军工委 员会顾问。2012 年3 月至2016 年7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总 招募说明书 13 经济师。在CEC 工作期间，至2016 年11 月，在中国电子信息产业集团有限公 司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年5 月起兼任首约科技（北 京）有限公司独立董事。2020 年8 月起兼任中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司独立董事。2017 年10 月起任公司独立董事。 陈爽，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1992 年8 月至2001 年2 月， 在交通银行工作，历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主管商业银行 研究员，办公室条法处主管法律员、副处长、处长。2001 年2 月至2019 年9 月， 在中国光大集团有限公司工作，历任法律部副主任、法律部主任、董事、执行董 事、副总经理、党委委员。2002 年6 月至2007 年8 月，兼任中国光大（集团） 总公司法律部副主任。2004 年9 月至2019 年5 月，历任中国光大控股有限公司 执行董事、副总经理、行政总裁、首席执行官、党委书记。2015 年6 月至2019 年5 月，任中国飞机租赁集团控股有限公司主席、执行董事。2019 年5 月至2019 年11 月，负责筹备中国光大控股有限公司下属的大湾区基金。2019 年11 月至 2020 年6 月，任中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁，中集资本（国际）有 限公司董事长兼总裁。2020 年7 月至今，任绅湾资本管理有限公司创始及执行 合伙人。2020 年12 月起任公司董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984 年9 月至1987 年6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年7 月至1998 年9 月，历任中国建设银行 人事部劳动工资处副处长、处长。1998 年9 月至1999 年9 月，任中国国际金融 有限责任公司人力资源部高级经理。1999 年9 月至2005 年9 月，任中国信达资 产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年9 月至2011 年2 月， 任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011 年2 月至2015 年11 月，任中国建设银行养老金业务部 总经理。2015 年11 月至2019 年7 月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。 2020 年12 月起任公司董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年8 月至2006 年6 月工作于中国建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。2006 年7 招募说明书 14 月至2012 年8 月工作于中国建银投资有限责任公司，其中，2007 年4 月至2008 年2 月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012 年9 月至2014 年8 月任建 投投资有限责任公司副总经理。2014 年9 月起先后任公司纪委书记、监事会主 席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年12 月至2000 年5 月在Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年9 月至2003 年2 月，在Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年3 月至2008 年1 月 任JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年2 月至2008 年8 月任Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年8 月至 2014 年3 月任Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主 管。2014 年3 月17 日起任Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016 年12 月1 日起任Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年12 月起任 公司监事。 李箐，监事，研究生。1997 年7 月至1997 年8 月，中国电力信托投资有限 公司资金部员工。1997 年8 月至1999 年7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年7 月至1999 年12 月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000 年1 月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年12 月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年9 月加盟国泰基金 管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008 年4 月至2018 年3 月任 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009 年5 月至2018 年3 月 任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的 基金经理，2013 年9 月至2015 年3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF） 的基金经理，2015 年9 月至2018 年3 月任国泰央企改革股票型证券投资基金的 基金经理，2019 年7 月至2020 年7 月任国泰民安养老目标日期2040 三年持有 期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019 年4 月至2020 年7 月任投资总 监（FOF），2020 年8 月起任投资总监（权益）。2015 年8 月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年7 月至 2008 年1 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年2 月加入国泰 招募说明书 15 基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部 副总监，现任运营管理部总监。2019 年5 月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008 年9 月至2012 年10 月，任毕马威华振会计 师事务所上海分所助理经理。2012 年12 月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张玮，硕士研究生，21 年金融从业经历。2000 年至2004 年，在申银万国证 券研究所任分析师。2004 年至2007 年，在银河基金管理有限公司历任高级研究 员、基金经理。2007 年至2015 年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究 部总监、权益投资总监等职务。2015 年至2019 年2 月在敦和资产管理有限公司 任董事总经理。2019 年2 月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理， 2021 年3 月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，21 年金融从业经历。1997 年7 月至2000 年4 月任职于上 海远洋运输公司，2000 年4 月至2002 年12 月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003 年1 月至2005 年7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年7 月至2007 年7 月任职于AIG 集团，2007 年7 月至2010 年3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责 人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年8 月至2017 年2 月 任公司总经理助理，2017 年2 月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，23 年金融从业经历。1998 年8 月至2001 年4 月任职 于中国工商银行北京分行营业部；2001 年5 月至2006 年2 月任职于大成基金管 理有限公司，任高级产品经理；2006 年3 月至2014 年12 月任职于信达澳银基 金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015 年1 月 至2018 年7 月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018 年7 月 加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，20 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项 招募说明书 16 目经理；2001 年3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息 技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019 年6 月起担任公司首席信息 官。 刘国华，博士研究生，27 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公 司、万家基金管理有限公司；2008 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担 任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019 年3 月起担任公 司督察长。 4、本基金基金经理 黄岳，硕士研究生，6 年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技 术股份有限公司等。2015 年2 月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2021 年2 月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证生物 医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理，2021 年6 月起兼任国泰中证全指建筑材料交 易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。 5、投资决策委员会 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 招募说明书 17 吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部负责人 孙蔚：研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 招募说明书 18 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 招募说明书 19 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规 和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了 公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制 和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格 实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的 独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制 约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具 客观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计 控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整， 并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度， 招募说明书 20 其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管 理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独 立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和 流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行 国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的 独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和 管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授 权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4 名。董事会下设 提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经 营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理 委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。 同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合 作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员 工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限， 并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、 全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公 招募说明书 21 司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的 核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格 分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产 和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独 立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关 功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审 批制度，加强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的 岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保 密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业 务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能， 实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险 管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风 险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进 的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、 流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和 业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、 软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善 的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以 保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证 招募说明书 22 信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备 份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检 查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的 主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指 导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理， 有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制 措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度 较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场 变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。 公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重 点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实 施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司 高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司 高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司 董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直 接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理 人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人 的合法权益。 招募说明书 23 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行） 住所：北京市西城区金融大街3 号 办公地址：北京市西城区金融大街3 号A 座 法定代表人：张金良 成立时间：2007 年3 月6 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：869.79 亿元 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673 号 联系人：马强 联系电话：010－68857221 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 责任公司（成立于2007 年3 月6 日）于2012 年1 月21 日依法整体变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮 政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥 邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质 招募说明书 24 金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。 2、主要人员情况 中国邮政储蓄银行总行设托管业务部，下设资产托管处、产品管理处、风险 管理处、运营管理处等处室。现有员工30 人，全部员工拥有大学本科以上学历 及基金从业资格，具备丰富的托管服务经验。 3、托管业务经营情况 2009 年7 月23 日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银 行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16 家托 管银行。2012 年7 月19 日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批 准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基 础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多 资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致 好评。 截至2021 年6 月30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共206 只。 至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理 计划、信托计划、银行理财产品、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、 保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达42100.41 亿元。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控 制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险 控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使 监督稽核的工作职权和能力。 招募说明书 25 3、内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员 具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控 制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效； 业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员 负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、 独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示， 要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用 的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标 进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理 人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。 招募说明书 26 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、发售协调人 具体名单详见相关公告或基金管理人网站。 2、网下现金发售直销机构 机构名称 机构信息 国泰基金管理有 限公司直销柜台 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200 号 2 层225 室 办公地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com 3、网下现金发售代理机构和网上现金发售代理机构具体名单详见本基金基 金份额发售公告、基金管理人网站或相关文件。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：于文强 联系电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 招募说明书 27 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：应晨斌、魏佳亮 招募说明书 28 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2021】1958 号文（《关于准予国泰 中证500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。 二、基金类型、运作方式和存续期限 1、基金类型：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金的存续期限：不定期 三、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、 基金管理人网站或相关文件。 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式认购本 基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券 交易所交易系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行的认购。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公 告或相关公告中列明。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 招募说明书 29 格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 四、募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营 业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况 和联系方式，请参见基金份额发售公告、基金管理人网站或相关文件。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由于投资人 过错而产生的任何损失由投资人自行承担。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2 亿份。 六、基金份额发售面值、认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00 元，认购价格为人民币1.00 元。 七、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易 所A 股账户（以下简称“上海A 股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户 （以下简称“证券投资基金账户”）。 已有上海A 股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无上海A 股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持身份证明 文件到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A 股账户和证券投资基 金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 1、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （1）证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资 人需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或 基金份额的申购、赎回，则应开立和使用上海A 股账户；如投资人需要使用标的 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则应同时开立上海 证券账户和深圳证券交易所A 股账户。 招募说明书 30 （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2 个工作 日办理开户手续。 2、如投资人已开立证券账户，则应注意： （1）如投资人未办理指定交易或指定交易不在办理本基金发售业务的证券 公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投 资人在进行认购前至少1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 八、认购费用 认购费用由投资人承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下： 认购份额（M） 认购费率 M＜50万份 0.80% 50万份≤M＜100万份 0.50% M≥100万份 按笔收取，每笔1,000元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理 人办理网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下 现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 九、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过99,999,000 份。投资人在募集期内可多次认 购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规或监管要求另有 规定的除外。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认 购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间 内撤销。 4、清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售 代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送 发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后将实际到位的认购资金划往预先 开设的基金募集专户。 招募说明书 31 5、认购金额的计算 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） 认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购佣金。 例：某投资人到某发售代理机构认购1,000 份本基金，假设该发售代理机构 确认的佣金比率为0.80%，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算 如下： 认购佣金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00 元 认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.80%）＝1,008.00 元 即投资人需准备1,008.00 元资金，方可认购到1,000 份本基金基金份额。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查 询认购确认情况。 十、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为1,000 份 或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规 模没有限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购资 金，办理认购手续。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤 销。 4、清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理 人于T＋2 日内进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先 开设的基金募集专户。T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发 售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代 理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易 所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清 算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金 划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 5、认购金额的计算 招募说明书 32 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请， 认购费用和认购金额的计算如下： 1）若适用比例费率，计算公式如下： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 2）若适用固定费用，计算公式如下： 认购费用＝固定费用 认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用 总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购费用。 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人到基金管理人直销柜台认购100,000 份基金份额，认购费率为 0.80%。假定认购金额产生的利息为10.82 元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元 认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元 总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份 即投资人若通过基金管理人直销柜台认购本基金100,000 份，需准备 100,800.00 元资金，假定该笔认购金额产生利息10.82 元，则投资人可得到100,010 份本基金基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请， 认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查 询认购确认情况。 十一、网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，投资人通过基金管理人 招募说明书 33 及其指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过1,000 股的部分须为100 股的整数倍。用以认购的股票必须是标 的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告）。投资人可以多 次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除 外。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购股 票，办理认购手续。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前3 个月 个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制， 并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或认购 申报数量异常的个股，或长期停牌的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分 拒绝该股票的认购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本 基金。 5、清算交收：T 日日终（T 日为本基金募集期最后一日），发售代理机构将 股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各 成份股的有效认购数量。T＋1 日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据， 将投资人沪市组合证券（指投资人以在上海证券交易所上市的股票进行认购的） 进行冻结；将投资人深市组合证券（指投资人以在深圳证券交易所上市的股票进 行认购的）过户至本基金证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额，并 根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金，并 从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根 据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登 记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则 和流程，最终将投资人申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账 户。 招募说明书 34 6、认购份额的计算公式 投资人的认购份额＝ 第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价× 有效认购数量/1.00 其中， （1）i 代表投资人提交认购申请的第i 只股票，n 代表投资人提交的股票总 只数。如投资人仅提交了1 只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证 券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍 五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权 益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调 整： 1）除息：调整后的价格＝网下股票认购期最后一日的均价－每股现金股利 或股息 2）送股：调整后的价格＝网下股票认购期最后一日的均价/（1＋每股送股比 例） 3）配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配 股比例）/（1＋每股配股比例） 4）送股且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 5）除息且送股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价－每股 现金股利或股息）/（1＋每股送股比例） 6）除息且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股 价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） 7）除息、送股且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价 ＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比 招募说明书 35 例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收 的股票股数。其中： 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的 计算方式详见届时相关公告。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人 的有效认购数量进行相应调整。 7、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购， 并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务；对于认购期间 分红派息等权益变动以登记机构业务规则为准。 十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网 上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构 清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。投资人以股 票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至登记机构进行 股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理。 十三、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结和过户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 招募说明书 36 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3 个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿 份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2 亿元人民币且 基金认购人数不少于200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法 规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10 日内聘请法定验资机构验资， 自收到验资报告之日起10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻 结。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予 以解冻； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各 方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持 有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 招募说明书 37 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 招募说明书 38 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内资产净值不少于2 亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000 人； 3、上海证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在 上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所交 易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》及其他有关规定。 三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金 的上市交易： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数基金变更为跟踪同 一标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议，届 时基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。若届时本 基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护基金份 额持有人合法权益的原则，经履行相关程序后与该指数基金合并或者选取其他合 适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值的计算与公告 招募说明书 39 基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回 清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实 时成交数据计算、并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投 资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部 分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 经履行适当程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市 交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交 易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行， 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，本基金管理人在履行适当的程序后可以增加相应功能，无需召开基 金份额持有人大会审议。 招募说明书 40 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理人 在基金管理人网站或相关文件列示，基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代 理券商。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购，具体业务办 理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在相关公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 招募说明书 41 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的 规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其不时更新，对上述 原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具 体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交 的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余 额和现金，否则所提交的赎回申请无效。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具 体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提 供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的 基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额 的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回 的申购赎回代理券商查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 招募说明书 42 其他对价的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关 业务规则以及参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。对于本基金的申购、 赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深 交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差 额和现金替代退补款采用代收代付。 投资人T 日申购成功后，登记机构在T 日收市后办理上交所上市的成份股 交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1 日办理现金替代的交 收以及现金差额的清算；在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资人T 日赎回成功后，登记机构在T 日收市后办理上交所上市的成份股 交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1 日办理现金替代的交收以 及现金差额的清算；在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回 代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果相关证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变更，则按最新规则办 理，并在招募说明书或相关公告中进行更新。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发生不能正常履约的情形，则依据 相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 4、基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内， 对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等 进行调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小 申购、赎回单位为100 万份。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规 模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 招募说明书 43 具体请参见相关公告。 4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规 允许的情况下，调整申购和赎回的数额限制，或者新增基金规模控制措施。基金 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价和费用 1、基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公 告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理 人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购/ 赎回对价组成、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现 金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 招募说明书 44 现金替代分为4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标 志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退 补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投 资人进行退款或补款。 （1）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在 申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指 数中的上海证券交易所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例） 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规 定的参考价格为准。 收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需 在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价 格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金 替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分 证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于 基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 招募说明书 45 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收 取替代金额。 在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投 资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券 正常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T 日）后至T+2 日（若在特例情况下，则为T 日起第20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第1 个工作日（若在特例情况下，则为T 日起第21 个交易日），基 金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基 金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资人使用现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的计算公式为： 其中： “该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上（未完）  |